基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012年3月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了"标准无保留意见"的审计报告。
本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华普丰封闭
基金主代码 184693
交易代码 184693
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年7月14日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
基金合同存续期 至2014年7月14日止
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999年07月30日
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为"基金普丰"。
2.2 基金产品说明
投资目标 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进一步分散风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部分，力争在降低风险的同时，实现基金财产增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司；
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -311,850,573.26 197,796,154.87 283,574,707.88
本期利润 -796,561,694.69 -189,571,050.77 1,576,135,171.93
加权平均基金份额本期利润 -0.2655 -0.0632 0.5254
本期基金份额净值增长率 -24.06% -3.96% 54.63%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1563 0.0908 0.2549
期末基金资产净值 2,531,145,797.02 3,573,707,491.71 4,453,278,542.48
期末基金份额净值 0.8437 1.1912 1.4844
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）表中的"期末"均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -10.38% 0.00% - - - -
过去六个月 -20.64% 0.00% - - - -
过去一年 -24.06% 0.97% - - - -
过去三年 12.78% 1.56% - - - -
过去五年 24.02% 2.02% - - - -
自基金合同生效起至今 187.42% 1.57% - - - -
注：基金合同中未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于1999年7月14日生效。基金合同中未规定业绩比较基准。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011 0.820 246,000,000.00 - 246,000,000.00 2011年4月11日每10份分配0.820元
2010 2.300 690,000,000.00 - 690,000,000.00 2010年1月27日每10份分配0.300元；2010年2月24日每10份分配0.300元；2010年4月8日每10份分配0.300元；2010年4月27日每10份分配1.400元
2009 0.054 16,200,000.00 - 16,200,000.00 2009年4月15日每10份分配0.054元
合计 3.174 952,200,000.00 - 952,200,000.00
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理2只封闭式基金、25只开放式基金和6只社保组合，经过13年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴昱村 本基金基金经理 2009年7月14日 - 7 吴昱村先生，国籍中国，管理学硕士，7年证券从业经验。曾任联合证券有限责任公司研究员；2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2009年7月起至今担任鹏华普丰基金基金经理。吴昱村具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动，继续由吴昱村担任该基金基金经理。
陈鹏 本基金基金经理 2008年8月14日 2011年5月24日 8 陈鹏，国籍中国，清华大学工商管理硕士，8年证券从业经验。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员；2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，历任行业研究员、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理，2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理，2008年8月至2011年5月担任鹏华普丰基金基金经理，2011年1月起至今担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理，2011年6月15日起兼任鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金经理。陈鹏先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动，陈鹏不再担任本基金基金经理。
注：（1） 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金较早地意识到了中小板及创业板蕴含的估值泡沫风险并在全年中基本主动加以回避，总体而言取得了较好的效果。在年度策略中，我们认为2011年经济景气阶段性下滑和通胀压力高涨的较差组合将构成对资本市场预期的持续负面影响，系统性机会在此背景下出现的概率较小，所以仍将指数部分占净值比维持在了30-35%的水平。4季度我们在货币财政政策出现适度微调的趋势后提升了股票仓位，并加大了对汽车、新能源、特高压设备等可望受益于财政宽松的早周期行业的投资，但此后A股市场受欧债危机深化等外围因素影响再次出现了持续下跌，本基金净值增长率因此受到了较大的负面影响。
行业配置方面，我们在年初的基本判断是出台进一步房地产紧缩政策的概率已经较低，而地产行业公司的估值经过股价大幅回落后已处于历史地位，因此提升了对地产行业及其上下游产业链的比例。但此后通胀水平的上升显著超出了市场的预期并引发了市场对政策放松时点延后的担忧，因此我们在二季度及时对上述行业进行了减配，较好地规避了水泥、重卡等行业系统性风险。下半年，在市场将振荡下行的判断下，本基金淡化了行业配置，以自上而下的策略为主导，阶段性持有了节能电机材料、智能手机、特高压设备、光伏新能源及乘用车等行业公司，从实际情况看对节能电机、特高压设备等投资取得了较好的投资效果，而光伏、乘用车等行业则在11月中旬后出现了大幅下跌，投资效果不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-24.06%，同期上证综指下跌21.68%，深圳成指下跌28.41%，沪深300指数下跌25.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对2012年宏观经济运行的基本判断是：（1）四万亿刺激计划所导致的物价上升压力虽自高点回落但仍处于高位水平，对房地产等关键行业的调控政策延续和外需乏力将共同推动经济增速进一步放缓，从经济自身运行节奏看难言见底；（2）政府对于放松的态度更趋谨慎，未来政策的放松将主要是对冲经济超预期下滑的风险而非制造一次新的财政信贷繁荣，这一点显著有别于08年底至09年初的情况。
