金盛证券投资基金2009年半年度报告
2009 年6 月30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本
基金合同规定，于2009 年8 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。
1.2 目 录
§1 重要提示及目录.........................................................................................................................1
§2 基金简介....................................................................................................................................2
§3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................3
§4 管理人报告................................................................................................................................5
§5 托管人报告................................................................................................................................8
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.........................................................................................8
§7 投资组合报告...........................................................................................................................26
§8 基金份额持有人信息...............................................................................................................31
§9 重大事件揭示...........................................................................................................................32
§10 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................34
§11 备查文件目录.........................................................................................................................35
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金盛证券投资基金
基金简称 国泰金盛封闭
交易代码 184703
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2000年4月26日
报告期末基金份额总额 500,000,000份
基金合同存续期 至2009年11月30日止
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2000年6月30日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金是以涉及新兴产业的上市公司为
投资重点的成长型基金；所追求的投资目
标是在尽可能分散和规避投资风险的前
提下，谋求基金资产增值和收益的最大
化。
投资策略
根据国家宏观经济环境决定投资的总体
策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决
定本基金的债券投资比例；根据国家的产
业政策以及行业发展的状况决定行业投
资战略；根据对上市公司的价值分析和其
在行业中的竞争优势分析选择所要投资
的股票。
本基金在行业资产配置中坚持相对集中
的投资策略，挖掘具有良好发展态势的行
业，将资产权重的较大部分配置到处于起
步或成长阶段的行业。
风险收益特征 承担较高风险，获取较高的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
3
姓名 李峰 尹东
联系电话 021-38561600 转 010-67595003
信息披露负责
人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-888-8688 010-67595096
传真 021-38561800 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区峨山路91
弄98 号201A
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市世纪大道100 号上
海环球金融中心39 楼
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200120 100140
法定代表人 陈勇胜 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100 号上海环球金融中心39 楼
北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址 广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标报告期（2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日）
本期已实现收益116,595,565.67
本期利润229,914,802.05
加权平均基金份额本期利润 0.4598
本期加权平均净值利润率35.65%
本期基金份额净值增长率44.17%
3.1.2 期末数据和指标报告期（2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日）
期末可供分配利润 114,770,562.27
期末可供分配基金份额利润 0.2295
期末基金资产净值 750,417,944.93
期末基金份额净值 1.5008
3.1.3 累计期末指标报告期（2009 年1 月1 日 - 2009 年6 月30 日）
基金份额累计净值增长率349.75%
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
4
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月8.35% 2.13% - - - -
过去三个月16.98% 1.80% - - - -
过去六个月44.17% 2.82% - - - -
过去一年22.24% 3.65% - - - -
过去三年144.90% 3.57% - - - -
自基金合同生
效起至今349.75% 2.72% - - - -
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
金盛证券投资基金
自基金合同生效以来基金累计净值增长率历史走势图
（2000 年4 月26 日至2009 年6 月30 日）
注：本基金由原珠江投资基金按照有关法律法规清理规范扩募而成，本基金的合同生效日为
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
5
2000 年4 月26 日。根据基金合同，本基金资产存在一定的调整期，调整期为自移交基准日
起的六个月，自调整期结束后，本基金各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于1998 年3 月5 日，是经中国证监会证监基字
[1998]5 号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1
亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至 2009 年6 月30 日，本基金管理人共管理3 只封闭式证券投资基金：金
泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金，以及11 只开放式证
券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2
只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基
