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长信增利动态策略混合型证券投资基金更新的招募说明书

2021-06-29 06:30:06

长信增利动态策略混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

二○二一年六月

重 要 提 示

长信增利动态策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年

8月28日中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]180号文核准募集。本基

金基金合同于2006年11月9日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基

金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本

基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申

购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资

人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基

金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基

金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基

金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行

相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关

章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办

理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金

启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

2015年8月7日起本基金更名为长信增利动态策略混合型证券投资基金,

关于基金更名的事宜,我公司已于该日发布《长信基金管理有限责任公司关

于旗下部分基金更名及调整业绩比较基准的公告》。

本更新的招募说明书仅更新侧袋机制等相关内容,其他所载的内容截止

日为2020年11月30日(其中基金管理人章节的信息截止日为2021年6月28日),

有关财务数据和净值表现截止至2020年9月30日(财务数据未经审计)。

目 录

一、绪言 ......................................................................................................................................2

二、释义 ......................................................................................................................................3

三、基金管理人 ..........................................................................................................................7

四、基金托管人 ........................................................................................................................20

五、相关服务机构 ....................................................................................................................27

六、基金的募集 ........................................................................................................................46

七、基金合同的生效 ................................................................................................................47

八、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................................48

九、基金的投资 ........................................................................................................................63

十、基金的投资组合报告 ........................................................................................................72

十一、基金的业绩部分 ............................................................................................................77

十二、基金的财产 ....................................................................................................................79

十三、基金资产的估值 ............................................................................................................81

十四、基金收益与分配 ............................................................................................................88

十五、基金费用与税收 ............................................................................................................90

十六、基金的会计与审计 ........................................................................................................93

十七、基金的信息披露 ............................................................................................................94

十八、侧袋机制 ......................................................................................................................101

十九、风险揭示 ......................................................................................................................105

二十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .............................................................110

二十一、基金合同的内容摘要 .............................................................................................113

二十二、基金托管协议的内容摘要 .....................................................................................129

二十三、基金份额持有人服务 .............................................................................................145

二十四、其他应披露事项 ......................................................................................................148

二十五、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................................151

二十六、备查文件 ..................................................................................................................152

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基

金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证

券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规

定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《长信增利动态策略混合型证券

投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了长信增利动态策略混合型证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出

投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重

大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书的

解释权由长信基金管理有限责任公司所有。本基金管理人没有委托或授权任

何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何

解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金

合同是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资人自依基

金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有

基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、

基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额

持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称代表如下含义:

释 义

本合同、《基金合同》 指《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何修订和补充

中国 指中华人民共和国(就本合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

《流动性风险规定》 指《公指开《募公集开开募放集式开证放券式投证资券基投金资流基动金性流风动险性管风理险规管定理》规 定》

上海证交所《业务规则》 指2005年7月14日上海证券交易所发布并于2005年7月14日起施行的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》

元 指中国法定货币人民币元

基金或本基金 指依据《基金合同》所设立的长信增利动态策略混合型证券投资基金

招募说明书 指《长信增利动态策略混合型证券投资基金招募说明书》,一份公开披露本基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其更新

发售公告 指《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金份额发售公告》

业务规则 指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

中国银监会 指中国银行业监督管理委员会

基金管理人或本基金管理人、本公司 指长信基金管理有限责任公司

基金托管人 指中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

基金销售代理人 指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构,以及可通过上海证券交易

所系统办理销售服务业务的会员单位

会员单位 指具有开放式基金代销资格经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的,可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位

销售机构 指基金管理人及基金销售代理人

基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点

注册业务 指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

基金注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司

《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体

个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构

合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者

投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总称

基金合同生效日 基金达到法律规定及基金合同规定的基金备案条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日

募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月

基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间

日/天 指公历日

月 指公历月

工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

T日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)

认购或发售 指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为

日常申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理

日常赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理

场外或柜台 指不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所

场内或交易所 指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所

基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基

金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证

交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务

基金转换 指投资者将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金向本基金管理人提出申请将其原有基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为

定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

基金收益 指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益

基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数

基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

基金产品资料概要 《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

侧袋机制 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户

特定资产 包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产

不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,包括

但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人概况

名称 长信基金管理有限责任公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼

邮政编码 200120

批准设立机关 中国证券监督管理委员会

批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号

注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币

设立日期 2003年5月9日

组织形式 有限责任公司

法定代表人 刘元瑞

电话 021-61009999

传真 021-61009800

联系人 魏明东

存续期间 持续经营

经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构 股东名称 出资额 出资比例

长江证券股份有限公司 7350万元 44.55%

上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21%

武汉钢铁有限公司 2500.5万元 15.15%

上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 751万元 4.55%

上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 749万元 4.54%

总计 16500万元 100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人的董事会成员情况

董事会成员

姓名 职务 性别 简历

刘元瑞 董事长 男 中共党员,硕士,现任长信基金管理有限责任公司董事长、长江证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保荐有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研究部副总经理、研究所总经理、副总裁。

陈谋亮 非独立董事 男 中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判师。现任上海市湖北商会常务

副会长,曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁、总裁。

谢 辉 非独立董事 男 中共党员,硕士。现任武汉钢铁有限公司经营财务部部长。曾任武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处副主任科员、主任科员、处长,武汉钢铁(集团)公司企业管理部、运营改善部绩效考核处处长,武汉钢铁(集团)公司运营改善部绩效考核高级经理,武汉钢铁股份有限公司经营财务部副总经理,武汉钢铁有限公司经营财务部副部长。