因此，我们认为2012年至少在上半年资本品行业将面对巨大的收入、利润增速下降或同比下滑压力，而非周期性行业总体上将略好，A股市场整体上出现趋势性上涨的概率依然较小。在此背景下，规避系统性风险和上市公司业绩风险依然是投资工作的重心所在。具体而言，本基金将维持适中仓位，并主要延以下两方面线索配置股票资产：（1）银行、地产等估值泡沫已较为充分释放且未来业绩确定性强的权重行业公司；（2）汽车、家电、特高压电力设备等可望受益于政策放松的早周期行业公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对长期停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1截止本报告期末，本基金已实现收益为-311,850,573.26元。不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
4.7.2本基金本报告期内对2010年实现收益进行了一次利润分配，合计分配金额246,000,000.00元，超过2010年年度已实现收益90%（详见本报告3.3），符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年，普丰证券投资基金的管理人--鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，普丰证券投资基金对基金份额持有人进行了 1次利润分配，分配金额为246,000,000.00元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的普丰证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了"标准无保留意见"的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：普丰证券投资基金
报告截止日： 2011年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2011年12月31日 上年度末
2010年12月31日
资 产：
银行存款 120,051,190.97 56,527,963.36
结算备付金 4,320,076.89 8,547,164.48
存出保证金 2,419,570.10 2,630,998.48
交易性金融资产 2,401,733,760.88 3,514,343,570.85
其中：股票投资 1,836,781,642.28 2,732,238,085.08
基金投资 - -
债券投资 564,952,118.60 782,105,485.77
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 27,171,598.71 1,383,419.89
应收利息 9,470,464.86 14,548,481.47
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,565,166,662.41 3,597,981,598.53
负债和所有者权益 附注号 本期末
2011年12月31日 上年度末
2010年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 27,902,933.61 12,694,563.54
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,811,339.73 3,833,600.72
应付托管费 562,267.93 766,720.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,350,266.12 3,764,514.26
应交税费 2,058.00 2,804,708.17
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 392,000.00 410,000.00
负债合计 34,020,865.39 24,274,106.82
所有者权益：
实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 -468,854,202.98 573,707,491.71
所有者权益合计 2,531,145,797.02 3,573,707,491.71
负债和所有者权益总计 2,565,166,662.41 3,597,981,598.53
注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值0.8437元，基金份额总额3,000,000,000.00份
7.2 利润表
会计主体：普丰证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -728,758,805.86 -111,138,459.76
1.利息收入 21,595,293.85 25,677,737.05
其中：存款利息收入 897,006.91 1,460,859.56
债券利息收入 20,673,799.41 24,216,877.49
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 24,487.53 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -265,643,230.00 250,525,373.56
其中：股票投资收益 -277,339,386.02 224,364,114.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 -7,189,483.71 3,139,422.65
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 18,885,639.73 23,021,836.83
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -484,711,121.43 -387,367,205.64
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 251.72 25,635.27
减：二、费用 67,802,888.83 78,432,591.01
1．管理人报酬 7.4.7.2.1 39,645,365.92 45,120,824.55
2．托管费 7.4.7.2.2 7,929,073.11 9,024,164.84
3．销售服务费 - -
4．交易费用 18,999,383.68 21,161,048.80
5．利息支出 11,965.28 581,061.45
其中：卖出回购金融资产支出 11,965.28 581,061.45
6．其他费用 1,217,100.84 2,545,491.37
三、利润总额 （亏损总额以"-"号填列） -796,561,694.69 -189,571,050.77
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -796,561,694.69 -189,571,050.77
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：普丰证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 573,707,491.71 3,573,707,491.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -796,561,694.69 -796,561,694.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -246,000,000.00 -246,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -468,854,202.98 2,531,145,797.02
项目 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,453,278,542.48 4,453,278,542.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -189,571,050.77 -189,571,050.77