金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿
保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰
金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300 指数证券投资基金（由国泰金
象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区
位优势股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004 年获得全国社会保障
基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组
合。2007 年11 月19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年
2 月24 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）
的基金公司之一，并于3 月24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者
（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募
基金、社保、年金、专户理财和QDII 等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
吴战峰
本基金
的基金
经理
2008-4-3 - 14
硕士研究生。曾任职
于深圳中大投资基
金管理公司、平安证
券公司、招商证券公
司、国信证券公司、
国投瑞银基金管理
有限公司。2007年10
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
6
月加盟国泰基金管
理有限公司，2008
年4月起任国泰金盛
封闭的基金经理。
张玮
本基金
的基金
经理、
国泰金
鹰增长
股票的
基金经
理
2009-4-22 - 9
硕士研究生。2000年11
月至2004年6月就职于
申银万国证券研究所，
任行业研究员。2004年
7月至2007年3月就职
于银河基金管理有限
公司，历任高级研究
员、基金经理。2007年
3月加入国泰基金管理
有限公司，任国泰金鹰
增长股票的基金经理
助理，2008年5月起担
任国泰金鹰增长股票
的基金经理，2009年4
月起兼任国泰金盛封
闭的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金
管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和
招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原
则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合
法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他
违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基
金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立
运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
7
的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切
实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式
基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金、债券基金、保本基金和货币基
金等，其中封闭式基金三只、股票型基金两只、混合基金（偏股型）三只。本基
金与本基金管理人管理的其他同类型基金（除国泰金鑫封闭外）的业绩表现差异
均在5%之内，与国泰金鑫封闭的业绩表现差异为5.77%，主要由于行业配置差
异所致。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009 年上半年国内A 股市场呈现持续上涨的行情，推动市场持续上涨的主
要原因是投资者预期全球经济特别是国内经济见底回升、市场流动性过剩、A 股
市场估值处于历史较低水平等因素。2009 年上半年行业轮动现象比较突出，一
季度小盘股、新能源、地产、工程机械等行业表现活跃，二季度金融、地产、煤
炭、汽车等行业表现良好。
本基金在 09 年年初，由于对市场持比较乐观的态度，股票配置比例较高，
在行业配置方面比较均衡，把握了一些中小盘股票的投资机会，并在一季度末逐
步减持了部分估值过高的中小盘股，在二季度初逐步增大了金融、地产、采掘行
业的配置。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对2009 年下半年证券市场依然持谨慎乐观态度，在上半年证券市场持
续大幅上涨之后，虽然部分行业和公司的投资价值得到比较好的挖掘，但在全球
经济见底预期、国内四万亿投资的拉动以及地产、汽车等行业的强劲拉动下，中
国经济的增长趋势仍十分明确，部分行业的投资机会依然存在，我们看好金融、
地产、能源、基建等行业的投资机会，但仍需要关注部分行业和公司估值出现泡
沫的风险以及宏观经济政策变化对市场的影响，我们仍将坚持自下而上的选择投
资目标，并以研究为基础，对公司进行理性的价值评估，合理地进行行业配置，
为基金持有人争取更好的回报。
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
8
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人长设的估值委员会按照相关法律法规规定，并依据
相关制度及流程，对基金估值相关工作进行评估、决策、执行和监督，确保基金
估值的公允与合理。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核
算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证
券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情
况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，
一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行收益分配，本基金遵守了基金合同和相关法律法规的规
定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：金盛证券投资基金
报告截止日：2009 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
9
资产：
银行存款 13,737,608.38 20,557,565.52
结算备付金 699,675.06 2,901,421.88
存出保证金 390,741.00 391,375.85
交易性金融资产6.4.7.1 680,664,623.13 512,733,092.26
其中：股票投资 522,360,610.13 356,945,529.50
债券投资 158,304,013.00 155,787,562.76
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产6.4.7.2 - -
买入返售金融资产6.4.7.3 - -
应收证券清算款 60,631,452.95 -
应收利息6.4.7.4 2,449,111.33 4,548,563.71
应收股利 28,645.00 -
应收申购款 - -
其他资产6.4.7.5 - -
资产总计 758,601,856.85 541,132,019.22
负债和所有者权益
附注
号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债6.4.7.2 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 9,000,000.00
应付证券清算款 6,201,823.54 9,519,707.36
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 601,516.81 362,523.84
应付托管费 100,252.86 60,420.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用6.4.7.6 229,822.98 793,882.81
应交税费 287,030.48 287,030.48
应付利息 - 36.00
应付利润 283,104.68 283,104.68
其他负债6.4.7.7 480,360.57 322,170.50
负债合计 8,183,911.92 20,628,876.34
所有者权益：
实收基金6.4.7.8 500,000,000.00 500,000,000.00
