尊敬的集合资产管理计划委托人： 光大阳光稳健添利集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2011年11月10日成立，由上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“我司”或“管理人”）担任管理人，广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）担任托管人。 根据本集合计划自成立以来的运作情况，在综合评估资产配置效率、投资策略实施、宏观经济运行状况等多重因素后，经与托管人协商一致，管理人拟对本集合计划投资范围、投资策略、收费方式、注册登记机构等方面进行调整，并将对《光大阳光稳健添利集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资产管理合同”）及产品文件相关合同条款进行了变更。关于合同修改的详细信息见附件《光大阳光稳健添利集合资产管理计划合同条款变更对照表》。 为保障产品委托人的利益，根据相关法律法规的规定和《资产管理合同》的约定，管理人向委托人公告资产管理合同变更事宜，自本公告日起至20个工作日内向委托人征询合同变更意见。 鉴于本集合计划将切换登记结算系统，如委托人愿意继续参与本集合计划，需新开立账户并重新申购本集合计划。委托人可在公告日起至征求意见截止日内的开放日直接提出退出申请，对逾期未退出的委托人所持有的计划份额，管理人将统一在征求意见截止日次一工作日做强制退出处理。退出价格按照退出当日集合计划单位净值计，本次合同变更退出不收取退出费。 本次合同变更将在征求意见截止日次一工作日生效，合同变更后，委托人、管理人和托管人的应当按照变更后的合同行使相关权利，履行相应义务。 特此公告。 上海光大证券资产管理有限公司 2016年3月15日 附件： 光大阳光稳健添利集合资产管理计划合同条款变更对照表 变更后 变更前 释义（涉及所有产品文件相关条款） 基金业协会、协会：指中国证券投资基金业协会 证券业：指中国证券业协会 《管理办法》：指中国证监会【第93号令】公布施行的《证券公司客户资产管理业务管理办法》 《管理办法》：指中国证监会颁布的于2012年10月19日开始施行的《证券公司客户资产管理业务管理办法》 《实施细则》：指中国证监会[2013]28号公告公布施行的《证券公司集合资产管理业务实施细则》 《实施细则》：指中国证监会颁布的于2012年10月19日开始施行的《证券公司集合资产管理业务实施细则》 新增： 《业务规范》：指基金业协会于2012年10月19日正式发布并施行的《证券公司客户资产管理业务规范》 计划管理人、管理人：上海光大证券资产管理有限公司 计划管理人、管理人、光大证券：指光大证券股份有限公司 注册登记人：本集合计划的注册登记人为上海光大证券资产管理有限公司；下文同 注册登记人：本集合计划的注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司 推广机构：指光大证券股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司及各自下属营业网点，以及上海光大证券资产管理有限公司（直销）。管理人新增或变更本集合计划的推广机构时，将提前在指定网站上披露。（下文同） 推广机构：指光大证券股份有限公司和广发银行股份有限公司及各自下属营业网点。 指定网站：指管理人发布计划有关信息的互联网站上海光大证券资产管理有限公司（www.ebscn-am.com） 指定网站：指管理人发布计划有关信息的互联网站光大证券网（www.ebscn.com） 涉及章节：集合计划当事人 管理人： 名称：上海光大证券资产管理有限公司 法定代表人：熊国兵 成立时间：2012年2月21日 注册资本：2亿元人民币 管理人： 名称：光大证券股份有限公司 法定代表人：徐浩明 成立时间：1996年4月23日 注册资本：34.18亿元人民币 注：根据中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2011]1886号）, 上海光大证券资产管理有限公司于2012年5月9日正式成立。原集合资产管理计划的管理人由“光大证券股份有限公司”变更为“上海光大证券资产管理有限公司”。 涉及章节：集合计划的基本情况 （一）名称与类型 名称为光大阳光稳健添利集合资产管理计划，简称为“阳光10号”，属非限定性集合资产管理产品。 （一）名称与类型 名称为光大阳光稳健添利集合资产管理计划，简称为“阳光稳健添利”，属限定性集合资产管理产品。 （二）投资范围和投资比例 1、固定收益类资产投资占集合计划总值的比例为0-100%，包括但不限于债券型证券投资基金、期限在1年以上的央行票据和政府债券、金融债（含次级债）、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、短期融资券、超短融、资产证券化产品（含资产支持受益凭证等）、银行定期存款和协议存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、收益互换产品等。 本集合计划投资的信用类债券（除短期融资券、超短融外）的主体或债项评级不低于AA级，短期融资券的债项评级不低于A-1级（超短融的债项评级不低于A-1级或主体评级不低于A+级）。 2、权益类资产投资占集合计划总值的比例为0-100%，包括但不限于股票（含网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、股票型、指数型和混合型证券投资基金（含封闭式基金、ETF、LOF）、权证等。 