基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8
月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1
§2 基金简介 .............................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .......................................................................................................................... 5
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 10
6.1 资产负债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 .................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 32
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 32
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 32
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 32
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 32
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 32
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 33
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 33
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................... 33
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 34
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 34
8.5 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................... 34
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 34
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 35
§11 备查文件目录 .................................................................................................................. 37
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金简称 华夏能源 ETF
场内简称 能源行业
基金主代码 510610
交易代码 510610
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 28日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,586,925份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年 5月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重
的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流
动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使
用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的
替代。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证能源行业指数。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指
数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风
险、较高收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 张静 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
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客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区金融大街
25号
办公地址
北京市西城区金融大街 33 号通
泰大厦 B座 12层
北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）
本期已实现收益 27,680,327.74
本期利润 27,513,701.02
加权平均基金份额本期利润 0.3221
本期加权平均净值利润率 29.24%
本期基金份额净值增长率 31.22%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年 6月 30日）
期末可供分配利润 14,287,708.59
期末可供分配基金份额利润 0.2358
期末基金资产净值 77,830,458.17
期末基金份额净值 1.2846
3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年 6月 30日）
基金份额累计净值增长率 28.46%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.93% 3.59% 3.53% 3.72% 1.40% -0.13%
过去三个月 21.07% 3.01% 19.65% 3.11% 1.42% -0.10%
过去六个月 31.22% 2.70% 29.44% 2.77% 1.78% -0.07%
过去一年 83.20% 2.17% 80.24% 2.23% 2.96% -0.06%
自基金合同生
效起至今
28.46% 1.76% 11.88% 1.83% 16.58% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 3月 28日至 2015年 6月 30日）
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首
批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、
境内首只 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理 12只 ETF产品，分别为华夏沪
深 300ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中证 500ETF、华夏上证 50ETF、
华夏中小板 ETF、华夏能源 ETF、华夏材料 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、
华夏医药 ETF、华夏恒生 ETF和华夏沪港通恒生 ETF，初步形成了覆盖宽基指
数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF产品线。
上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，
华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证
券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华
夏沪深 300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国
基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星
基金奖”。
在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，
以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平
安银行借记卡开户，并新增短信鉴权方式，提高了网上交易开户的便利性和安全
性；（3）开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015年北京马拉
松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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张弘弢
本基金的
基 金 经
理、数量
投资部执
行总经理
2013-03-28 - 15年
硕士。2000年 4月加
入华夏基金管理有限
公司，曾任研究发展
部总经理、数量投资
部副总经理等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金
合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证能源行业指数，是上证行业指数系列的组成部
分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本
股，自 2009年 1月 9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的
整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组
合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
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上半年，国际方面，美国经济温和复苏，美联储维持利率不变。国内方面，
