广发资管鑫添利2号集合资产管理计划

(SG9910)集合理财混合型
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-14]
1.0791
累计净值 [2018-08-14]
  • 最近一月：-1.11%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：-2.12%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-0.86%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：---
  • 基金经理：程立文
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：广发
基本信息
基金简称 广发资管鑫添利2号 基金全称 广发资管鑫添利2号集合资产管理计划
基金代码 SG9910 成立日期 2016-08-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 广发证券资产管理(广东)有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 程立文 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 封闭期结束之后的第一个工作日起进入首个开放期。每个开放期原则上为5至20个工作日,具体时间由管理人在每一开放期前在管理人网站上予以公告。开放期内可以办理参与或退出业务,但开放期的最后一个工作日仅可办理参与业务,不可退出。
投资目标 --
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资于现金、银行存款、存单、交易所和银行问市场的各类债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债)、回购、债券型基金(含QDlI债券型基金)、货币基金、分级基金的优先级份额、央行票据、资产支持证券、股票质押式回购、权益收益互换、权证、期权(其中投资权证、场内期权需要得到托管人的书面确认后才能投资)、银行理财计划、集合资金信托、基金管理公司特定多个客户资产管理计划、基金管理公司子公司特定多个客户资产管理计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品(所投资金融产品必须以股票、债券、金融衍生品等各类标准化金融资产为投资标的),及中国证监会规定的其他投资品种。 委托人同意并授权管理人可以投资于权益收益互换产品,同意并授权管理人代表集合资产管理计划签署《中国证券市场金融衍生品交易主协议》及其《补充协议》。委托人同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押回购交易,同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时,由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押回购交易业务协议)),质权人登记为管理人,由管理人指定的证券公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略 l、资产配置策略 管理人将运用基于期权的投资组合保险策略(Option-Based Portfolio Insurance,简称OBPI策略)进行资产配置。通过构建债券类低风险组合和符合收益特征挂钩标的期权组合,实现锁定组合整体下行风险的投资目标。 2、固定收益类资产投资策略 在债券组合构建方面,管理人将利用研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行投资管理,以实现投资目标。具体按照如下步骤执行: (1)在整体资产配置层次上,通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的综合分析,决定债券、回购、现金三类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对大类资产配置比例进行调整。 (2)在类属资产配置层次,根据市场和类属资产的风险收益特征,将市场细分为国债、信用债、资产支持证券、债券基金四个子品种。管理人将寻求各类固定收益品种在收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点,通过动态调整资产在利率类、信用类以及其他资产之间的配置比例,力争实现资产的长期稳健增值。 (3)在债券选择上,采取积极策略,严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券投资备选库;然后基于信用利差精选个券进行投资。 3、管理人在OBPI策略理论框架的基础上,遵循法律法规的相关规定,运用期权定价模型,根据隐含波动率、剩余期限,结合挂钩标的价格波动变化的方向和价格波动变化的趋势,投资符合预期的期权、权益收益互换等衍生品合约。同时,管理人选择信用情况良好的期权、权益收益互换等衍生品合约发行方,尽可能规避交易对手方风险。 4、本计划投资证券公司、银行、基金公司或其他金融机构发行的资产管理计划、基金产品、信托计划、银行理财产品等时,管理人通过采取合理措施,挑选适当的交易对手或资产管理人,尽可能规避交易对手方风险,并获得较好回报。 5、股票质押回购交易投资策略 管理人制定了严格的标的证券选择标准,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券。管理人在对融入方进行尽职调查的基础上,并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级,选择资质良好的融入方进行交易。管理人在综合考虑融入方资质、标的证券种类、交易期限、近期价格涨跌幅、估值情况、流动性情况、所属上市公司的行业基本面等因素,确定标的证券质押率,并建立履约保障机制和处理预案。依据客户资信情况和担保品资质等情况,明确对应的履约保障机制和应处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时,采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施。如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的,向融入方追索。