未分配利润6.4.7.9 250,417,944.93 20,503,142.88
所有者权益合计 750,417,944.93 520,503,142.88
负债和所有者权益总计 758,601,856.85 541,132,019.22
注：报告截止日2009 年6 月30 日，基金份额净值1.5008 元，基金份额总额500,000,000.00
份。
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
10
6.2 利润表
会计主体：金盛证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年6 月30 日
一、收入 234,933,699.66 -421,804,799.40
1.利息收入 2,152,076.97 4,497,197.57
其中：存款利息收入6.4.7.10 222,794.70 396,068.86
债券利息收入 1,919,226.27 3,974,674.71
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
10,056.00 126,454.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
119,462,386.31 -153,154,083.11
其中：股票投资收益6.4.7.11 117,548,130.19 -155,964,483.96
债券投资收益6.4.7.12 -136,524.44 504,951.85
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 - 105,832.34
股利收益6.4.7.13 2,050,780.56 2,199,616.66
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） 6.4.7.14 113,319,236.38 -273,147,913.86
4.其他收入（损失以“-”
号填列） 6.4.7.15 - -
二、费用（以“-”号填列） -5,018,897.61 -22,252,156.12
1．管理人报酬 -2,968,715.22 -8,311,030.40
2．托管费 -494,786.18 -1,386,340.06
3．销售服务费 - -
4．交易费用6.4.7.16 -1,326,751.81 -11,149,378.71
5．利息支出 -144.00 -830,939.92
其中：卖出回购金融资产
支出
-144.00 -830,939.92
6．其他费用6.4.7.17 -228,500.40 -574,467.03
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
229,914,802.05 -444,056,955.52
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金盛证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
项目2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 500,000,000.00 20,503,142.88 520,503,142.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 229,914,802.05 229,914,802.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款
（以“-”号填列） - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值） 500,000,000.00 250,417,944.93 750,417,944.93
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
实收基金未分配利润 实收基金
一、期初所有者权益
（基金净值） 500,000,000.00 971,403,768.63 1,471,403,768.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -444,056,955.52 -444,056,955.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款
（以“-”号填列） - - -
四、本期向基金份额持- -413,499,997.02 -413,499,997.02
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
12
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值） 500,000,000.00 113,846,816.09 613,846,816.09
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金盛证券投资基金(以下简称“本基金”)的前身是珠江投资基金(以下简称“珠江
基金”)。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2000]39
号文及中国证监会证监基金字[2000]40 号文批准，珠江投资基金进行了规范清理，并于
2000 年4 月26 日办理了基金资产移交手续，并正式更名为金盛证券投资基金。本基金
由国泰君安证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司两家发起人依照《证券投资基金
管理暂行办法》及其他有关规定和《金盛证券投资基金基金契约》(后更名为《金盛证
券投资基金基金合同》) 发起，于1994 年12 月1 日募集成立。本基金为契约型封闭式，
存续期为10 年，发行规模为233,640,000 份基金份额。
本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有
限公司。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2000]79 号文审核同
意，于2000 年6 月30 日在深交所挂牌交易。
本基金于2000 年9 月8 日将基金份额总额由原有的233,640,000 份基金份额扩募
至5 亿份基金份额，存续期限延长5 年至2009 年11 月30 日，扩募部分基金份额于2000
年9 月21 日上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字[2000]40 号文的
有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市
的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资部分重点投资
于沪深两市涉及新兴产业的上市公司。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2009 年8 月24 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部
通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和
半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布
的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金盛证券投资基金基金合同》和中国证
监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
13
根据《金盛证券投资基金基金合同》的规定，本基金存续期至2009 年11 月
30 日终止。本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司正计划将本基金于存续
期结束前改制为开放式基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金本年度财务
报表仍以持续经营假设为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反
映了本基金2009 年6 月30 日的财务状况以及2009 年1 月1 日至2009 年6 月
30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策
的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（i）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（ii）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（iii）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发
利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的