宏观经济依然较弱，经济增长动能不足。政府一方面实施积极的稳增长政策，并
通过改革推进结构调整；另一方面，通过对地方政府进行债务置换，降低地方融
资平台债务风险。在政策刺激下，房地产价格和销量止跌回升，但房地产投资仍
然疲软。为降低实体经济融资成本，报告期内央行多次下调存贷款基准利率、降
低存款准备金率。
市场方面，今年以来，由于政府的一系列举措降低了股票市场的风险溢价水
平，投资者风险偏好明显上升，资金持续流入股票市场，报告期内 A股市场先
是呈单边上涨走势，但 6月中旬以后，由于受监管机构整顿两融及场外配资等影
响，市场出现深幅调整。上证能源行业指数属于周期性指数，本报告期上涨
29.44%，表现高于市场平均水平。从成份股报告期表现分析，对指数正贡献最大
的是上海石化，对指数负贡献最大的是陕西煤业。
报告期内，本基金严格按照基金合同要求，在做好跟踪标的指数的基础上，
认真应对成份股的定期调整，努力降低成本、减少市场冲击。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券
公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中国银
河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015年 6月 30日，本基金份额净值为 1.2846元，本报告期份额净值
增长率为 31.22%，同期上证能源行业指数增长率为 29.44%。本基金本报告期跟
踪偏离度为+1.78%，与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、成份股调
整、申购赎回、日常运作费用等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际方面，预计美国经济将继续温和复苏，美联储加息时点成
为牵动市场神经的关键因素。国内方面，为应对宏观经济持续走弱，政府在继续
推进改革的同时也将继续出台一系列稳增长措施，而房地产销量的复苏也有助于
宏观经济企稳。政策方面，在上半年多次降息降准后，货币政策进一步宽松的空
间有所收窄，财政政策可能是未来政府稳增长的主要发力点。如果经济或政策超
出预期，A股市场或呈震荡上涨走势，上证能源行业指数作为周期性指数，受宏
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观经济影响较大，在经济或政策超预期时或有强于大盘的表现。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数
投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的进一
步创新，充分发挥 ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监
察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、
合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工
作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定，本基金收益分配应遵循下列原则：本基金的每份基金
份额享有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数
累计报酬率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在
符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 2次，每次基金收益
分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期
累计报酬率。法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的
从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对
本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
报告截止日：2015年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 2,628,146.85 2,351,564.18
结算备付金 345,876.78 36,676.44
存出保证金 19,959.98 3,669.12
交易性金融资产 6.4.7.2 76,043,975.25 105,105,483.55
其中：股票投资 76,043,975.25 105,105,483.55
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
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基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 392,111.31
应收利息 6.4.7.5 501.96 1,110.29
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 79,038,460.82 107,890,614.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 668,481.70 9,204.25
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 36,431.43 44,102.78
应付托管费 7,286.28 8,820.58
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 8,907.49 2,367.32
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 486,895.75 50,000.00
负债合计 1,208,002.65 114,494.93
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 60,586,925.00 110,086,925.00
未分配利润 6.4.7.10 17,243,533.17 -2,310,805.04
所有者权益合计 77,830,458.17 107,776,119.96
负债和所有者权益总计 79,038,460.82 107,890,614.89
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注：报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 1.2846元，基金份额总额 60,586,925
份。
6.2 利润表
会计主体：上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至
2014年 6月 30日
一、收入 27,933,288.68 -13,881,475.05
1.利息收入 10,043.64 8,847.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,043.64 8,847.11
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 27,229,834.81 -23,848,963.49
其中：股票投资收益 6.4.7.12 26,751,235.19 -24,855,268.96
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 478,599.62 1,006,305.47
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 -166,626.72 9,976,672.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 860,036.95 -18,031.45
减：二、费用 419,587.66 470,715.55
1.管理人报酬 233,170.21 292,000.11
2.托管费 46,634.06 58,400.00
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.20 28,066.63 9,232.93
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.21 111,716.76 111,082.51
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,513,701.02 -14,352,190.60
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,513,701.02 -14,352,190.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
110,086,925.00 -2,310,805.04 107,776,119.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,513,701.02 27,513,701.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-49,500,000.00 -7,959,362.81 -57,459,362.81
其中：1.基金申购款 4,677,000,000.00 902,355,194.40 5,579,355,194.40
2.基金赎回款 -4,726,500,000.00 -910,314,557.21 -5,636,814,557.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
60,586,925.00 17,243,533.17 77,830,458.17
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
183,586,925.00 -40,020,640.87 143,566,284.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -14,352,190.60 -14,352,190.60
