基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2016年3月25日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况 基金名称银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金简称银华永兴分级债券发起式基金主代码161823基金运作方式契约型。本基金基金合同生效之日起 3 年内，永兴 A 自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次，永兴 B 封闭运作；本基金基金合同生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2013年1月18日基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额677,721,003.49份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：永兴A永兴B下属分级基金的交易代码：161824150116报告期末下属分级基金的份额总额103,977,428.10份573,743,575.39份注：本基金管理人于2016年1月20日发布公告，本基金已于2016年1月18日为转换基准日，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”。基金产品说明投资目标本基金以债券为主要投资对象，在控制信用风险、谨慎投资的前提下，主要获取持有期收益，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。在封闭期内，主要以久期匹配、精选个券、适度分散、买入持有等为基本投资策略，获取长期、稳定的收益；辅以杠杆操作，资产支持证券等其他资产的投资为增强投资策略，力争为投资者获取超额收益。封闭期结束后，将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和信用债券类类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合的流动性。本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准在封闭期内，本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款收益率（税后）+1%。风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。永兴A永兴B下属分级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定。较高风险、较高预期收益。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉田青联系电话(010)58163000（010）67595096电子邮箱yhjj@yhfund.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 4006783333,(010)85186558（010）67595096传真(010)58163027（010）66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年2013年1月18日(基金合同生效日)-2013年12月31日本期已实现收益124,803,423.0065,628,071.0861,320,856.78本期利润101,346,810.40142,664,465.017,301,320.66加权平均基金份额本期利润0.12250.11250.0043本期加权平均净值利润率10.62%11.10%0.43%本期基金份额净值增长率20.22%9.48%0.04%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配利润167,845,723.66109,807,168.87-2,410,150.16期末可供分配基金份额利润0.24770.0652-0.0016期末基金资产净值840,083,364.801,779,649,650.041,443,686,954.60期末基金份额净值1.2401.0560.9863.1.3 累计期末指标2015年末2014年末2013年末基金份额累计净值增长率31.66%9.52%0.04%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.06%0.03%0.97%0.01%0.09%0.02%过去六个月8.98%0.38%2.03%0.01%6.95%0.37%过去一年20.22%0.38%4.46%0.01%15.76%0.37%自基金合同生效起至今31.66%0.26%15.71%0.02%15.95%0.24% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。其他指标 单位：人民币元其他指标报告期（ 2015年1月1日至2015年12月31日 ）其他指标报告期末（ 2015年12月31日 ）期末永兴A与永兴B的份额配比0.18122630:1永兴A累计折算份额88,950,234.76期末永兴A份额参考净值1.015期末永兴B份额参考净值1.280永兴A约定年基准收益率（单利）3.36%注：根据本基金基金合同的规定，永兴A的约定年基准收益率将在每次开放日设定并公告。永兴A份额的本次约定年基准收益率为本基金第5个开放日（2015年7月17日）当日中国人民银行执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2%的1.4倍再上浮0.56%，即3.36%。过去三年基金的利润分配情况注：本基金基金合同生效之日起3年内不进行利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。截至2015年12月31日，本基金管理人管理着55只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金及银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期瞿灿女士本基金的基金经理2015年5月25日-4年硕士学位；2011年至2013年任职于安信证券研究所；2013年加盟银华基金管理有限公司，曾担任研究员、基金经理助理职务，自2015年5月25日起担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，自2016年2月15日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。赵博文先生本基金的基金经理助理2014年12月11日-4年硕士学位；2005年至2009年任职中国银行北京市分行；2011年至2014年期间任职于上海申银万国证券研究所；2014年10月加盟银华基金管理有限公司，任基金经理助理职务。具有从业资格。国籍：中国。经惠云女士本基金的基金经理2014年5月8日2015年6月18日5年硕士学位。2009年7月至2015年6月期间任职于银华基金管理有限公司，曾担任固定收益类研究员、基金经理助理职务，自2013年8月5日至2015年6月18日担任银华信用双利债券型证券投资基金以及银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2014年5月8日至2015年6月18日兼任银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）基金经理。具有从业资格。国籍：中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。