股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应
纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得
税。
（iv）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收
股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2009年6月30日
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
14
成本公允价值 估值增值
股票 385,938,422.95 522,360,610.13 136,422,187.18
交易所市场 97,642,710.16 97,235,813.00 -406,897.16
债券银行间市场 61,436,107.36 61,068,200.00 -367,907.36
合计 159,078,817.52 158,304,013.00 -774,804.52
资产支持证券- - -
其他- - -
合计545,017,240.47 680,664,623.13 135,647,382.66
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行
间同业市场交易债券于本半年度利润表中确认的公允价值变动收益为
-900,557.36 元。
6.4.7.2 衍生金融资产/负债
截至2009 年6 月30 日止，本基金未持有衍生金融资产及负债。
6.4.7.3 买入返售金融资产
截至2009 年6 月30 日止，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
应收活期存款利息12,461.75
应收定期存款利息-
应收其他存款利息-
应收结算备付金利息244.90
应收债券利息2,436,355.48
应收买入返售证券利息-
应收申购款利息-
其他49.20
合计2,449,111.33
6.4.7.5 其他资产
截至2009 年6 月30 日止，其他资产余额为零。
6.4.7.6 应付交易费用
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
15
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 229,490.48
银行间市场应付交易费用 332.50
合计 229,822.98
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2009 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 -
预提费用 218,190.07
其他应付款 12,170.50
合计 480,360.57
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目2009 年1 月1 日至2009年6 月30 日
基金份额（份） 帐面金额
上年度末 500,000,000.00 500,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回 - -
本期末 500,000,000.00 500,000,000.00
注：根据《金盛证券投资基金扩募说明书》的有关规定，在本基金存续期间，基金发起
人持有的基金份额不得低于基金总规模的0.5%。于2009 年6 月30 日，基金发起
人持有的非流通部分基金份额为22,459,392.00 份。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末 -1,825,003.40 22,328,146.28 20,503,142.88
本期利润 116,595,565.67 113,319,236.38 229,914,802.05
本期基金份额交易产
生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 114,770,562.27 135,647,382.66 250,417,944.93
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
16
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
活期存款利息收入 214,246.45
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,656.62
其他 891.63
合计 222,794.70
6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
卖出股票成交总额 455,095,367.50
卖出股票成本总额 -337,547,237.31
买卖股票差价收入 117,548,130.19
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 166,048,365.33
卖出债券及债券到期兑付成本总额 -160,645,356.44
应收利息总额 -5,539,533.33
债券投资收益 -136,524.44
6.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,050,780.56
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,050,780.56
6.4.7.14 公允价值变动收益
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
17
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
1. 交易性金融资产 113,319,236.38
——股票投资 114,640,197.46
——债券投资 -1,320,961.08
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 113,319,236.38
6.4.7.15 其他收入
本报告期，本基金未有其他收入。
6.4.7.16 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,325,894.31
银行间市场交易费用 857.50
合计 1,326,751.81
6.4.7.17 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费158,684.51
债券托管账户服务费9,000.00
银行手续费1,310.33
上市年费29,752.78
合计228,500.40
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
鉴于本基金将于2009 年11 月30 日到期，为消除基金到期及折价的影响，
维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
18
基金运作管理办法》和《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金
基金合同》）等有关规定，本基金管理人经与本基金托管人协商一致，决定召开
基金份额持有人大会，讨论关于本基金转型的有关事项的议案。
本次持有人大会以通讯方式召开，自权益登记日次日即2009 年7 月21 日0
时起，至2009 年8 月20 日17 时止（投票表决时间以本基金管理人收到表决票
时间为准）进行了投票表决。
同时，为保证基金份额持有人大会顺利进行，本基金自2009 年7 月21 日开
始停牌，直至本基金管理人获得中国证监会核准的基金份额持有人大会决议公告
后，向深圳证券交易所申请复牌。
本次国泰金盛封闭转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有
人所持表决权的三分之二以上通过，持有人大会表决通过的事项需报告中国证监
会，自中国证监会核准之日起生效。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期间和本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司(“国泰基金”) 基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金发起人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国泰君安 85,953,033.33 10.19% 1,119,244,029.94 35.14%
6.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
19
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
国泰君安 - - 18,534,941.01 96.44%
