基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 广发聚祥
基金主代码 270024
交易代码 270024(前端) 270024(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月15日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,594,593,485.72份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略
在资产配置上，本基金主要根据恒定比例组合保险机制来动态调整安全资产和风险资产的配比。
2、债券投资策略
本基金的债券投资根据投资策略不同分为两个部分，以免疫策略(Immunization Strategy)为主，通过构造投资组合，尽可能使债券组合避免市场利率波动带来的影响，保持收益的稳定性；以积极投资策略为辅，通过对经济周期和利率长期走势分析主动调整组合获取超额收益率；并且，由于债券仓位因投资组合整体策略而动态调整，本基金将选择流动性相对较好的债券作为投资品种，以期在买入和卖出时尽量降低冲击成本。
3、股票投资策略
（1）新股投资策略
本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机，并通过深入分析新股上市公司的基本面情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价，在有效识别和防范风险的前提下，获取较高收益。
（2）二级市场股票投资策略
本基金通过GARP投资法选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，本基金可以主动投资于权证，其投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 段西军 赵会军
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年3月15日（基金合同生效日）至2011年12月31日
本期已实现收益 -38,434,420.08 74,993,295.25 47,860,562.81
本期利润 -32,000,320.54 55,488,420.55 59,175,719.16
加权平均基金份额本期利润 -0.0167 0.0195 0.0154
本期基金份额净值增长率 -2.33% 1.47% 1.70%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0074 0.0323 0.0125
期末基金资产净值 1,606,594,583.98 2,432,261,157.89 3,496,715,017.96
期末基金份额净值 1.008 1.032 1.017
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -2.23% 0.10% 1.09% 0.00% -3.32% 0.10%
过去六个月 -4.27% 0.11% 2.17% 0.00% -6.44% 0.11%
过去一年 -2.33% 0.14% 4.31% 0.00% -6.64% 0.14%
自基金合同生效起至今 0.79% 0.13% 12.95% 0.00% -12.16% 0.13%
注：业绩比较基准：3年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发聚祥保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年3月15日至2013年12月31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发聚祥保本混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：基金合同生效当年（2011年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2011年3月15日）至报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和19个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心。
截至2013年12月31日，本基金管理人管理四十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金和广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为1204.01亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
谢军 本基金的基金经理；广发增强债券基金的基金经理；广发聚源定期债券基金的基金经理；固定收益部副总经理 2011-03-15 - 10 男，中国籍，金融学硕士，持有证券业执业资格证书和特许金融分析师状（CFA），2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员，2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金的基金经理，2008年3月27日起任广发增强债券基金基金经理，2008年4月17日至2012年2月14日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理，2011年3月15日起任广发聚祥保本混合基金的基金经理，2012年2月15日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2013年5月8日起任广发聚源定期债券基金的基金经理。
李琛 本基金的基金经理；广发稳健增长混合基金的基金经理 2012-10-23 - 13 女，中国籍，经济学学士，持有证券业执业资格证书，2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司，2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管，2007年6月13日至2010年12月30日任广发大盘成长混合基金的基金经理，2010年12月31日起任广发稳健增长混合基金的基金经理，2012年10月23日起任广发聚祥保本混合基金的基金经理。
注：（1）基金经理的"任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年全年宏观经济低位运行，工业增加值在9-10%之间徘徊，cpi维持低位，ppi全年为负。
虽然宏观经济低位运行，但全年债券市场整体大幅走熊，震荡剧烈。6月开始突然起来的"钱荒"改变了市场预期，利率大幅走高并高位震荡，市场预期混乱，央行持续紧缩。各种品种的收益率都达到甚至超过08年高点。
上述宏观变化的核心变量是：管理层开始治理债务过快增长的结构性问题，特别是央行采取了过去几年以来前所未有的从紧态度，导致了银行间回购利率和债券收益率大幅度飙升。6月钱荒事件折射的政府态度变化，这是个核心变化。这种货币政策目标的变化，过去10年未曾有过，基金经理缺乏理解，没有能做出有效调整，导致久期偏长.加上股市震荡走跌，组合有较大资本亏损。
根据CPPI的策略，组合大幅度调整，清空了股票、转债，大幅度降低了债券久期。当前以匹配到期的存款、短融等短久期资产为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金全年收益为-2.33%，业绩比较基准4.31%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在保本期限到期之前，组合维持上述上述基本结构，并努力寻找新股等低风险套利机会，尽可能的提高收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中"基金收益与分配"之"（三）基金收益分配原则"的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发聚祥保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发聚祥保本混合型证券投资基金的管理人--广发基金管理有限公司在广发聚祥保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发聚祥保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚祥保本混合型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 郭新华 郭增光签字出具了德师报(审)字(14)第P0463号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发聚祥保本混合型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资产 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产： - -
银行存款 774,859,387.35 92,201,783.55
结算备付金 3,986,666.67 18,826.37
存出保证金 302,084.04 564,488.44
交易性金融资产 568,462,241.57 2,295,868,000.09
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 568,462,241.57 2,295,868,000.09
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 253,600,615.00 -
应收证券清算款 - 20,906,775.72
应收利息 12,736,392.41 36,161,474.11
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,613,947,387.04 2,445,721,348.28
负债和所有者权益 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,600,000.00 1,713,521.88
应付赎回款 1,459,846.19 8,470,799.65
应付管理人报酬 1,650,814.74 2,528,384.69
应付托管费 275,135.81 421,397.42
应付销售服务费 - -
应付交易费用 104,708.21 133,784.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 262,298.11 192,302.37
负债合计 7,352,803.06 13,460,190.39
所有者权益： - -
实收基金 1,594,593,485.72 2,356,244,308.12
未分配利润 12,001,098.26 76,016,849.77
所有者权益合计 1,606,594,583.98 2,432,261,157.89
负债和所有者权益总计 1,613,947,387.04 2,445,721,348.28
注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值人民币1.008元，基金份额总额1,594,593,485.72份。
