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同益证券投资基金2011年半年度报告

2011-08-27 15:42:31
  基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2011年8月27日



§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)根据本基金合同规定,于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 同益证券投资基金
基金简称 长盛同益封闭
基金主代码 184690
交易代码 184690
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年4月8日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年4月21日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 始终如一地奉行"价值投资"的基本原则,并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段,灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层,寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置;在战术资产配置层,寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人 姓名 叶金松 赵会军
联系电话 010-82019988 010-66105799
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-2666 95588
010-62350088
传真 010-82255988 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日-2011年6月30日)
本期已实现收益 95,178,214.94
本期利润 -153,934,776.23
加权平均基金份额本期利润 -0.0770
本期基金份额净值增长率 -6.81%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0467
期末基金资产净值 2,093,391,848.98
期末基金份额净值 1.0467
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日,即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
过去一个月 1.69% 1.66%
过去三个月 -5.04% 1.85%
过去六个月 -6.81% 1.84%
过去一年 13.50% 2.09%
过去三年 23.46% 2.85%
自基金合同生效起至今 563.47% 2.67%
注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金无同期业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2011年6月30日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十四支开放式基金(包括一支QDII基金),并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王克玉 本基金基金经理 2010年7月13日 - 8年 男,1979年12月出生,中国国籍。上海交通大学硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员,天相投资顾问有限公司分析师,国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任同盛证券投资基金基金经理助理,高级行业研究员。现任同益证券投资基金(本基金)基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、"证券从业年限"中"证券从业"的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年上半年A股市场走势表现出明显的阶段性和分化行情。1季度低估值的金融、房地产和钢铁等2010年落后市场的版块开始走强,而医药、电子等在2010年贡献超额收益的品种出现大幅的调整;但是在2季度受到愈加严重的通胀形势的影响,市场出现普遍的调整,投资机会向高端白酒、稀土等集中。同时市场的结构分化仍然非常明显,上半年上证指数和HS300指数走势基本持平,而中小板指数和创业板指数跌幅分别达到了13%和24%。
1季度组合增持的主要是低估值的建材、房地产、银行等,减持的包括部分估值较高、业绩增速下调的公司,在2季度考虑到国内紧缩政策和国外流动性充裕的影响,企业盈利会继续向上游行业集中,因此期间增持的主要是上游资源品、房地产,减持了建材和银行。期间组合净值表现较差,主要是由于对中高端白酒、品牌医药等股票的配置较低,同时组合中的部分大盘股出现一定下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.0467元,本报告期份额净值增长率为-6.81%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
4.5.1对宏观经济和证券市场展望
从2010年11月份开始国内通过提高利率和存款准备金率等相对紧缩的货币政策来应对结构性成本上涨压力,市场的实际利率水平不断提高。但是由于受到海外市场流动性的影响,主要原材料价格不断上涨;而国内的劳动力和农产品供给频繁出现的区域性和阶段性受限的影响,形成持续性的上涨预期。下半年随着紧缩政策效果的体现,预计国内的通胀形势将有所改善。
在这种宏观格局下,企业盈利的分化还在继续。大多数中游制造业面临着持续的成本上涨压力,而由于大多数企业缺乏经营模式上的创新,企业盈利将经受一定程度的考验;而上游资源品行业和优势品牌公司可以通过产品价格和规模的扩张实现快速的盈利增长。另外较为紧张的经济环境也为资金充沛的上市公司提供了收购兼并的良好机遇。
4.5.2 本基金下阶段投资策略
3季度后随着通胀形势的改善,以及企业盈利增速下降的兑现,投资思路上会逐渐偏向积极。后续会对以下几个领域进行重点关注和研究:(1)医药、零售行业在短期政策和成本压力下出现一定幅度的调整,从3季度开始盈利增速将逐渐转向乐观,而估值已经具有明显的吸引力;(2)针对能源领域产业链进行深入研究,跟踪相关公司在高盈利的配件领域的突破带来的机会;(3)保障房进入规模建设阶段对相关房地产公司和上游投资品的拉动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理(担任估值小组组长)、督察长(担任估值小组组长)及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定,本基金于2011年3月25日对2010年收益进行了分配,分配金额为220,000,000.00元。
本基金截至2011年6月30日,期末可供分配收益为93,391,848.98元,其中:未分配收益已实现部分为103,717,815.37元,未分配收益未实现部分为-10,325,966.39元。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年上半年,本基金托管人在对同益证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年上半年,同益证券投资基金的管理人--长盛基金管理有限公司在同益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,同益证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为220,000,000.00元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的同益证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:同益证券投资基金
报告截止日:2011年6月30日
单位:人民币元
资 产 本期末
2011年6月30日 上年度末
2010年12月31日
资 产:
银行存款 49,127,431.53 188,977,076.50
结算备付金 3,286,521.64 5,325,910.29
存出保证金 1,076,552.54 742,586.90
交易性金融资产 1,899,939,437.65 2,269,865,179.09
其中:股票投资 1,414,755,036.16 1,726,510,859.29