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 69,837.42 9.87% - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 933,392.38 34.93% 208,850.86 20.78%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至
2009年6月30日
上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年6月30日
当期应支付的管理费 2,968,715.22 8,311,030.40
其中：当期已支付 2,367,198.41 7,508,771.86
期末未支付 601,516.81 802,258.54
注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以
外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理
人报酬。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
20
2009年1月1日至
2009年6月30日
2008年1月1日至
2008年6月30日
当期应支付的托管费 494,786.18 1,386,340.06
其中：当期已支付 394,533.32 1,252,048.97
期末未支付 100,252.86 134,291.09
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
鉴于对2008年4月28日基金收益分配实施中有关公允价值变动问题存在不同理
解，本基金管理人和托管人决定对上述公允价值变动自2008年4月28日起暂停计
提基金管理费和基金托管费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。(2008
年1 月1 日至2008 年6 月30 日：同)。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2009 年1 月1 日至
2009 年6 月30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年6 月30 日
期初持有的基金份额 22,267,084.00 22,267,084.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 22,267,084.00 22,267,084.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 4.45% 4.45%
注: （1）根据中国证监会证监基金字[2005]96 号《关于基金管理公司运用固有
资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定，国泰基金运用固有资金投资本
基金，其持有本基金份额的比例不得超过本基金总份额的10%，且持有的基金
份额在基金合同终止前不得出售。
（2）封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其
他费用。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
21
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国泰君安 2,692,308.00 0.54% 2,692,308.00 0.54%
注：封闭式基金均是通过交易所买入，除交易所统一收取的手续费外无其他费用。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
上年度可比期间
关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日
期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入
中国建设银行13,737,608.38 214,246.45 33,439,536.21 354,727.00
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券(2008 年1 月1 日至
2008 年6 月30 日：无)。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2009 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至2009 年6 月30 日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的
证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
截至2009 年6 月30 日止，本基金未持有因上市公司未能按交易所要求按时披露
重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至2009 年6 月30 日止，本基金无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
22
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营
活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之
内，使本基金在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的
最大化。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风
险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，
一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由稽核监察部
负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、
合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。
稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确
定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该
证券的10% 。
6.4.13.3 流动性风险
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
23
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合
在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制
的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市
场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，适用于本基金的包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组
合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存
款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
单位： 人民币元
本期末
2009 年6 月30 日
6 个月以内6 个月至1 年1 至5 年 不计息 合计
资产
银行存款 13,737,608.38 - - - 13,737,608.38
结算备付金 699,675.06 - - - 699,675.06
存出保证金 140,741.00 - - 250,000.00 390,741.00
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
24
交易性金融资产 37,091,585.00 2,545,000.00 118,667,428.00 522,360,610.13 680,664,623.13
应收股利 - - - 28,645.00 28,645.00
应收利息 - - - 2,449,111.33 2,449,111.33
应收证券清算款 - - - 60,631,452.95 60,631,452.95
资产总计 51,669,609.44 2,545,000.00 118,667,428.00 585,719,819.41 758,601,856.85
负债
应付证券清算款 - - - 6,201,823.54 6,201,823.54
应付管理人报酬 - - - 601,516.81 601,516.81
应付托管费 - - - 100,252.86 100,252.86
应付交易费用 - - - 229,822.98 229,822.98
应交税费 - - - 287,030.48 287,030.48
应付利润 - - - 283,104.68 283,104.68
其他负债 - - - 480,360.57 480,360.57