3、现金类资产投资占集合计划总值的比例为0-100%，包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币型开放式基金、期限在1年以下的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等。 4、其他类资产：可参与质权人登记为管理人的股票质押式回购业务，但上市交易未满1个月、ST或ST*股票不得作为本集合计划质押式回购业务质押标的，股票质押式回购资产合计占集合计划资产总值的比例为0-40%。 5、金融衍生品的范围包括但不限于在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、上交所股票期权以及其他期货交易品种等中国证监会认可的金融衍生品。股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。 任一时点，投资组合的风险敞口（即集合计划所持有的权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值）占集合计划净值的比例为-30%至30%。股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。 6、本集合计划可以参与证券正回购，但是参与证券正回购融资资金金额不得超过该计划资产净值40%，中国证监会另有规定的除外。 （二）投资范围和投资比例 1、固定收益类资产投资比例为0-95%，包括债券型证券投资基金、期限在1年以上的央行票据和政府债券、金融债（含次级债）、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、短期融资券、债券型基金、资产支持受益凭证、银行定期存款和协议存款等。 2、权益类资产投资比例为0-20%。本集合计划以低风险套利为目的投资新股/新券的申购、封闭式基金、交易所交易型指数基金、权证等资产，不主动参与二级股票市场投资。 3、现金类资产投资比例不低于5%，包括现金、银行活期存款、通知存款和大额存单、货币型开放式基金、期限在1年以下的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等。 新增：在本合同生效后，法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同约定的变更公告程序后可以将其纳入本计划的投资范围。法律法规或中国证监会变更集合计划原有投资品种投资比例限制的，资产管理人在履行合同约定的变更公告程序后，可以相应调整本集合计划的投资比例上限规定。 （五）封闭期 本集合计划封闭期不超过6个月。产品进入开放期后，非开放日均不得参与、退出集合计划。 （五）封闭期 本集合计划封闭期不超过6个月。 具体封闭期的结束由管理人在该等事宜实施前至少2个工作日在指定网站（www.ebscn.com）上披露。 （六）开放日 本集合计划进入开放期后原则上每月开放一次，每个自然月份首三个工作日为开放日。开放期第一个工作日可以办理本集合计划的参与、退出业务，第二个、第三个工作日仅办理本集合计划的参与。 管理人可以根据产品运行情况，增设临时开放期，具体开放安排见管理人公告。 下文同 （六）开放日 本集合计划进入开放期后，每周第一个工作日为开放日。开放日，委托人可申请参与、退出集合计划。 （八）最低参与金额 首次参与本集合计划的最低金额为人民币10万元，下文同 （八）最低参与金额 首次参与本集合计划的最低金额为人民币5万元 （十）本集合计划的风险收益特征及适合推广对象 本集合计划属于中高风险的投资品种，风险收益水平高于货币市场产品和债券产品。适合向能够承受本金较大范围损失、资产流动性需求不高、熟悉金融市场的个人高端客户或具有资产配置需求的合格的机构投资者。本集合计划应当向合格的投资者进行推广。 （十）本集合计划的风险收益特征及适合推广对象 本集合计划主要投资于固定收益类金融资产，同时辅以低风险套利操作以增厚收益，确保组合资产长期稳定增值，属于低风险的投资品种。 涉及章节：本集合计划各项费率 1、管理费 新增：本集合计划管理费包括两部分，固定管理费和业绩报酬。 （1）固定管理费率：1.5%/年； （2）业绩报酬： 以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，推广期参与的为集合计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。其中业绩报酬计提日即为集合计划分红日、委托人退出日和集合计划终止日。年化收益率为： 为年化收益率；为业绩报酬计提日的单位累计净值；为上一业绩报酬计提日的单位累计净值；为上一报酬计提日的单位净值；为上一业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的天数。 当年化收益率小于或等于0%时，管理人不收取业绩报酬。 当年化收益率大于0%时，管理人收取持有期收益率超过0%以上部分的20%作为业绩报酬。公式如下： 0R≤0% F= R >0% F为管理人应提的业绩报酬，A 为委托人在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。 （业绩报酬收取方式详见合同） 1、管理费 （1）固定管理费率：0.80%/年； （2）不收取业绩报酬 退出费率： 持有一年以内退出费率为1.0%，超过一年不收取退出费。 退出费率： 本集合计划的退出费率不高于0.5%，随持有期的增加而递减， 涉及章节：投资收益与分配 删除：在符合集合计划分红条件时，集合计划每年至少分红一次，分红操作须在当年会计年度结束后的一季度之前完成。集合计划成立不满6个月，可以不进行收益分配。 