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同益证券投资基金2012年第1季度报告

2012-04-21 15:33:26
  基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2012年4月21日

§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同益封闭
基金主代码 184690
交易代码 184690
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年4月8日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 始终如一地奉行"价值投资"的基本原则,并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段,灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层,寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置;在战术资产配置层,寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益 -97,378,561.68
2.本期利润 23,606,857.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0118
4.期末基金资产净值 1,738,420,003.16
5.期末基金份额净值 0.8692
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2012年3月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②
过去三个月 1.38% 2.48%
注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金未规定业绩比较基准,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。


§4 管理人报告
4.1基金经理小组简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王克玉 本基金基金经理 2010年7月13日 - 9年 男,1979年12月出生,中国国籍。上海交通大学硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员,天相投资顾问有限公司分析师,国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任同盛证券投资基金基金经理助理,高级行业研究员。现任同益证券投资基金(本基金)基金经理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、"证券从业年限"中"证券从业"的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,长盛同庆报经公司投资决策委员会批准,打开交易所公开竞价同日反向交易控制,因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下:
长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期,转型为开放式证券投资基金(以下简称"开放式基金")。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性,以保障基金份额持有人利益,该基金制定了数量化组合投资交易策略,并申请打开与公司旗下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批准。
报告期内,长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略,批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核,在指令分发后,通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令,以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平,杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年1季度的A股市场在投资人的失望中迎来了一波小幅的反弹,上证指数与沪深300指数分别上涨2.88%和4.65%,在3月中旬大幅下跌前上证指数最高涨幅曾经达到11.6%。经过了2011年持续不断的下跌,1季度的上涨对基金持有人还是管理人来说都显得非常珍贵。
1季度涨幅居前的行业主要是有色金属、房地产和家电等早周期和强周期的板块,而医药、信息服务和公用事业等相对稳定的行业出现小幅下跌。整个1季度经济基本面的运行在逐渐兑现前期的市场预期,大量的小型企业和中游企业的盈利出现明显的下滑,市场的上涨主要来自于市场风险的释放带来的估值水平的反弹。
本基金在1季度对组合进行了积极的调整,适当调整了组合的分散度,增持了券商、电力等基本面出现拐点的行业,减持了建材、房地产等强周期行业,在1-2月份组合表现尚可,但是由于组合仍然具有很高的波动性,导致在3月下旬的下跌中资产净值出现比较快速的下跌。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8692元,本报告期份额净值增长率为1.38%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
综合考虑经济发展的状况和社会运行的态势,2012年仍处于明显的过渡阶段,出口和房地产为主的基建投资作为过去拉动中国经济增长的主要驱动力的影响将逐渐减弱,调整和转型成为社会发展的必然选择。在这个过程之中,包括企业在内的各个阶层对经济的新的增长源泉和发展模式还处于探索之中,不同企业的经营绩效会体现出比较大的差异。
2季度经济基本面仍然会不断兑现过去的悲观预期,经济增速处于不断下降过程之中,然而由于劳动力成本的持续上涨和价格改革的影响,导致物价指数的回落可能慢于市场的预期,初步判断市场仍然处于震荡的格局。在这种情况下,我们会重点关注基本面发生重大变化的行业,通过相对集中的行业配置来获取一定的收益。同时经过过去持续的下跌,我们看到部分有竞争力的成长型企业的估值已经处于合理的范围内,我们也会有针对性的增加对成长型企业的投资。






§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 1,161,729,217.50 66.61
其中:股票 1,161,729,217.50 66.61
2 固定收益投资 433,851,559.55 24.87
其中:债券 433,851,559.55 24.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.15
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 103,642,160.26 5.94
6 其他资产 24,960,579.55 1.43
7 合计 1,744,183,516.86 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 94,871,918.16 5.46
C 制造业 488,876,365.77 28.12
C0 食品、饮料 36,618,914.75 2.11
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,801,667.99 3.15
C5 电子 43,057,055.90 2.48
C6 金属、非金属 91,025,604.65 5.24
C7 机械、设备、仪表 241,185,816.76 13.87
C8 医药、生物制品 22,187,305.72 1.28
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 51,688,000.00 2.97
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 38,758,785.52 2.23
G 信息技术业 133,306,848.51 7.67
H 批发和零售贸易 64,364,656.40 3.70
I 金融、保险业 138,294,279.53 7.96
J 房地产业 93,775,246.09 5.39
K 社会服务业 30,169,175.60 1.74
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 27,623,941.92 1.59
合计 1,161,729,217.50 66.83
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 000063 中兴通讯 3,900,000 64,077,000.00 3.69
2 600582 天地科技 3,000,000 49,020,000.00 2.82
3 601601 中国太保 2,199,947 42,436,977.63 2.44
4 600009 上海机场 2,999,906 38,758,785.52 2.23
5 600690 青岛海尔 3,500,000 36,015,000.00 2.07
6 601788 光大证券 2,934,170 35,122,014.90 2.02
7 600720 祁 连 山 3,600,000 33,660,000.00 1.94
8 601898 中煤能源 3,599,736 32,721,600.24 1.88
9 601688 华泰证券 3,696,574 32,455,919.72 1.87
10 600886 国投电力 5,000,000 29,500,000.00 1.70
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 5,002,500.20 0.29
2 央行票据 - -
3 金融债券 373,287,300.00 21.47
其中:政策性金融债 373,287,300.00 21.47
4 企业债券 102,259.35 0.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 55,459,500.00 3.19
8 其他 - -
9 合计 433,851,559.55 24.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110257 11国开57 500,000 50,565,000.00 2.91
2 110015 石化转债 500,000 50,540,000.00 2.91
3 030224 03国开24 500,000 50,505,000.00 2.91
4 110224 11国开24 500,000 50,195,000.00 2.89
5 070409 07农发09 500,000 50,110,000.00 2.88
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 17,243,514.79
3 应收股利 -
4 应收利息 6,967,064.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,960,579.55
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 50,540,000.00 2.91
2 110013 国投转债 4,919,500.00 0.28
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
份额单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 28,000,079
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 28,000,079
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 1.40
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《同益证券投资基金基金基金合同》;
3、《同益证券投资基金基金托管协议》;
4、《同益证券投资基金基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。