公平交易制度的执行情况4.3.2.1整体执行情况说明报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2.2同向交易价差专项分析本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，这两次反向交易属于指数基金或量化专户与其他基金的同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2015年经济基本面持续走弱，工业增速持续低迷，固定资产投资增速节节回落，通缩压力加剧，PPI连续45个月同比负增，CPI环比持续弱于季节模式。市场流动性方面，货币政策宽松常态化，年内央行5次降准5次降息，实施平均法考核存款准备金，允许金融机构存款准备金日内透支，并通过采用利率走廊的方式平稳市场预期，全年资金面维持宽松格局，R007中枢从14年均值3.6%降至3%以下。债市方面，各类债券品种收益率在2015年均经历了显著下行。分季度来看，上半年市场在经济企稳证伪、地方债务置换带来的供给冲击、股市上涨等因素的影响下，收益率整体平台震荡，三季度之后，在股灾和汇改背景下，风险偏好下降叠加强烈的配置需求，收益率经历快速下行。总体而言，2015年债市延续了牛市行情，金融债各品种下行幅度达到80-100bp，城投债各品种收益率下行幅度高达160-240bp。从全价收益率的角度看，长久期品种表现显著优于短久期，中低评级的信用债持有期收益略优于高评级品种。2015年，本基金基本维持了较高杠杆和中性组合久期，同时根据市场情况积极优化组合结构，对持仓品种进行置换，在收益率快速下行的环境中兑现了部分收益。报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为1.240元，本报告期份额净值增长率为20.22%，同期业绩比较基准收益率为4.46%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年，海外经济形势仍错综复杂，根据IMF最新预测，明年全球经济增速可能较今年略有提高，其中发达国际经济体复苏前景相对乐观，但新兴市场仍普遍面临较大挑战。国内经济方面，经济增长短期内难现显著回升，产能过剩未得到明显缓解，同时经济下滑周期不良贷款率上升引发银行惜贷，实体经济流动性传导机制存在不畅。通胀方面，明年大宗商品价格止跌或有助于工业品价格企稳，但增长疲弱需求不足仍将大概率制约通胀水平。资金面方面，央行通过利率走廊引导市场预期，培育稳定的短期市场利率，有助于提高利率传导机制效果，有效降低企业融资成本。综合而言，认为债市大概率仍在低利率水平震荡，流动性仍将在较长时期内处于宽裕状态。然而供给侧改革叠加需求下滑，可能催生局部信用风险事件，因而在操作上仍将严格规避低评级品种，密切关注行业及个券信用状况。基于以上对基本面状况的分析，本基金认为未来一季度债券市场走势可能呈现震荡格局，绝对收益率低位环境下市场波动率可能加大，需要关注专项金融债的后续效果及利率债供给增加对市场的冲击。在策略上，本基金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同的约定，本基金合同生效三年内不进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计报告审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号安永华明（2016）审字第60468687_A27号 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：引言段我们审计了后附的银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是基金管理人银华基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。注册会计师的责任段我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师的姓名徐艳 王珊珊会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的地址中国 北京审计报告日期2016年3月23日 年度财务报表资产负债表会计主体：银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金报告截止日： 2015年12月31日单位：人民币元资 产本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产：银行存款754,653.973,108,656.18结算备付金21,092,376.46188,443,644.53存出保证金101,457.70135,314.46交易性金融资产516,168,946.603,127,546,231.94其中：股票投资--基金投资--债券投资516,168,946.603,127,546,231.94资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产292,021,231.28-应收证券清算款--应收利息11,799,367.7984,355,893.01应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产150.00150.00资产总计841,938,183.803,403,589,890.12负债和所有者权益本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-1,619,999,554.60应付证券清算款-725,816.87应付赎回款--应付管理人报酬498,541.141,063,772.36应付托管费142,440.33303,934.95应付销售服务费35,816.05384,958.87应付交易费用5,706.2829,085.53应交税费792,315.20792,315.20应付利息-450,801.70应付利润--递延所得税负债--其他负债380,000.00190,000.00负债合计1,854,819.001,623,940,240.08所有者权益：实收基金666,598,446.511,613,163,037.14未分配利润173,484,918.29166,486,612.90所有者权益合计840,083,364.801,779,649,650.04负债和所有者权益总计841,938,183.803,403,589,890.12注：报告截止日2015年12月31日，银华永兴分级债券A类基金份额净值为人民币1.015元，银华永兴分级债券B类基金份额净值为人民币1.280元。基金份额总额为677,721,003.49份，其中A类基金份额为103,977,428.10份；B类基金份额为573,743,575.39份。 利润表会计主体：银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元项 目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日一、收入128,753,171.37219,361,215.281.利息收入91,076,937.58162,834,059.91其中：存款利息收入1,251,896.691,835,601.91债券利息收入89,221,344.89160,867,246.25资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入603,696.00131,211.75其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）61,132,846.39-20,509,388.56其中：股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益61,132,846.39-20,509,388.56资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-23,456,612.6077,036,393.934.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）-150.00减：二、费用27,406,360.9776,696,750.271．