基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年一月二十一日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金管理人的董事徐刚先生、葛小波先生未能对本报告发表意见。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。§2 基金产品概况基金简称华夏能源ETF场内简称能源行业基金主代码510610交易代码510610基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年3月28日报告期末基金份额总额43,586,925份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相似的回报。投资策略本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。业绩比较基准本基金业绩比较基准为上证能源行业指数。风险收益特征本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)1.本期已实现收益1,271,983.052.本期利润2,847,852.973.加权平均基金份额本期利润0.05964.期末基金资产净值37,933,884.015.期末基金份额净值0.8703注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月6.06%1.79%6.94%1.86%-0.88%-0.07%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2013年3月28日至2015年12月31日）§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张弘弢本基金的基金经理、数量投资部执行总经理2013-03-28-15年硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理等。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本基金跟踪的标的指数为上证能源行业指数，是上证行业指数系列的组成部分。上证行业指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自2009年1月9日起正式发布，以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。4季度，国际方面，美国经济基本面较为稳健，美联储在12月份如期做出加息的决定，新兴市场面临较大的资本流出压力。国内方面，外需不振，内生增长动力不足，宏观经济依然较弱，政府积极进行结构调整，化解产能危机，消化房地产库存。报告期内，人民币纳入特别提款权（SDR）货币篮子，加速了国际化进程，货币政策方面，央行继续降息降准，释放流动性，资金面相对宽松。市场方面，在政府的积极干预下，市场流动性得到缓解，股票市场企稳回升。上证能源行业指数属于周期性指数，本报告期上涨6.94%，表现低于市场平均水平。基金投资运作方面，报告期内，本基金完成指数成份股的定期调整，在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中国银河证券股份有限公司等。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2015年12月31日，本基金份额净值为0.8703元，本报告期份额净值增长率为6.06%，同期上证能源行业指数增长率为6.94%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.88%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年1季度，国际方面，预计美国经济将继续温和增长，美联储可能再次加息。国内方面，为应对宏观经济持续走弱，政府在继续推进改革的同时，或将继续出台一系列稳增长措施，而房地产销量的回暖也有助于宏观经济的企稳。在资金面相对宽松的背景下，如果经济或政策超预期，市场情绪有望继续恢复，A股市场或将延续震荡上涨走势，上证能源行业指数作为周期性指数，受宏观经济影响较大，在经济或政策超预期时或有强于大盘的表现。我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也将积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ETF的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资37,493,926.0398.44其中：股票37,493,926.0398.442固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计580,796.851.527其他各项资产14,814.110.048合计38,089,536.99100.00注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业32,240,131.9584.99C制造业2,981,771.377.86D电力、热力、燃气及水生产和供应业763,960.002.01E建筑业--F批发和零售业515,246.341.36G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合992,816.372.62合计37,493,926.0398.845.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600028中国石化1,144,9925,679,160.3214.972601857中国石油607,8715,075,722.8513.383601088中国神华247,7513,708,832.479.784600256广汇能源392,0152,614,740.056.895600583海油工程276,5592,475,203.056.536600157永泰能源409,8221,954,850.945.157600688上海石化265,9101,723,096.804.548601898中煤能源212,4391,285,255.953.399601225陕西煤业250,2001,215,972.003.2110601808中海油服69,9211,085,173.922.865.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金14,678.552应收证券清算款-3应收股利-4应收利息135.565应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计14,814.115.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额52,586,925本报告期基金总申购份额35,500,000减：本报告期基金总赎回份额44,500,000本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额43,586,925§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况金额单位：人民币元项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金-----基金管理人高级管理人员-----基金经理等人员-----基金管理人股东10,001,00022.94%10,000,00022.94%不少于三年其他-----合计10,001,00022.94%10,000,00022.94%-§9 影响投资者决策的其他重要信息9.1 报告期内披露的主要事项2015年11月20日发布华夏基金管理有限公司关于成都分公司经营场所变更的公告。2015年11月24日发布华夏基金管理有限公司关于南京分公司经营场所变更的公告。2015年12月1日发布华夏基金管理有限公司关于华夏资本管理有限公司变更相关事项的公告。2015年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金业务配套工作安排的公告。9.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理12只ETF产品，分别为华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏能源ETF、华夏材料ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的ETF产品线。2015年4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）与苏宁金融、网易理财、聚宝滙等互联网金融平台合作，为客户购买华夏基金提供了更多优惠便捷的交易通道；（2）上线新版华夏基金管家客户端，增加手势密码、定投管理、基金搜索等功能，提高了手机查询和交易的便利性、安全性；（3）开展“感恩情报，速来对号”、“华夏回报送回报，写下寄语得红包”等客户互动活动，倡导和传递投资及生活理念。§10 备查文件目录10.1 备查文件目录10.1.1中国证监会核准基金募集的文件；10.1.2《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；10.1.3《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；10.1.4法律意见书；10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。10.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。10.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司二〇一六年一月二十一日