华安中证高分红指数增强型证券投资基金2015年半年度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 5 3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 6 4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16 5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17 6 半年度财务会计报告（未经审计） 17 6.1 资产负债表 17 6.2 利润表 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 20 6.4 报表附注 21 7 投资组合报告 43 7.1 期末基金资产组合情况 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 49 7.12 投资组合报告附注 50 8 基金份额持有人信息 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 51 9 开放式基金份额变动 51 10 重大事件揭示 52 10.1 基金份额持有人大会决议 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 52 10.4 基金投资策略的改变 53 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 53 10.8 其他重大事件 54 11 影响投资者决策的其他重要信息 56 12 备查文件目录 57 12.1 备查文件目录 57 12.2 存放地点 57 12.3 查阅方式 57 基金简介 基金基本情况 基金名称 华安中证高分红指数增强型证券投资基金  基金简称 华安中证高分红指数增强  基金主代码 000820  交易代码 000820  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年11月14日  基金管理人 华安基金管理有限公司  基金托管人 华夏银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 4,042,094.00份  下属分级基金的基金简称 华安中证高分红指数增强A类 华安中证高分红指数增强C类  下属分级基金的交易代码 000820 000821  报告期末下属分级基金的份额总额 1,308,565.21份 2,733,528.79份  基金产品说明 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。  投资策略 基金主要采用指数增强的方式进行投资，将绝大多数基金资产投资于中证高分红指数的成分股及备选成分股。同时采取宏观因子和技术情绪进行量化构建模型，通过模型信号进行一定的择时操作，达到获取较高股票分红和超越传统指数收益的双重目标。  业绩比较基准 95%×中证高分红指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率  风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。  基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 华安基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 钱鲲 徐昊光   联系电话 021-38969999 010-85238982   电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn bjxhg@hxb.com.cn  客户服务电话 4008850099 95577  传真 021-68863414 010-85238680  注册地址 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 北京市东城区建国门内大街22号  办公地址 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 北京市东城区建国门内大街22号  邮政编码 200120 100005  法定代表人 朱学华 吴建  信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn  基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层  其他相关资料 项目 名称 办公地址  注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层  主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）   华安中证高分红指数增强A类 华安中证高分红指数增强C类  本期已实现收益 -6,583,436.76 -1,930,851.90  本期利润 -6,743,335.06 -6,103,960.97  加权平均基金份额本期利润 -0.1618 -0.2064  本期加权平均净值利润率 -16.29% -20.17%  本期基金份额净值增长率 9.34% 6.80%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)   华安中证高分红指数增强A类 华安中证高分红指数增强C类  期末可供分配利润 207,403.40 355,921.94  期末可供分配基金份额利润 0.1585 0.1302  期末基金资产净值 1,515,968.61 3,091,277.99  期末基金份额净值 1.1585 1.1309  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安中证高分红指数增强A类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 -4.16% 2.13% 0.36% 3.10% -4.52% -0.97%  过去三个月 9.47% 1.83% 12.59% 2.45% -3.12% -0.62%  过去六个月 9.34% 1.83% 16.75% 2.28% -7.41% -0.45%  自基金合同生效起至今 15.85% 1.62% 62.63% 2.34% -46.78% -0.72%  华安中证高分红指数增强C类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 -4.25% 2.13% 0.36% 3.10% -4.61% -0.97%  过去三个月 9.10% 1.83% 12.59% 2.45% -3.49% -0.62%  过去六个月 6.80% 1.84% 16.75% 2.28% -9.95% -0.44%  自基金合同生效起至今 13.09% 1.63% 62.63% 2.34% -49.54% -0.71%  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安中证高分红指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年11月14日至2015年6月30日） 华安中证高分红指数增强A类
华安中证高分红指数增强C类
