银河证券央视50平衡集合资产管理计划

(S00192)集合理财混合型
1.6080 0.00%0.0000
单位净值 [2022-02-14]
1.8230
累计净值 [2022-02-14]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：-2.96%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-13.92%
  • 最近两年：6.56%
  • 最近三年：18.41%
  • 成立以来：60.80%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：王宝娟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：银河金汇证券
基本信息
基金简称 银河央视50平衡 基金全称 银河证券央视50平衡集合资产管理计划
基金代码 S00192 成立日期 2012-09-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 银河金汇证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 王宝娟 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 60% ×央视财经50指数收益率+40%×一年期存款基准利率。
开放日 自集合计划成立之日起封闭期不超过3 个月,封闭期间不开展参与、退出业务。开放期为封闭期结束后上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(管理人公告暂停参与、退出等业务除外),委托人应当在开放期办理参与和退出申请。在确定参与开始时间与退出开始时间后,管理人应在开始办理参与退出的具体日期前2日进行公告。
投资目标 本集合计划主要采取恒定混合战略等资产配置策略,运用指数投资组合管理技术,在有效降低组合波动率的基础上,实现集合计划资产保值增值目标。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资限于具有良好流动性的金融工具,包括现金、货币市场基金及剩余期限在397 天以内的国债等现金类资产;债券型基金、新债申购、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债、可转债、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产;股票、股票型基金、ETF、LOF 基金等权益类资产,以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1、资产配置策略 原则上,权益类资产投资比例为资产净值的0-95%;固定收益类资产投资比例为资产净值的0-95%;现金、货币型基金及剩余期限在397天以内的国债等现金类资产不低于资产净值的5%。本集合计划主要采用恒定混合战略进行大类资产配置。恒定混合策略是指保持投资组合中各类资产的比例固定。也就是说,在各类资产的市场表现出现变化时资产配置应当进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变。与战术性资产配置相比,恒定混合策略对资产配置的调整并非基于资产收益率的变动或者投资者的风险承受能力变动,而是假定资产的收益情况和投资者偏好没有大的变化,因而最优投资组合的配置比例不变。在权益类资产价格上升时,权益类资产在投资组合中的比例将上升,需要卖出权益类资产并再投资于固定收益类资产;反之,当权益类资产价格下降时,权益类资产在投资组合中所占比例将变小,需要卖出固定收益类资产并再投资于权 益类资产。通过透明的资产配置规则,能够有效克服人性贪婪和恐惧的弱点,避免发生资产错配的情况。本集合计划资产配置策略是在恒定混合战略思想的基础上做了适当的改进。具体做法是在一般情况下,每年年底根据基准配置调整权益类资产比例。权益类资产基准配置比例为60%。 2、权益类资产投资策略 主要投资于央视财经50指数成份股和备选成份股,投资比例不低于权益类资产的80%。部分资产投资其他股票、股票型基金、ETF、LOF基金。 本集合计划采用指数复制技术,以央视财经50指数为标的指数构建股票组合。央视财经50指数选股独具特色,是由专家群体根据“创新、成长、回报、治理、责任”五个指标体系对所有A股公司筛选,由五个维度上最优的50只股票构成样本股。五个维度权重均等,维度内设定个股权重上限,均衡反映了五个维度对指数的贡献,并兼顾了市场代表性和可投资性。根据该指数构建组合,能够有效降低投资组合的非系统性风险和投资成本,充分分享股票市场的投资收益。本集合计划建仓期为3个月,在集合计划成立3个月后投资组合达到合同的相关规定。 (1)股票投资组合的构建 在建仓期内,按照标的指数各成份股的基准权重逐步买入。 (2)股票投资组合的调整 定期调整:标的指数每年8月调整样本股。本集合计划将根据标的指数成份股变化情况调整股票投资组合。日常调整:日常调整原因主要包括两部分,一是由于标的指数成份股发生配股、增发、分红等公司行为导致指数成份股权重发生变化;二是由于集合计划的参与和退出、管理费和托管费的支付以及集合计划分红等引起头寸变化;发生以上情况时,管理人将及时调整相关成份股的持股数量。为了降低交易成本,对影响较小的调整,可以不调整或者合并调整。由于法律法规限制、标的指数成份股长期停牌、成份股上市公司存在重大违规行为等原因,管理人将不投资该股票。当标的指数单一成份股权重超过10%或有关联关系的成份股权重超过3%时,适用于前款。 3、固定收益类资产投资策略 固定收益类资产主要包括债券型基金、新债申购、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债、可转债、债券逆回购等。长期配置方面,主要选取具有三年以上较好投资业绩的一级债券型基金,构建组合。 短期配置方面,主要投资债券逆回购和到期日在397天以内的国债、央行票据、金融债。考虑本集合计划的流动性管理要求,选取到期日在397天以内的国债、央行票据、金融债时,重点考察债券交易活跃程度和到期收益率。