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -690,000,000.00 -690,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 573,707,491.71 3,573,707,491.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
普丰证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(证监基字 [1999]20号文)批准于1999年7月14日募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《普丰证券投资基金招募说明书》、《普丰证券投资基金基金合同》等文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上[1999]63号文审核同意，于1999年7月 30日在深交所挂牌交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《普丰证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中基金资产的50%以指数化形式、按中证指数有限公司编制的沪深300指数股票构成及数量比例投资，另50%可以投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票以及债券；债券投资中国债投资不低于基金资产的20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《普丰证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人
国信证券股份有限公司("国信证券") 基金发起人、基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
方正证券有限责任公司("方正证券") 基金发起人
安徽国元信托有限责任公司("安徽国元信托") 基金发起人
安信信托股份有限公司("安信信托") 基金发起人
注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
成交总额的比例
国信证券 264,998,935.19 2.13% 850,027,342.68 6.18%
7.4.7.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券
成交总额的比例
国信证券 3,461,198.60 2.68% - -
注：本基金2010未通过关联方交易单元发生债券购交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
本基金2011及2010年未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
本基金2011及2010年未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国信证券 223,239.36 2.15% 77,618.95 3.30%
关联方名称 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国信证券 715,545.84 6.23% 125,804.19 3.34%
注：（1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 39,645,365.92 45,120,824.55
注：支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理费＝前一日基金资产净值×1.25% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,929,073.11 9,024,164.84
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2011年、2010年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
基金合同生效日（ 1999年7月14日 ）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.13% 0.13%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资适用的费率标准相一致。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称 本期末
2011年12月31日 上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
国信证券 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
安徽国元信托 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
方正证券 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
注：（1）安徽国元信托与方正证券为本基金发起人。
（2）关联方投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 120,051,190.97 813,205.02 56,527,963.36 1,389,088.40
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
国信证券 601288 农业银行 网下申购 1,858,520股 4,980,833.60
国信证券 601933 永辉超市 网下申购 108,825股 2,609,623.50
国信证券 113001 中行转债 网下申购 567,450张 56,745,000.00
国信证券 113001 中行转债 配股认购 60,000张 6,000,000.00
注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
7.4.8 期末（ 2011年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
（单位：股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
000527 美的电器 2011年3月10日 2012年3月12日 非公开发行流通受限 16.51 12.24 3,100,000 51,181,000.00 37,944,000.00 -
300274 阳光电源 2011年10月26日 2012年2月2日 新股流通受限 30.50 27.40 1,120,000 34,160,000.00 30,688,000.00 -
注：1.广东美的电器股份有限公司2010年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），股权登记日为2011年6月8日，除权除息日为2011年6月9日。
2.截至本报告期末2011年12月31日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
000768 西飞国际 2011年12月28日 筹划资产重组 7.26 2012年1月4日 7.61 247,875 1,894,278.05 1,799,572.50 -
600132 重庆啤酒 2011年12月23日 重大事项停牌 28.45 2012年1月10日 25.61 58,189 1,396,490.95 1,655,477.05 -
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2011年12月31日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2011年12月31日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,836,781,642.28 71.60
其中：股票 1,836,781,642.28 71.60