注：本基金于2014年11月14日成立，2015年5月13日建仓期截止。本报告截止日，本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    许之彦 本基金的基金经理，指数与量化投资事业总部高级总监 2014-11-14 - 11 理学博士，11年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月起担任本基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。  孙晨进 本基金的基金经理 2015-03-20 - 5 硕士研究生，5年基金行业从业经验，具有基金从业资格证书。2010年应届毕业进入华安基金，先后担任指数投资部数量分析师、投资经理、基金经理助理。2015年3月起同时担任本基金及华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。  注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金合同》、《华安中证高分红指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济形势总体平稳，整体仍处于筑底并等待复苏的阶段。在宽松政策的刺激下，A股在上半年单边上涨。同时，在经济转型改革的大背景下，许多概念板块的个股涨幅较大，如互联网金融，国企改革、一带一路等。中证高分红指数的成份股以上海市场的高分红率股票为主，金融股的比例较高。因此上半年，中证高分红指数的走势相比全市场来说较弱，但整体波动率较低，比较平稳。 管理人对该指数基金采用了精确跟踪的管理方式，在满足申购赎回流动性的前提下，力争能精确跟踪标的指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金A类份额净值1.1585，本报告期A类份额净值增长率为9.34%，C类份额净值1.1309， C类份额净值增长率为6.80%，同期业绩比较基准增长率为16.75%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观经济角度来看，下半年GDP增长有可能保持在7%的水平，虽然6月份宏观经济数据大幅改善，如发电量、用电量等，但并不能确定经济已经反弹。综合分析来看，经济出现反弹迹象的原因可能是政府放松监管带来的大量流动性进入实体经济；同时外需也有一定的走强。 展望下半年，我们认为会有更多的宏观经济回暖的迹象出现，这也使我们对下半年的A股市场长期发展抱有信心。作为中证高分红指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.8关于长期停牌的股票估值说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2015年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：华安中证高分红指数增强型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  资 产：     银行存款 6.4.7.1 873,350.54 443,525,326.85  结算备付金  2,662.88 13,216,006.87  存出保证金  1,413,108.24 83,536.98  交易性金融资产 6.4.7.2 3,277,288.47 133,316,786.13  其中：股票投资  3,274,382.27 133,316,786.13  基金投资  - -  债券投资  2,906.20 -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产 6.4.7.3 - -  买入返售金融资产 6.4.7.4 - 300,000,000.00  应收证券清算款  - -  应收利息 6.4.7.5 627.19 40,106.09  应收股利  - -  应收申购款  29,025.53 -  递延所得税资产  - -  其他资产 6.4.7.6 - -  资产总计  5,596,062.85 890,181,762.92  负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  负 债：     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债 6.4.7.3 - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  539,611.38 213,949,633.30  应付赎回款  186,271.70 -  应付管理人报酬  4,515.69 558,311.36  应付托管费  677.36 83,746.68  应付销售服务费  1,206.21 120,415.83  应付交易费用 6.4.7.7 22,824.27 1,757,412.41  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债 6.4.7.8 233,709.64 110,000.00  负债合计  988,816.25 216,579,519.58  所有者权益：     实收基金 6.4.7.9 4,042,094.00 635,960,218.56  未分配利润 6.4.7.10 565,152.60 37,642,024.78  所有者权益合计  4,607,246.60 673,602,243.34  负债和所有者权益总计  5,596,062.85 890,181,762.92  注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额总额4,042,094.00份，其中华安中证高分红增强A份额总额1,308,565.21份，华安中证高分红增强C份额总额2,733,528.79份。华安中证高分红A份额净值1.1585元，华安中证高分红C份额净值1.1309元。 利润表 会计主体：华安中证高分红指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  一、收入  -9,869,946.40  1.利息收入  257,853.45  其中：存款利息收入 6.4.7.11 206,096.44  债券利息收入  0.17  资产支持证券利息收入  -  买入返售金融资产收入  51,756.84  其他利息收入  -  2.投资收益（损失以“-”填列）  -6,180,129.15  其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,350,070.82  基金投资收益  -  债券投资收益  -  资产支持证券投资收益  -  贵金属投资收益  -  衍生工具收益  -  股利收益 6.4.7.13 169,941.67  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 -4,333,007.37  4.汇兑收益（损失以“－”号填列）  -  5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 385,336.67  减：二、费用  2,977,349.63  1．管理人报酬 6.4.10.2.1 404,964.54  2．托管费 6.4.10.2.2 60,744.67  3．销售服务费  70,649.23  4．交易费用 6.4.7.16 2,157,513.30  5．利息支出  -  其中：卖出回购金融资产支出  -  6．其他费用 6.4.7.17 283,477.89  三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  -12,847,296.03  减：所得税费用  -  四、净利润（净亏损以“-”号填列）  -12,847,296.03  注：本基金2014年11月13日成立，因此无上年度可比期间数据。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安中证高分红指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 635,960,218.56 37,642,024.78 673,602,243.34  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -12,847,296.03 -12,847,296.03  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -631,918,124.56 -24,229,576.15 -656,147,700.71  其中：1.基金申购款 61,127,487.67 372,112.63 61,499,600.30  2.