基金投资 -- -
债券投资 485,184,401.49 543,354,319.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 80,000,000.00 -
应收证券清算款 68,032,147.74 - 
应收利息 6,036,901.41 9,863,132.91
应收股利 1,572,690.74 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 -  - 
资产总计 2,109,071,683.25 2,474,773,885.69
负债和所有者权益 本期末
2011年6月30日 上年度末
2010年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 7,173,727.81 -
应付赎回款 -  -
应付管理人报酬 2,531,215.85 3,169,772.74
应付托管费 421,869.31 528,295.43
应付销售服务费 -  -
应付交易费用 4,026,568.84 2,338,492.63
应交税费 815,699.68 815,699.68
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 710,752.78 595,000.00
负债合计 15,679,834.27 7,447,260.48
所有者权益:
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 93,391,848.98 467,326,625.21
所有者权益合计 2,093,391,848.98 2,467,326,625.21
负债和所有者权益总计 2,109,071,683.25 2,474,773,885.69
注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.0467元,基金份额总额2,000,000,000.00份。

6.2 利润表
会计主体:同益证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
单位:人民币元
项 目 本期
2011年1月1日
至2011年6月30日 上年度可比期间
2010年1月1日
至2010年6月30日
一、收入 -127,883,853.74 -511,186,880.04
1.利息收入 10,679,138.72 7,034,127.75
其中:存款利息收入 650,131.86 674,478.63
债券利息收入 9,203,332.47 6,359,649.12
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 825,674.39 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 110,549,998.71 28,858,916.20
其中:股票投资收益 105,464,120.47 22,277,847.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 -2,653,618.28 1,025,985.13
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7,739,496.52 5,555,083.63
3.公允价值变动收益(损失以"-"填列) -249,112,991.17 -547,081,402.08
4.汇兑收益(损失以"-"填列) - -
5.其他收入(损失以"-"填列) - 1,478.09
减:二、费用 26,050,922.49 29,107,151.82
1.管理人报酬 16,857,762.45 19,445,343.33
2.托管费 2,809,627.08 3,240,890.51
3.销售服务费 - -
4.交易费用 5,514,205.51 4,406,101.47
5.利息支出 - 14,466.65
其中:卖出回购金融资产支出 - 14,466.65
6.其他费用 869,327.45 2,000,349.86
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -153,934,776.23 -540,294,031.86
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) -153,934,776.23 -540,294,031.86

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:同益证券投资基金
本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日
单位:人民币元
项 目 本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 467,326,625.21 2,467,326,625.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -153,934,776.23 -153,934,776.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款(以"-"号填列) - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -  -220,000,000.00 -220,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 93,391,848.98 2,093,391,848.98
项 目 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 1,166,076,293.27 3,166,076,293.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -540,294,031.86 -540,294,031.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款(以"-"号填列) - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -  -600,000,000.00 -600,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 25,782,261.41 2,025,782,261.41
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
周兵 杨思乐 戴君棉
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1会计政策变更的说明:本报告期不存在会计政策变更。
6.4.2.2会计估计变更的说明:本报告期不存在会计估计变更。
6.4.2.3差错更正的说明:本报告期不存在差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
国元证券 基金发起人、基金管理人股东
中国工商银行 基金托管人
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额 占当期股票成交
总额的比例 成交金额 占当期股票成交
总额的比例
国元证券 672,436,187.71 18.93% 988,795,406.76 36.92%
6.4.4.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额 占当期债券成交
总额的比例 成交金额 占当期债券成交
总额的比例
国元证券 20,008,000.00 28.60% - -
6.4.4.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额 占当年回购成交
总额的比例 成交金额 占当年回购成交
总额的比例
国元证券 220,000,000.00 9.02% - -
6.4.4.1.5 应支付关联方佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末佣金余额 占期末应付佣金余额的比例
国元证券 563,188.05 18.90% 563,188.05 14.00%
关联方名称 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末佣金余额 占期末应付佣金余额的比例
国元证券 803,402.11 35.88% 1,146,777.57 24.84%
注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2011年1月1日
