基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2018年3月28日 重要提示 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 基金简介 基金基本情况基金简称景顺长城上证180等权重ETF联接场内简称无基金主代码263001交易代码263001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年6月25日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额19,836,016.04份基金合同存续期不定期 目标基金基本情况基金名称上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码510420 交易代码510420基金运作方式交易型开放式 基金合同生效日2012年6月12日 基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2012年7月9日 基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。业绩比较基准上证180等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。风险收益特征本基金为ETF联接基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金以上证180等权重指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。业绩比较基准上证180等权重指数。风险收益特征本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨皞阳王永民联系电话0755-82370388010-66594896电子邮箱investor@igwfmc.comfcid@bankofchina.com客户服务电话 400888860695566传真0755-22381339010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年 2016年2015年本期已实现收益54,130.83-6,319,295.5161,899,587.09本期利润2,451,943.19-14,198,281.5243,539,581.67加权平均基金份额本期利润0.0989-0.31670.5055本期基金份额净值增长率4.16%-11.92%15.54%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.35100.34600.5500期末基金资产净值29,780,419.1752,457,942.4392,348,037.00期末基金份额净值1.5011.4411.636注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.60%0.55%-3.61%0.57%0.01%-0.02%过去六个月1.01%0.58%1.30%0.61%-0.29%-0.03%过去一年4.16%0.55%4.85%0.57%-0.69%-0.02%过去三年6.00%1.68%5.77%1.73%0.23%-0.05%过去五年45.02%1.50%52.83%1.55%-7.81%-0.05%自基金合同生效起至今50.10%1.47%47.72%1.52%2.38%-0.05% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的资产配置比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2012年6月25日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 其他指标无。 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。截至2017年12月31日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理72只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金（本基金的最后运作日为2017年12月26日，清算截止日为2018年1月26日）、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金（本基金的最后运作日为2017年11月13日，清算截止日为2017年12月8日）、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期徐喻军本基金的基金经理2014年4月19日-7年理学硕士。曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。2012年3月加入本公司，担任量化及ETF投资部ETF专员职务；自2014年4月起担任基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司”）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：1、授权、研究分析与投资决策的内部控制建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。2、交易执行的内部控制本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。3、交易指令分配的控制所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。4、公平交易监控本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易，从而与其他组合发生的反向交易。投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2017年全年GDP增长6.9%，工业增加值累计增长6.6%，增速维持稳定。12月制造业PMI指数51.6, 景气指数略有回落；12月PPI同比上涨4.9%，环比上涨0.8%，同比涨幅回落；12月CPI同比上涨1.8%，涨幅略有上升，通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险，市场流动性继续维持中性。2017年权益市场呈现出较大的分化行情，沪深300指数21.78%的升幅与创业板指数-10.67%的跌幅相差超过30%，业绩稳定的蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注，靠并购和外延增长的高估值股票持续表现不好。 报告期内基金的业绩表现2017年度，本基金份额净值增长率为4.16%，业绩比较基准收益率为4.85%。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，跟踪误差（年化）控制在4%以内。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，经济基本面仍可能延续企稳态势，出口依然向好，消费平稳，经济复苏，企业盈利依然有改善的空间，但随着本轮补库存的完成，叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率抬升，预计经济将面临小幅的下行压力。本基金是景顺长城上证180等权重ETF的联接基金，主要投资于景顺长城上证180等权重ETF。报告期内，本基金根据申赎情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明从2017年2月27日至2017年5月22日，从2017年5月24日至2017年8月16日，从2017年8月18日至2017年11月9日，从2017年11月14日至2017年12月29日，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告本报告期内，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表会计主体：景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款2,278,398.903,466,373.54结算备付金--存出保证金5,522.5226,200.72交易性金融资产27,616,709.0049,183,402.00其中：股票投资220,709.0019,402.00 基金投资27,396,000.0049,164,000.00债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息459.92695.72应收股利--应收申购款7,230.075,606.20递延所得税资产--其他资产--资产总计29,908,320.4152,682,278.18负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款75,065.4570,966.54应付管理人报酬1,058.861,410.70应付托管费211.76282.14应付销售服务费--应付交易费用1,452.081,505.64应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债50,113.09150,170.73负债合计127,901.24224,335.75所有者权益：实收基金19,836,016.0436,415,451.16未分配利润9,944,403.1316,042,491.27所有者权益合计29,780,419.1752,457,942.43负债和所有者权益总计29,908,320.4152,682,278.18注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.501元，基金份额总额19,836,016.04份。 利润表会计主体：景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入2,731,833.19-13,869,784.011.