基金赎回款 -693,045,612.23 -24,601,688.78 -717,647,301.01  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -  五、期末所有者权益（基金净值） 4,042,094.00 565,152.60 4,607,246.60  注：本基金2014年11月13日成立，因此无上年度可比期间数据。 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安中证高分红指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]924号《关于准予华安中证高分红指数增强型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2014年10月13日至2014年11月12日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2014）验字第60971571_B11号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年11月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币635,442,610.31元，在募集期间产生的存款利息为人民币517,608.25元，以上实收基金（本息）合计为人民币635,960,218.56元，折合635,960,218.56份基金份额，其中A类基金份额292,998,790.83份，C类基金份额342,961,427.73份。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%－95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准：95%×中证高分红指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年1月1日起至2015年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1) 存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提； (3) 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提 (4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； (3) 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规、监管机关、登记机构另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 (1) 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2) 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日  活期存款 873,350.54  定期存款 -  其他存款 -  合计 873,350.54  6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日   成本 公允价值 公允价值变动  股票 3,234,763.68 3,274,382.27 39,618.59  贵金属投资-金交所黄金合约 - - -  债券 交易所市场 2,000.00 2,906.20 906.20   银行间市场 - - -   合计 2,000.00 2,906.20 906.20  资产支持证券 - - -  基金 - - -  其他 - - -  合计 3,236,763.68 3,277,288.47 40,524.79  6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日  应收活期存款利息 51.26  应收定期存款利息 -  应收其他存款利息 -  应收结算备付金利息 1.08  应收债券利息 0.17  应收买入返售证券利息 -  应收申购款利息 -  应收黄金合约拆借孳息 -  其他 574.68  合计 627.19  6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日  交易所市场应付交易费用 22,824.27  银行间市场应付交易费用 -  合计 22,824.27  6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日  应付券商交易单元保证金 -  应付赎回费 231.75  应付后端申购费 -  债券利息税 -  预提费用 233,477.89  银行手续费 -  合计 233,709.64  6.4.7.9实收基金 华安中证高分红指数增强A类 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   基金份额 账面金额  上年度末 292,998,790.83 292,998,790.83  本期申购 5,860,033.75 5,860,033.75  本期赎回（以“-”号填列） -297,550,259.37 -297,550,259.37  本期末 1,308,565.21 1,308,565.21  华安中证高分红指数增强C类 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   基金份额 账面金额  上年度末 342,961,427.73 342,961,427.73  本期申购 55,267,453.92 55,267,453.92  本期赎回（以“-”号填列） -395,495,352.86 -395,495,352.86  本期末 2,733,528.79 2,733,528.79  注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 华安中证高分红指数增强A类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计  上年度末 15,413,208.46 2,015,276.96 17,428,485.42  本期利润 -6,583,436.76 -159,898.30 -6,743,335.06  本期基金份额交易产生的变动数 -8,622,009.65 -1,855,737.31 -10,477,746.96  其中：基金申购款 -180,945.65 422,248.84 241,303.19  基金赎回款 -8,441,064.00 -2,277,986.15 -10,719,050.15  本期已分配利润 - - -  本期末 207,762.05 -358.65 207,403.40  华安中证高分红指数增强C类 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计  上年度末 17,855,284.16 2,358,255.20 20,213,539.36  本期利润 -1,930,851.90 -4,173,109.07 -6,103,960.97  本期基金份额交易产生的变动数 -15,568,510.32 1,816,681.13 -13,751,829.19  其中：基金申购款 -2,637,899.12 2,768,708.56 130,809.44  基金赎回款 -12,930,611.20 -952,027.43 -13,882,638.63  本期已分配利润 - - -  本期末 355,921.94 1,827.26 357,749.20  6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  活期存款利息收入 129,132.45  定期存款利息收入 -  其他存款利息收入 10,033.34  结算备付金利息收入 66,175.89  其他 754.76  合计 206,096.44  6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  卖出股票成交总额 746,030,222.20  减：卖出股票成本总额 752,380,293.02  买卖股票差价收入 -6,350,070.82   6.4.7.13股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  股票投资产生的股利收益 169,941.67  基金投资产生的股利收益 0.00  合计 169,941.67  6.4.7.14公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  1.