东方红添利1号集合资产管理计划

(S12268)集合理财混合型
1.0720 0.00%0.0000
单位净值 [2015-09-28]
1.0720
累计净值 [2015-09-28]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：2.19%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：7.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.20%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东方红
基本信息
基金简称 东方红添利1号 基金全称 东方红添利1号集合资产管理计划
基金代码 S12268 成立日期 2014-08-29
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 上海东方证券资产管理有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划业绩比较基准为6.2%/年。
开放日 --
投资目标 在力求本金安全的前提下,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 中国境内依法发行的股票(含新股申购所得股票,参与定向增发所得股票),债券,银行存款,货币基金,债券投资基金及分级基金优先级份额,央行票据,短期融资券,资产支持证券,中期票据,国债期货,证券回购,利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种,证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与股权质押式回购业务, 集合资产管理计划为融出方的,在股票质押回购中质权人登记为管理人。本集合计划可以融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 在债券投资方面，管理人将以法观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划呈量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价。 2、可转换债券投资策略 管理人在进行可转债投资时，首先以债性作为依托进行选择，利用对股票的判断选择可转债可以接受的转股溢价率,积极捕捉可转债的投资机会。另外，管理人在投资时不轻易进行条款博弈，但可以通过分析大股东转股动力来进行役资。 3、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依椐。管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金，为集合计划资产获取稳定收益。 4、新股申购投资策略 集合计划将适度参与新股申购，以取得较低风险下的较高回报。管理人将通过实地调研、多因素分析、新股定价模型等多种手段，深入了解发行人的行业背景、产销规模、市场地位、核心技术、持续经营与盈利能力等情况，并依此做出投资决定，以降低新股申购风险，获取较高收益。 5、中小企业私募债投资策略 管理人在进行中小企业私募债投资时，将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企此私募债，以降低信用风险；与此同时，管理人将坚持分散投资策略。由于中小企业私募债预期收益率均较高，管理人将在尽力确保在扣除违约期望损失额后，资产组合收益率仍能完全可以覆盖预期收益。 6、交易所股票质押式回购业务投资策略 管理人将从以下3个方而进行审核，在控制风险的基础上开展该业务：一是在融资主体方面，主要关注融资方的信用情况、经营情况、资产负债情况及还款能力；二是在质押物方面,注重质押物的流动性，并结合公司情况、行业概况及质押股票估值等方面做出决策；三是当融资主体为上市公司控股股东、实际控制人或关联公司时，关注可能产生的资本抽逃、利益输送等潜在风险。 7、国债期货的投资策略 本集合计划参与国债期货的主要目的是套期保值和套利，在控制风险的前提下也会进行少量的投机交易，以更好地提高产品收益。管理人将根据不同的市场行情动态管理国债期货合约数量，在控制风险的前提下萃取收益。 ⑴风险控制 由于期货交易尤其是进行投机交易会涉及到对行情进行判断，因而存在着较高的市场风险，管理人会对以投机为目的的交易进行严格的控制和监管。首先,严格控制投机交易的规模，不得超过管理人有关规定的规模进行交易；其次，管理人将对期货的风险敞口进行监控，不得超过合同约定的范围。 ⑵责任承担 管理人的期货投资管理行为应当觉遵守本合同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定，因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失，管理人应赔偿。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失，管理人不承担赔偿责任，但应代表集合计划委托人的利益向过错方追偿。委托人同意并确认：有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项，以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议（如有）为准。 （3）期货保证金的流动性应急处理机制 1〕应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓调知后，管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时，触发期货保证金的流动性应急处理机制。 2〉保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时，管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金；如仍不能满足保证金缺口的，管理人将及时变现集合计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性，以最大限度的降低损失。 3〉损失责任承担等 因管理人超限交易上且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失，管理人应赔偿，伹管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失（包括穿仓损失〕。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失，管理人不承担赔偿责任，但应代表集合计划委托人的利益向过错方追偿。委托人同意并确认：有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项，以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议(如有〉为准。 8、股票投资策略 (1)行业配置。在行业配罝层面实施积极的行业轮换策略。把超越业绩基准的投资目标分解为行业选择问题，通过动态监测行业投资价值的变化，增加投资价值上升行业的权重，减少投资价值下降行业的权重，使行业资产配置效率优于业绩基准。然后，再根据多层次选股方法在各行业内选出具有长期竞争优势的公司，实现积极的投资管理目标。在评价行业的投资价值时，釆用定性分析方法一一行业竞争力分析体系和定量模型相结合的方法，每个季度对全部行业的投资价值进行综合评分和排序，并由此决定不同行业的投资权重。 （2）个股选择。股票方面的主要投资对象为财务基础稳固、拥冇长期竞争优势和持续利润增长潜力的公司。从成长性、质量和价值评估三个方面对公司进行投资价值分析和评估，并制定相应的投资决策。管理人建立了科学完整的股票选择体系和多因素股票选择模型，将金融工程模型的客观科学性和投资主办人的主观能动性有效地结合起来，通过对上市公司的成长性、质量和价值进行深入的分析，为投资主办人的投资决策提供强大的支持。 9、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、各类银行存款（包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内（含-年）定期存款和大额存单等：)、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。