利息收入24,029.4732,437.45其中：存款利息收入24,029.4732,437.45债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）202,334.26-6,068,658.01其中：股票投资收益-248.59177,309.65 基金投资收益197,374.06-6,246,927.80债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益5,208.79960.143.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,397,812.36-7,878,986.014.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）107,657.1045,422.56减：二、费用279,890.00328,497.511．管理人报酬16,142.4020,305.062．托管费3,228.424,061.063．销售服务费--4．交易费用57,663.46100,441.955．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用202,855.72203,689.44三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,451,943.19-14,198,281.52减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）2,451,943.19-14,198,281.52 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）36,415,451.1616,042,491.2752,457,942.43二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-2,451,943.192,451,943.19三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-16,579,435.12-8,550,031.33-25,129,466.45其中：1.基金申购款47,088,968.6624,057,637.7171,146,606.372.基金赎回款-63,668,403.78-32,607,669.04-96,276,072.82四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）19,836,016.049,944,403.1329,780,419.17项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）56,454,193.3335,893,843.6792,348,037.00二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--14,198,281.52-14,198,281.52三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-20,038,742.17-5,653,070.88-25,691,813.05其中：1.基金申购款23,066,253.689,449,182.7232,515,436.402.基金赎回款-43,104,995.85-15,102,253.60-58,207,249.45四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）36,415,451.1616,042,491.2752,457,942.43 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第103号《关于核准上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集244,456,745.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第163号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2012年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为244,522,615.24份基金份额，其中认购资金利息折合65,869.37元份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金是上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是主要采用完全复制法实现对上证180等权重指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标ETF、标的指数即上证180等权重指数成份股和备选成份股。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为上证180等权重指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5%。本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计变更参见7.4.5.2。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月26日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系关联方名称与本基金的关系景顺长城基金管理有限公司基金管理人、登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构景顺资产管理有限公司基金管理人的股东大连实德集团有限公司基金管理人的股东开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东景顺长城资产管理（深圳）有限公司基金管理人的子公司上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”)本基金的基金管理人管理的其他基金注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例长城证券8,771,270.3930.18%-- 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例长城证券8,168.1530.18%1,452.08100.00%关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例长城证券----注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费16,142.4020,305.06其中：支付销售机构的客户维护费87,410.66100,882.33注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)X 0.5% /当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,228.424,061.06注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)X 0.1% /当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行2,278,398.9023,447.213,466,373.5431,521.42注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明于2017年12月31日，本基金持有18,000,000.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为34.31% （2016年12月31日：本基金持有34,000,000.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为46.29%）。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注600485信威集团2016年12月26日重大事项停牌16.03--8,900129,916.47142,667.00-601600中国铝业2017年9月12日重大事项停牌6.672018年2月26日7.283,80030,742.0025,346.00-600150中国船舶2017年9月27日重大事项停牌24.122018年3月21日22.2060014,738.0014,472.00-600645中源协和2017年10月9日重大事项停牌25.262018年1月19日25.5640011,360.0010,104.00-600332白云山2017年10月31日重大事项停牌31.762018年1月8日30.152006,440.006,352.00-600157永泰能源2017年11月21日重大事项停牌3.47--3001,056.001,041.00-注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。交易所市场债券正回购截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为27,416,727.00元，属于第二层次的余额为199,982.00元，无属于第三层次的余额（2016年12月31日：第一层次49,164,000.00元，第二层次19,402.00元，无属于第三层次的余额）。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月31日：同）。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果无影响。