交易性金融资产 -4,333,007.37  ——股票投资 -4,333,913.57  ——债券投资 906.20  ——资产支持证券投资 -  ——基金投资 -  ——贵金属投资 -  ——其他 -  2.衍生工具 -  ——权证投资 -  3.其他 -  合计 -4,333,007.37  6.4.7.15其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  基金赎回费收入 382,075.14  转换费收入 3,261.53  合计 385,336.67  6.4.7.16交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  交易所市场交易费用 2,157,513.30  银行间市场交易费用 -  合计 2,157,513.30  6.4.7.17其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日  审计费用 34,712.18  信息披露费 148,765.71  指数使用费 100,000.00  合计 283,477.89  6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.79 关联方关系 6.4.9.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  华夏银行股份有限公司 (“华夏银行”) 基金托管人、基金代销机构  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.8.1.1股票交易 无。 6.4.10.8.1.2权证交易 无。 6.4.10.8.1.3债券交易 无。 6.4.10.8.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.8.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.8.2关联方报酬 6.4.10.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 404,964.54 -  其中：支付销售机构的客户维护费 5,101.74 -  注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 6.4.10.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 60,744.67 -  注：支付基金托管人中国工商银行华夏银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.8.2.3销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   当期发生的基金应支付的销售服务费   华安中证高分红指数增强A类 华安中证高分红指数增强C类 合计  华安基金 - 24,172.02 24,172.02  华夏银行 - 1,647.80 1,647.80  合计 - 25,819.82 25,819.82  A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： 日销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%/当年天数 6.4.10.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  华夏银行 873,350.54 129,132.45 - -  注：本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.912.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.129.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  600654 中安消 2015-06-29 重大事项 30.91 - - 1,700 68,646.00 52,547.00 -  600886 国投电力 2015-06-29 重大事项 14.87 - - 800 9,320.00 11,896.00 -  601111 中国国航 2015-06-30 重大事项 15.36 2015-07-29 13.78 800 8,316.00 12,288.00 -  600153 建发股份 2015-06-29 重大事项 17.51 - - 88 1,116.96 1,540.88 -  600622 嘉宝集团 2015-05-26 重大事项 13.86 2015-07-02 12.47 30 235.66 415.80 -  601877 正泰电器 2015-05-22 重大事项 30.62 - - 368 10,988.75 11,268.16 -  601877600900 正泰电器长江电力 2015-05-226-15 重大事项 30.6214.35 - - 3681888 10,988.7521151.33 11,268.1627092.80 -  注：本基金截至2015年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为增强型股票指数基金，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合，属于证券投资基金中的高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计  资产       银行存款 873,350.54 0.00 0.00 0.00 873,350.54  结算备付金 2,662.88 0.00 0.00 0.00 2,662.88  存出保证金 1,413,108.24 0.00 0.00 0.00 1,413,108.24  交易性金融资产 2,906.20 0.00 0.00 3,274,382.27 3,277,288.47  应收证券清算款 - 0.00 0.00 0.00 0.00  应收利息 0.00 0.00 0.00 627.19 627.19  应收申购款 450.00 0.00 0.00 28,575.53 29,025.53  资产总计 2,292,477.86 0.00 0.00 3,303,584.99 5,596,062.85  负债       应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 539,611.38 539,611.38  应付赎回款 0.00 0.00 0.00 186,271.70 186,271.70  应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 4,515.69 4,515.69  应付托管费 0.00 0.00 0.00 677.36 677.36  应付销售费 0.00 - - 1,206.21 1,206.21  应付交易费用 0.00 0.00 0.00 22,824.27 22,824.27  其他负债 0.00 0.00 0.00 233,709.64 233,709.64  负债总计 0.00 0.00 0.00 988,816.25 988,816.25  利率敏感度缺口 2,292,477.86 0.00 0.00 2,314,768.74 4,607,246.60  上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计  资产       银行存款 443,525,326.85 0.00 0.00 0.00 443,525,326.85  结算备付金 13,216,006.87 0.00 0.00 0.00 13,216,006.87  存出保证金 83,536.98 