基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称广发安富回报混合基金主代码002107交易代码002107基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月29日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司报告期末基金份额总额375,961,505.08份基金合同存续期不定期下属两级基金的基金简称广发安富回报混合A广发安富回报混合C下属两级基金的交易代码002107002108报告期末下属分级基金的份额总额375,618,826.71份342,678.37份2.2 基金产品说明投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。投资策略（一）资产配置策略，本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。（二）债券投资策略，在债券投资方面，本基金将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素，构造债券组合，为投资者获得稳定的收益。（三）股票投资策略，本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析和定量分析相结合的方法精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资，以此构建股票组合。（四）金融衍生品投资策略业绩比较基准本基金业绩比较基准：30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军李国华联系电话020-83936666010-68858148电子邮箱dxj@gffunds.com.cnzhouzy@gffunds.com客户服务电话95105828,020-8393699995580传真020-89899158010-688581482.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gffunds.com.cn基金半年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）广发安富回报混合A广发安富回报混合C本期已实现收益-20,113,456.37-44,576.66本期利润-17,444,564.71-49,841.85加权平均基金份额本期利润-0.0573-0.1241本期加权平均净值利润率-6.62%-14.32%本期基金份额净值增长率-10.47%-10.47%3.1.2期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)广发安富回报混合A广发安富回报混合C期末可供分配利润-41,731,735.85-38,151.02期末可供分配基金份额利润-0.1111-0.1113期末基金资产净值333,887,090.86304,527.35期末基金份额净值0.8890.889注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较广发安富回报混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月2.66%0.77%0.36%0.30%2.30%0.47%过去三个月1.83%0.83%-0.34%0.31%2.17%0.52%过去六个月-10.47%1.41%-3.50%0.56%-6.97%0.85%自基金合同生效起至今-11.10%1.39%-3.46%0.55%-7.64%0.84%广发安富回报混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月2.77%0.79%0.36%0.30%2.41%0.49%过去三个月1.95%0.82%-0.34%0.31%2.29%0.51%过去六个月-10.47%1.41%-3.50%0.56%-6.97%0.85%自基金合同生效起至今-11.10%1.40%-3.46%0.55%-7.64%0.85%(1)本基金业绩比较基准：30%X沪深300指数收益率+70%X中证全债指数收益率(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年12月29日至2016年6月30日）广发安富回报混合A/广发安富回报混合C/注：(1)本基金合同生效日期为2015年12月29日，至披露时点本基金成立未满一年。(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同有关规定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金境内投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。截至2016年6月30日，本基金管理人管理九十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金，管理资产规模为2341亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期张芊本基金的基金经理；广发纯债债券基金的基金经理；广发聚鑫债券基金的基金经理；广发聚盛混合基金的基金经理；广发集鑫债券基金的基金经理；广发安宏回报混合基金的基金经理；广发鑫裕混合基金的基金经理；发集裕债券基金的基金经理；固定收益投资总监、固定收益部总经理2015-12-29-15年女，中国籍，金融学硕士、MBA，持有中国证券投资基金业从业证书，2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作，2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，2012年12月14日起任广发纯债债券基金的基金经理，2013年7月12日起任广发聚鑫债券基金的基金经理，2015年11月23日起任广发聚盛混合基金的基金经理，2015年12月25日起任广发集鑫债券基金的基金经理，2015年12月29日任广发安富回报混合基金的基金经理，2015年12月30日任广发安宏回报混合基金的基金经理，2016年3月1日起任广发鑫裕混合基金的基金经理，2016年5月11日起任广发集裕债券基金的基金经理，2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析权益方面，对市场适度乐观，本基金坚持重点行业和品种持仓，为防范不利的市场波动也进行了适度波段操作。债券方面，基于宏观经济下行环境中货币政策仍不会收紧的判断，本基金坚定持有利率债和高资质信用债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现广发安富A类本报告期净值增长率为-10.47%，广发安富C类本报告期净值增长率为-10.47%，同期业绩比较基准收益率为-3.5%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望国内国际形势错综复杂，宏观经济转向调结构，货币政策维持稳健。权益市场估值合理，但是市场仍缺乏趋势性行情。本基金坚持价值投资理念，坚定持有基本面稳定的高分红股票，适当持有估值合理的成长股。尽管债券市场长期趋势未变，本基金在维持一定杠杆和久期的同时加大波段操作力度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本会计期内未进行利润分配，符合合同规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明自2016年3月2日起至2016年3月31日，本基金连续22个工作日出现持有人人数不足200人。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国邮政储蓄股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产：--银行存款2,322,561.11131,794,217.21结算备付金456,082.73-存出保证金284,302.47-交易性金融资产353,001,344.5278,621,170.46其中：股票投资180,869,783.9278,621,170.46基金投资--债券投资172,131,560.60-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款351,778.5019,198,662.73应收利息1,850,461.7714,727.38应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计358,266,531.10229,628,777.78负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款23,600,000.00-应付证券清算款-29,395,594.44应付赎回款13,645.93-应付管理人报酬161,552.866,624.82应付托管费40,388.201,656.21应付销售服务费51.104.90应付交易费用64,306.4458,451.43应交税费--应付利息16,897.64-应付利润--递延所得税负债--其他负债178,070.72-负债合计24,074,912.8929,462,331.80所有者权益：--实收基金375,961,505.08201,525,134.48未分配利润-41,769,886.87-1,358,688.50所有者权益合计334,191,618.21200,166,445.98负债和所有者权益总计358,266,531.10229,628,777.78注：报告截止日2016年6月30日,广发安富回报混合A基金份额净值人民币0.889元，基金份额总额375,618,826.71份；广发安富回报混合C基金份额净值人民币0.889元，基金份额总额342,678.37份；总份额总额375,961,505.08份。 