联讯浦发质押宝1号B

(E02020)集合理财混合型
0.9102 -2.14%-0.0195
单位净值 [2018-02-23]
1.0375
累计净值 [2018-02-23]
  • 最近一月：-5.10%
  • 最近一季：-5.88%
  • 最近半年：-9.99%
  • 今年以来：-7.87%
  • 最近一年：-14.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.81%
  • 成立日期：2016-06-28
  • 基金经理：叶进
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：联讯证券
基本信息
基金简称 联讯浦发质押宝1号B 基金全称 联讯证券浦发质押宝1号B份额集合资产管理计划
基金代码 E02020 成立日期 2016-06-28
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 联讯证券股份有限公司 基金托管人 --
基金经理 叶进 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 业绩比较基准为4.1%。
开放日 由管理人提前公告每一期优先级、风险级的开放申购期。
投资目标 在追求集合计划资产长期安全的基础上,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为交易所股票质押式回购交易,也可以投资于各种现金管理类资产。 现金类资产:包括现金,存款,通知存款,大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券逆回购,货币市场基金以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。
投资策略 (三)投资策略 本集合计划主要投资于交易所股票质押式回购交易,并通过投资于具有较好流动性的固定收益类资产和现金管理类工具实现现金资产的稳定增值。 1、股票质押回购交易投资策略 首先,管理人制定了严格的标的证券选择标准,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。 深交所规定B股股票、暂停上市的A股股票、进入退市整理期的A股股票、没有完成股改的非流通股股票、股权激励限售股、中小企业私募债券、最近两年上市公司股票受到证券交易所特别处理、对经营有重大影响的负面信息,ST、*ST、S*ST、SST等股票暂不纳入标的证券范围。 同时,管理人应在对融入方进行尽职调查的基础上,应根据融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级,选择资质良好的融入方进行交易。 最后,管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况,明确对应的履约保障机制和应处理措施。当出现股票质押式回购业务协议约定的融入方违约或者合同终止等重大事件时,按照业务协议的约定要求融入方补充质押证券或场外补足资金、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的,向融入方追索。在集合计划存续期间,标的证券的履约保障比例的预警线以及平仓线如下: (1)预警线、平仓线根据每期投资标的确定,股票预警线和平仓线最低值分别为150%和130%,; (2)当标的证券履约担保比例低于预警线时,则管理人需按照《联讯证券股票质押式回购业务协议》中约定,于T+1日中午11:30前通知融资人履行履约保障义务,包括:提前购回、补充质押证券及场外补足资金至本计划托管账户。融资方需在T+2日13:00前履行履约保障义务,恢复履约担保比例至预警线以上,否则管理人T+2日13:00开始按照融资方违约向交易所提交违约处置申报,进入证券处置流程;当标的证券履约担保比例低于平仓线时,融资人需在T+1日11:00前履行履约保障义务,否则管理人将在T+1日根据《股票质押式回购交易业务协议》和《股票质押式回购交易协议书》的相关约定进入股票处置程序。处置方式包括但不限于申请中登公司清算交收或法院直接强制拍卖等。 2、本合同项下履约保障比例,指融入方参与股票质押式回购交易单笔合约初始交易与对应的补充质押,在扣除部分解除质押后的标的证券及孳息市值,与融入方该笔合约应付金额的比值。若存在合并管理的原交易或因该原交易产生的补充交易,合并管理的原交易与补充交易的履约保障比例合并计算。 履约保障比例=[Σ标的证券市值(合并管理的原交易)+Σ标的证券市值(补充交易)+Σ待购回期间分派且未提取的税后红利或利息+融出方认可的其它资产评估值(如现金资产)]/[Σ应付金额(合并管理的原交易)+Σ应付金额(补充交易)] 其中,股票质押式回购应付金额(原交易) = 初始交易金额+初始交易金额×购回利率×计息天数/365-已付金额, 股票质押式回购应付金额(补充交易) = 补充交易金额+补充交易金额×购回利率×计息天数/365-已付金额, 若因第i期融资方以现金方式补仓履行义务而产生的现金资产,仅用于计算第i期股票履约保障比例。 计息天数为初始交易日至计算当日的自然日天数(计尾不计头),已付金额包括甲方提前偿还的本金金额和支付的利息。 3、第i期股票质押式回购融资方按当期《股票质押式回购交易业务协议》中相关约定进行资金补足或追加质押操作,当连续5个工作日,第i期股票质押式回购履约保障比例高于当期《股票质押式回购交易业务协议》中约定的超额履约保障比例后,可以在次日起退还补足资金或为追加质押的股票办理解除质押,但退还或解质押后,项目履约保障比例须不低于超额履约保障比例。 退还补足资金时,由管理人向托管人出具划款指令,且款项接受账户必须和补足资金为同一账户。 4、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 5、原则上,综合优先级委托人及《联讯证券股份有限公司股票质押式回购交易业务标的证券及质押率管理办法》要求进行质押回购各项要素的最终确认,如需突破,由管理人和优先级委托人上报各自业务风控管理部门共同确定。