管理人报酬6,722,641.558,980,228.912．托管费1,920,754.772,565,779.763．销售服务费1,053,508.862,805,842.624．交易费用30,380.2451,435.525．利息支出17,245,064.9861,829,251.40其中：卖出回购金融资产支出17,245,064.9861,829,251.406．其他费用434,010.57464,212.06三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）101,346,810.40142,664,465.01减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）101,346,810.40142,664,465.01 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,613,163,037.14166,486,612.901,779,649,650.04二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-101,346,810.40101,346,810.40三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-946,564,590.63-94,348,505.01-1,040,913,095.64其中：1.基金申购款55,718,243.905,300,865.8361,019,109.732.基金赎回款-1,002,282,834.53-99,649,370.84-1,101,932,205.37四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）666,598,446.51173,484,918.29840,083,364.80项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,446,097,104.76-2,410,150.161,443,686,954.60二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-142,664,465.01142,664,465.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）167,065,932.3826,232,298.05193,298,230.43其中：1.基金申购款942,530,711.5965,046,846.431,007,577,558.022.基金赎回款-775,464,779.21-38,814,548.38-814,279,327.59四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,613,163,037.14166,486,612.901,779,649,650.04 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1593号文《关于核准银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于2013年1月7日至2013年1月15日向社会公开募集。基金合同于2013年1月18日正式生效。首次募集规模为1,338,636,993.44份A类基金份额， 573,743,575.39份B类基金份额，合计1,912,380,568.83份基金份额。本基金为契约型发起式，分为银华永兴分级债券A类基金和银华永兴分级债券B类基金不同的类别，本基金基金合同生效之日起3年内，银华永兴分级债券A类基金自基金合同生效之日起每满六个月开放一次，银华永兴债券分级B类基金封闭运作；本基金基金合同生效后三年期届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称将变更为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金A类、B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者在认购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年内的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购）、权证和可转换公司债券（含可分离交易的可转换公司债券）。本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在三年封闭期内的业绩比较基准为：三年期定期存款收益率（税后）+1%。本基金转为“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）”后，业绩比较基准为中证全债指数。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项7.4.6.1营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。7.4.6.2个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。关联方关系关联方名称与本基金的关系西南证券股份有限公司（“西南证券”）基金管理人股东、基金代销机构第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构山西海鑫实业股份有限公司基金管理人股东银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构银华财富资本管理（北京）有限公司基金管理人子公司银华国际资本管理有限公司基金管理人子公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易 金额单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例西南证券27,845,370.351.29%113,969,487.752.76%第一创业31,220,328.221.44%37,781,864.110.91% 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日回购成交金额占当期回购债券成交总额的比例回购成交金额占当期回购债券成交总额的比例西南证券13,096,900,000.009.76%17,123,600,000.006.87%第一创业5,797,700,000.004.32%7,104,000,000.002.85%东北证券--1,136,900,000.000.46% 权证交易注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金注：本基金于本年度及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费6,722,641.558,980,228.91其中：支付销售机构的客户维护费959,048.882,622,941.73注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.70%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,920,754.772,565,779.76注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.20%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费永兴A永兴B合计中国建设银行834,902.06-834,902.06银华基金管理有限公司8,096.29-8,096.29第一创业51,471.20-51,471.20合计894,469.55-894,469.55获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费永兴A永兴B合计中国建设银行2,154,372.03-2,154,372.03银华基金管理有限公司10,091.09-10,091.09第一创业42,868.96-42,868.96合计2,207,332.08-2,207,332.08注：基金销售服务费每日计提，按月支付。