负债总计 - - - 8,183,911.92 8,183,911.92
利率敏感度缺口 51,669,609.44 2,545,000.00 118,667,428.00 577,535,907.49 750,417,944.93
上年度末
2008 年12 月31 日
6 个月以内6 个月至1 年1 至5 年不计息 合计
资产
银行存款 20,557,565.52 - - - 20,557,565.52
结算备付金 2,901,421.88 - - - 2,901,421.88
存出保证金 140,741.00 - - 250,634.85 391,375.85
交易性金融资产 135,327,000.00 - 20,460,562.76 356,945,529.50 512,733,092.26
应收利息 - - - 4,548,563.71 4,548,563.71
资产总计 158,926,728.40 - 20,460,562.76 361,744,728.06 541,132,019.22
负债
卖出回购金融资产款 9,000,000.00 - - - 9,000,000.00
应付证券清算款 - - - 9,519,707.36 9,519,707.36
应付管理人报酬 - - - 362,523.84 362,523.84
应付托管费 - - - 60,420.67 60,420.67
应付交易费用 - - - 793,882.81 793,882.81
应交税费 - - - 287,030.48 287,030.48
应付利息 - - - 36.00 36.00
应付利润 - - - 283,104.68 283,104.68
其他负债 - - - 322,170.50 322,170.50
负债总计 9,000,000.00 - - 11,628,876.34 20,628,876.34
利率敏感度缺口 149,926,728.40 - 20,460,562.76 350,115,851.72 520,503,142.88
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
分析 相关风险变量的
变动
本期末（2009 年6 月30 日） 上年度末（2008 年12 月31 日）
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
25
市场利率上升25
个基点
下降约72 下降约22
市场利率下降25
个基点
增加约73 增加约22
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券
交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于
单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体
波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组
合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定
范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变
化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价
格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的
比例不低于基金资产净值的20%。于2009 年6 月30 日，本基金面临的整体其他
价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股
票投资 522,360,610.13 69.61 356,945,529.50 68.58
衍生金融资产－权证
投资 - - - -
其他 - - - -
合计 522,360,610.13 69.61 356,945,529.50 68.58
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
26
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元 ）
相关风险变量的变
动
本期末（2009 年6 月30 日） 上年度末（2008 年12 月31 日）
沪深300 指数上升
5%
增加约2,430 增加约1,562
分析
沪深300 指数下降
5%
下降约2,430 下降约1,562
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 522,360,610.13 68.86
其中：股票 522,360,610.13 68.86
2 固定收益投资 158,304,013.00 20.87
其中：债券 158,304,013.00 20.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 14,437,283.44 1.90
6 其他资产 63,499,950.28 8.37
7 合计 758,601,856.85 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 32,799,918.96 4.37
C 制造业 168,620,859.19 22.47
C0 食品、饮料 17,057,856.48 2.27
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
27
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑
料
4,236,454.20 0.56
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 33,443,417.65 4.46
C7 机械、设备、仪表 84,007,746.75 11.19
C8 医药、生物制品 29,875,384.11 3.98
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应
业
21,324,164.00 2.84
E 建筑业 24,407,536.30 3.25
F 交通运输、仓储业 30,258,816.36 4.03
G 信息技术业 26,547,779.48 3.54
H 批发和零售贸易 28,189,643.53 3.76
I 金融、保险业 130,879,076.81 17.44
J 房地产业 38,803,769.92 5.17
K 社会服务业 17,556,524.86 2.34
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 2,972,520.72 0.40
合计 522,360,610.13 69.61
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600000 浦发银行 1,638,678 37,722,367.56 5.03
2 600036 招商银行 1,394,494 31,250,610.54 4.16
3 002073 青岛软控 1,098,289 21,921,848.44 2.92
4 002140 东华科技 691,474 17,556,524.86 2.34
5 601628 中国人寿 621,001 17,108,577.55 2.28
6 600519 贵州茅台 115,248 17,057,856.48 2.27
7 000024 招商地产 532,450 16,905,287.50 2.25
8 601318 中国平安 321,670 15,909,798.20 2.12
9 600660 福耀玻璃 1,732,602 14,224,662.42 1.90
10 600704 中大股份 936,080 13,273,614.40 1.77
11 601169 北京银行 810,421 13,177,445.46 1.76
12 600104 上海汽车 831,592 12,432,300.40 1.66
13 601186 中国铁建 1,194,087 12,287,155.23 1.64
14 601857 中国石油 800,000 11,584,000.00 1.54
15 600028 中国石化 1,083,916 11,554,544.56 1.54
16 000623 吉林敖东 284,038 11,495,017.86 1.53
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
28
17 600325 华发股份 499,940 11,293,644.60 1.50
18 000338 潍柴动力 309,910 11,290,021.30 1.50
19 601006 大秦铁路 1,019,901 10,800,751.59 1.44
20 600837 海通证券 649,950 10,691,677.50 1.42
21 600535 天士 力 648,555 10,629,816.45 1.42
22 600048 保利地产 380,238 10,604,837.82 1.41