(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资220,709.000.74其中：股票220,709.000.742基金投资27,396,000.0091.603固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计2,278,398.907.628其他各项资产13,212.510.049合计29,908,320.41100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业1,041.000.00C制造业209,564.000.70D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业10,104.000.03N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计220,709.000.74 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600485信威集团8,900142,667.000.482601600中国铝业3,80025,346.000.093600074ST保千里2,10020,727.000.074600150中国船舶60014,472.000.055600645中源协和40010,104.000.036600332白云山2006,352.000.027600157永泰能源3001,041.000.00注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1601336新华保险21,186.000.042600276恒瑞医药20,140.000.043600111北方稀土19,387.000.044600120浙江东方19,168.000.045600549厦门钨业19,094.000.046601601中国太保19,080.000.047600196复星医药19,013.000.048600585海螺水泥18,983.000.049600085同仁堂18,825.000.0410601600中国铝业18,760.000.0411600150中国船舶18,455.000.0412600887伊利股份18,430.000.0413600570恒生电子18,400.000.0414601318中国平安18,286.000.0315603589口子窖17,959.000.0316600703三安光电17,914.000.0317600036招商银行17,796.000.0318600118中国卫星17,796.000.0319601699潞安环能17,316.000.0320600547山东黄金17,285.000.03注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1603993洛阳钼业191,888.000.372600516方大炭素191,577.000.373600276恒瑞医药188,126.000.364600196复星医药186,399.000.365600703三安光电181,293.000.356600585海螺水泥180,940.000.347603589口子窖180,309.000.348600104上汽集团178,788.000.349601633长城汽车178,220.000.3410601800中国交建177,408.000.3411600827百联股份174,186.000.3312601336新华保险173,624.000.3313601155新城控股172,780.000.3314600111北方稀土171,801.000.3315601933永辉超市170,375.000.3216600118中国卫星169,617.000.3217600085同仁堂169,579.000.3218600031三一重工169,342.000.3219600068葛洲坝168,838.000.3220600482中国动力168,083.000.32注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额2,498,339.00卖出股票收入（成交）总额26,562,222.87注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细金额单位：人民币元序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例（%）1上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金股票型指数基金交易型开放式景顺长城基金管理有限公司27,396,000.0091.99 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 1、江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“ST保千里”，股票代码：600074）于2017年12月11日收到中国证监会《调查通知书》（编号：苏证调查字2017090号）。因该公司涉嫌信息披露违规违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对该公司进行立案调查。截至本报告期末，证监会的调查尚在进行过程中。ST保千里自2017年7月25日起停牌，停牌时其属于上证180等权重指数成分股，而本基金为上证180等权重ETF的联接基金，因此被动持有ST保千里。12月11日，ST保千里被调出180等权重指数，但由于其12月29日复牌后跌停无法卖出，因此报告期末本基金持有ST保千里。2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金5,522.522应收证券清算款-3应收股利-4应收利息459.925应收申购款7,230.076其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计13,212.51 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1600485信威集团142,667.000.48重大事项停牌2601600中国铝业25,346.000.09重大事项停牌3600150中国船舶14,472.000.05重大事项停牌4600645中源协和10,104.000.03重大事项停牌5600332白云山6,352.000.02重大事项停牌6600157永泰能源1,041.000.00重大事项停牌 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例2,3448,462.46--19,836,016.04100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金1,587.660.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2012年6月25日）基金份额总额244,522,615.24本报告期期初基金份额总额36,415,451.16本报告期基金总申购份额47,088,968.66减:本报告期基金总赎回份额63,668,403.78本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额19,836,016.04 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 基金投资策略的改变在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续6年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币50,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东方证券股份有限公司220,289,291.4869.82%18,895.9669.82%-长城证券股份有限公司38,771,270.3930.18%8,168.1530.18%-中国国际金融股份有限公司1-----申万宏源西部证券有限公司1-----中信建投证券股份有限公司2-----海通证券股份有限公司3-----长江证券股份有限公司1-----东兴证券股份有限公司1-----平安证券股份有限公司1-----中国银河证券股份有限公司1-----广发证券股份有限公司2-----浙商证券股份有限公司1-----东吴证券股份有限公司1-----招商证券股份有限公司2-----华泰证券股份有限公司1-----注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下：1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。2、本基金本期交易单元未发生变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例东方证券股份有限公司--------长城证券股份有限公司--------中国国际金融股份有限公司--------申万宏源西部证券有限公司--------中信建投证券股份有限公司--------海通证券股份有限公司--------长江证券股份有限公司--------东兴证券股份有限公司--------平安证券股份有限公司--------中国银河证券股份有限公司--------广发证券股份有限公司--------浙商证券股份有限公司--------东吴证券股份有限公司--------招商证券股份有限公司--------华泰证券股份有限公司-------- 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120170522--20170523-11,322,717.6211,322,717.62--220170101--2017022610,503,501.40-10,503,501.40--个人120170817--201708176,539,568.346,539,568.346,539,568.34--产品特有风险本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险：1、大额申购风险在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 影响投资者决策的其他重要信息无。 景顺长城基金管理有限公司2018年3月28日