长城套利宝1号

(S00016)集合理财混合型
1.2064 0.00%0.0000
单位净值 [2017-09-25]
1.2064
累计净值 [2017-09-25]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.09%
  • 今年以来：-0.59%
  • 最近一年：-0.99%
  • 最近两年：-2.55%
  • 最近三年：11.47%
  • 成立以来：20.64%
  • 成立日期：2012-09-27
  • 基金经理：罗俊鹏
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：长城证券
基本信息
基金简称 长城套利宝1号 基金全称 长城套利宝1号限额特定集合资产管理计划
基金代码 S00016 成立日期 2012-09-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 长城证券有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 罗俊鹏 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划成立之日起6个月为封闭期,封闭期满后的前3个工作日为首个开放期,首个开放期结束后每2个自然月的25日为开放期(节假日顺延)。委托人在开放期间可以申请参与和退出申请。
投资目标 本集合计划是绝对收益类品种,通过精选股票等具有超额收益的权益类资产,利用股指期货套期保值投资对冲系统性风险,追求集合计划资产的长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 1.集合计划的投资范围 本集合计划的投资范围包括: 股指期货:在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约。固定收益类资产:包括中小企业私募债、剩余期限大于1年的国债、剩余期限大于1年的央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资债、资产支持收益凭证、债券型基金以及其他中国证监会认可的固定收益类证券。权益类资产:包括股票证券、股票型基金、混合型基金、权证以及其他中国证监会认可的权益类证券。现金及准现金类资产:包括现金、银行存款、货币市场基金、期限为7天及以内的债券逆回购、剩余期限在1年以内的国债、剩余期限在1年以内的央行票据。未来如遇法律法规调整,允许集合计划投资于其他金融工具,本集合计划将按照相关法律法规扩大投资范围,增加可投资的金融工具,并将增加的金融工具按其投资风险特征划入相应资产类别进行管理。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产管理投资于与管理人、托管人及与管理人、托管人有关联关系的公司发行的证券,但其投资比例应严格遵守《试行办法》的规定。交易完成五个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人网站告知委托人,并向证券交易所报告。
投资策略 1 、大类资产配置策略 本级和计划在套期保值策略收益率和套利策略收益率质检进行权衡,合理确定资产在套期保值策略,套利策略以及固定收益类别资产间的分配比例,并随各类别资产风险收益特征的相对变化,动态调整资产间的比例,提高资产配置效率。 2 、数量化选股策略 本集合计划对股票的投资采用自上而下的数量化选股策略,在数量模型的约束下,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效性,最大化超额收益。 3.基金投资策略 对于指数型基金,重点投资于和股指期货合约相对应的指数相关性较强的指数型基金。对于开放式基金,首先根据基金公司的投资结构、风险控制、管理规模和整体业绩、投资团队的投资风格及稳定性等进行评估。其次,在精选基金公司的基础上,对基金的投资绩效、投资绩效的持续性、风险、评级情况、费率、规模及风格特征、流动性等几个方面进行评估,最后选择能为整体资产带来超额回报的基金进行投资。 4.中小企业私募债等固定收益类投资策略 本集合计划首先综合考量股票组合及股指期货套期保值对资金的需求,对闲置资金投资债券做出规划,包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等。 然后,将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的基础上,判断市场利率变化趋势,确定组合中各类固定收益资产的合理配置。 最后,综合运用信用评价策、久期管理策略、期限结构配置策略、个券选择策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,选择个券进行投资和管理。 5.套期保值策略 本集合计划中,套期保值的对象是持有的股票等权益类现货组合,套期保值的工具是沪深300股指期货合约或者中国金融期货交易所上市交易的其他股指期货合约。套期保值的超额收益主要来自于精选出业绩优异的股票和基金组合,同时建立相应规模的期货空头头寸,从而获得优选组合净值增长带来的超额收益。二是基差向有利方向变化,则能获得额外的盈利,实现组合的整体套保收益。管理人将采用市值中性(即期货合约规模=现货市值X对冲比例)模式确定股指期货合约规模。