至2011年6月30日 上年度可比期间
2010年1月1日
至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 16,857,762.45 19,445,343.33
其中:支付销售机构的客户维护费 - -
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提,基金成立三个月后,如果现金持有比例超过基金资产净值的20%,超出部分不计提基金管理费。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2011年1月1日
至2011年6月30日 上年度可比期间
2010年1月1日
至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,809,627.08 3,240,890.51
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:
本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2011年1月1日
至2011年6月30日 上年度可比期间
2010年1月1日
至2010年6月30日
基金合同生效日(1999年4月8日)持有的基金份额 20,000,000.00 20,000,000.00
期初持有的基金份额 28,000,079.00 28,000,079.00
期间申购/买入总份额 - -
本期因拆分变动的份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 28,000,079.00 28,000,079.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.40% 1.40%
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
关联方名称 本期末
2011年6月30日 上年度末
2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
基金发起人-长江证券有限责任公司 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
基金发起人-天津北方国际信托投资股份有限公司 4,000,000.00 0.20% 4,000,000.00 0.20%
基金发起人-中信证券股份有限公司 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
基金发起人、基金管理人股东-国元证券股份有限公司 4,000,000.00 0.20% 4,000,000.00 0.20%
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 49,127,431.53 615,199.99 227,410,012.92 658,982.44
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计算。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期间及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明:无。
6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票等流通受限股票
本基金本报告期未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。


§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,414,755,036.16 67.08
其中:股票 1,414,755,036.16 67.08
2 固定收益投资 485,184,401.49 23.00
其中:债券 485,184,401.49 23.00
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 3.79
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 52,413,953.17 2.49
6 其他各项资产 76,718,292.43 3.64
7 合计 2,109,071,683.25 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 16,299,206.00 0.78
B 采掘业 147,663,947.73 7.05
C 制造业 488,475,614.14 23.33
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 113,883,787.85 5.44
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 82,267,927.78 3.93
C7 机械、设备、仪表 260,652,538.51 12.45
C8 医药、生物制品 31,671,360.00 1.51
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 124,327,391.34 5.94
E 建筑业 57,979,525.01 2.77
F 交通运输、仓储业 91,768,893.99 4.38
G 信息技术业 273,279,057.81 13.05
H 批发和零售贸易 43,793,332.00 2.09
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 114,465,252.47 5.47
K 社会服务业 21,147,109.00 1.01
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 35,555,706.67 1.70
合计 1,414,755,036.16 67.58
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 3,899,954 110,290,699.12 5.27
2 600050 中国联通 14,710,133 77,228,198.25 3.69
3 600582 天地科技 2,953,952 65,400,497.28 3.12
4 600123 兰花科创 1,321,630 55,217,701.40 2.64
5 600765 中航重机 3,650,361 54,755,415.00 2.62
6 000402 金 融 街 5,600,000 41,832,000.00 2.00
7 601006 大秦铁路 4,992,669 40,889,959.11 1.95
8 002122 天马股份 3,050,998 39,052,774.40 1.87
9 601618 中国中冶 9,520,069 37,509,071.86 1.79
10 600096 云 天 化 1,822,294 36,245,427.66 1.73
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600050 中国联通 106,063,673.94 4.30
2 600123 兰花科创 53,244,696.32 2.16
3 600497 驰宏锌锗 48,231,677.29 1.95
4 601006 大秦铁路 44,619,319.20 1.81
5 600500 中化国际 44,128,527.40 1.79
6 600428 中远航运 42,918,155.77 1.74
7 600266 北京城建 42,494,128.05 1.72
8 600570 恒生电子 42,231,440.12 1.71
9 601618 中国中冶 40,290,362.83 1.63
10 600016 民生银行 40,039,567.82 1.62
11 000422 湖北宜化 38,301,282.79 1.55
12 600886 国投电力 37,594,706.64 1.52
13 600011 华能国际 36,995,268.40 1.50
14 600720 祁 连 山 36,766,349.23 1.49
15 000822 山东海化 36,627,549.99 1.48
16 600403 大有能源 36,168,066.08 1.47
17 600795 国电电力 36,081,658.18 1.46
18 000060 中金岭南 34,937,532.35 1.42
19 600000 浦发银行 33,742,429.62 1.37
20 600881 亚泰集团 33,272,426.27 1.35
