光大阳光现金宝集合资产管理计划

(S00315)集合理财货币型
0.6030
每万份收益 [2019-11-28]
2.2160%
7日年化 [2019-11-28]
  • 成立日期：---
  • 基金经理：樊亚筠
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海光大证券
基本信息
基金简称 光大阳光现金宝 基金全称 光大阳光现金宝集合资产管理计划
基金代码 S00315 成立日期 2012-12-17
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海光大证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 樊亚筠 运作方式 券商集合理财
基金类型 货币型 二级分类 --
最低参与金额(元) 50000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划不设封闭期。上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
投资目标 在不影响委托人证券交易正常进行的前提下,本集合计划为委托人资金账户当中的闲置资金提供增值服务。本集合计划由中国证券登记结算有限公司注册登记和托管,保证本集合计划拥有较高的流动性;本集合计划主要投资于银行存款、及其他低风险短期投资工具,追求收益的安全性,属于低风险的投资品种。
投资风格 限定性
投资范围 (1)活期及一年以内(含一年)定期和协议存款。存款银行应当具有客户交易结算资金第三方存管资格或者存款银行为上市股份制商业银行。 (2)交易所或银行间市场期限在一个月以内的债券逆回购。 (3)货币市场基金。 (4)债券类金融产品。包括剩余存续期限在397天以内的国债、央票、政策性金融债,以及主体和债项信用评级均为最高级的企业债、公司债、短期融资券和中期票据。组合债券平均剩余期限不得超过180天。 (5)中国证监会认可的其它投资品种。委托人签署《资产管理合同》,即表示同意上述条款,管理人无需另行征求委托人意见,同时,管理人需做好信息披露业务,并做好委托人退出本集合计划的相关安排,保护投资者合法利益。 (6)本集合计划可以参与证券回购。 在监管机构准许之后,本集合计划可将如下投资标的纳入投资范围:交易所或银行间市场期限在三个月以内的债券逆回购、保证收益的商业银行理财、主体和债项信用评级非为最高级的债券类金融产品。
投资策略 本集合计划运作的核心问题为流动性管理,在集合计划的流动性方面,主要对资产结构进行合理配置,以解决流动性问题。 本集合计划对投资品种的选择主要考虑以下几个因素: 第一,流动性较好的投资品种; 第二,安全性高的投资品种; 第三,投资操作较为容易和便捷的投资品种; 第四,变现时冲击成本较小的投资品种。 1、银行存款投资策略 银行存款安全性高,流动性好;证券公司通过与存款银行签订存款协议,约定存款专户与托管专户、备付金账户的划款路径,可操作性强。 在选择存款银行方面,须满足如下几个条件: (1)具有客户交易结算资金第三方存管资格; (2)根据最新年报,银行总资产超过5000亿元; (3)近2年系统稳定,未发生重大资金划付故障导致清算失败。 (4)优先选择结算效率高、系统稳定性强、大额支付能力强的商业银行,兼顾给付的利率高低; (5)分散存放资金,除国有商业银行、上市股份制银行外,在其他单一商业银行的存款数额不超过3亿元,分散单一银行存款所面临的风险。 2、债券回购投资策略 交易所债券回购有中国结算总部做担保交收,具有较高的安全性。交易所隔夜回购和七天回购的流动性较好,操作便捷。 银行间市场隔夜回购安全性较高,有质押券保证;流动性好;操作较为便捷。 (1)银行间市场债券回购的交易对手选择标准如下: ①总资产超过1000亿元的商业银行; ②净资产行业排名居前20位的证券公司; ③净资产行业排名居前20位的国有保险公司; ④受托资产规模超过200亿元的基金公司。 (2)银行间市场的质押券标准选择: ①质押券的剩余期限应在5年以内; ②质押券的种类为国债、金融债、AAA级以上企业债券、短期融资券、中期票据等。 3、短期债券投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入证券库,关注国债、金融债及AAA级以上企业债券等流动性较好;安全性较高的短期债券投资。 在构建投资组合时,从证券库出发,根据投资组合久期控制(本集合计划的债券组合平均剩余期限不超过180天)、流动性要求等确定约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种构建理想的投资组合,并定期进行动态优化。 4、货币基金投资策略 鉴于不同的货币基金,业绩、规模和流动性(退出后资金到账时间)都存在一定差异,本集合计划将精选受托资产规模超过20亿元的货币基金,保证流动性的同时,以提高计划收益水平。 从流动性考虑,本集合计划将优选规模大,流动性好(退出后资金到账快)的货币基金,同时采取分散投资策略,防止大规模退出触发货币市场基金巨额退出条款或对本集合计划的流动性及收益率产生不利影响。 从收益性考虑,本集合计划将根据各种可得的信息对各货币基金投资品种及收益率进行跟踪和预测,重点选择作风稳健但又能较好把握货币市场利率走势的基金品种。