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同益证券投资基金2012年年度报告

2013-03-26 15:32:01
  基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2013年3月26日











§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

























§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长盛同益封闭

基金主代码 184690

交易代码 184690

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 1999年4月8日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,000,000,000份

基金合同存续期 15年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 1999年4月21日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

投资策略 始终如一地奉行"价值投资"的基本原则,并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段,灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层,寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置;在战术资产配置层,寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。

业绩比较基准 无

风险收益特征 无

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露

负责人 姓名 叶金松 赵会军

联系电话 010-82019988 010-66105799

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-2666 95588

010-62350088

传真 010-82255988 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址



§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年

本期已实现收益 -337,849,306.04 -47,488,817.36 184,200,003.54

本期利润 809,516.51 -532,513,479.27 -98,749,668.06

加权平均基金份额本期利润 0.0004 -0.2663 -0.0494

本期基金份额净值增长率 0.05% -23.67% -2.74%

3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末

期末可供分配基金份额利润 -0.1884 -0.1426 0.1143

期末基金资产净值 1,715,622,662.45 1,714,813,145.94 2,467,326,625.21

期末基金份额净值 0.8578 0.8574 1.2337

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的"期末"均指本报告期最后一日,即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②

过去三个月 1.43% 2.30%

过去六个月 -3.47% 2.18%

过去一年 0.05% 2.10%

过去三年 -25.72% 2.13%

过去五年 -35.15% 2.89%

自基金合同生效起至今 449.23% 2.62%

注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(1999年4月8日至2012年12月31日)



注:本基金无同期业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。



3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:本基金无同期业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放

总额 再投资形式

发放总额 年度利润分配

合计 备注

2012年 - - - - 2012年度未分配收益

2011年 1.100 220,000,000.00 - 220,000,000.00 除息日:2011年3月25日

2010年 3.000 600,000,000.00 - 600,000,000.00 除息日:2010年3月31日

合计 4.100 820,000,000.00 - 820,000,000.00



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")占注册资本的41%;新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团控股有限公司(原"安徽省投资集团有限责任公司")占注册资本的13%。截止2012年12月31日,基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

张锦灿 本基金基金经理 2012年11月20日 - 7年 男,1982年1月出生。北京大学光华管理学院金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、研究主管、基金经理助理。2012年9月加入长盛基金管理有限公司,现任同益证券投资基金(本基金)基金经理。

王克玉 本基金基金经理,长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理。 2010年7月13日 - 9年 男,1979年12月出生,中国国籍。上海交通大学硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员,天相投资顾问有限公司分析师,国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任同盛证券投资基金基金经理助理,高级行业研究员。现任同益证券投资基金(本基金)基金经理,长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理。

注:1、报经中国证券投资基金业协会同意,目前王克玉同志已不再担任同益证券投资基金基金经理,该基金由张锦灿同志继续负责管理。该事项公司已于2013年1月8日进行公告。

2、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

3、"证券从业年限"中"证券从业"的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内,公司根据该细则实际执行情况,对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策,超越授权范围的投资行为,需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,对交易所公开竞价交易,公司开启恒生交易系统中的公平交易程序,对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易,具体如下:

一、限价指令的执行原则:对于不同限价的同向指令,按照"价格优先、时间优先、同时均分"的原则执行;对于相同限价的同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。

二、市价指令的执行原则:对于市价同向交易指令,按照"时间优先"的原则执行交易指令,后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行;对于同时同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。

三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则:对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令,按照"价格优先"的原则执行交易指令,在未满足限价执行条件时,先执行市价指令,后执行限价指令。

对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易,公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易,则按照"时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配"的原则进行。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等,监控分析发现异常情况时,要求相关人员作出合理性解释备查,每月度出具上月度公平交易监控分析报告,每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告;公司通过系统记录场内异常交易情况,监察稽核部定期对其进行分析评估,每月度出具异常交易总结报告;针对场外交易,监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查,检查范围包括但不限于:银行间市场、交易所大宗交易等,每月度出具检查报告;监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督,确保分配结果符合公平交易原则。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内,公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定,保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;交易环节中,严格执行集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;事后监控分析环节中,公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;同时,公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析,取最近4个季度交易记录,分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况,以95%置信水平对其进行假设检验排查;对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。