0.00 0.00 0.00 83,536.98  交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 133,316,786.13 133,316,786.13  买入返售金融资产 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00  应收利息 0.00 0.00 0.00 40,106.09 40,106.09  资产总计 756,824,870.70 0.00 0.00 133,356,892.22 890,181,762.92  负债       应付证券清算款 0.00 0.00 0.00 213,949,633.30 213,949,633.30  应付赎回款 0.00 0.00 0.00 - 0.00  应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 558,311.36 558,311.36  应付托管费 0.00 0.00 0.00 83,746.68 83,746.68  应付销售费 0.00 - - 120,415.83 120,415.83  应付交易费用 0.00 0.00 0.00 1,757,412.41 1,757,412.41  其他负债 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00  负债总计 0.00 0.00 0.00 216,579,519.58 216,579,519.58  利率敏感度缺口 756,824,870.70 0.00 0.00 -83,222,627.36 673,602,243.34  注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净值的比例为0.06%（2014年12月31日：无），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金在多因子量化增强模型和风险监控模型分析的基础上，采用成熟的优化软件对股票投资组合进行优化。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为85%-95%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日   公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）  交易性金融资产-股票投资 3,274,382.27 71.07 133,316,786.13 19.79  交易性金融资产－贵金属投资 - - - -  衍生金融资产-权证投资 - - - -  其他 - - - -  合计 3,274,382.27 71.07 133,316,786.13 19.79  6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变  分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币）    本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日   1. 业绩比较基准上升5% 增加约19.00万元 -   2. 业绩比较基准下降5% 减少约19.00万元 -  6.4.1410有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）  1 权益投资 3,274,382.27 58.51   其中：股票 3,274,382.27 58.51  2 固定收益投资 2,906.20 0.05   其中：债券 2,906.20 0.05    资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 876,013.42 15.65  7 其他各项资产 1,442,760.96 25.78  8 合计 5,596,062.85 100.00  期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 25,872.00 0.56  C 制造业 547,293.58 11.88  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 168,236.90 3.65  E 建筑业 314,580.35 6.83  F 批发和零售业 37,772.57 0.82  G 交通运输、仓储和邮政业 155,591.78 3.38  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,276.32 1.48  J 金融业 1,837,892.85 39.89  K 房地产业 112,653.92 2.45  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 6,212.00 0.13  S 综合 - -   合计 3,274,382.27 71.07  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前十大股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 600016 民生银行 34,115 339,103.10 7.36  2 601988 中国银行 49,300 241,077.00 5.23  3 600000 浦发银行 13,733 232,911.68 5.06  4 601166 兴业银行 13,099 225,957.75 4.90  5 601668 中国建筑 23,488 195,185.28 4.24  6 600036 招商银行 10,038 187,911.36 4.08  7 601939 建设银行 25,406 181,144.78 3.93  8 601328 交通银行 19,812 163,250.88 3.54  9 601398 工商银行 15,840 83,635.20 1.82  10 600893 中航动力 1,483 78,821.45 1.71  11 600795 国电电力 10,958 76,377.26 1.66  12 600109 国金证券 2,373 57,901.20 1.26  13 600519 贵州茅台 221 56,940.65 1.24  14 600654 中安消 1,700 52,547.00 1.14  15 600588 用友网络 1,140 52,303.20 1.14  16 601169 北京银行 3,549 47,272.68 1.03  17 600048 保利地产 4,100 46,822.00 1.02  18 600271 航天信息 700 45,297.00 0.98  19 601288 农业银行 11,646 43,206.66 0.94  20 600118 中国卫星 700 39,872.00 0.87  21 600687 刚泰控股 889 34,893.25 0.76  22 601390 中国中铁 2,425 33,198.25 0.72  23 600863 内蒙华电 4,043 33,071.74 0.72  24 600029 南方航空 2,200 31,988.00 0.69  25 600518 康美药业 1,792 31,772.16 0.69  26 600068 葛洲坝 2,472 28,897.68 0.63  27 600900 长江电力 1,888 27,092.80 0.59  28 600528 中铁二局 1,600 26,832.00 0.58  29 600436 片仔癀 376 25,067.92 0.54  30 601998 中信银行 3,222 24,841.62 0.54  31 600376 首开股份 1,171 22,588.59 0.49  32 600009 上海机场 600 19,020.00 0.41  33 600252 中恒集团 798 18,354.00 0.40  34 600004 白云机场 995 16,815.50 0.36  35 600340 华夏幸福 539 16,412.55 0.36  36 601669 中国电建 