6.2 利润表会计主体：广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间{shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge}一、收入-15,736,509.50{cfid-pt_ShouRuJinE_t-2#merge}1.利息收入1,725,024.92{cfid-pt_LiXiShouRu_t-2#merge}其中：存款利息收入168,000.24{cfid-pt_CunKuanLiXiShouRu_t-2#merge}债券利息收入1,520,273.15{cfid-pt_ZhaiQuanLiXiShouRu_t-2#merge}资产支持证券利息收入-{cfid-pt_ZiChanZhiChiZhengQuanLiXiShouRu_t-2#merge}买入返售金融资产收入36,751.53{cfid-pt_MaiRuFanShouJinRongZiChanShouRu_t-2#merge}其他利息收入-{cfid-pt_QiTaLiXiShouRu_t-2#merge}2.投资收益（损失以“-”填列）-20,127,455.61{cfid-pt_TouZiShouYi_t-2#merge}其中：股票投资收益-22,454,264.53{cfid-pt_GuPiaoTouZiShouYi_t-2#merge}基金投资收益-{cfid-pt_JiJinTouZiShouYi_t-2#merge}债券投资收益174,898.10{cfid-pt_ZhaiQuanTouZiShouYi_t-2#merge}资产支持证券投资收益-{cfid-pt_ZiChanZhiChiZhengQuanTouZiShouYi_t-2#merge}贵金属投资收益-{cfid-pt_GuiJinShuTouZiShouYi_t-2#merge}衍生工具收益-{cfid-pt_YanShengGongJuShouYi_t-2#merge}股利收益2,151,910.82{cfid-pt_GuLiShouYi_t-2#merge}3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,663,626.47{cfid-pt_GongYunJiaZhiBianDongSunYi_t-2#merge}4.汇兑收益（损失以“－”号填列）-{cfid-pt_HuiDuiShouYi_t-2#merge}5.其他收入（损失以“-”号填列）2,294.72{cfid-pt_QiTaShouRu_t-2#merge}减：二、费用1,757,897.06{cfid-pt_FeiYongJinE_t-2#merge}1．管理人报酬777,561.81{cfid-pt_GuanLiRenBaoChou_t-2#merge}2．托管费194,390.41{cfid-pt_TuoGuanFei_t-2#merge}3．销售服务费347.77{cfid-pt_XiaoShouFuWuFei_t-2#merge}4．交易费用454,446.86{cfid-pt_JiaoYiFeiYong_t-2#merge}5．利息支出151,579.49{cfid-pt_LiXiZhiChu_t-2#merge}其中：卖出回购金融资产支出151,579.49{cfid-pt_MaiChuHuiGouJinRongZiChanZhiChu_t-2#merge}6．其他费用179,570.72{cfid-pt_QiTaFeiYong_t-2#merge}三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-17,494,406.56{cfid-pt_LiRunZongE_t-2#merge}减：所得税费用-{cfid-pt_SuoDeShuiFeiYong_t-2#merge}四、净利润（净亏损以“-”号填列）-17,494,406.56{cfid-pt_JingLiRun_t-2#merge}6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）201,525,134.48-1,358,688.50200,166,445.98二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--17,494,406.56-17,494,406.56三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）174,436,370.60-22,916,791.81151,519,578.79其中：1.基金申购款175,083,848.65-23,030,949.79152,052,898.862.基金赎回款-647,478.05114,157.98-533,320.07四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）375,961,505.08-41,769,886.87334,191,618.21报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员(“中国证监会”) 证监许可[2015]1982号《关于准予广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2015年12月29日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。本基金募集期为2015年12月22日至2015年12月24日，本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限不定，根据认购费用收取方式不同将基金份额分为不同类别。本基金募集资金总额为人民币201,525,134.48元，有效认购户数为211户。其中广发安富混合A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币201,058,601.82元，认购资金在募集期间的利息为人民币20,068.00元；广发安富混合C类基金(“C类基金”)的募集资金净额446,432.67元，认购资金在募集期间的利息为人民币31.99元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金业绩比较基准：30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。本基金的财务报表于2016年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计6.4.4.1 会计年度本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类1. 金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。2. 金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(1)股票投资买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。(2)债券投资买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息 (作为应收利息单独核算)。配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。(3)权证投资买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。2.贷款及应收款项买入返售金融资产买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。3. 其他金融负债卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。针对本基金投资的金融资产和金融负债，按照如下原则进行公允价值估值：1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。2)对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。3)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。