7.2 利润表
会计主体：广发聚祥保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 -2,802,697.99 97,845,116.57
1.利息收入 72,912,478.39 105,786,913.63
其中：存款利息收入 5,526,666.82 912,769.65
债券利息收入 62,719,959.86 104,872,355.52
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 4,665,851.71 1,788.46
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -84,764,093.98 6,869,870.12
其中：股票投资收益 -1,014,062.76 -31,460,528.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 -84,127,720.43 33,674,774.70
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 377,689.21 4,655,623.84
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6,434,099.54 -19,504,874.70
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 2,614,818.06 4,693,207.52
减：二、费用 29,197,622.55 42,356,696.02
1．管理人报酬 23,996,155.41 35,421,815.98
2．托管费 3,999,359.31 5,903,635.94
3．销售服务费 - -
4．交易费用 747,385.90 576,403.20
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 454,721.93 454,840.90
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -32,000,320.54 55,488,420.55
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -32,000,320.54 55,488,420.55
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发聚祥保本混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,356,244,308.12 76,016,849.77 2,432,261,157.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -32,000,320.54 -32,000,320.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -761,650,822.40 -32,015,430.97 -793,666,253.37
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -761,650,822.40 -32,015,430.97 -793,666,253.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,594,593,485.72 12,001,098.26 1,606,594,583.98
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,439,820,823.70 56,894,194.26 3,496,715,017.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 55,488,420.55 55,488,420.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,083,576,515.58 -36,365,765.04 -1,119,942,280.62
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -1,083,576,515.58 -36,365,765.04 -1,119,942,280.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,356,244,308.12 76,016,849.77 2,432,261,157.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
广发聚祥保本混合型证券投资基金("本基金")经中国证券监督管理委员会("中国证监会")证监许可[2011]131号文《关于核准广发聚祥保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2011年3月15日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金募集期间为2011年2月17日至2011年3月11日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币4,109,470,206.45元，有效认购户数为55,772户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币532,352.85元，折合基金份额532,352.85份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。
本基金的保本周期为三年，即自基金合同生效日起至三个公历年后对应日止。本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。保本周期届满时，在符合保本基金存续条件的情况下，本基金继续存续并进入下一保本周期，该保本周期的具体起止日期以本基金管理人届时公告为准；如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称相应变更为"广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金"。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据本基金合同的规定终止。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于安全资产与风险资产。本基金的安全资产指固定收益类资产，包括国债、央行票据、企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券等债券，以及货币市场工具等；风险资产指股票、权证等权益类资产。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率。
本基金的财务报表于2014年3月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
7.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司（注） 基金管理人控股子公司
注：广发基金管理有限公司于2013年6月14日在珠海设立控股子公司瑞元资本管理有限公司。
除此之外，本报告期内及上年度可比期间内不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司 314,105,559.63 65.62% 272,323,168.56 100.00%
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司 1,591,590,800.21 52.27% 553,392,264.86 100.00%
7.4.8.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司 106,500,000.00 1.64% - -
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 284,233.87 67.90% - -
关联方名称 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司 235,646.00 100.00% 130,059.38 100.00%
注：1.股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)；
2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3.本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 23,996,155.41 35,421,815.98
其中：支付销售机构的客户维护费 7,518,723.33 11,120,122.13
注：在保本周期内，基金管理费按前一日的基金资产净值1.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为转型后的"广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金"的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,999,359.31 5,903,635.94
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 - 69,593,480.55 - - - -
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行股份有限公司 118,901,928.20 72,351,202.15 - - - -
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 179,859,387.35 1,478,897.50 92,201,783.55 910,994.93
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
中国工商银行股份有限公司 071306007.IB 13安信CP007 一级市场分销 20,000.00 19,995,000.00
广发证券股份有限公司 071316007.IB 13华泰证券CP007 一级市场分销 80,000.00 79,980,000.00
广发证券股份有限公司 071328002.IB 13方正证券CP002 一级市场分销 60,000.00 59,985,000.00
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为8,296,233.00元，属于第二层级的余额为560,166,008.57元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级225,001,700.09元，第二层级2,070,866,300.00元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 568,462,241.57 35.22
