基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月20日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。基金产品概况基金简称长盛盛泰混合基金主代码003924交易代码003924基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月20日报告期末基金份额总额200,068,672.37份投资目标通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。投资策略本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标，政策因素等，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指债券、国债期货及期权的投资。业绩比较基准50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司下属分级基金的基金简称长盛盛泰混合A长盛盛泰混合C下属分级基金的交易代码003924003925报告期末下属分级基金的份额总额199,999,301.31份69,371.06份主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ）长盛盛泰混合A长盛盛泰混合C1．本期已实现收益6,971,205.501,060.112．本期利润5,231,176.27608.113．加权平均基金份额本期利润0.01180.00844．期末基金资产净值202,199,536.6070,119.485．期末基金份额净值1.01101.0108注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2017年12月31日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、本基金基金合同生效日2017年3月20日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较长盛盛泰混合A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.89%0.21%2.31%0.41%-1.42%-0.20%长盛盛泰混合C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.83%0.21%2.31%0.41%-1.48%-0.20%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同生效日2017年3月20日，截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李琪本基金基金经理，长盛双月红1年期定期开放债券型投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月20日-11年李琪先生，1975年2月出生。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员，泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。
杨衡本基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月20日-11年杨衡先生，1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对报告期内的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。报告期内基金投资策略和运作分析1、报告期内行情回顾报告期内，国内宏观经济稳中趋缓，韧性较强；固定资产投资、消费、工业生产等主要经济指标小幅回落，CPI小幅回升；供给侧改革及环保限产持续推进，在企业盈利修复持续的预期下，工业生产基本平稳。通胀方面，猪肉价格出现回升，中上游价格维持高位，通胀预期有所抬头；受资产价格、金融监管去杠杆等因素制约，货币政策保持稳健中性，资金面总体维持中性偏紧局面，年末表现更为突出。债券市场，10-11月在基本面、资金面和监管政策落地等因素综合影响下，债市收益率突破今年4-5月前期高点，持续大幅度调整。12月以来，在央行释放稳定流动性预期信号、实体经济稳中稍弱等因素作用下，债券市场下跌趋缓，收益率整体维持高位震荡。信用债整体亦跟随利率债大幅调整，信用利差较三季度末走阔。报告期内，A股市场呈现先涨后跌行情，上证综指小幅下跌1.25%，沪深300指数上涨5.07%，创业板指下跌6.12%。今年以来的结构性行情在4季度持续发展，白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场，家电、食品饮料、保险等板块有不错的表现。市场整体从11月下旬开始走弱。报告期内，IPO发行维持每周一批的常态化节奏，但每批数量较前期减少。在市场弱势背景下，新股上市开板数量减少，打新收益有所收敛。转债一级市场发行明显提速，受供给增加和正股市场弱势影响，转债市场整体表现更弱，部分新转债上市出现破发。2、报告期内本基金投资策略分析在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主要投资标的。在股票底仓配置上，通过量化手段精选个股，构建低波动组合，通过充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险；同时，紧密跟踪新股发行，积极参与申购，提升组合收益。基于对可转债市场的谨慎，报告期未积极参与转债一级发行与二级市场交易，后续将持续关注。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末长盛盛泰混合A基金份额净值为1.0110元，本报告期基金份额净值增长率为0.89%；截至本报告期末长盛盛泰混合C基金份额净值为1.0108元，本报告期基金份额净值增长率为0.83%；同期业绩比较基准收益率为2.31%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资124,128,266.9161.27其中：股票 124,128,266.9161.272基金投资--3固定收益投资 75,700,841.8037.37其中：债券 75,700,841.8037.37资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 1,360,430.580.678其他资产 1,388,925.730.699合计 202,578,465.02 100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业1,492,950.000.74B采矿业3,822,745.001.89C制造业50,726,358.5125.08D电力、热力、燃气及水生产和供应业12,878,612.866.37E建筑业3,914,019.561.94F批发和零售业2,461,964.801.22G交通运输、仓储和邮政业11,050,336.665.46H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业2,250,906.061.11J金融业22,925,003.5811.33K房地产业10,198,057.685.04L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业1,242,148.200.61O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业1,165,164.000.58S综合--合计124,128,266.9161.37报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1601288农业银行572,3002,191,909.001.082601398工商银行334,1002,071,420.001.023000001平安银行146,9001,953,770.000.974002202金风科技102,0501,923,642.500.955002450康 得 新85,6001,900,320.000.946600048保利地产131,8001,864,970.000.927601877正泰电器68,4001,788,660.000.888000671阳 光 城220,7001,736,909.000.869600522中天科技118,5001,651,890.000.8210002594比 亚 迪24,8001,613,240.000.80报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券15,823,112.407.82其中：政策性金融债15,823,112.407.824企业债券--5企业短期融资券--6中期票据9,927,000.004.917可转债（可交换债）1,016,729.400.508同业存单48,934,000.0024.199其他--10合计75,700,841.8037.43报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)111171141517平安银行CD415300,00029,289,000.0014.482108601国开1703158,58015,823,112.407.82310155603415鞍钢MTN001100,0009,927,000.004.91411178647317杭州银行CD203100,0009,882,000.004.89511170937817浦发银行CD378100,0009,763,000.004.83报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金61,822.412应收证券清算款266,625.403应收股利-4应收利息1,060,477.925应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,388,925.73报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1127004模塑转债237,226.500.12报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位：份项目长盛盛泰混合A长盛盛泰混合C报告期期初基金份额总额600,002,801.3175,353.21报告期期间基金总申购份额--减:报告期期间基金总赎回份额400,003,500.005,982.15报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--报告期期末基金份额总额199,999,301.3169,371.06基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120171001~20171231299,999,000.000.00200,000,000.0099,999,000.0049.98%220171001~20171231199,999,000.000.00100,000,000.0099,999,000.0049.98%产品特有风险本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。影响投资者决策的其他重要信息根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，自2018年1月1日（含）起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照规定的税费率缴纳增值税及附加税费。自2018年1月1日（含）起，本公司将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关法律法规及税收政策计算和缴纳增值税及相应附加税费；前述税费金额是产品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能会使相关产品净值或实际收益降低，敬请投资者知悉。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、《长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；3、《长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；4、《长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；5、法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司2018年1月20日