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永赢量化混合型发起式证券投资基金清算报告

2018-09-27 07:00:37

永赢量化混合型发起式证券投资基金

清算报告

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

公告日期:2018年9 月27日

一、重要提示及目录

永赢量化混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1273号文《关于准予永赢量化混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准注册,由永赢基金管理有限公司作为基金管理人自2015年7月27日至2015年8月3日止期间向社会公开发行募集,募集期结束后经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了安永华明(2015)验字第61090672_B10号验资报告,并向中国证监会报送了基金备案材料。基金合同于2015年8月6日正式生效。本基金的运作方式为契约型开放式,存续期限不定。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,997,476,514.14元,募集资金在募集期间产生的利息为人民币361,313.35元,以上收到的实收基金(本息)共计人民币2,997,837,827.49元,折合2,997,837,827.49份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司,基金托管人为中信证券股份有限公司。

根据《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)第五部分“基金备案”第三条约定:“基金合同生效满3年之日(自基金合同生效之日起3年后的对应日,若该日为非工作日则顺延至下一工作日),若基金资产净值低于2亿元,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金基金合同生效日为2015年8月6日,基金合同生效满3年之日为2018年8月6日。截至2018年8月6日日终,本基金基金资产净值低于人民币2亿元。根据本基金基金合同的约定,本基金管理人决定本基金最后运作日为2018年8月6日,自2018年8月7日进入清算期,无需召开基金份额持有人大会。

二、基金概况

1、基金名称:永赢量化混合型发起式证券投资基金。基金简称:永赢量化混合发起式。基金代码:001565

2、基金运作方式:契约型开放式

3、基金合同生效日:2015年8月6日

4、基金运作终止日:2018 年8月6日。基金份额总额:19,950,671.22份,基金单位净值为人民币0.7794元。

5、投资目标:本基金通过灵活应用多种绝对收益策略,对冲市场系统性风险,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。

6、投资策略:

本基金采用多因子选股策略为主,辅以事件驱动以及宏观择时等其他绝对收益策略,对冲系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。

(1)多因子选股策略

该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础,运用量化多因子模型框架,结合定性指标和定量指标,综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应两大因素,通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因子,将计算结果组合成alpha模型,同时结合风险模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。

①基本面因子

管理质量:利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能力,例如衡量报表质量的应收应付因子,衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA和ROE等因子;

成长变化:通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长性;

价值:判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无法直接计算,我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来综合间接反映公司的内在价值。

②市场因子

市场情绪:从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪;

分析师预测:通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。

(2)事件驱动策略

该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究,分析事件对股价造成波动的方向,以赚取超额收益。此外,该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性,实现套利收益。

(3)宏观择时策略

该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量,运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测,为对冲窗口的调节提供参考。

(4)市场中性投资策略

该策略主要运用股指期货合约与股票构建投资组合,规避市场系统性风险。在行业中性、市场中性的理念下,本基金根据股票多头组合的市值计算估值期货合约卖单量,并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时,综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在不同股指期货合约之间进行动态配置,以求取得与市场波动相关性较低的绝对收益。

(5)其他投资策略

①债券投资策略

出于对流动性、有效利用基金财产的考虑,本基金适时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势等因素,制定久期控制下的投资策略,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

②金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。

7、业绩比较基准:一年期银行定期存款税后收益率。

8、风险收益特征:本基金属于特殊的混合型证券投资基金,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金。

9、基金管理人:永赢基金管理有限公司

10、基金托管人:中信证券股份有限公司

三、财务会计报告

资产负债表(经审计)

会计主体:永赢量化混合型发起式证券投资基金

最后运作日

2018 年 8 月6日

资 产:

银行存款 9,667,672.08

结算备付金 5,534,402.10

存出保证金 313,705.91

交易性金融资产 2,254,993.12

应收利息 14,971.39

资产总计 17,785,744.60

负 债:

应付赎回款 1,768,389.85

应付管理人报酬 4,190.55

应付托管费 873.03

应付交易费用 2,704.45

其他负债 461,000.04

负债合计 2,237,157.92

所有者权益:

实收基金 19,950,671.22

未分配利润 -4,402,084.54

所有者权益合计 15,548,586.68

负债和所有者权益总计 17,785,744.60

注:于最后运作日 2018 年8月6日,永赢量化混合型发起式证券投资基金单位净值为 0.7794元,份额为19,950,671.22份,资产净值为15,548,586.68元。

四、清盘事项说明

1、清算原因

根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定:“基金合同生效满3年之日(自基金合同生效之日起 3年后的对应日,若该日为非工作日则顺延至下一工作日),若基金资产净值低于2亿元,本基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

本基金基金合同生效日为2015年8月6日,基金合同生效满3年之日为2018年8月6日。截至2018年8月6日日终,本基金基金资产净值低于人民币2亿元。根据本基金基金合同的约定,本基金管理人决定本基金最后运作日为2018年8月6日,自2018年8月7日进入清算期,无需召开基金份额持有人大会。

2、清算起始日

根据《永赢基金管理有限公司关于永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金自2018年8月7日起进入清算程序,故本基金清算起始日为2018年8月7日。

由于本基金持有的流通受限股票无法确定变现时间,本基金将进行两次清算,其中第一次清算期间为2018年8月7日至2018年8月15日,本基金将于前述未变现资产全部变现后进入二次清算程序,并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用并清偿债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。