2 固定收益投资 564,952,118.60 22.02
其中：债券 564,952,118.60 22.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 124,371,267.86 4.85
6 其他各项资产 39,061,633.67 1.52
7 合计 2,565,166,662.41 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,606,528.64 0.18
B 采掘业 101,176,689.67 4.00
C 制造业 290,072,840.49 11.46
C0 食品、饮料 65,456,256.45 2.59
C1 纺织、服装、皮毛 3,214,746.96 0.13
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,480,740.27 0.57
C5 电子 8,716,513.04 0.34
C6 金属、非金属 63,798,091.50 2.52
C7 机械、设备、仪表 94,628,054.96 3.74
C8 医药、生物制品 37,765,431.61 1.49
C99 其他制造业 2,013,005.70 0.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,624,777.67 0.85
E 建筑业 21,870,657.14 0.86
F 交通运输、仓储业 32,872,974.36 1.30
G 信息技术业 28,747,497.88 1.14
H 批发和零售贸易 24,302,484.05 0.96
I 金融、保险业 259,317,142.57 10.25
J 房地产业 45,550,762.14 1.80
K 社会服务业 8,319,376.61 0.33
L 传播与文化产业 1,937,352.19 0.08
M 综合类 15,101,390.81 0.60
合计 855,500,474.22 33.80
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 624,702,453.23 24.68
C0 食品、饮料 65,599,212.80 2.59
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,488,670.08 1.20
C5 电子 11,488,544.40 0.45
C6 金属、非金属 31,032,842.00 1.23
C7 机械、设备、仪表 425,278,576.15 16.80
C8 医药、生物制品 60,814,607.80 2.40
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 31,675,945.65 1.25
H 批发和零售贸易 110,129,690.02 4.35
I 金融、保险业 52,583,586.84 2.08
J 房地产业 - -
K 社会服务业 34,518,783.17 1.36
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 127,670,709.15 5.04
合计 981,281,168.06 38.77
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五名股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,474,372 29,370,795.64 1.16
2 600016 民生银行 4,519,964 26,622,587.96 1.05
3 601318 中国平安 657,828 22,655,596.32 0.90
4 601328 交通银行 4,581,172 20,523,650.56 0.81
5 600000 浦发银行 2,238,791 19,007,335.59 0.75
6 601166 兴业银行 1,510,504 18,911,510.08 0.75
7 601088 中国神华 659,814 16,713,088.62 0.66
8 600519 贵州茅台 83,104 16,064,003.20 0.63
9 601988 中国银行 5,477,360 15,993,891.20 0.63
10 000002 万 科Ａ 1,936,208 14,463,473.76 0.57
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600312 平高电气 14,843,378 123,942,206.30 4.90
2 600805 悦达投资 6,499,809 79,882,652.61 3.16
3 600742 一汽富维 3,400,807 68,016,140.00 2.69
4 000858 五 粮 液 1,999,976 65,599,212.80 2.59
5 600690 青岛海尔 6,999,800 62,508,214.00 2.47
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 205,522,874.11 5.75
2 600312 平高电气 184,341,826.77 5.16
3 600537 亿晶光电 168,314,133.85 4.71
4 000629 攀钢钒钛 166,817,681.05 4.67
5 002106 莱宝高科 145,738,952.94 4.08
6 600742 一汽富维 129,162,916.64 3.61
7 601699 潞安环能 121,316,620.35 3.39
8 600805 悦达投资 118,416,482.07 3.31
9 600060 海信电器 102,187,731.73 2.86
10 600079 人福医药 99,102,196.20 2.77
11 002001 新 和 成 90,713,769.50 2.54
12 002129 中环股份 88,479,000.92 2.48
13 600176 中国玻纤 87,729,916.23 2.45
14 601166 兴业银行 85,004,908.32 2.38
15 000422 湖北宜化 82,159,177.23 2.30
16 600518 康美药业 78,772,894.06 2.20
17 600125 铁龙物流 77,284,907.38 2.16
18 600425 青松建化 76,377,636.43 2.14
19 600150 中国船舶 76,361,244.21 2.14
20 600366 宁波韵升 74,739,895.71 2.09
21 002073 软控股份 74,610,275.01 2.09
22 600104 上海汽车 72,921,369.36 2.04
23 600266 北京城建 72,907,399.46 2.04
24 601899 紫金矿业 71,858,136.93 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 181,799,606.50 5.09
2 000629 攀钢钒钛 169,418,685.26 4.74
3 600537 亿晶光电 145,839,279.95 4.08
4 600425 青松建化 140,584,252.87 3.93
5 002106 莱宝高科 129,525,548.08 3.62
6 600048 保利地产 110,566,161.29 3.09
7 601699 潞安环能 110,282,382.16 3.09
8 600266 北京城建 106,746,045.94 2.99
9 600690 青岛海尔 98,792,225.88 2.76
10 600415 小商品城 95,645,249.62 2.68
11 600519 贵州茅台 93,749,353.41 2.62
12 601808 中海油服 92,260,664.47 2.58
13 600060 海信电器 91,644,262.88 2.56
14 600375 星马汽车 89,771,050.01 2.51
15 600176 中国玻纤 80,686,879.55 2.26
16 601989 中国重工 80,572,484.93 2.25
