国泰君安君享稳发三号集合资产管理计划

(S72519)集合理财混合型
1.0150 1.50%+0.0152
单位净值 [2015-09-30]
1.0150
累计净值 [2015-09-30]
  • 最近一月：1.50%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.50%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：张振华
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享稳发三号次级 基金全称 国泰君安君享稳发三号集合资产管理计划
基金代码 S72519 成立日期 2015-07-10
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 张振华 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划优先级份额不定期开放,具体开放时间由管理人确定,并提前2个工作日以委托人认可的方式告知或在管理人网站上公布。开放期内,委托人可以办理参与业务,但不能办理退出业务,优先级份额为到期自动退出,《管理合同》另有约定的除外。本集合计划次级份额不定期开放,具体开放或封闭由管理人确定,并提前2个工作日以委托人认可的方式告知或在管理人网站上公布。开放期内,委托人可以按照《管理合同》办理参与、退出业务。
投资目标 --
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于交易所股票质押式回购(资金融出方)、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、货币市场基金、债券逆回购、商业银行理财产品、银行存款。其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券(企业债等)的主体评级在AA-(含)以上且债项评级在AA-级(含)以上,短期融资券的主体评级在AA-(含)以上且债项评级为A-1级。
投资策略 本集合计划基于深入分析国内外宏观经济走势、市场资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,通过自上而下的资产配置与自下而上的固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的投资收益。 1. 资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在债券、股票质押式回购、集合资金信托计划、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2. 固定收益投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。 3. 股票质押式回购投资策略 (1)溢价策略。对特定资金融入方的信用资质进行分析评估,包括资金融入方所在行业发展前景、资金融入方行业地位、经营优劣势、财务状况变化、历史信用记录等,获得对资金融入方的信用总体评价,并参考市场利率体系,结合流动性因素,在此基础上确定回购溢价率,获得对资金融入方的合理信用溢价和流动性溢价。 (2)价差保护策略。交易初期通过以低于股票(股权)收益权对应的标的股票(股权)市场价格的受让价投资于标的股票(股权)收益权,在交易初期即获得较高的价差保护,以约束特定资金融入方特定日期的回购义务。 (3)信用风险缓释和盯市策略。为缓释资金融入方的回购风险,按照一定标准优选标的股票(股权),并以标的股票(股权)作为质押物担保资金融入方的回购义务;采用逐日盯市质押物的市场价值,当质押物的市场价值低于一定水平(即设定的平仓线)时,对质押物采取平仓措施,保障投资本金及约定收益安全。 此外,本集合计划不得投资最近两年上市公司股票受到证券交易所特别处理、或有其他对经营有重大影响的负面信息,所属公司股票属于ST、*ST、S*ST、SST等分类;