4)对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8损益平准金损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量1.利息收入(1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。(2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确 认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。(3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。2.投资收益(1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。(2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。(3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。(4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。3.公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10费用的确认和计量1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率逐日计提。2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率逐日计提。3.本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。4.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。5.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 6.4.4.11基金的收益分配政策1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6.4.4.12分部报告根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。2.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。3.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。4.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。5.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。6.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。7.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人、代销机构广发证券股份有限公司 本公司控股股东广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例广发证券股份有限公司388,959,094.82100.00%6.4.8.1.2 债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例广发证券股份有限公司898,718.50100.00%6.4.8.1.3 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例广发证券股份有限公司262,000,000.00100.00%6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券股份有限公司284,446.41100.00%63,079.59100.00%注：1.股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。3.本基金对该类交易的佣金计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间{shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge}当期发生的基金应支付的管理费777,561.81{cfid-pt_DangQiYingZhiFuDeGuanLiFei_t-2#merge}其中：支付销售机构的客户维护费-{cfid-pt_YingZhiFuGeiXiaoShouJiGouDeKeHuWeiHuFei_t-2#merge}注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.60%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间{shangNianDuKeBiQiJian_t-1}{word_merge}当期发生的基金应支付的托管费194,390.41{cfid-pt_DangQiYingZhiFuDeTuoGuanFei_t-2#merge}注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费广发基金347.77合计347.77注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元本期2016年1月1日至2016年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国邮政储蓄银行股份有限公司--65,000,000.003,739.7339,900,000.0018,441.456.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入中国邮政储蓄银行股份有限公司2,322,561.1152,393.37注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期2016年1月1日至2016年6月30日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：股/张）总金额广发证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行02010216贴债04一级市场分销100,000.0010,000,000.00广发证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行02011716贴债19一级市场分销70,000.007,000,000.00中国邮政储蓄银行16041016农发10一级市场分销100,000.0010,000,000.006.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.9.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注002805丰元股份2016-06-292016-07-07新股流通受限5.805.80971.005,631.805,631.80-300520科大国创2016-06-302016-07-08新股流通受限10.0510.05926.009,306.309,306.30-注：截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注000651格力电器2016-02-22重大事项停牌22.07--744,986.0015,512,510.3516,441,841.02-002373千方科技2016-05-12重大事项停牌14.942016-08-1616.43300,000.004,104,180.244,482,000.00-601611中国核建2016-06-30重大事项停牌20.922016-07-0123.019,075.0031,490.25189,849.00-6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额23,600,000.00元，分别于2016年7月4日、2016年7月5日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。(b)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注6.4.4.5。(ii)各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为162,268,879.58元，属于第二层级的余额为190,668,516.42元，属于第三层级的余额为63,948.52元。(2015年12月31日:第一层级78,621,170.46 元，无属于第二层级和第三层级的余额。)(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额无。