23 000063 中兴通讯 355,897 10,000,705.70 1.33
24 600406 国电南瑞 263,246 8,921,406.94 1.19
25 600231 凌钢股份 956,767 8,639,606.01 1.15
26 600739 辽宁成大 251,194 8,319,545.28 1.11
27 002085 万丰奥威 998,900 8,131,046.00 1.08
28 002028 思源电气 354,862 7,782,123.66 1.04
29 002022 科华生物 420,084 7,750,549.80 1.03
30 601390 中国中铁 1,137,073 7,720,725.67 1.03
31 600795 国电电力 1,100,000 7,667,000.00 1.02
32 600690 青岛海尔 559,902 7,424,300.52 0.99
33 600900 长江电力 510,000 7,027,800.00 0.94
34 000825 太钢不锈 900,000 6,912,000.00 0.92
35 000089 深圳机场 877,366 6,773,265.52 0.90
36 600995 文山电力 876,900 6,629,364.00 0.88
37 600153 建发股份 487,545 6,596,483.85 0.88
38 600717 天津 港 539,225 6,540,799.25 0.87
39 600009 上海机场 400,000 6,144,000.00 0.82
40 601088 中国神华 200,000 5,982,000.00 0.80
41 000425 徐工科技 167,737 5,531,966.26 0.74
42 600031 三一重工 176,821 5,087,140.17 0.68
43 000001 深发展Ａ 230,000 5,018,600.00 0.67
44 600588 用友软件 243,716 4,628,166.84 0.62
45 600312 平高电气 300,000 4,407,000.00 0.59
46 600970 中材国际 150,570 4,399,655.40 0.59
47 000422 湖北宜化 369,996 4,236,454.20 0.56
48 000983 西山煤电 123,056 3,679,374.40 0.49
49 600585 海螺水泥 87,023 3,667,149.22 0.49
50 600570 恒生电子 250,000 2,997,500.00 0.40
51 600858 银座股份 149,448 2,972,520.72 0.40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002073 青岛软控 21,063,251.18 4.05
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
29
2 000063 中兴通讯 14,261,161.71 2.74
3 002140 东华科技 12,618,863.88 2.42
4 600660 福耀玻璃 12,125,100.43 2.33
5 600028 中国石化 12,119,775.00 2.33
6 600036 招商银行 11,998,397.84 2.31
7 600704 中大股份 11,872,644.30 2.28
8 601318 中国平安 11,543,108.80 2.22
9 600519 贵州茅台 11,160,548.25 2.14
10 000338 潍柴动力 10,690,535.18 2.05
11 601857 中国石油 10,392,427.00 2.00
12 600009 上海机场 10,267,708.42 1.97
13 600050 中国联通 10,144,513.00 1.95
14 601628 中国人寿 10,035,370.28 1.93
15 601006 大秦铁路 9,164,677.22 1.76
16 600837 海通证券 9,105,824.50 1.75
17 600535 天士 力 9,063,369.55 1.74
18 600717 天津 港 9,043,235.76 1.74
19 600795 国电电力 8,905,193.18 1.71
20 600000 浦发银行 7,551,448.78 1.45
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600804 鹏博士 55,373,313.30 10.64
2 600100 同方股份 45,028,199.61 8.65
3 600436 片仔癀 20,587,803.73 3.96
4 600138 中青旅 19,331,752.23 3.71
5 600256 广汇股份 18,518,828.90 3.56
6 600050 中国联通 13,597,224.20 2.61
7 002140 东华科技 12,830,974.54 2.47
8 002084 海鸥卫浴 12,070,710.19 2.32
9 600527 江南高纤 11,774,956.56 2.26
10 002063 远光软件 11,689,993.66 2.25
11 000983 西山煤电 11,572,681.65 2.22
12 000001 深发展Ａ 10,248,322.25 1.97
13 600348 国阳新能 9,664,570.29 1.86
14 600963 岳阳纸业 8,674,102.07 1.67
15 600000 浦发银行 8,260,379.78 1.59
16 002232 启明信息 8,067,810.07 1.55
17 600867 通化东宝 7,752,811.28 1.49
18 002022 科华生物 7,584,554.95 1.46
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
30
19 000651 格力电器 7,509,166.88 1.44
20 600015 华夏银行 7,328,271.44 1.41
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 388,322,120.48
卖出股票的收入（成交）总额 455,095,367.50
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 97,208,914.40 12.95
2 央行票据 12,868,200.00 1.71
3 金融债券 48,200,000.00 6.42
其中：政策性金融债 48,200,000.00 6.42
4 企业债券 26,898.60 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 158,304,013.00 21.10
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 090401 09 农发01 500,000 48,200,000.00 6.42
2 010308 03 国债⑻ 300,390 30,459,546.00 4.06
3 009908 99 国债⑻ 240,550 24,223,385.00 3.23
4 010203 02 国债⑶ 200,000 20,280,000.00 2.70
5 010110 21 国债⑽ 192,430 19,700,983.40 2.63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
31
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的情况。
7.9.3 其他资产构成 单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 390,741.00
2 应收证券清算款 60,631,452.95
3 应收股利 28,645.00
4 应收利息 2,449,111.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,499,950.28
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人机构投资者 个人投资者
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,704 46,711.51 377,789,671 75.56% 122,210,329 24.44%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司41,728,533 8.35%
2 中国人寿保险股份有限公司39,782,287 7.96%
3 UBS AG 23,748,983 4.75%
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
32
4 阳光财产保险股份有限公司－自有资金22,949,282 4.59%
5 国泰基金管理有限公司22,267,084 4.45%
6 幸福人寿保险股份有限公司－自有资金20,125,646 4.03%
