基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
华宝兴业活期通货币
基金主代码
000643
交易代码
000643
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年5月21日
报告期末基金份额总额
56,720,800.66份
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1、久期策略
基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限，把握买卖时机。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。
2、收益率曲线策略
收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。
3、类属配置策略
类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。
4、套利策略
基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。
5、逆回购策略
基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
6、现金流管理策略
基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，保持本基金的充分流动性。
业绩比较基准
人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
华宝兴业活期通货币A
华宝兴业活期通货币T
下属两级基金的交易代码
000643
240021
报告期末下属两级基金的份额总额
50,770,131.64份
5,950,669.02份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ）
华宝兴业活期通货币A
华宝兴业活期通货币T
本期已实现收益
510,499.58
72,708.62
2．本期利润
510,499.58
72,708.62
3．期末基金资产净值
50,770,131.64
5,950,669.02
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业活期通货币A
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.8503%
0.0008%
0.0882%
0.0000%
0.7621%
0.0008%
注：基金收益分配是按日结转份额。
华宝兴业活期通货币T
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
0.9112%
0.0008%
0.0882%
0.0000%
0.8230%
0.0008%
注：基金收益分配是按日结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2014年5月21日至2014年9月30日）
注：1、本基金从原华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金转型而来，本基金合同生效于2014年5月21日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。
管理人报告
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王瑞海
固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝兴业增强收益债券、华宝兴业可转债债券基金经理
2014年5月21日
-
19年
硕士。曾在深圳中大投资管理公司、海南证券北京营业部、太平人寿保险有限公司、太平资产管理有限公司从事投资管理、股票自营和固定收益投资研究工作。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，任固定收益部总经理。2013年4月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，2014年2月至2014年5月任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金（该基金自2014年5月21日转型为华宝兴业活期通货币市场基金）基金经理，2014年5月兼任华宝兴业活期通货币市场基金基金经理，2014年5月兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业活期通货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度，是新契约生效以来第一个完整的投资季度。整体货币政策宽松，流动性除月末和新股发行时有些紧张外，大部分时间以宽为主。央行有意通过公开市场操作引导短期利率下行。银行间市场和交易所市场的短期利率分化日益严重。货币基金重点配置的同业存款利率一直在走低，这是货币基金收益率下降的主要原因。本基金目前仍然主要以银行存款配置为主，回购和现金配置较少。
报告期内基金的业绩表现
活期通A：本基金报告期内净值收益率为0.8503%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%，业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。
活期通T：本基金报告期内净值收益率为0.9112%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%，业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四中全会召开在即，沪港通、地方债发行、房贷政策放松等等逐渐进入落实阶段，同往年一样，十月中下旬市场将进入政策敏感期，各项宏观政策的具体实施细则，会对市场的预期产生较大的影响。
市场的流动性处于较宽松阶段，估计在四中全会前后较长一段时间不会有大的变化，降低实体经济融资成本仍将是市场的主基调。在严控信用的前提下，把握好各个时段的流动性特征，掌握好政策性金融债和短期融资券的配置比例，控制好组合的剩余期限，在此基础上，抓住关键时点做好资产配置，努力提高收益率。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
15,053,705.21
26.40
其中：债券
15,053,705.21
26.40
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
41,027,806.48
71.94
4
其他资产
949,895.67
1.67
5
合计
57,031,407.36
100.00
报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
0.85
其中：买断式回购融资
0.00
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
58
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金合同规定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
19.44
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)-60天
35.26
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
26.52
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-180天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)-397天（含）
17.66
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
98.87
-
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,014,095.35
17.66
其中：政策性金融债
10,014,095.35
17.66
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
5,039,609.86
8.88
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
15,053,705.21
26.54
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）
1
140212
14国开12
100,000
10,014,095.35
17.66
2
041365013
13萧山水务CP001
50,000
5,039,609.86
8.88
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0455%
报告期内偏离度的最低值
-0.0376%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0170%
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
投资组合报告附注
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,065.80
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
948,829.87
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
949,895.67
开放式基金份额变动
单位：份
项目
华宝兴业活期通货币A
华宝兴业活期通货币T
报告期期初基金份额总额
98,277,115.27
7,977,469.14
报告期期间基金总申购份额
54,231,200.38
50,565,508.93
减:报告期期间基金总赎回份额
101,738,184.01
52,592,309.05
报告期期末基金份额总额
50,770,131.64
5,950,669.02
注：总申购份额含红利再投。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额（份）
交易金额（元）
适用费率
1
申购
2014年8月26日
50,000,000.00
50,000,000.00
-
2
赎回
2014年8月26日
-50,314,201.03
-50,437,330.19
-
合计
-314,201.03
-437,330.19
注:1、交易日期为申请日期。交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。
2、上表中，申请申购的为活期通基金A类份额，持有满90天后将自动转为活期通T类份额。
备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业活期通货币市场基金基金合同；
华宝兴业活期通货币市场基金招募说明书；
华宝兴业活期通货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点
以上文件存于基金管理人办公场所及基金托管人住所备投资者查阅。
查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014年10月24日