涉及章节：投资理念与投资策略 （一）投资理念 通过宏观、行业及公司的研究和前瞻预判，评估市场上收益相对风险有优势的固定收益类等投资品种，通过量化工具监控投资品种的相关性及波动率，构建资产组合；同时利用多种风险控制技术优化投资组合的收益和风险，对产品进行风险敞口的控制，为投资者实现资产的保值增值，并在风险可控的前提下实现超额投资回报。 （一）投资理念 管理人以宏观经济研究和货币政策分析为基础，强调行业和公司信用资质分析和展望，严格遵循“自上而下”配置大类资产和“自下而上”优选个券组合相结合的投资思路，采用定性和定量并举的分析方法，灵活构建和调整低风险类资产组合。 （二）投资策略 新增：5、量化投资策略 （1）多因子策略 本集合计划将利用多因子策略研究框架，找到优质股票的共性（比如低估值、高成长、超预期、盈利稳定等），筛选出能持续稳定跑赢沪深300指数的股票组合，并利用多种风险控制技术优化投资组合的收益与风险，在可控的风险承受范围内获取高额收益。多因子策略收益来自两方面，一是Alpha收益，即股票组合相对于沪深300指数的超额收益，源于多因子模型优秀的选股能力；二是展期收益，即股指期货空头逐月展期获得的基差收益，源于股指期货公允价值与沪深300指数的价差。 （2）进阶式期现套利策略 以股指期货期现套利为基础，股票多头由沪深300全复制替换为多因子模型和短期技术指标模型共同生成的优选股票组合，在收获无风险基差收益的同时增加alpha收益。进阶式期现套利策略基于LEVELII高速行情，对股指期货基差实时监测，在系统实现期货及现货市场同时交易下单，并实时监控基差变动区间，寻找平仓获利时机。 涉及章节：投资限制与禁止行为 删除： 6、将集合计划资产投资于管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券，以及管理人担任保荐人和/或主承销商的股票的资金超过集合计划资产净值的3%； 7、投资于权证的资金超过集合计划资产净值的3%； 涉及章节：资产估值 新增 12、股票质押式回购的估值方法：持有的股票质押式回购以成本计价，按股票质押式回购交易业务协议中约定的利率逐日确认利息收入，收益到账日实际收益与计提收益的差额计入当天损益。 13、股指期货、国债期货以估值日金融期货交易所的当日结算价估值，该日无交易的，以最近一日的结算价估值 涉及章节：集合计划的转让、非交易过户和冻结 （一）集合计划份额的转让 集合计划存续期间，客户可以通过证券交易所等中国证监会认可的交易平台转让集合计划份额。受让方首次参与集合计划，应先与管理人、托管人签订集合资产管理合同。 （二）集合计划的非交易过户 非交易过户是指不采用参与、退出等集合计划交易方式，将一定数量的集合计划单位按照一定规则从某一委托人集合计划账户转移到另一委托人集合计划账户的行为。集合计划注册登记机构只受理因继承、捐赠、司法执行、以及其他形式财产分割或转移引起的计划份额非交易过户。对于符合条件的非交易过户申请按注册登记机构的有关规定办理。 （三）集合计划的冻结 原则上集合计划注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的集合计划份额冻结与解冻事项。 管理人可以根据相关法律、法规以及本集合资产管理合同的规定，视实际情况决定办理本集合计划与管理人管理的其他集合计划之间的转换业务，集合计划之间的转换可以收取一定的转换费用，相关业务规则由管理人提前在指定网站上披露。 涉及章节：集合计划的终止和清算 删除： 本集合计划存续期内，连续20个交易日计划资产净值低于1亿元； 涉及章节：风险揭示 （一）常规风险 新增：衍生品风险、再投资风险揭示 删除原风险防范措施 （二）特定风险 新增:产品净值波动、股指期货投资风险揭示 涉及章节： 合同的成立于生效 （三）本合同正本一式四份，管理人持有两份，托管人持有两份。 （三）本合同一式3份，委托人持有1份，管理人持有1份，托管人持有1份。 涉及章节： 合同的补充、修改与变更 1、本合同签署后，因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则修订，自该修订生效之日起，本合同相关内容及条款按该修订办理并在管理人网站公告。委托人特此授权管理人经与托管人协商，可以对本集合计划合同及说明书与新的法律法规或有关政策不一致的内容进行更新或修改，包括合同生效后因法律法规调整或中国证监会新增集合计划投资其他品种的，在不改变本集合计划风险收益特征的前提下，管理人在征得托管人同意后可以在管理人网站公告后将其纳入本计划的投资范围。上述更新或修改的内容不得违反法律法规和中国证监会的有关规定，更新或修改的内容在管理人网站公告满5个工作日后生效。委托人对上述更新或修改的内容有异议，可在更新或修改内容生效前按照本合同的规定申请退出本集合计划。 2、由于其他原因需要变更合同的，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人网站公告。管理人须在公告后5个工作日内以网站公告或电子通知等方式向委托人征询合同变更意见。 委托人不同意变更的，可在公告日起至征求意见截止日内的开放日提出退出申请，对逾期未退出且答复不同意合同变更的委托人所持有的计划份额，管理人将统一在征求意见截止日次一工作日做强制退出处理，退出价格按照退出当日集合计划单位净值计。 逾期未退出且未有意见答复的，视同委托人同意本合同变更。 3、自征求意见截止之日起，公告内容即成为本合同组成部分。变更后的合同在征求意见截止日次一工作日生效，合同变更后，委托人、管理人和托管人的应当按照变更后的合同行使相关权利，履行相应义务。 4、委托人、管理人、托管人不得通过签订补充协议、修改合同等任何方式，约定保证集合计划资产投资收益、承担投资损失，或排除委托人自行承担投资风险和损失。 原文删除 （变更后条款以签署的资产管理合同及相关产品材料为准）