根据法律法规的有关规定及《国泰君安君享富利股票集合资产管理计划管理合同》、《国泰君安君享富利股票集合资产管理计划说明书》（以下简称“《管理合同》”、“《说明书》”）的相关约定，我司作为国泰君安君享富利股票集合资产管理计划的管理人拟对《管理合同》、《说明书》的相关条款进行变更，该变更已经取得托管人同意。变更内容如下：1、《说明书》在第1部分释义中添加“交易指引”和“集合计划风险敞口”的名词解释，具体为“《交易指引》：指2013 年8 月21 日经中国证监会发布并施行的《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》。”和“集合计划的风险敞口：指集合计划所持有的权益类证券市值，减去空仓股指期货合约价值，加上多仓股指期货合约价值。”2、变更投资范围。《管理合同》第十一条“投资范围和投资组合设计”部分（1）将第1项“投资范围”中 “本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品，以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金、货币型基金和LOF、ETF等；固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据等；剩余部分将以银行存款形式进行现金管理。”调整为“本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、股指期货、各种固定收益产品，以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的 A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金、货币型基金和LOF、ETF等；固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据等；股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约；剩余部分将以银行存款形式进行现金管理。” （2）在第2项“资产配置比例（占集合资产净值比例）”中添加“股指期货：持有股指期货的风险敞口不得超过计划净值的100%；”。《说明书》中第2部分第（三）条也做出同样修改；此外，对第2部分第（二）条第1款“投资目标”进行修改，删去“本集合计划通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重资产安全的前提下，追求资产的长期稳定增值”，添加“本集合计划通过构建由权益类及固定收益类证券组成的现货投资组合，同时运用股指期货等对冲工具管理系统性风险，以获取中长期稳定的收益。”3、在投资策略中添加关于股指期货投资的约束。《说明书》第6部分第（二）条中添加“本集合计划以套保、套利为目的参与股指期货交易，本集合计划持有股指期货的风险敞口不超过集合计划净值的100%。”。4、对“投资限制及禁止行为”做出修改。《说明书》第8部分“投资限制及禁止行为”做如下修改：（1）第（一）条“投资限制”删除“1、将集合计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途；2、将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资；3、集合计划资产投资于一只股票的规模超过集合计划资产净资产的10%；4、管理人所管理的客户资产（含本集合计划资产）投资于一只股票，超过该股票总股本的10%；5、将集合计划投资于同一基金管理公司所管理的基金的规模超过本集合计划资产净资产的20%；6、将集合计划资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，超过该证券发行总量的10%；7、将本集合计划资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的基金的资金超过计划净资产的3%；8、投资于其它集合计划；9、证券法规规定、《试行办法》等禁止从事的其他投资。”以及“本计划管理人应当自集合计划合同生效之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或集合计划规模变动等管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但集合计划管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。”，添加“1、集合计划参与股指期货的风险敞口超过集合计划净值的100%；2、集合资产管理计划申购新股，申报的金额超过该计划的现金总额，申报的数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；3、集合计划参与证券回购融入资金余额超过集合计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。”（2）第（二）条“禁止行为”删除“8、超出公司经营范围从事集合资产管理业务”，添加“1、违规将集合计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途；2、将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资；”。5、添加关于期货资产账户管理的约定。《管理合同》第二十六条“集合计划账户管理”部分添加“管理人负责以本集合计划的名义，与期货公司签订有关协议，开立期货资产账户,用于存放本集合计划股指期货保证金。同时为本集合计划申请专用交易编码,托管人应配合提供有关申请资料。