国都称意对冲2号

(S00579)集合理财混合型
0.9908 0.00%0.0000
单位净值 [2014-05-26]
0.9908
累计净值 [2014-05-26]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-5.00%
  • 最近半年：-1.39%
  • 今年以来：-1.52%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.92%
  • 成立日期：2013-05-27
  • 基金经理：苏昌景
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国都证券
基本信息
基金简称 国都称意对冲2号 基金全称 国都称意对冲2号集合资产管理计划
基金代码 S00579 成立日期 2013-05-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国都证券有限责任公司 基金托管人 广发银行股份有限公司
基金经理 苏昌景 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 不设开放期,《集合资产管理合同》“七、集合计划的分级”中约定的普通级委托人追加资金的情形以及《集合资产管理合同》“二十五、合同的补充、修改与变更”中约定的临时开放期除外。
投资目标 在严格控制风险的基础上,运用市场中性策略,追求长期稳定的绝对回报。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)国内依法发行的各类股票(含新股申购)。 (2)股指期货。 (3)证券投资基金。 (4)固定收益产品:包括但不限于在交易所/银行间上市交易国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、中期票据、债券型基金、分级基金的优先级份额等; (5)货币市场工具,包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券(含国债、政策性金融债)、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等。
投资策略 本集合计划的投资策略包括三部分:一是大类资产配置策略,确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理;二是运用数量化模型构造股票组合,力求超越沪深300指数获得稳定的超额收益;三是合理运用沪深300股指期货合约对股票组合进行套期保值操作,规避掉市场系统性风险,获取股票组合产生的超额收益。 1、大类资产配置策略 本集合计划的资产配置重点是对于股票现货和卖出股指期货合约价值之间的调配,合理确定股票组合的比例、需要买空股指期货的数量、以及因股指期货保证金要求而需保持的现金及债券的数量,以达到控制风险、增加收益的目的。 2、股票投资策略 管理人基于对市场和基本面的深刻理解,对能够持续产生超额收益的投资思想进行数量化表述自主开发了A股数量化投资模型,本集合计划投资涉及到的模型包括量化选股、动量趋势分析以及财报时效性监控三个模块。 3、股指期货对冲策略 本集合计划用股指期货构造份市场收益的空头头寸,对冲市场风险以获得超额收益 。 4、基金投资策略 本集合计划在基金投资方面,以指数型基金和交易所交易型基金(ETF)为主,主要目的在于替代股票组合构建现货头寸或者替代沪深300 指数进行股指期货套期保值操作,捕捉股指期货的定价偏差,尽量提升资产组合的收益。 5、债券投资策略 本集合计划首先综合考量股票组合及股指期货套期保值对资金的需求,对闲置资金投资债券做出规划,包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等。然后在这些约束条件下,综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。