本报告期内,公司严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次,其中24次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易;13次为长盛同庆封闭式基金转型为指数型基金前的反向交易。

本报告期一季度内,长盛同庆报经公司投资决策委员会批准,打开交易所公开竞价同日反向交易控制,因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下:

长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期,转型为开放式证券投资基金(以下简称"开放式基金")。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性,以保障基金份额持有人利益,该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略,并申请打开与公司旗下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批准。打开反向交易控制期间,长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略,批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核,在指令分发后,通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令,以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平,杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。

本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年1季度,A股在投资人的一片绝望之中,受地产销售数据回暖及"金改"预期影响,迎来了一波小幅反弹,涨幅居前的行业主要是有色金属、房地产和家电等早周期和强周期的板块,而医药、信息服务等行业小幅下跌。2季度,市场受内外部不利因素影响冲高回落,医药生物、食品饮料和电力等景气回升板块表现较好,上游和后周期行业出现明显的下跌。3季度,在业绩和政策负面因素影响下各板块轮番下跌,纺织服装、房地产跌幅最大,医药受销售回暖影响跌幅较小。4季度,受盈利下滑、改革预期降温、食品安全及钓鱼岛等问题影响指数一路下跌,创出2008年以来新低,然后在外围市场、改革希望重启等积极因素影响下,增量资金的刺激下,迅猛反弹,房地产、银行、建材等行业表现最好。

本基金在1季度适当调整了组合的分散度,增持了券商、电力等基本面出现拐点的行业,减持了建材、房地产等强周期行业,前半期获得了较好效果。2季度,适当提高了行业的集中度,增持了家电、电力、食品饮料等行业,减持了采掘、房地产等行业,但是由于组合中食品饮料、医药等行业的配置偏低,导致业绩出现明显的下滑。3季度,保持相对稳定的股票仓位,增持了医药、农化、家电、电力设备,卖出了通信设备、建材等行业,还在8月份买入了业绩增速快的中小盘公司。4季度,前半期保持了一个弹性相对较大的组合,在"维稳"行情落空后,对仓位进行了一定下调,但在随后的反弹中较早提高了高贝塔行业建材、保险等的配置,并适时增加了仓位。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为0.8578元,本报告期份额净值增长率为0.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

4.5.1对宏观经济和证券市场展望

当前,市场在政治信心恢复影响下,仍处于估值修复阶段;全年看经济、企业盈利见底弱复苏,市场机会大小取决于通胀、信心和流动性状况。2013年,经济本身处于长周期结构调整与短周期弱复苏共振时期,如果没有内外部政策因素干扰,经济将在重新库存的影响下经历一个相对较弱的需求恢复,中游行业盈利改善相对明显。地产景气加速、地方投资冲动、输入型流动性、通胀等可能改变既有复苏节奏,加速物价上涨步伐,增加投资产业链和上游行业的投资机会。不过,国内的金融系统风险、地产价格上涨带来的政策风险会否释放,趋于高涨的改革预期能否兑现,则会加剧市场的波动。而市场整体的流动性状况又取决于金融改革的影响、物价预期、热钱压力、央行和中央的政策导向等因素,尚不明确。但整体看,2013年的机会多于2012年,需要保持一个相对积极的态度。

4.5.2 本基金下阶段投资策略

1季度,经济的主线是制造业重新库存、基建和地产销售,政策的关注点是改革、房价、金融风险、输入型流动性,早周期行业销售数据预计会有回暖迹象、上游价格有所反弹,我们更倾向于关注房地产、家电、建材、汽车、焦煤、农业等中上游行业的投资机会,不过,这些行业的业绩恢复可能偏弱。同时,还要紧盯政策改革导向发掘投资机会,或规避风险。在仓位、配置上,前期保持相对高仓位,结构偏周期,后期择机增加自下到上型消费类个股配置,降低组合的仓位和波动性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七条中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。