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-26,500,000.00 7,429,372.82 -19,070,627.18
其中：1.基金申购款 825,000,000.00 -239,576,748.02 585,423,251.98
2.基金赎回款 -851,500,000.00 247,006,120.84 -604,493,879.16
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
157,086,925.00 -46,943,458.65 110,143,466.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
杨明辉 汪贵华 汪贵华
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1224号《关
于核准上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由
华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证能源交易型开放式
指数发起式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2013年 2月 25日至 2013年 3
月 22日期间共募集 548,544,354.00元（不含认购资金利息），业经德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（13）第 0042号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基
金合同》于 2013年 3月 28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
548,586,925份基金份额，其中认购资金利息折合 42,571份基金份额。本基金的
基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证能源交易型开放式指数发
起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于标的指数成份股、备选
成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、
股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
15
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基
金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中
国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度
报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年
6月 30日的财务状况以及 2015年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文 6.4.5.2会计估计变更的说明中的变更外，本基金报告期所采用的会
计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定
收益品种的估值处理标准》的有关规定，自 2015年 3月 20日起，本基金采用第
三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
16
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限
在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过
1年的，减按 25%计入应纳税所得额。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 2,628,146.85
定期存款 -
其他存款 -
合计 2,628,146.85
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 75,377,134.18 76,043,975.25 666,841.07
贵金属投资 -金交
所黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - -
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
17
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 75,377,134.18 76,043,975.25 666,841.07
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 346.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 146.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 9.00
合计 501.96
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
18
交易所市场应付交易费用 8,907.49
银行间市场应付交易费用 -
合计 8,907.49
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应退替代款 287,271.60
可退替代款 100,364.00
预提费用 89,260.15
应付指数使用费 10,000.00
合计 486,895.75
注：①应退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入
成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
②可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 110,086,925.00 110,086,925.00
本期申购 4,677,000,000.00 4,677,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -4,726,500,000.00 -4,726,500,000.00
本期末 60,586,925.00 60,586,925.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -8,604,375.53 6,293,570.49 -2,310,805.04
本期利润 27,680,327.74 -166,626.72 27,513,701.02
本期基金份额交易产生的变
动数
-4,788,243.62 -3,171,119.19 -7,959,362.81
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
19
其中：基金申购款 630,026,077.90 272,329,116.50 902,355,194.40
基金赎回款 -634,814,321.52 -275,500,235.69 -910,314,557.21
本期已分配利润 - - -
本期末 14,287,708.59 2,955,824.58 17,243,533.17
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 8,615.89
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,339.59
其他 88.16
合计 10,043.64
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票
差价收入
89,614.71
股票投资收益——赎回差价
收入
26,661,620.48
股票投资收益——申购差价
收入
-
合计 26,751,235.19
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
卖出股票成交总额 14,699,118.70
减：卖出股票成本总额 14,609,503.99
买卖股票差价收入 89,614.71
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
20
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 5,636,814,557.21
减：现金支付赎回款总额 297,954,308.21
减：赎回股票成本总额 5,312,198,628.52
赎回差价收入 26,661,620.48
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 478,599.62
基金投资产生的股利收益 -
合计 478,599.62
6.4.7.18 公允价值变动收益
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
21
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
1.交易性金融资产 -166,626.72
——股票投资 -166,626.72
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -166,626.72
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 860,036.95
合计 860,036.95
注：替代损益指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买
入成本与申购日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购日估值的差
额。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
交易所市场交易费用 28,066.63
银行间市场交易费用 -
合计 28,066.63