7 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通
保险产品
18,838,463 3.77%
8 阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品18,568,093 3.71%
9 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品18,365,574 3.67%
10 幸福人寿保险股份有限公司－万能16,884,360 3.38%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持
有人名册编制。
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009 年1 月17 日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国
泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第九次会议
审议通过，同意聘任初伟斌先生担任公司副总经理。初伟斌先生的副总经理任职资格已获中
国证监会核准（证监许可[2008]1481 号文）。
报告期内，本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
9.5 报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单股票交易 应支付该券商的佣金 备注
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
33
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券股份有限公司2 85,953,033.33 10.19% 69,837.42 9.87%
海通证券股份有限公司 2 497,497,427.31 58.99% 419,142.02 59.22%
申银万国证券股份有限公司1 - - - -
兴业证券股份有限公司 2 61,428,196.10 7.28% 50,029.08 7.07%
渤海证券股份有限公司 1 184,243,860.67 21.84% 156,611.89 22.13%
中国银河证券股份有限公司1 14,294,970.57 1.69% 12,150.88 1.72% 新增
合计 9 843,417,487.98 100.00% 707,771.29 100.00%
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安证券股份有限公司- - - - - -
海通证券股份有限公司 55,988,250.80 43.50% 150,000,000.00 46.00% - -
申银万国证券股份有限公司- - - - - -
兴业证券股份有限公司 - - 60,000,000.00 18.40% - -
渤海证券股份有限公司69,692,721.60 54.15% 116,100,000.00 35.60% - -
中国银河证券股份有限公司3,018,600.00 2.35% - - - -
合计128,699,572.40 100.00% 326,100,000.00 100.00% - -
注：基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；
(5)公司具有较强研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经
济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的
信息服务；能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席
位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），
并经公司批准。
9.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
刊登了《国泰基金管理有限公司深圳分公司
成立公告》，根据中国证券监督管理委员会
《中国证券报》、
《上海证券报》、
2009 年2 月18 日
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
34
《关于核准国泰基金管理公司设立深圳分
公司的批复》（证监许可[2009]31 号），本
基金管理人深圳分公司已在深圳市工商行
政管理局办理完成工商注册登记，取得营业
执照。
《证券时报》
2
刊登了《国泰基金管理有限公司关于增聘基
金经理的公告》，增聘张玮先生担任本基金
的基金经理，与吴战峰先生共同管理本基
金。
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年4 月22 日
3
刊登了《国泰基金管理有限公司恢复旗下基
金持有的长江电力股票市价估值方法的公
告》，本基金管理人与托管银行协商一致，
自2009 年5 月18 日起对本基金所持有的长
江电力股票恢复按市价估值法进行估值。
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年5 月19 日
§10 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人的重大事项披露如下：
鉴于本基金将于 2009 年11 月30 日到期，为消除基金到期及折价的影响，
维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》和《金盛证券投资基金基金合同》（原《珠江证券投资基金
基金合同》）等有关规定，本基金管理人经与本基金托管人协商一致，决定召开
基金份额持有人大会，讨论关于本基金转型的有关事项的议案。
本基金管理人已于 2009 年7 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及本基金管理人网站（www.gtfund.com）发布了《国泰基金管理有限公
司关于召开金盛证券投资基金基金份额持有人大会（以通讯方式）的公告》，并
于2009 年7 月14 日和7 月15 日在上述媒体发布了《国泰基金管理有限公司关
于召开金盛证券投资基金基金份额持有人大会（以通讯方式）的第一次提示性公
告》及《国泰基金管理有限公司关于召开金盛证券投资基金基金份额持有人大会
（以通讯方式）的第二次提示性公告》。
本次持有人大会以通讯方式召开，自权益登记日次日即2009 年7 月21 日0
时起，至2009 年8 月20 日17 时止（投票表决时间以本基金管理人收到表决票
时间为准）进行了投票表决。
同时，为保证基金份额持有人大会顺利进行，本基金自2009 年7 月21 日开
始停牌，直至本基金管理人获得中国证监会核准的基金份额持有人大会决议公告
后，向深圳证券交易所申请复牌。
本次国泰金盛封闭转型方案需经参加相关持有人大会表决的基金份额持有
人所持表决权的三分之二以上通过，持有人大会表决通过的事项需报告中国证监
会，自中国证监会核准之日起生效。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2009 年1 月16 日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任中国建设银
行股份有限公司副行长；
2、2009 年5 月14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权
变动报告书；
金盛证券投资基金2009 年半年度报告
35
3、2009 年5 月26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行
股份有限公司股权变动报告书；
4、2009 年5 月26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行
股份有限公司股权变动报告书；
5、2009 年8 月2 日，本托管人公告，自2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就
任中国建设银行股份有限公司执行董事。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、关于同意设立金盛证券投资基金的批复
2、金盛证券投资基金合同
3、金盛证券投资基金托管协议
4、金盛证券投资基金半年度报告、年度报告及收益分配报告
5、报告期内披露的各项公告
6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
11.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100 号上海环球
金融中心39 楼。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼。
11.3 查阅方式
可咨询本基金管理人，部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）38569000
公司网址：http://www.gtfund.com