本基金截至2012年12月31日,期末可供分配收益为-376,798,522.97元,其中:未分配收益已实现部分为-376,798,522.97元,未分配收益未实现部分为92,421,185.42元。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年,本基金托管人在对同益证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年,同益证券投资基金的管理人--长盛基金管理有限公司在同益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的同益证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。



§6 审计报告

安永华明会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)注册会计师李慧民、王珊珊2013年3月13日对本基金2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明(2013)审字第60468688_A02号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。



§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:同益证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2012年12月31日 上年度末

2011年12月31日

资 产:

银行存款 100,952,012.88 45,698,358.10

结算备付金 4,650,381.52 3,206,599.49

存出保证金 861,191.88 782,136.99

交易性金融资产 1,630,460,937.06 1,679,036,298.09

其中:股票投资 1,229,274,637.03 1,244,036,667.79

基金投资 - -

债券投资 401,186,300.03 434,999,630.30

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 5,785,394.50 5,335,937.81

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,742,709,917.84 1,734,059,330.48

负债和所有者权益 本期末

2012年12月31日 上年度末

2011年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 20,336,449.59 13,612,316.71

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 2,059,854.64 2,217,460.84

应付托管费 343,309.13 369,576.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,416,942.35 1,116,130.52

应交税费 815,699.68 815,699.68

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,115,000.00 1,115,000.00

负债合计 27,087,255.39 19,246,184.54

所有者权益:

实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

未分配利润 -284,377,337.55 -285,186,854.06

所有者权益合计 1,715,622,662.45 1,714,813,145.94

负债和所有者权益总计 1,742,709,917.84 1,734,059,330.48

注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.8578元,基金份额总额2,000,000,000份。

7.2 利润表

会计主体:同益证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2012年1月1日至

2012年12月31日 上年度可比期间

2011年1月1日至

2011年12月31日

一、收入 41,799,598.31 -485,642,142.32

1.利息收入 18,158,844.42 19,506,741.71

其中:存款利息收入 661,290.73 1,121,999.81

债券利息收入 15,805,845.73 17,148,468.14

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,691,707.96 1,236,273.76

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) -315,036,171.35 -20,124,222.12

其中:股票投资收益 -334,237,286.31 -32,030,712.64

基金投资收益 - -

债券投资收益 3,330,128.10 -3,353,353.73

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 15,870,986.86 15,259,844.25

3.公允价值变动收益(损失以"-"填列) 338,658,822.55 -485,024,661.91

4.汇兑收益(损失以"-"填列) - -

5.其他收入(损失以"-"填列) 18,102.69 -

减:二、费用 40,990,081.80 46,871,336.95

1.管理人报酬 25,984,610.01 31,267,617.20

2.托管费 4,330,768.36 5,211,269.53

3.销售服务费 - -

4.交易费用 10,232,946.18 9,293,026.19

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 441,757.25 1,099,424.03

三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 809,516.51 -532,513,479.27

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) 809,516.51 -532,513,479.27

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:同益证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -285,186,854.06 1,714,813,145.94

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 809,516.51 809,516.51

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - - -

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -284,377,337.55 1,715,622,662.45

项 目 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 467,326,625.21 2,467,326,625.21

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -532,513,479.27 -532,513,479.27

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - - -

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -220,000,000.00 -220,000,000.00

五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 -285,186,854.06 1,714,813,145.94

注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

周 兵 杨思乐 戴君棉

--------- --------- -------

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

同益证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[1999]8号文《关于同意同益证券投资基金设立的批复》的核准,由中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券股份有限公司和长盛基金管理有限公司五家发起人共同发起并向社会募集设立,基金合同于1999年4月2日正式生效,首次设立募集规模为20亿份基金份额。本基金为契约型封闭式,存续期为15年。本基金经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[1999]21号文审核同意,于1999年4月21日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金只投资于具有良好流动性的金融工具,其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票、债券。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。本基金并未就业绩比较基准作出相关规定。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明:本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明:本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明:本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1、印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长江证券股份有限公司("长江证券") 基金发起人