1,403 15,910.02 0.35  37 600309 万华化学 600 14,508.00 0.31  38 601799 星宇股份 352 13,460.48 0.29  39 600897 厦门空港 432 13,223.52 0.29  40 601369 陕鼓动力 1,101 12,892.71 0.28  41 600703 三安光电 400 12,520.00 0.27  42 600350 山东高速 1,443 12,352.08 0.27  43 600066 宇通客车 600 12,330.00 0.27  44 601111 中国国航 800 12,288.00 0.27  45 600886 国投电力 800 11,896.00 0.26  46 600033 福建高速 1,942 11,380.12 0.25  47 601777 力帆股份 718 11,337.22 0.25  48 600809 山西汾酒 400 11,296.00 0.25  49 601877 正泰电器 368 11,268.16 0.24  50 601808 中海油服 400 11,176.00 0.24  51 600859 王府井 352 11,088.00 0.24  52 600362 江西铜业 511 10,991.61 0.24  53 600269 赣粤高速 1,490 10,132.00 0.22  54 603366 日出东方 688 10,113.60 0.22  55 600755 厦门国贸 899 10,104.76 0.22  56 600987 航民股份 742 10,061.52 0.22  57 600600 青岛啤酒 200 9,318.00 0.20  58 601929 吉视传媒 600 9,072.00 0.20  59 600021 上海电力 423 8,925.30 0.19  60 601117 中国化学 900 8,802.00 0.19  61 600658 电子城 521 7,882.73 0.17  62 600548 深高速 913 7,806.15 0.17  63 601567 三星电气 548 7,798.04 0.17  64 603993 洛阳钼业 600 7,416.00 0.16  65 600256 广汇能源 700 7,280.00 0.16  66 600638 新黄浦 400 7,068.00 0.15  67 600637 百视通 164 6,901.12 0.15  68 601010 文峰股份 693 6,770.61 0.15  69 600507 方大特钢 704 6,364.16 0.14  70 600880 博瑞传播 400 6,212.00 0.13  71 601601 中国太保 200 6,036.00 0.13  72 600020 中原高速 788 5,846.96 0.13  73 601618 中国中冶 700 5,061.00 0.11  74 600023 浙能电力 509 5,049.28 0.11  75 600317 营口港 800 5,040.00 0.11  76 600743 华远地产 575 4,617.25 0.10  77 601158 重庆水务 415 4,457.10 0.10  78 601607 上海医药 200 4,454.00 0.10  79 600266 北京城建 200 4,418.00 0.10  80 601179 中国西电 400 4,100.00 0.09  81 600012 皖通高速 307 3,984.86 0.09  82 600377 宁沪高速 406 3,930.08 0.09  83 600694 大商股份 69 3,814.32 0.08  84 601628 中国人寿 98 3,069.36 0.07  85 600639 浦东金桥 100 2,429.00 0.05  86 601107 四川成渝 259 1,784.51 0.04  87 600316 洪都航空 48 1,659.84 0.04  88 600153 建发股份 88 1,540.88 0.03  89 601566 九牧王 67 1,471.32 0.03  90 601989 中国重工 52 769.60 0.02  91 600011 华能国际 51 715.53 0.02  92 600170 上海建工 74 694.12 0.02  93 600578 京能电力 73 651.89 0.01  94 601318 中国平安 7 573.58 0.01  95 600343 航天动力 15 509.70 0.01  96 600315 上海家化 11 477.40 0.01  97 600622 嘉宝集团 30 415.80 0.01  98 600742 一汽富维 8 243.84 0.01  99 600219 南山铝业 20 201.80 0.00  100 600005 武钢股份 5 35.15 0.00  报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 600000 浦发银行 45,540,347.26 6.76  2 601166 兴业银行 42,403,173.34 6.29  3 600036 招商银行 41,284,311.09 6.13  4 600016 民生银行 33,236,904.10 4.93  5 600030 中信证券 21,971,176.37 3.26  6 601328 交通银行 21,909,610.24 3.25  7 601398 工商银行 21,839,110.00 3.24  8 600519 贵州茅台 21,755,026.28 3.23  9 601288 农业银行 19,638,648.41 2.92  10 600104 上汽集团 19,364,044.67 2.87  11 601668 中国建筑 17,400,025.56 2.58  12 601318 中国平安 16,602,707.00 2.46  13 601088 中国神华 16,556,649.19 2.46  14 601818 光大银行 15,851,965.00 2.35  15 601939 建设银行 14,387,088.38 2.14  16 601006 大秦铁路 13,881,314.56 2.06  17 601169 北京银行 10,236,123.54 1.52  18 600048 保利地产 9,736,941.68 1.45  19 600837 海通证券 9,252,120.00 1.37  20 600015 华夏银行 9,125,385.02 1.35  注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 600000 浦发银行 51,654,555.73 7.67  2 601166 兴业银行 51,625,148.73 7.66  3 600016 民生银行 42,628,694.23 6.33  4 600036 招商银行 40,343,298.60 5.99  5 601318 中国平安 33,478,687.30 4.97  6 601328 交通银行 21,626,965.10 3.21  7 601398 工商银行 21,470,121.03 3.19  8 600030 中信证券 21,187,104.32 3.15  9 600519 贵州茅台 21,042,626.53 3.12  10 601939 建设银行 20,214,127.59 3.00  11 601668 中国建筑 20,045,069.60 2.98  12 600104 上汽集团 19,603,208.61 2.91  13 601288 农业银行 19,284,791.94 2.86  14 601818 光大银行 16,010,077.90 2.38  15 601088 中国神华 15,668,815.67 2.33  16 601998 中信银行 14,675,169.95 2.18  17 601006 大秦铁路 13,406,207.54 1.99  18 600048 保利地产 12,981,907.75 1.93  19 601628 中国人寿 12,518,862.32 1.86  20 601169 北京银行 10,439,556.97 1.55  