基金管理人:中欧基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2019年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称中欧强势多策略债券基金主代码001912基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2015年11月10日报告期末基金份额总额696,117.94份投资目标在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配置，"自下而上"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。当市场收益率上行时，基金管理人将运用国债期货对组合中的债券资产进行套期保值，以回避一定的市场风险。业绩比较基准中债综合指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年10月01日 - 2018年12月31日）1.本期已实现收益27,297.132.本期利润20,052.133.加权平均基金份额本期利润0.00554.期末基金资产净值765,561.695.期末基金份额净值1.100注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.36%0.03%1.99%0.05%-1.63%-0.02%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵国英策略组负责人、基金经理2018-08-21-14历任天安保险有限公司债券交易员（2004.07-2005.05），兴业银行资金营运中心债券交易员（2005.05-2009.12），美国银行上海分行环球金融市场部副总裁（2009.12-2015.04）。2015-04-07加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。? 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析回顾2018年四季度，经济下行压力进一步显现，社会融资增速进一步下行，基建投资大幅下滑，同时房价上涨挤占消费，导致消费增速回落；中美贸易冲突持续升温，市场对外需乃至经济增长的悲观预期升温。货币政策保持宽松，央行实施降准以及TMLF降低利率，市场对于货币政策进一步放松的预期上升，债市收益率大幅向下，进一步走出债牛行情，尤其是长久期利率债，10年国债和国开收益率分别较三季度末下行38bp和56BP。信用债在18年四季度表现较好，随着宽信用政策逐步推进，中低等级信用债再融资困难的局面得以缓解，信用风险有所缓和，信用利差亦随之收窄。操作方面，债券部分四季度继续保持高杠杆运行，适当加仓长久期利率债仓位，充分把握了四季度长端利率债趋势性下行机会。在信用债方面，积极进行板块置换，对行业景气度处于顶部未来存在向下压力的部分中长期信用债进行适当减持，同时增持久期较长的高资质城投债以及部分静态收益高的行业龙头民企。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内，基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为1.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计900,363.5899.988其他资产198.110.029合计900,561.69100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息198.115应收申购款-6其他应收款-7其他-8合计198.115.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额13,339,022.09报告期期间基金总申购份额-减：报告期期间基金总赎回份额12,642,904.15报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额696,117.94注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018年10月1日至2018年10月29日12,171,348.31-12,171,348.31-0.00%产品特有风险本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"或"基金合同 "）的有关规定，中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金管理人中欧基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"或"本公司"）于2018年9月26日至2018年10月19日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2018年10月22日表决通过了《关于终止止中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，本基金最后运作日定为 2018年10月30日，并于2018年10月31日起进入清算期，基金管理人不再接受持有人提出的份额申购、赎回、定投、基金转换等申请。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。投资者可以登陆中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com）或拨打中欧基金管理有限 公司全国统一客户服务号码4007009700咨询相关情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金相关批准文件 ??2、《中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ??3、《中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ??4、《中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 ??5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告?? 9.2 存放地点基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 ??投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： ??客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司2019年01月22日