天津北方国际信托投资股份有限公司

("天津北方国际信托") 基金发起人

中信证券股份有限公司("中信证券") 基金发起人

长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人

国元证券 基金发起人、基金管理人股东

新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人

注:1、根据中国证监会2012年7月10日发布的证监许可[2012]917号《关于核准长盛基金管理有限公司修改章程的批复》,安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资集团控股有限公司后仍为长盛基金管理有限公司的股东。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方

名称 本期

2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交金额 占当期股票

成交总额的比例



国元证券 1,171,304,482.55 17.46% 1,297,201,734.44 21.32%

7.4.8.1.2 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 债券交易

金额单位:人民币元

关联方

名称 本期

2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交金额 占当期债券

成交总额的比例



国元证券 74,861,431.00 23.51% 20,008,000.00 22.54%

7.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方

名称 本期

2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

成交金额 占当期债券

回购总额的比例 成交金额 占当期债券

回购总额的比例



国元证券 - - 220,000,000.00 5.88%

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方

名称 本期

2012年1月1日至2012年12月31日

当期佣金 占当期佣金

总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总额的比例



国元证券 1,053,991.54 18.05% 1,044,025.21 43.20%

关联方

名称 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

当期佣金 占当期佣金

总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

总额的比例

国元证券 1,070,813.18 20.99% 143,373.34 12.86%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期

2012年1月1日至

2012年12月31日 上年度可比期间

2011年1月1日至

2011年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 25,984,610.01 31,267,617.20

其中:支付销售机构的客户维护费 - -

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。基金成立三个月后,如果现金持有比例超过基金资产净值的20%,超出部分不计提基金管理费。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)

基金管理人的管理费每日计算,管理费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期

2012年1月1日至

2012年12月31日 上年度可比期间

2011年1月1日至

2011年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 4,330,768.36 5,211,269.53

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,基金托管费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:

本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2012年1月1日至

2012年12月31日 上年度可比期间

2011年1月1日至

2011年12月31日

期初持有的基金份额 28,000,079 28,000,079

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动的份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 28,000,079 28,000,079

期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.40% 1.40%

注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称 本期末

2012年12月31日 上年度末

2011年12月31日

持有的基金

份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金

份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

长江证券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%

天津北方国际信托 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%

中信证券 6,000,000 0.30% 6,000,000 0.30%

国元证券 4,000,000 0.20% 4,000,000 0.20%

注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称 本期

2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入



中国工商银行 100,952,012.88 578,670.11 45,698,358.10 1,052,885.47

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

股票

代码 股票

名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

000527 美的电器 2012/8/27 重大资产重组停牌 9.69 尚未公告 未知 4,481,077 55,589,188.68 43,421,636.13

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。



§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产比例(%)

1 权益投资 1,229,274,637.03 70.54

其中:股票 1,229,274,637.03 70.54

2 固定收益投资 401,186,300.03 23.02

其中:债券 401,186,300.03 23.02

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 105,602,394.40 6.06

6 其他资产 6,646,586.38 0.38

7 合计 1,742,709,917.84 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 52,073,016.43 3.04

B 采掘业 7,101,500.00 0.41

C 制造业 670,511,074.02 39.08

C0 食品、饮料 151,903,531.52 8.85

C1 纺织、服装、皮毛 29,159,603.10 1.70

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 72,498,204.42 4.23

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 171,493,511.28 10.00

C7 机械、设备、仪表 206,883,692.95 12.06

C8 医药、生物制品 38,572,530.75 2.25

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,910,000.00 0.34

E 建筑业 45,322,891.92 2.64

F 交通运输、仓储业 7,189,396.04 0.42

G 信息技术业 67,206,909.30 3.92

H 批发和零售贸易 55,561,436.35 3.24

I 金融、保险业 200,574,722.02 11.69

J 房地产业 78,148,944.87 4.56

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 39,674,746.08 2.31

M 综合类 - -

合计 1,229,274,637.03 71.65

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600309 烟台万华 4,099,822 63,998,221.42 3.73

