海通证券量化对冲2号集合资产管理计划

(S44688)集合理财混合型
1.0135 -0.04%-0.0004
单位净值 [2022-06-24]
1.0135
累计净值 [2022-06-24]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-9.08%
  • 最近两年：2.96%
  • 最近三年：-5.77%
  • 成立以来：1.35%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：郭全胜
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：民生银行
基本信息
基金简称 海通量化对冲2号 基金全称 海通量化对冲2号集合资产管理计划
基金代码 S44688 成立日期 2015-03-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金经理 郭全胜 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 在追求集合计划的安全性和流动性的前提下,以追求绝对回报为目标,为投资者获取投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划投资范围主要为国内依法发行的股票、股指期货、证券回购(仅限证券逆回购)、货币市场型基金、银行存款、现金以及中国证监会认可的其他投资品种。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 本产品的投资策略包括但不限于: 1、alpha策略:alpha策略以系统深入的量化研究为基础，综合利用多元的投资理念，在保证投资流动性的基础上，严控个股，板块，和风格风险，优化建仓于高预期收益的股票组合。策略同时利用市场卖空机制(比如卖空股票，股指期货，期权等衍生品)来对冲系统风险，来获取稳定的高额收益。投资理念上，alpha策略以有成长支撑的价值投资为主，同时兼顾投资标的的风险度和投机度，公司管理层及盈利的质量，市场的业绩预期，和投资回报的技术表现和统计规律等来优选股票组合。 2、事件驱动型策略:事件驱动型策略捕捉市场中各类小范围，非持续的获利机会，包括但不限于指数调仓，业绩预告，产业并购，大宗交易，分级套利，经济关联等造成的投资机会。 3、套利投资策略:套利投资策略监控和寻找市场中资产定价的偏差，在风险对冲的基础上捕捉合理定价回归的收益机会。策略包括但不限于期现套利，跨期套利，跨市场套利等。 4、债券及现金管理策略:本集合计划债券及现金管理投资的目标是在保持集合计划资产流动性的基础上，提高资金利用效率和收益水平，并分散投资风险。在债券组合构建方面，主要根据对宏观经济数据，货币政策，资金面及利率趋势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素。策略投资于流动性较好、价格被低估，提供稳定收益的债券及其他货币市场工具。 5、衍生品投资策略:本计划在风控和资产配置的原则内可对证监会和相关法律允许的衍生品进行投资，以实现风险控制下的集合资产最大化。 6、其它策略:管理人根据市场的发展，以为客户最大化地获取收益为原则，可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。