(2)除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资180,869,783.9250.48其中：股票180,869,783.9250.482固定收益投资172,131,560.6048.05其中：债券172,131,560.6048.05资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,778,643.840.787其他各项资产2,486,542.740.698合计358,266,531.10100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业4,738,500.001.42B采矿业--C制造业77,286,066.3823.13D电力、热力、燃气及水生产和供应业36,105,658.9810.80E建筑业189,849.000.06F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业 60,449,996.5818.09J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业20,126.100.01N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作2,079,586.880.62R文化、体育和娱乐业--S综合--合计180,869,783.9254.127.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1600900长江电力2,455,05030,663,574.509.182300203聚光科技670,00017,688,000.005.293000651格力电器744,98616,441,841.024.924300059东方财富574,00012,742,800.003.815600887伊利股份719,95912,001,716.533.596600312平高电气754,95011,822,517.003.547000895双汇发展549,96311,483,227.443.448002268卫 士 通320,00011,436,800.003.429600570恒生电子150,00010,015,500.003.0010600406国电南瑞600,0008,022,000.002.40注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600900长江电力26,468,628.0013.222300059东方财富20,974,689.2510.483600406国电南瑞20,152,286.0010.074300203聚光科技16,975,389.008.485002268卫 士 通13,303,868.006.656600893中航动力13,299,141.336.647000895双汇发展12,448,714.396.228600312平高电气12,132,111.486.069600570恒生电子11,942,360.825.9710600887伊利股份11,623,641.145.8111000651格力电器10,768,529.925.3812002030达安基因10,407,410.555.2013601006大秦铁路9,199,949.424.6014600004白云机场9,171,876.404.5815601788光大证券7,290,403.003.6416300188美亚柏科6,964,858.403.4817600037歌华有线6,713,279.823.3518600236桂冠电力5,541,529.462.7719002439启明星辰5,436,178.342.7220600598北大荒5,229,234.232.6121600315上海家化5,228,397.542.6122002373千方科技4,104,180.242.05注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600893中航动力19,457,342.289.722600406国电南瑞11,728,254.525.863002030达安基因10,495,941.115.244300059东方财富9,385,450.684.695600004白云机场8,365,667.404.186000651格力电器8,183,303.424.097600900长江电力7,828,958.003.918601006大秦铁路7,516,230.903.759601788光大证券6,720,194.223.3610002268卫 士 通6,026,912.113.0111600037歌华有线5,884,801.002.9412600570恒生电子3,377,000.001.6913600875东方电气3,255,260.001.6314000826启迪桑德3,175,987.551.5915000063中兴通讯3,041,455.801.5216600315上海家化3,014,165.881.5117002439启明星辰2,650,421.001.3218600196复星医药2,265,789.461.1319300244迪安诊断1,723,560.960.8620300188美亚柏科1,608,359.000.807.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额255,732,666.31卖出股票的收入（成交）总额134,164,567.097.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券16,963,900.005.082央行票据--3金融债券50,796,000.0015.20其中：政策性金融债50,796,000.0015.204企业债券61,576,000.0018.435企业短期融资券20,000,000.005.986中期票据19,780,000.005.927可转债（可交换债）3,015,660.600.908同业存单--9其他--10合计172,131,560.6051.517.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)115020315国开03300,00030,675,000.009.182118002211甬交投债200,00021,852,000.006.54313622216疏浚01200,00020,062,000.006.00401169938416宝钢金属SCP001200,00020,000,000.005.98510166101316北大荒MTN001200,00019,780,000.005.927.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。7.12 投资组合报告附注7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金284,302.472应收证券清算款351,778.503应收股利-4应收利息1,850,461.775应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,486,542.747.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000651格力电器16,441,841.024.92重大事项停牌8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例广发安富回报混合A596,366,420.79375,037,606.1799.85%581,220.540.15%广发安富回报混合C1442,379.71-0.00%342,678.37100.00%合计2031,852,027.12375,037,606.1799.75%923,898.910.25%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金50,658.360.0135%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10本基金基金经理持有本开放式基金0~109 开放式基金份额变动单位：份本报告期基金总申购份额-减：本报告期基金总赎回份额-本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额375,961,505.0810 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿损失。该案尚在浙江省义乌市人民法院审理中。2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例广发证券2388,959,094.82100.00%284,446.41100.00%-注：1、交易席位选择标准：（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。2、交易席位选择流程：（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例广发证券898,718.50100.00%262,000,000.00100.00%--广发基金管理有限公司二〇一六年八月二十六日