国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“管理人”）于2013年12月25日发布了《国金慧京ETF套利分级集合资产管理计划份额折算方案的公告》（以下简称“折算公告”）、《国金慧京ETF套利分级集合资产管理计划第一个开放期的公告》（以下简称“开放公告”）。2013年12月27日为国金慧京ETF套利分级集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）的第1个份额折算基准日，2013年12月27日至2013年12月31日为集合计划A级份额第一个开放期。现将相关事项公告如下：
一、本次份额折算结果
（一）本次A级份额的折算结果
根据《折算公告》规定，2013年12月27日，A级份额的资产净值为43,203,157.83元，据此计算的A级份额的折算比例为1.0325890412，折算后，A级份额的单位净值调整为1.0000元，A级份额持有人原来持有的每1份A级份额增加至1.0325890412份。折算前，A级份额总份额数为41,839,643.95份，折算后，A级份额总份额数为43,203,157.83份。各A级份额持有人持有的A级份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入集合计划资产损益。
投资者自2013年12月31日起（含该日）可在代销机构查询其原持有的A级份额的折算结果。
（二）本次B级份额的折算结果
根据《折算公告》规定，2013年12月27日，B级份额的单位净值为0.8811元，由于B级份额单位净值小于1.0000元，本次不进行份额折算。
二、本次A级份额开放参与和退出的确认结果
经管理人统计，本次开放期期间，A级份额有效参与申请总额为5,929,720.00元，有效赎回申请总份额为7,663,329.29份。
根据集合资产管理合同和《开放公告》的规定，所有经确认有效的A级份额退出申请全部予以成交确认，据此确认的A级份额本次赎回总份额为7,663,329.29份。
集合计划B级份额数为4,758,900.00份。根据集合资产管理合同规定，本集合计划存续期间，A级份额余额原则上不得超过9倍B级份额余额，即42,830,100.00份。
经管理人统计，本次A级份额的全部有效申购申请经确认后，A级份额余额将小于或等于9倍B级份额余额，为此，管理人对所有经确认有效的A级份额的申购申请全部予以成交确认。
本管理人已经根据上述原则对本次A级份额的有效参与与退出申请进行了确认，投资者可于参与和退出申请日起T+2日（含）后到各销售网点查询参与和退出的确认情况。投资者退出申请成功后，本管理人将自2013年12月27日起4个工作日内将退出款项从集合计划托管账户划出。
本次集合计划实施份额折算及开放参与退出结束后，本集合计划的总份额为47,588,999.04份，其中，A级份额总数为42,830,099.04份，B级份额总数未发生变化，仍为4,758,900.00份，A级份额与B级份额的份额配比为8.99999980:1。由于A级份额规模发生变化，从而引起A级份额、B级份额配比发生变化，请投资者注意杠杆率变动风险。
根据集合资产管理合同和《开放公告》的规定，本集合计划A级份额在下一个退出封闭期内（即自2013年12月27日（不含）起至2014年6月27日（含））的预期年化收益率为6.5%/年。A级份额预期收益率并不是管理人向客户保证其资产本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。A级份额可能出现本金损失。
特此公告。
国金证券股份有限公司
2014年1月2日