大成元祥添利债券型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2021年6月10日
送出日期:2021年6月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成元祥添利债券 基金代码 011915
下属基金简称 大成元祥添利债券C 下属基金交易代码 011916
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 冯佳 开始担任本基金基金经理的日期 -
证券从业日期 2009年6月1日
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同自动终止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成元祥添利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类资产、货币市场工具等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 1、债券投资策略 (1)久期配置;(2)类属配置;(3)信用债投资策略;(4)可转债投资策略; 2、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 3、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 4、信用衍生品投资策略 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。持有期内,本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。 5、股票投资策略 (1)A股投资策略 1)公司基本面分析;2)股票估值分析; (2)港股投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率×85%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
风险收益特征 基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
本基金合同未生效。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金合同未生效。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
赎回费 N<7天 1.5%
N≥7天 0.0
注:本基金份额不收取认购费、申购费。按照持有期限收取赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.4%
托管费 0.1%
销售服务费 0.4%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
本基金特有风险:
(1)期货投资风险
本基金参与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品,具备自身特有的风险点。投资期货所面临的主
要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。
(2)基金合同终止的风险
《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人
民币5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。基金投资者可能面临基金自动
清盘的风险。
(3)基金进入清算期的相关风险
基金进入清算程序后,基金管理人将及时变现资产,但由于变现过程中的市场波动、流动受限证券无
法及时变现而可能面临的进一步损失、清算费用等原因,基金份额持有人将可能面临最终收到的全部清算
款偏离该基金最后运作日公告的净值信息的风险。此外,基金进入清算程序后,如因持有流动受限证券暂
时无法全部变现的,基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待该类流动受限证券全部变现后进行再次
分配,因此,若该类流动受限证券一直无法变现,基金份额持有人将面临剩余清算款收取时间不确定的风
险。
(4)本基金投资于资产支持证券的风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格
波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投
资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内
的各项风险。
(5)信用衍生品投资风险
本基金可投资于信用衍生品,信用衍生品作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资信用衍
生品主要存在以下风险:
1)流动性风险:是指信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较 少导致难以将
基金以合理价格变现的风险。
2)偿付风险:是指存续期内,由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能出现经 营状况不佳,
或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差,从而影响信用衍生品结算的风险。
3)价格波动风险:是指由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变 化,引起信用
衍生品交易价格波动的风险。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成元祥添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2020年12月17日证监许可
【2020】3501号文予以注册。
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1. 大成元祥添利债券型证券投资基金基金合同、大成元祥添利债券型证券投资基金托管协议、大成
元祥添利债券型证券投资基金招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料