自基金合同生效之日起三年内，银华永兴分级债券A类基金份额收取销售服务费，年费率为0.40%，银华永兴分级债券B类基金份额不收取销售服务费。在通常情况下，销售服务费按前一日银华永兴分级债券A类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.40%/当年天数H为银华永兴分级债券A类基金份额每日应计提的销售服务费E为前一日银华永兴分级债券A类基金份额参考净值与银华永兴分级债券A类基金份额数的乘积与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2015年1月1日至2015年12月31日永兴A永兴B 基金合同生效日（ 2013年1月18日 ）持有的基金份额10,003,150.0010,004,050.40期初持有的基金份额10,697,068.4910,004,050.40期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额2,441,518.26-减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额13,138,586.7510,004,050.40期末持有的基金份额占基金总份额比例1.94%1.48%项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日永兴A永兴B 基金合同生效日（ 2013年1月18日 ）持有的基金份额10,003,150.0010,004,050.40期初持有的基金份额10,211,489.5810,004,050.40期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额485,578.91-减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额10,697,068.4910,004,050.40期末持有的基金份额占基金总份额比例0.63%0.59%注：(1) 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。(2) 本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金银华永兴分级债券A类基金和银华永兴分级债券B类基金份额，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行754,653.97123,166.843,108,656.18211,287.30 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：份）总金额东北证券1480217（银行间）14崇川债公募300,00030,000,000.00东北证券124675（上交所）14崇川债公募70,0007,000,000.00注：本基金在本期未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1 公允价值银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。(1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币516,168,946.60元，无属于第一层次及第三层次的余额。（2014年12月31日：第一层次人民币501,899,106.19元，第二层次人民币2,625,647,125.75元，无属于第三层次的余额）(2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币75,228,805.39 元（2014年度：人民币79,809,593.33元），由第二层次转入第一层次的金额为人民币133,331,880.70元（2014年度：人民币80,500,957.00元）。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2014年度：无）。7.4.10.2 承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。7.4.10.3 其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。7.4.10.4 财务报表的批准本财务报表已于2016年3月23日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资516,168,946.6061.31其中：债券516,168,946.6061.31 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产292,021,231.2834.68其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计21,847,030.432.597其他各项资产11,900,975.491.418合计841,938,183.80100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动注：本基金本报告期内未进行股票投资。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券69,153,000.008.232央行票据--3金融债券50,055,000.005.96其中：政策性金融债50,055,000.005.964企业债券135,490,946.6016.135企业短期融资券231,200,000.0027.526中期票据30,270,000.003.607可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计516,168,946.6061.44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）101159916515国药控股SCP001700,00070,511,000.008.39202008115贴债07700,00069,153,000.008.23301159909015甬开投SCP001500,00050,370,000.006.00412298809渝隆债500,00050,090,000.005.96515041315农发13500,00050,055,000.005.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金本报告期末未持有股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金101,457.702应收证券清算款-3应收股利-4应收利息11,799,367.795应收申购款-6其他应收款150.007待摊费用-8其他-9合计11,900,975.49 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例永兴A1,31778,950.2114,783,993.6714.22%89,193,434.4385.78%永兴B727,968,660.77568,158,818.3499.03%5,584,757.050.97%合计1,389487,920.09582,942,812.0186.02%94,778,191.4813.98%注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金永兴A12,296.280.01%永兴B--合计12,296.280.00%注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例（%）发起份额总数发起份额占基金总份额比例（%）发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金23,142,637.153.4120,007,200.402.953年基金管理人高级管理人员-----基金经理等人员-----基金管理人股东-----其他-----合计23,142,637.153.4120,007,200.402.953年注：截至本报告期末，本基金管理人持有永兴A份额13,138,586.75份（发起认购10,003,150.00份），持有永兴B份额10,004,050.40份，合计持有数量为23,142,637.15份。