齐鲁青辰5号第13期

(SF3284)集合理财债券型
1.0529 0.00%0.0000
单位净值 [2016-06-29]
1.0529
累计净值 [2016-06-29]
  • 最近一月：2.11%
  • 最近一季：3.64%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.29%
  • 成立日期：2016-01-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：齐鲁证券
基本信息
基金简称 齐鲁青辰5号第13期 基金全称 齐鲁青辰5号集合资产管理计划第13期
基金代码 SF3284 成立日期 2016-01-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本计划份额不定期开放，具体开放期安排以管理人公告为准。委托人可以在开放日参与。委托人在开放日参与的份额，必须符合管理人在指定网站发布的该期份额发行公告中披露的参与条件和参与安排。参与条件与参与安排包括但不限于份额名称、份额代码、参与规模、参与上限与下限、运作期、对应的到期日、预期收益率、主要投资标的等。 原则上，各期份额在对应的到期日自动退出。管理人有权根据各期实际运作情况提前或延后该期到期日，并提前在指定网站公告。
投资目标 本集合计划主要投资于具有稳定收益的股票质押回购，管理人依据丰富的投资经验及专业的研究能力，严格控制业务风险，以追求稳定的中长期收益。
投资风格 限额特定理财
投资范围 本集合计划将主要投资于交易所股票质押式回购（作为资金融出方）。同时可投资于国债、央行票据、政策性金融债、企业债（含中小企业私募债）、公司债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、证券公司专项资产管理计划、非公开定向债务融资工具（PPN）、货币市场基金、债券逆回购、商业银行理财计划、银行存款、集合信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。其中所投资的中期票据的主体评级在AA（含）以上且债项评级在AA级（含）以上，短期融资券的主体评级在AA（含）以上且债项评级为A-1级。本集合计划可参与证券回购业务。本集合计划的投资比例为（1）股票质押式回购（质权人登记为管理人）：0%~100%，由齐鲁证券有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜；（2）现金类资产（货币市场基金、债券逆回购、银行存款）：占计划资产净值的比例为0-100％；（3）固定收益类资产（国债、央行票据、政策性金融债、企业债（含中小企业私募债）、公司债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN））：占计划资产净值的比例为0-100％；（4）商业银行理财计划、集合资金信托计划、证券公司专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品：合计占计划资产净值的比例为0-100%；（5）证券回购：参与证券回购融入资金余额不超过计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。
投资策略 1,资产配置策略 本集合计划基于深入分析国内外宏观经济走势、市场资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响，判断本集合计划资产在股票质押式回购、债券、现金类资产上的配置比例，并动态配比以规避系统性风险的影响，降低组合的波动性，最大限度保障资产的安全性。 2、股票质押回购的投资策略 (1)融资方资格审查标准 管理人在融资方提供各项证明材料的基础上进行审核，需融资方提供证明材料视个人客户或机构客户而有所不同口对于融资方，管理人制定的审核标准如下:开户资料真实完整，实名制账户;账户资产没有设立任何抵押或担保;社会信用记录良好;熟悉股票质押融资业务知识，了解股票质押式回购的相关风险。 (2)制定可质押股票库管理制度 管理人从标的股票的基本面、流通市值规模、流动性、市场估值及合规性角度建立筛选标准，同时对质押标的股票所属上市公司的财务状况、市场状况、特殊事件等方面进行评估。 管理人建立可质押标的股票库管理制度，结合上市公司业绩跟踪数据的可获得性，每月更新一次标的股票池。如标的股票池中标的股票出现重大事项或变化，则评估小组可提请召开临时会议更新标的股票库。 （3)标的股票质押折算率的确定与管理 管理人根据市净率、市盈率、净资产收益率、流通A股市值、最近六个月日均交易量等指标对标的股票进行综合评分，即根据各个股票的评分指标所位于的不同区间或相应的取值，给予不同的分值，并将得分加总，由此确定每只股票的总分值。在此基础上，结合一定的排序标准，对处于不同分值区间的股票确定不同的质押折算率。 管理人在上述初步确定的质押折算率基础上，根据市场估值水平对应的最高质押折算率限制以及上市公司所处行业地位(或竞争优势)、行业趋势(或行业周期)、 未来一年盈利前景、公司当前估值水平等因素进行专业判断，最终确定标的股票的质押折算率。 (4)关于标的股票的具体限制 所质押股票不得为S丁、}S丁股票，创业板股票，B股股票，暂停上市的股票，进入退市整理期的股票，上年度亏损或本年度出现季度亏损或发布半年度、全年亏损预告的股票。 3,债券投资策略 本集合计划首先综合考虑股票组合及股指期货套期保值对资金的需求，对闲置资金投资债券做出规划，包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等。然后在这些约束条件下，综合运用估值策略，久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。 5,集合资金信托计划的投资策略 管理人对未来经济走势、产业前景等作出评估并对市场状况和市场特征进行及时跟踪与分析。通过对具体集合信托计划的资金运用方式、资金投向、信托费率、信托期限、资金投资项目的担保措施等要素进行分析，筛选出优质的集合信托计划，并且所投集合资金信托计划需经托管人审核同意。管理人与信托公司保持持续联系，跟踪集合信托投资项目的具体运作情况及财务状况，了解信托公司执行及变化情况。 6、现金类资产投资策略 本集合计划以市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在严格控制风险的同时，兼具资产流动性，以追求稳定的当期收益。