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 19,835.79
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
22
信息披露费 39,671.58
上市费 29,752.78
指数使用费 20,000.00
银行费用 2,456.61
合计 111,716.76
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行"） 基金托管人
中信证券股份有限公司（"中信证券"） 基金管理人的股东、一级交易商
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
23
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至
2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 233,170.21 292,000.11
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当
年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至
2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的
托管费
46,634.06 58,400.00
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
24
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
中信证券 10,001,000.00 16.51% 10,000,000.00 9.08%
注：中信证券持有本基金份额变动的交易通过交易所系统进行，相关规定由上交所、登
记结算机构等制定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至
2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
活期存款
2,628,146.85 8,615.89 1,769,780.10 8,542.94
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
600175 美都能源 2015-06-29
筹划员
工持股
计划事
宜
10.64 2015-07-20 9.58 177,413 1,918,031.25 1,887,674.32 -
600333 长春燃气 2015-05-29
筹划非
公开发
行股票
事项
11.97 2015-07-09 10.77 51,047 628,104.93 611,032.59 -
600395 盘江股份 2015-06-09 筹划非 15.71 2015-08-19 14.00 103,368 1,612,526.26 1,623,911.28 -
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
25
公开发
行股票
事项
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 6月 30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 6月 30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金
管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资
风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险
可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行
人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
26
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本
基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其
余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理
人通过监测组合 Beta值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta值等指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
交易性金融资产-股票投资 76,043,975.25 97.70 105,105,483.55 97.52
交易性金融资产-贵金属投
资
- - - -
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
27
衍生金融资产-权证投资 - - - -
合计 76,043,975.25 97.70 105,105,483.55 97.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的数据为上证能源行业指数变动时，股票资产相应的理
论变动值对基金资产净值的影响金额。
2、假定上证能源行业指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100个交易日与其对应的指
数数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同
步。
分析
相关风险变量的
变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（2015年 6月 30日）
上年度末
（2014年 12月 31日）
+5% 3,677,106.42 4,139,579.47
-5% -3,677,106.42 -4,139,579.47
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以
其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2各层次金融工具公允价值
截至 2015年 6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 76,043,975.25元，第二层次的余额为 0元，第三层次的余额为 0元。
（截至 2014年 12月 31日止：第一层次的余额为 105,105,483.55元，第二层次
的余额为 0元，第三层次的余额为 0元。）
6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
28
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 76,043,975.25 96.21
其中：股票 76,043,975.25 96.21
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,974,023.63 3.76
7 其他各项资产 20,461.94 0.03
8 合计 79,038,460.82 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 64,724,030.88 83.16
C 制造业 7,469,590.37 9.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,076,902.56 1.38
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,788,683.44 3.58
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 76,059,207.25 97.72
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 1,286,292 9,081,221.52 11.67
2 601857 中国石油 770,471 8,729,436.43 11.22
3 601088 中国神华 302,051 6,297,763.35 8.09
4 600583 海油工程 345,059 5,748,682.94 7.39
5 600256 广汇能源 510,315 5,307,276.00 6.82
6 600688 上海石化 359,710 3,859,688.30 4.96
7 601918 国投新集 233,985 3,601,029.15 4.63
8 601898 中煤能源 305,239 3,485,829.38 4.48
9 600157 永泰能源 466,422 3,208,983.36 4.12
10 601808 中海油服 105,921 2,959,432.74 3.80
11 601699 潞安环能 220,647 2,133,656.49 2.74
12 600348 阳泉煤业 199,341 2,043,245.25 2.63
13 600175 美都能源 177,413 1,887,674.32 2.43
14 600395 盘江股份 103,368 1,623,911.28 2.09
15 601666 平煤股份 213,882 1,619,086.74 2.08
16 600123 兰花科创 128,317 1,509,007.92 1.94
17 601225 陕西煤业 150,600 1,231,908.00 1.58
18 600207 安彩高科 123,498 1,076,902.56 1.38
19 601001 大同煤业 112,685 1,041,209.40 1.34
20 600997 开滦股份 112,365 968,586.30 1.24
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
30
21 600740 山西焦化 103,863 947,230.56 1.22
22 600188 兖州煤业 65,832 905,190.00 1.16
23 600387 海越股份 35,306 901,009.12 1.16
24 601101 昊华能源 76,945 877,173.00 1.13
25 600508 上海能源 53,108 835,388.84 1.07