开放式基金份额变动单位：份项目永兴A永兴B基金合同生效日（2013年1月18日）基金份额总额1,338,636,993.44573,743,575.39本报告期期初基金份额总额1,111,523,987.15573,743,575.39本报告期基金总申购份额61,019,109.73-减:本报告期基金总赎回份额1,101,932,205.37-本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）33,366,536.59-本报告期期末基金份额总额103,977,428.10573,743,575.39 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1 基金管理人的重大人事变动本基金管理人于2015年6月10日发布公告，凌宇翔先生自2015年6月8日起担任本基金管理人副总经理，代为履行督察长职务。本基金管理人于2015年7月25日发布公告，自2015年7月24日起聘任杨文辉先生担任本基金管理人督察长，凌宇翔先生自该日起不再代任督察长职务。11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变本报告期内，基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币80,000.00元。该审计机构已经为本基金连续提供了3年的审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东方证券股份有限公司2-----中信万通证券有限责任公司1-----长江证券股份有限公司2-----兴业证券股份有限公司3-----北京高华证券有限责任公司1-----德邦证券有限责任公司1-----东莞证券有限责任公司1-----中国银河证券股份有限公司1-----广州证券有限责任公司1-----华泰证券股份有限公司3-----首创证券有限责任公司2-----中信建投证券股份有限公司1-----东兴证券股份有限公司2-----中信证券股份有限公司3-----渤海证券股份有限公司1-----华融证券股份有限公司1-----华福证券有限责任公司1-----红塔证券股份有限公司2-----中国中投证券有限责任公司1-----申万宏源证券股份有限公司3-----华创证券有限责任公司2-----光大证券股份有限公司2-----西南证券股份有限公司1-----国金证券股份有限公司2-----国信证券股份有限公司3-----中银国际证券有限责任公司2-----新时代证券有限责任公司1-----中原证券股份有限公司2-----平安证券有限责任公司2-----齐鲁证券有限公司1-----民生证券有限责任公司2-----华安证券有限责任公司1-----方正证券股份有限公司3-----东吴证券股份有限公司3-----东北证券股份有限公司3-----瑞银证券有限责任公司1-----西部证券股份有限公司1-----湘财证券有限责任公司1-----中国国际金融有限公司2-----华宝证券有限责任公司1-----广发证券股份有限公司2-----中国民族证券有限责任公司1-----国都证券有限责任公司2-----上海证券有限责任公司1-----日信证券有限责任公司1-----江海证券有限公司2-----海通证券股份有限公司2-----招商证券股份有限公司2-----国泰君安证券股份有限公司2-----安信证券股份有限公司3-----长城证券有限责任公司3-----第一创业证券股份有限公司2-----注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东方证券股份有限公司--1,435,000,000.001.07%--中信万通证券有限责任公司------长江证券股份有限公司48,328,782.162.24%8,734,450,000.006.51%--兴业证券股份有限公司668,143.070.03%6,393,200,000.004.76%--北京高华证券有限责任公司------德邦证券有限责任公司------东莞证券有限责任公司------中国银河证券股份有限公司--4,086,500,000.003.04%--广州证券有限责任公司--1,890,000,000.001.41%--华泰证券股份有限公司--3,151,700,000.002.35%--首创证券有限责任公司------中信建投证券股份有限公司------东兴证券股份有限公司------中信证券股份有限公司6,841,933.570.32%2,465,000,000.001.84%--渤海证券股份有限公司--2,571,000,000.001.92%--华融证券股份有限公司------华福证券有限责任公司------红塔证券股份有限公司------中国中投证券有限责任公司--3,097,000,000.002.31%--申万宏源证券股份有限公司1,825,279,919.8584.44%6,709,600,000.005.00%--华创证券有限责任公司51,379,871.272.38%6,209,800,000.004.63%--光大证券股份有限公司21,511,297.741.00%11,512,600,000.008.58%--西南证券股份有限公司27,845,370.351.29%13,096,900,000.009.76%--国金证券股份有限公司--3,602,400,000.002.68%--国信证券股份有限公司--892,400,000.000.66%--中银国际证券有限责任公司------新时代证券有限责任公司------中原证券股份有限公司------平安证券有限责任公司------齐鲁证券有限公司10,409,815.070.48%6,718,500,000.005.01%--民生证券有限责任公司--1,389,100,000.001.03%--华安证券有限责任公司------方正证券股份有限公司8,305,025.110.38%1,898,500,000.001.41%--东吴证券股份有限公司63,674,391.742.95%12,330,200,000.009.19%--东北证券股份有限公司------瑞银证券有限责任公司------西部证券股份有限公司------湘财证券有限责任公司--7,259,000,000.005.41%--中国国际金融有限公司--2,150,700,000.001.60%--华宝证券有限责任公司--745,000,000.000.56%--广发证券股份有限公司5,100,479.450.24%2,509,400,000.001.87%--中国民族证券有限责任公司--1,371,500,000.001.02%--国都证券有限责任公司------上海证券有限责任公司------日信证券有限责任公司------江海证券有限公司------海通证券股份有限公司------招商证券股份有限公司51,810,178.082.40%8,520,900,000.006.35%--国泰君安证券股份有限公司9,226,577.820.43%1,873,100,000.001.40%--安信证券股份有限公司--5,804,900,000.004.33%--长城证券有限责任公司------第一创业证券股份有限公司31,220,328.221.44%5,797,700,000.004.32%-- 银华基金管理有限公司2016年3月25日