2 000581 威孚高科 1,733,064 55,284,741.60 3.22

3 601318 中国平安 1,145,000 51,857,050.00 3.02

4 601601 中国太保 2,200,000 49,500,000.00 2.89

5 000527 美的电器 4,481,077 43,421,636.13 2.53

6 000401 冀东水泥 3,117,562 43,022,355.60 2.51

7 002146 荣盛发展 3,000,033 41,970,461.67 2.45

8 601336 新华保险 1,399,821 40,342,841.22 2.35

9 600637 百 视 通 2,499,984 39,674,746.08 2.31

10 600585 海螺水泥 2,100,000 38,745,000.00 2.26

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601601 中国太保 135,692,669.14 7.91

2 600395 盘江股份 81,895,405.19 4.78

3 600309 烟台万华 63,515,999.74 3.70

4 002028 思源电气 63,090,485.13 3.68

5 002419 天虹商场 60,991,590.93 3.56

6 601688 华泰证券 59,653,044.01 3.48

7 600720 祁 连 山 56,585,432.68 3.30

8 000527 美的电器 55,589,188.68 3.24

9 601628 中国人寿 54,827,420.30 3.20

10 601788 光大证券 54,499,277.99 3.18

11 600600 青岛啤酒 53,407,931.59 3.11

12 000729 燕京啤酒 53,305,162.45 3.11

13 000401 冀东水泥 50,863,063.98 2.97

14 600795 国电电力 48,377,982.01 2.82

15 601318 中国平安 45,738,500.20 2.67

16 600486 扬农化工 44,971,249.97 2.62

17 600059 古越龙山 44,682,594.90 2.61

18 000848 承德露露 43,719,575.51 2.55

19 600690 青岛海尔 42,372,240.88 2.47

20 000581 威孚高科 41,404,407.29 2.41

21 000651 格力电器 40,377,591.08 2.35

22 000418 小天鹅A 40,320,640.02 2.35

23 600582 天地科技 40,009,514.16 2.33

24 601607 上海医药 39,545,503.35 2.31

25 002391 长青股份 39,165,757.19 2.28

26 002465 海格通信 39,071,141.79 2.28

27 600585 海螺水泥 38,943,785.95 2.27

28 600886 国投电力 38,490,689.91 2.24

29 600637 百 视 通 38,048,941.64 2.22

30 002146 荣盛发展 37,856,269.37 2.21

31 601166 兴业银行 37,150,793.60 2.17

32 600563 法拉电子 35,822,137.35 2.09

33 600801 华新水泥 35,666,750.04 2.08

34 002400 省广股份 34,960,126.34 2.04

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601601 中国太保 139,117,121.40 8.11