26 600971 恒源煤电 90,940 832,101.00 1.07
27 600792 云煤能源 88,800 703,296.00 0.90
28 600397 安源煤业 66,043 638,635.81 0.82
29 600333 长春燃气 51,047 611,032.59 0.79
30 600403 大有能源 65,062 581,654.28 0.75
31 600121 郑州煤电 47,600 432,208.00 0.56
32 601798 蓝科高新 22,993 378,464.78 0.49
33 601011 宝泰隆 88 1,291.84 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（%）
1 600583 海油工程 8,742,935.00 8.11
2 601857 中国石油 5,157,257.00 4.79
3 601918 国投新集 4,656,396.00 4.32
4 600688 上海石化 4,397,665.75 4.08
5 601808 中海油服 3,709,397.65 3.44
6 600028 中国石化 3,638,900.00 3.38
7 601088 中国神华 2,262,380.00 2.10
8 600175 美都能源 2,008,439.77 1.86
9 600188 兖州煤业 1,603,087.00 1.49
10 600157 永泰能源 1,370,922.00 1.27
11 600397 安源煤业 1,226,370.00 1.14
12 601225 陕西煤业 1,097,728.00 1.02
13 600121 郑州煤电 1,078,205.00 1.00
14 600792 云煤能源 1,039,341.70 0.96
15 601011 宝泰隆 675,083.00 0.63
16 601898 中煤能源 658,668.00 0.61
17 600395 盘江股份 229,060.00 0.21
18 601001 大同煤业 218,928.00 0.20
19 601101 昊华能源 173,970.00 0.16
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
31
20 600971 恒源煤电 138,354.00 0.13
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（%）
1 601088 中国神华 4,564,787.00 4.24
2 601857 中国石油 2,764,000.00 2.56
3 600583 海油工程 1,333,175.70 1.24
4 600256 广汇能源 1,266,068.00 1.17
5 601011 宝泰隆 1,177,979.00 1.09
6 601808 中海油服 841,850.00 0.78
7 600188 兖州煤业 752,491.00 0.70
8 600348 阳泉煤业 596,489.00 0.55
9 601898 中煤能源 357,378.00 0.33
10 600121 郑州煤电 340,197.00 0.32
11 601101 昊华能源 282,000.00 0.26
12 600403 大有能源 188,149.00 0.17
13 601798 蓝科高新 112,483.00 0.10
14 600157 永泰能源 78,200.00 0.07
15 603808 歌力思 43,872.00 0.04
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 44,564,230.87
卖出股票收入（成交）总额 14,699,118.70
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
33
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,959.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 501.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,461.94
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
2,223 27,254.58 26,673,336.00 44.02% 33,913,589.00 55.98%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总
份额比例
1 中信证券股份有限公司 10,001,000 16.51%
2
北方国际信托股份有限公司－北方
信托华夏江融一号结构化证券投资
集合资金信托计划
5,000,000 8.25%
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
34
3
北方国际信托股份有限公司－凯林
一期结构化证券投资集合资金信托
计划
5,000,000 8.25%
4
国家发展和改革委员会基建物业管
理中心
2,532,450 4.18%
5 伦金成 1,793,000 2.96%
6 新华房地产开发公司 1,500,000 2.48%
7 张雪敏 1,004,500 1.66%
8 陈玉焕 885,573 1.46%
9 张建 820,000 1.35%
10 中国银河证券股份有限公司 743,932 1.23%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
- -
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.5 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
金额单位：人民币元
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
- - - - -
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,001,000 16.51% 10,000,000 16.51% 不少于三年
其他 - - - - -
合计 10,001,000 16.51% 10,000,000 16.51% -
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年3月28日）基金份额总额 548,586,925
本报告期期初基金份额总额 110,086,925
本报告期基金总申购份额 4,677,000,000
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
35
减：本报告期基金总赎回份额 4,726,500,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 60,586,925
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015年 3月 5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015年 5月 9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏
基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015年 8月 1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有
限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人于 2015年 3月 19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标
评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件
已于 2015年 7月 20日获得胜诉判决。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称
“北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政
许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月
内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申
请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并
已通过北京证监局的现场整改验收，2015年 8月 12日整改期结束。
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证券 2 59,244,189.57 100.00% 6,540.17 100.00% -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了光大证券、海通证券、申银万国证券、中国银河证券、
中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
- - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 2015年半年度报告
37
1 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指
定报刊及网站
2015-03-05
2
华夏基金管理有限公司关于旗下按照指
数构成比例投资的基金修订基金合同条
款的公告
中国证监会指
定报刊及网站
2015-03-09
3 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指
定报刊及网站
2015-03-19
4 华夏基金管理有限公司公告
中国证监会指
定报刊及网站
2015-05-09
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；
11.1.3《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；
11.1.4法律意见书；
11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一五年八月二十九日