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601318 中国平安 127,130,523.65 5.15
2 000568 泸州老窖 84,296,169.83 3.42
3 600089 特变电工 80,740,551.25 3.27
4 600720 祁 连 山 80,040,341.61 3.24
5 600271 航天信息 62,776,965.03 2.54
6 601111 中国国航 58,596,376.47 2.37
7 600875 东方电气 58,555,102.87 2.37
8 600739 辽宁成大 56,742,862.34 2.30
9 600395 盘江股份 53,067,438.34 2.15
10 600693 东百集团 52,603,215.72 2.13
11 000858 五 粮 液 45,371,263.44 1.84
12 002115 三维通信 42,935,606.79 1.74
13 600016 民生银行 42,361,934.06 1.72
14 002281 光迅科技 40,961,219.98 1.66
15 600500 中化国际 40,198,005.94 1.63
16 600360 华微电子 39,569,835.06 1.60
17 000422 湖北宜化 39,309,227.82 1.59
18 601678 滨化股份 37,195,534.02 1.51
19 600096 云 天 化 35,362,558.56 1.43
20 600298 安琪酵母 34,667,645.06 1.41
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 1,692,428,623.59
卖出股票收入(成交)总额 1,860,318,532.33
注:本项中7.4.1,7.4.2,7.4.3表中的"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 164,546,097.00 7.86
2 央行票据 148,870,000.00 7.11
3 金融债券 171,664,900.00 8.20
其中:政策性金融债 171,664,900.00 8.20
4 企业债券 103,404.49 0.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 485,184,401.49 23.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 010110 21国债⑽ 1,118,780 111,676,619.60 5.33
2 010112 21国债⑿ 530,000 52,867,500.00 2.53
3 030224 03国开24 500,000 50,245,000.00 2.40
4 070409 07农发09 500,000 49,935,000.00 2.39
5 1101021 11央行票据21 500,000 49,625,000.00 2.37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查记录,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,076,552.54
2 应收证券清算款 68,032,147.74
3 应收股利 1,572,690.74
4 应收利息 6,036,901.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 76,718,292.43
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24,981 80,060.85 1,328,502,182.00 66.43% 671,497,818.00 33.57%
8.2 期末上市基金前十名持有人
份额单位:份
序号 持有人名称 持有份额 占上市份额比例
1 中国人寿保险(集团)公司 197,111,229 9.86%
2 中国人寿保险股份有限公司 196,380,409 9.82%
3 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 113,815,640 5.69%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 92,999,900 4.65%
5 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 71,316,360 3.57%
6 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 60,000,000 3.00%
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 53,442,500 2.67%
8 中国机械进出口(集团)有限公司 40,000,000 2.00%
9 宝钢集团有限公司 34,974,450 1.75%
10 兵器财务有限责任公司 34,233,820 1.71%



§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
9.2 本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
9.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人于2011年5月14日发布公告,经长盛基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过,并报中国证监会审核批准,聘任公司副总经理周兵先生担任公司总经理,陈礼华先生不再担任公司总经理。
9.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
9.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
9.3 涉及基金管理人,基金财产,基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所,本报告期内本基金未更换会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 本期基金租用证券公司交易单元股票交易的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票成交
总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 - - - -
中信建投证券 1 - - - -
国元证券 2 672,436,187.71 18.93% 563,188.05 18.90%
申银万国证券 2 288,608,442.96 8.12% 245,316.28 8.23%
中国银河证券 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
平安证券 1 823,098,706.43 23.17% 668,772.23 22.44%
广发华福证券 1 - - - -
信达证券 1 1,454,376,426.62 40.94% 1,236,215.58 41.48%
红塔证券 1 - - -  -
东方证券 1 314,227,392.20 8.84% 267,092.18 8.96%
9.7.2 本期基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交总额 占当期债券回购成交总额的比例
招商证券 1 - - - -
中信建投证券 1 - - - -
国元证券 2 20,008,000.00 28.60% 220,000,000.00 9.02%
申银万国证券 2 4,472,725.60 6.39% - -
中国银河证券 1 - - - -
长城证券 1 - - - -
平安证券 1 - - - -
广发华福证券 1 - - - -
信达证券 1 45,477,661.40 65.01% 1,300,000,000.00 53.28%
红塔证券 1 - - - -
东方证券 1 - - 920,000,000.00 37.70%
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》,并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的席位;
(6)席位租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:
序号 证券公司名称 席位所属市场 数量
1 东方证券股份有限公司 上海 1
(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。