2 600582 天地科技 113,032,403.89 6.59

3 600720 祁 连 山 91,699,318.44 5.35

4 000063 中兴通讯 79,679,241.88 4.65

5 600395 盘江股份 78,114,792.27 4.56

6 600123 兰花科创 74,819,527.99 4.36

7 601166 兴业银行 69,660,718.05 4.06

8 600009 上海机场 68,964,018.80 4.02

9 600486 扬农化工 68,251,808.25 3.98

10 600690 青岛海尔 63,487,747.39 3.70

11 600886 国投电力 61,064,027.51 3.56

12 601688 华泰证券 59,942,318.12 3.50

13 002028 思源电气 58,294,699.71 3.40

14 601628 中国人寿 56,541,668.27 3.30

15 600376 首开股份 54,680,764.40 3.19

16 600795 国电电力 54,344,809.09 3.17

17 600309 烟台万华 52,274,771.24 3.05

18 601898 中煤能源 51,814,824.66 3.02

19 600266 北京城建 50,845,528.53 2.97

20 000402 金 融 街 47,974,995.09 2.80

21 002391 长青股份 44,887,001.67 2.62

22 000729 燕京啤酒 43,700,324.22 2.55

23 002368 太极股份 43,131,529.18 2.52

24 601788 光大证券 40,744,237.12 2.38

25 002400 省广股份 39,257,970.97 2.29

26 000651 格力电器 38,928,895.49 2.27

27 600059 古越龙山 37,162,008.24 2.17

28 600600 青岛啤酒 36,995,294.80 2.16

29 600557 康缘药业 36,905,555.33 2.15

30 002484 江海股份 36,350,851.36 2.12

31 002122 天马股份 36,270,621.63 2.12

32 601607 上海医药 35,796,751.28 2.09

33 600858 银座股份 35,663,227.13 2.08

34 000418 小天鹅A 34,987,843.69 2.04

35 601169 北京银行 34,705,807.75 2.02

36 000783 长江证券 34,523,776.20 2.01

37 000963 华东医药 34,303,495.38 2.00

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,347,144,612.14

卖出股票收入(成交)总额 3,367,683,056.36

注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 401,084,000.00 23.38

其中:政策性金融债 401,084,000.00 23.38

4 企业债券 102,300.03 0.01

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 401,186,300.03 23.38

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110224 11国开24 1,000,000 100,260,000.00 5.84

2 120246 12国开46 800,000 79,864,000.00 4.66

3 110257 11国开57 500,000 50,355,000.00 2.94

4 030224 03国开24 500,000 50,215,000.00 2.93

5 110203 11国开03 500,000 50,100,000.00 2.92

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 861,191.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,785,394.50

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,646,586.38

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的

公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 000527 美的电器 43,421,636.13 2.53 重大资产重组停牌

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有

份额 占总份额

比例 持有

份额 占总份额

比例

23,530 84,997.88 1,388,022,170 69.40% 611,977,830 30.60%

9.2 期末上市基金前十名持有人



持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

1 中国人寿保险(集团)公司 197,111,229 9.86%

2 中国人寿保险股份有限公司 196,380,409 9.82%

3 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 106,370,781 5.32%

4 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 81,722,451 4.09%

5 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 70,416,277 3.52%

6 渤海证券股份有限公司 54,200,000 2.71%

7 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 53,171,674 2.66%

8 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 52,514,685 2.63%

9 中国机械进出口(集团)有限公司 40,000,000 2.00%

10 宝钢集团有限公司 34,974,450 1.75%







§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于2012年8月16日发布关于公司高级管理人员变动的公告,朱剑彪因个人原因辞职,经董事会决议解聘其公司副总经理职务,并已按规定向中国证监会和北京证监局报告。

10.2.2 基金经理的变动情况

本基金管理人于2012年11月22日发布关于调整基金经理的公告,决定聘任张锦灿担任本基金经理,王克玉继续担任本基金经理。

10.2.3本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产,基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略不曾改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(原"安永华明会计师事务所"),本报告期内本基金未更换会计师事务所。本报告期内应支付给该会计师事务所的报酬95,000.00元,已连续为本基金提供审计服务14年。

10.6 管理人,托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易进行单元股票交易及佣金支付的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金

成交金额 占当期股票成交

总额的比例 佣金 占当期佣金

总量的比例

招商证券 1 - - - -

中信建投证券 1 - - - -

国元证券 2 1,171,304,482.55 17.46% 1,053,991.54 18.05%

申银万国证券 2 462,225,453.05 6.89% 405,412.49 6.94%

中国银河证券 1 515,665,888.33 7.69% 450,267.29 7.71%

长城证券 1 - - - -

平安证券 1 - - - -

华福证券 1 935,990,487.14 13.95% 795,596.20 13.62%

信达证券 1 - - - -

红塔证券 1 1,488,169,873.44 22.18% 1,326,993.09 22.72%

东方证券 1 1,135,183,545.06 16.92% 988,897.24 16.93%

方正证券 1 999,714,851.29 14.90% 819,525.33 14.03%

10.7.2基金租用证券公司交易单元债券及债券回购交易的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交总额 占当期债券回购成交总额的比例

招商证券 1 - - - -

中信建投证券 1 - - - -

国元证券 2 74,861,431.00 23.51% - -

申银万国证券 2 - - - -

中国银河证券 1 - - - -

长城证券 1 - - - -

平安证券 1 - - - -

华福证券 1 67,107,574.20 21.08% 1,285,000,000.00 21.82%

信达证券 1 - - - -

红塔证券 1 91,273,537.80 28.67% 2,095,000,000.00 35.57%

东方证券 1 85,147,693.50 26.74% 2,510,000,000.00 42.61%

方正证券 1 - - - -

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》,并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的席位;

(6)席位租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。