其中：债券 568,462,241.57 35.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 253,600,615.00 15.71
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 778,846,054.02 48.26
7 其他各项资产 13,038,476.45 0.81
8 合计 1,613,947,387.04 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601117 中国化学 42,933,148.43 1.77
2 002029 七 匹 狼 32,992,487.95 1.36
3 600535 天士力 25,691,574.48 1.06
4 600000 浦发银行 25,190,040.78 1.04
5 600062 华润双鹤 23,959,161.77 0.99
6 600252 中恒集团 22,485,575.86 0.92
7 600600 青岛啤酒 21,998,990.00 0.90
8 002154 报 喜 鸟 20,958,666.87 0.86
9 000963 华东医药 11,203,000.00 0.46
10 600383 金地集团 7,381,100.00 0.30
11 000002 万 科Ａ 5,055,000.00 0.21
注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， "买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601117 中国化学 43,055,273.76 1.77
2 600535 天士力 33,119,598.50 1.36
3 600252 中恒集团 28,395,958.20 1.17
4 600000 浦发银行 27,497,488.14 1.13
5 002029 七 匹 狼 24,667,509.53 1.01
6 600600 青岛啤酒 21,337,176.16 0.88
7 002154 报 喜 鸟 19,262,858.85 0.79
8 600062 华润双鹤 19,085,207.93 0.78
9 000963 华东医药 11,303,674.34 0.46
10 600383 金地集团 6,344,719.35 0.26
11 000002 万 科Ａ 4,765,218.62 0.20
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 239,848,746.14
卖出股票的收入（成交）总额 238,834,683.38
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 69,559,000.00 4.33
其中：政策性金融债 69,559,000.00 4.33
4 企业债券 29,394,241.57 1.83
5 企业短期融资券 440,016,000.00 27.39
6 中期票据 29,493,000.00 1.84
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 568,462,241.57 35.38
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 041369006 13张江CP001 800,000 80,168,000.00 4.99
2 011340004 13港中旅SCP004 800,000 80,024,000.00 4.98
3 130218 13国开18 700,000 69,559,000.00 4.33
4 071318005 13西南证券CP005 500,000 49,990,000.00 3.11
5 011361008 13五矿股SCP008 500,000 49,940,000.00 3.11
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.本基金本报告期末未持有股指期货。
2.本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.本基金本报告期末未持有国债期货。
2.本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 302,084.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,736,392.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,038,476.45
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22,262 71,628.49 13,941,808.99 0.87% 1,580,651,676.73 99.13%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年3月15日)基金份额总额 4,109,470,206.45
本报告期期初基金份额总额 2,356,244,308.12
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 761,650,822.40
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,594,593,485.72
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，因业务发展需要,广发基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议表决方案（五）通过关于聘请2013年度基金审计机构的议案,本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期，本基金应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费80,000.00元。该事务所为本基金提供审计服务1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
广发证券 6 314,105,559.63 65.62% 284,233.87 67.90% -
华宝证券 1 43,467,730.35 9.08% 39,573.18 9.45% -
宏源证券 2 39,285,627.92 8.21% 27,908.19 6.67% -
广州证券 2 24,667,509.53 5.15% 17,523.92 4.19% 增加1个
申银万国 2 16,632,307.44 3.47% 14,718.00 3.52% -
兴业证券 4 12,019,701.69 2.51% 10,942.80 2.61% -
信达证券 2 11,303,674.34 2.36% 8,030.12 1.92% -
银河证券 2 9,820,218.62 2.05% 8,940.41 2.14% -
红塔证券 0 - - - - 减少1个
方正证券 3 7,381,100.00 1.54% 6,719.84 1.61% 增加1个
光大证券 3 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - 增加1个
西部证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 3 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
平安证券 3 - - - - -
齐鲁证券 3 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 4 - - - - -
国信证券 3 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - 增加1个
北京高华 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - 增加1个；减少1个
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 3 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
长江证券 3 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 2 - - - - 增加1个
中金公司 2 - - - - -
中投证券 3 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - 增加1个
中原证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
中信证券（浙江） 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - 增加1个
中天证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - 增加2个
民族证券 1 - - - - 增加1个
首创证券 1 - - - - 增加1个
上海证券 1 - - - - 增加1个
川财证券 2 - - - - 增加2个
太平洋证券 2 - - - - 增加2个
注：1、交易席位选择标准：
(1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
(2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
(4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
(5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
广发证券 1,591,590,800.21 52.27% 106,500,000.00 1.64% - -
华宝证券 504,878,319.35 16.58% 4,183,400,000.00 64.23% - -
宏源证券 1,371,537.80 0.05% 768,000,000.00 11.79% - -
申银万国 53,793,750.05 1.77% - - - -
兴业证券 - - 50,000,000.00 0.77% - -
银河证券 24,440,604.09 0.80% - - - -
方正证券 744,557,746.61 24.45% 812,200,000.00 12.47% - -
平安证券 17,651,374.33 0.58% 419,100,000.00 6.43% - -
瑞银证券 77,421,380.30 2.54% 160,000,000.00 2.46% - -
中信建投 2,061,077.54 0.07% - - - -
财富证券 20,475,825.20 0.67% 14,000,000.00 0.21% - -
民族证券 6,920,287.31 0.23% - - - -
广发基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日