3、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

五、清算情况

自2018年8月7日至2018年8月15日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

1、资产处置情况

(1)本基金最后运作日结算备付金为人民币5,534,402.10元,其中存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的结算备付金为人民币863,636.38元,该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配;其中存放于中信期货有限公司的结算备付金为人民币4,670,765.72元,清算期间,存放于中信期货有限公司的结算备付金因处置证券资产,于2018年8月7日调整为人民币4,639,806.40元,该款项已于2018年8月10日划入托管账户。

(2)本基金最后运作日存出保证金为人民币313,705.91元,其中存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司的结算保证金为人民币21,997.91元,该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配;其中存放于中信期货有限公司的结算保证金人民币为291,708.00元,该款项已于2018年8月10日划入托管账户。

(3)本基金最后运作日交易性金融资产为人民币2,254,993.12元,其中人民币2,249,482.12元已于清算期间处置,剩余交易性金融资产为人民币5,511.00元,系因重大事项停牌而未能变现的流通受限股票,明细如下:

股票

代码 股票

名称 停牌

日期 停牌原因 终止日

估值单价 数量

(单位:股) 终止日

成本总额 终止日

估值总额

600157 永泰能源 2018/7/6 重大事项停牌 1.67 3,300 6,262.00 5,511.00

根据《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》第十四部分“基金资产估值”的约定,交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。流通受限证券永泰能源最后运作日的估值单价为停牌前一交易日的收盘价。

待停牌股票复牌后,基金管理人将及时变现停牌股票,本基金将进入二次清算程序,并将清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。截至2018年8月15日,本基金持有停牌股票尚未复牌。

本基金最后运作日应收利息为人民币14,971.39元。其中应收银行存款利息人民币8,977.96元,应收结算备付金利息人民币5,950.68元,应收存出保证金利息人民币42.75元。截至2018年8月15日应收利息余额为人民币17,927.83元,其中应收银行存款利息人民币11,279.86元,应收结算备付金利息人民币6,596.31元,应收存出保证金利息人民币51.66元,该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。

2、负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币1,768,389.85元,该款项已于2018年8月7日及2018年8月8日支付。

(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币4,190.55元,该款项已于2018年8月14日支付。

(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币873.03元,该款项已于2018年8月14日支付。

(4)本基金最后运作日应付交易费用为人民币2,704.45元,为应付席位佣金,该款项已于2018年8月14日支付。

(5)本基金最后运作日其他负债为人民币461,000.04元,其中预提2015年信息披露费为人民币34,552.08元,预提2016年信息披露费为人民币85,447.92元,预提2017年信息披露费为人民币220,000.00元,预提2018年信息披露费为人民币118,000.00元,预提账户维护费为人民币3,000.00元,应付赎回费为人民币0.04元。其中账户维护费人民币3,000.00元已于2018年8月14日支付,应付赎回费人民币0.04元已于2018年8月7日支付,剩余的信息披露费因尚未获取发票预计将于二次清算时从基金资产中支付。

,3、清算期间的清算损益情况

项目 自2018年8月7日

至2018年8月15日

止清算期间

一、清算收益

1、赎回费收入 8.01

2、利息收入 2,956.44

其中:存款利息收入 2,301.90

结算备付金利息收入 645.63

结算保证金利息收入 8.91

3、投资损益(损失以“-”号填列) -56,129.30

4、公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 40,496.82

5、交易费用 -3,293.98

清算收益小计(损失以“-”号填列) -15,962.01

二、清算费用

1、税金及附加 958.91

2、其他费用(注2) 25,000.00

清算费用小计(注1) 25,958.91

三、清算净收益(亏损以“-”号填列) -41,920.92

注1:按照《永赢量化混合发起式证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

注2:截至2018年8月15日止,其他费用包含尚未支付的清算审计费人民币15,000.00元,以及清算律师费人民币10,000.00元。

4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位:人民币元

项目 金额

一、最后运作日2018年8月6日基金净资产 15,548,586.68

加:清算期间净收益(亏损以“-”号填列) -41,920.92

减:基金净赎回转出金额(于2018年8月7日确认的投资者赎回转出申请) 646,143.38

二、2018年8月15日基金净资产 14,860,522.38

根据《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

2018年8月15日本基金剩余财产为人民币14,860,522.38元,其中包括交易性金融资产人民币5,511.00元(该金额为停牌股票最后运作日估值金额,与停牌股票资产复牌后实际变现金额可能存在差异),结算备付金及存出保证金人民币885,634.29元,应收银行存款、结算备付金及结算保证金产生的利息人民币17,927.83元。上述剩余未变现的资产将根据变现情况在第二次清算期间按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算结束日至清算款划出日前一日银行存款产生的利息,亦属全体份额持有人所有,该部分利息将在二次清算时一并清算。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件目录

1、备查文件目录

(1)永赢量化混合型发起式证券投资基金资产负债表及审计报告;

(2)《永赢量化混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见。

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可通过登录基金管理人网站查阅清算报告,基金管理人在网站登载清算报告视为履行了告知义务。基金管理人网站:www.maxwealthfund.com

永赢量化混合型发起式证券投资基金财产清算小组

2018年9月27日