17 002001 新 和 成 80,436,542.01 2.25
18 000422 湖北宜化 79,768,069.50 2.23
19 600518 康美药业 78,481,756.45 2.20
20 600516 方大炭素 76,553,733.00 2.14
21 600366 宁波韵升 75,205,254.61 2.10
22 000778 新兴铸管 74,738,862.25 2.09
23 000800 一汽轿车 72,732,436.93 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,228,238,169.34
卖出股票收入（成交）总额 6,349,929,073.19
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 86,141,600.00 3.40
2 央行票据 276,038,000.00 10.91
3 金融债券 202,555,000.00 8.00
其中：政策性金融债 202,555,000.00 8.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 217,518.60 0.01
8 其他 - -
9 合计 564,952,118.60 22.32
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 1001032 10央行票据32 1,300,000 128,778,000.00 5.09
2 110310 11进出10 1,000,000 101,520,000.00 4.01
3 1001042 10央行票据42 1,000,000 98,950,000.00 3.91
4 010203 02国债⑶ 650,000 65,097,500.00 2.57
5 080215 08国开15 500,000 50,880,000.00 2.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司，因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件，曾于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。本报告期内，五粮液股份有限公司未再就该事项发布新公告。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒估值合理，成长确定且业绩有保证，该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,419,570.10
2 应收证券清算款 27,171,598.71
3 应收股利 -
4 应收利息 9,470,464.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,061,633.67
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.9.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.9.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41,055 73,072.71 2,106,974,547.00 70.23% 893,025,453.00 29.77%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 298,382,256 9.95%
2 中国人寿保险股份有限公司 290,204,876 9.67%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 206,010,081 6.87%
4 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 163,334,999 5.44%
5 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 125,999,947 4.20%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 93,620,966 3.12%
7 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 78,784,552 2.63%
8 幸福人寿保险股份有限公司-分红 71,443,822 2.38%
9 幸福人寿保险股份有限公司－万能 62,446,391 2.08%
10 UBS AG 53,536,600 1.78%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动：
1、2011年4月，胡湘先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过，并经中国证监会核准（证监许可【2011】613号），胡湘具有基金从业资格。
2、2011年12月，毕国强先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过，并经中国证监会核准（证监许可【2011】2088号），毕国强具有基金从业资格。
3、2011年12月，高鹏先生任基金管理人督察长。上述事项已经公司董事会审议通过，并经中国证监会核准（证监许可【2011】2088号），高鹏具有基金从业资格。
4、2011年12月，吴伟先生不再任基金管理人督察长职务。上述事项已经公司董事会审议通过。
10.2.2 本基金托管人--中国工商银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司常规审计费用 100,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为13年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 3,518,754,736.13 28.29% 2,990,925.22 28.81% -
招商证券 1 2,621,657,957.04 21.07% 2,130,117.42 20.52% -
兴业证券 1 2,011,749,935.71 16.17% 1,634,562.48 15.75% -
国泰君安 2 1,617,525,113.82 13.00% 1,374,890.37 13.24% -
银河证券 1 1,217,266,971.31 9.78% 1,033,880.75 9.96% -
国元证券 3 534,959,850.71 4.30% 454,712.90 4.38% 本报告期内撤销
中信证券 1 272,105,069.98 2.19% 221,087.32 2.13% -
国信证券 3 264,998,935.19 2.13% 223,239.36 2.15% -
宏源证券 1 199,012,991.66 1.60% 169,161.85 1.63% -
中信建投 2 182,270,549.35 1.47% 148,095.84 1.43% 本报告期内撤销深圳席位
财通证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从1999年7月开始陆续使用。2011年撤销国元证券股份有限公司交易单元、中信建投股份有限公司深圳交易单元，本报告期内上述其他交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
申银万国 48,067,534.20 37.23% 50,000,000.00 100.00% - -
招商证券 158,642.55 0.12% - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 70,468,076.00 54.57% - - - -
国元证券 6,966,924.70 5.40% - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 3,461,198.60 2.68% - - - -
宏源证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司 2012年3月26日