注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 626,671,802.73  卖出股票的收入（成交）总额 746,030,222.20  注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中：政策性金融债 - -  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 2,906.20 0.06  8 其他 - -  9 合计 2,906.20 0.06  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 110031 航信转债 20 2,906.20 0.06  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有前十大资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额  1 存出保证金 1,413,108.24  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 627.19  5 应收申购款 29,025.53  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,442,760.96  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例  华安中证高分红指数增强A类 109 12,005.19 0.00 0.00% 1,308,565.21 100.00%  华安中证高分红指数增强C类 191 14,311.67 0.00 0.00% 2,733,528.79 100.00%  合计 300 13,473.65 0.00 0.00% 4,042,094.00 100.00%  注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例  基金管理公司所有从业人员持有本基金 - -  注： 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中证高分红指数增强A类 华安中证高分红指数增强C类  基金合同生效日的基金份额总额 292,998,790.83 342,961,427.73  本报告期期初基金份额总额 292,998,790.83 342,961,427.73  本报告期基金总申购份额 5,860,033.75 55,267,453.92  减：本报告期基金总赎回份额 297,550,259.37 395,495,352.86  本报告期基金拆分变动份额 0.00 0.00  本报告期期末基金份额总额 1,308,565.21 2,733,528.79  重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2015年3月21日，基金管理人发布了华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金经理变更公告，新增孙晨进先生为本基金的基金经理，与许之彦先生共同管理本基金。 （3）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （4）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   兴业证券股份有限公司 2 1,372,702,024.93 100.00% 1,249,683.34 100.00% -  注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期  1 华安中证高分红指数基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额业务公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-01-05  2 关于旗下部分基金增加上海长量基金为代销机构的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-01-23  3 关于旗下部分基金增加北京增财基金销售为代销机构并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-06  4 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-07  5 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-12  6 关于旗下部分开放式基金调整单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-13  7 关于旗下部分基金增加好买基金销售为代销机构的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-17  8 关于旗下部分基金增加中国国际金融有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-17  9 关于旗下部分基金增加太平洋证券为代销机构的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-18  10 华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-21  11 关于华安旗下部分基金参加好买基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-25  12 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-03-31  13 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台暂停部分基金通过支付宝渠道申购、定期定额投资业务的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-04-08  14 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华域汽车”股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-04-14  15 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平台开展机构客户认购、申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-06-02  16 关于旗下部分基金增加汇付天下为销售机构的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-06-02  17 关于旗下部分基金在官方京东店开展认购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-06-10  18 关于在京东电商平台开通华安基金官方旗舰店基金网上直销业务的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-06-10  19 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-06-12  20 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-06-29  21 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站 2015-06-30  注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《华安中证高分红指数增强型证券投资基金招募说明书》 3、《华安中证高分红指数增强型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安中证高分红指数增强型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日