本计划《期货经纪合同》及《交易编码申请表》由管理人负责保管。 关于保证金的管理，任一时点，本集合计划须保持不低于因交易需要而缴纳的保证金1倍的现金及到期日在一年以内的国债。进行期货交易时，应选择合理的交易策略和组合策略，谨慎建仓时点，优化分散选择交易对手，降低追加保证金风险。在保证金追加不及时的情况下，管理人可按期货交易所规则规定对头寸进行强行平仓，强行平仓后所产生损益由本集合计划承担，如平仓后原保证金金额仍不足弥补产生的亏损时，则由本集合计划及时补交余额。 本计划的股指期货交易清算及资金交割由管理人与期货公司另行签订有关协议, 并约定由该期货公司负责。 期货公司负责期货资产账户下委托资产的保管，托管人无保管义务。如果期货公司严重违法违规或者风险控制不力导致保证金出现缺口或损失,根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》相关规定,由期货投资者保障基金予以补偿。 本集合计划期货资产账户仅能用于支付本计划资产在中国金融期货交易所期货交易清算款和相关费用以及向托管专用银行账户划回清算款，不得向其他任何账户划付资金。”《说明书》中第9部分第（一）条中做出同样修改。6、在估值部分添加关于股指期货估值的表述。《说明书》第10部分第（七）条中添加“5、股指期货以估值日所在交易所的当日结算价估值，该日无交易的，以最近一日的当日结算价计算。”7、添加对“投资股指期货的特有风险”和“特别风险揭示”的揭示。《管理合同》第六十九条添加“（六）投资股指期货的特有风险A、强制平仓和强制减仓风险股指期货实行当日无负债结算制度，对资金管理要求非常高。价格波动剧烈的时候可能面临追加保证金的问题，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，投资者可能会因此导致亏损。强制减仓是当市场出现连续两个及两个以上交易日的同方向涨停(跌)等特别重大的风险时，中金所为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的措施，即，中金所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交。由上述减仓造成的经济损失由会员及其投资者承担。强制平仓和强制减仓都有可能导致集合计划的多空头寸的市值不匹配，从而使集合计划面临股票或债券市场的系统性风险暴露。B、信用风险对于金融期货交易而言，信用风险发生的概率极小，原因是在进行金融期货交易时，交易所有一套独特的交易体系，如设立一系列的保证金制度，最低资金要求，逐日盯市结算措施及强行平仓制度等，使整个市场的信用风险下降。但这种由结算公司充当所有投资者的交易对手，并承担履约责任，一旦结算公司出现风险暴露，由于其风险过度集中，在重大风险事件发生时，或风险监控制度不完善时也会发生信用风险。C、结算风险投资者金融期货投资的结算及投资者金融期货资产账户项下的资产保管由期货经纪公司负责。证券投资者如果选择了不具有合法证券经纪业务资格的证券及期货经纪公司从事证券交易，投资者权益将无法得到法律保护；或者所选择的证券及期货经纪公司在交易过程中存在违法违规经营行为或破产清算，也可能给投资者带来损失。对从事金融期货的投资者来说，为投资者进行结算的结算会员或同一结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中国金融期货交易所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，投资者的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。（九）特别风险提示：（1）管理人不保证委托人资产本金不受损失或取得最低收益，本集合计划可能出现净值损失。（2）本集合计划通过构建由权益类及固定收益类证券组成的现货投资组合，同时运用股指期货等对冲工具管理系统性风险，其收益率与证券市场的指数收益率无相关性。（3）委托人签署本合同，即表示同意管理人将本集合计划资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易，管理人将遵循客户优先原则，在发生上述所列投资证券事项时，管理人按照法律法规及中国证监会的有关规定，应当将交易结果告知托管人，同时向证券交易所报告，通过资产管理季度报告向委托人披露。”《说明书》第17部分做出同样修改。管理人对《资产管理合同》、《说明书》及《风险揭示书》上述内容进行了更新和调整，更新和调整后的《资产管理合同》、《说明书》及《风险揭示书》通过管理人网站进行披露，上述条款变更可能对本集合计划委托人的利益或利益实现带来直接或间接的影响，敬请各位委托人认真阅读。我公司对合同变更征询委托人意见及后续相关的事项做如下安排：1、同意本次合同变更的委托人请于公告公布之日起10个工作日内签署《国泰君安君享富利股票集合资产管理计划管理合同补充协议》、并邮寄至上海国泰君安证券资产管理有限公司（上海市银城中路上海银行大厦168号24层，邮编200120，收件人“国泰君安君享富利合同变更”）。2、不同意本次合同变更的委托人请于公告公布之日起5日异议期限届满后的首个开放日提出退出申请；委托人在公告规定的期限内未签订补充协议的，管理人将到期日一次性退出其持有的全部份额。3、本次合同变更根据《资产管理合同》约定生效后，公司将按监管机构要求在公司网站发布合同变更生效公告，确定合同变更生效日，并履行相关合同变更报备手续。特此公告。
下载相关文件
2-1君享富利说明书（修改）.doc
1-1君享富利管理合同（修改）.doc
国泰君安君享富利股票集合资产管理计划管理合同补充协议.pdf
关于国泰君安君享富利变更合同条款征求托管人意见的函及回执.pdf
3-1君享富利风险揭示书（修改）.doc