覃波 非独立董事 男 中共党员,硕士,上海国家会计学院EMBA毕业,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职于长江证券有限责任公司。2002年加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。

徐志刚 独立董事 男 中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦东分行副行长,上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融控股有限公司董事、总裁,上海实业财务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。

刘 斐 独立董事 女 中共党员,工商管理硕士。现任国和创新教育基金(筹)合伙人。曾任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始合伙人,上海国际集团旗下私募股权投资基金管理公司,浦银安盛基金管理有限公司总经理、董事(浦银安盛创始人),上海东新国际投资管理有限公司总经理、董事(浦发银行与新鸿基合资养老金投资管理公司),浦发银行办公室负责人。

马晨光 独立董事 女 致公党党员,法律硕士。现任上海市协力律师事务所律师,管理合伙人,上海市浦东新区人大代表,中国致公党上海市浦东新区副主委,上海市法学会金融法研究会理事,上海国际仲裁中心仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,复旦大学研究生校外导师,华东政法大学校外兼职导师,上海对外经贸大学兼职教授,上海市浦东新区法律服务业协会副会长。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

2、监事会成员

监事会成员

姓名 职务 性别 简历

余汉生 监事会主席 男 中共党员,本科学历,正高职高级会计师。现任中国宝武钢铁集团有限公司监事、宝山钢铁股份有限公司监事、武汉钢铁有限公司监事。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部机关费用科一科副科长、会计处主任科员,武汉钢铁(集团)公司公会财务部部长,武汉钢铁(集团)公司实业公司审计处处长、财务处处长,武汉钢铁(集团)公司计划财务部会计处处长,武汉钢铁股份公司计划财务部部长,武汉钢铁股份公司副总会计师兼计划财务部部长,武汉钢铁股份公司总会计师。

陈水元 监事 男 硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司财务负责人,兼任武汉股权托管交易中心监事长;曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人、合规负责人、首席风险官。

朱锡峰 监事 男 中共党员,硕士,注册会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。历任湖南华菱钢铁集团有限责任公司科员、副科长、科长、财务主管,湖南华菱矿业投资有限公司财务总监,湖南华菱涟源钢铁有限公司财务部副部长兼涟钢房地产公司财务总监,湖南国有资产经营管理有限公司财务管理部部长兼党支部书记,湖南博云新材料股份有限公司财务总监,湖南省财信产业基金管理有限公司首席财务官,上海海欣集团股份有限公司董秘处主任。

李毅 监事 女 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼综合行政部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总监。

孙红辉 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。

魏明东 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司人力资源部总监。曾任职于上海市徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司、综合行政部总监兼人力资源总监。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

3、经理层成员

经理层成员

姓名 职务 性别 简历

覃波 总经理 男 简历同上。

周永刚 督察长 男 经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。

邵彦明 副总经理 男 硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001年作为筹备组成员加入长信基金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。

程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,中国建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中国建设银行基金托管部市场处、信息披露负责人,融通基金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分公司总经理、上海分公司总经理、执行监事,金元惠理基金管理有限公司首席市场官,历任长信基金管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。

安 昀 副总经理 男 经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员、基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日重新加入长信基金管理有限责任公司,曾任总经理助理、国际业务部总监、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金和长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

4、基金经理

本基金历任基金经理情况

姓名 职务 任职时间 简历

张子乔 基金经理 自2021年1月18日起至今 英国帝国理工学院金融学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于东证融汇证券资产管理有限公司,2016年加入长信基金管理有限责任公司,现任职于研究发展部,历任研究员、基金经理助理,2020年8月至今担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年1月至今担任长信增利动态策略混合型证券投资基金的基金经理。

叶松 基金经理 自2015年3月14日起至2021年1月18日 曾任本基金基金经理。

胡志宝 基金经理 自2010年8月26日起至2015年3月14日 曾任本基金基金经理。

许万国 基金经理 自2008年6月2日起至2011年4月23日 曾任本基金基金经理。

陆文俊 基金经理 自2006年7月6日起至2008年6月12日 曾任本基金基金经理。

梁晓军 基金经理 自2006年4月30日起至2006年9月22日 曾任本基金基金经理。

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会成员

姓名 职务

覃波 总经理、投资决策委员会主任委员

安昀 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理

李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金和长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理

杨帆 养老FOF投资部总监、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)和长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理

高远 研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理

易利红 股票交易部总监

张文琍 固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理

陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金和长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理

叶松 权益投资部总监、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金和长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

左金保 量化投资部兼量化研究部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金和长信量化多策略股票型证券投资基金的基金经理

涂世涛 量化专户投资部总监兼投资经理

蔡军华 固收研究部总监

陈言午 专户投资部总监兼投资经理

宋海岸 量化投资部副总监、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理

冯彬 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理

崔飞燕 固收专户投资部总监兼投资经理

注:上述人员之间均不存在近亲属关系

(三)内部组织结构及员工情况

内部组织结构及员工情况

股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。

公司经营管理层下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会

公司内部组织结构 量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、债券交易部、基金事务部、营销管理部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、人力资源部、国际业务部、战略与产品研发部、电子商务部、财务管理部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、绝对收益部、养老FOF投资部、综合机构部、培训部、固收多策略部、现金理财部、集团业务部、量化研究部、固收研究部、营销服务部、资产配置研究部

分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉分公司

员工总数 230人(截至2021年6月28日)

(四)基金管理人的职责

1、依法募集基金,办理或者委托取得基金代销业务资格的其他机构代为

办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人

分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报

告义务;

9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15

年以上;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为;

12、法律法规和基金合同规定的其他职责。

(五)基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内

部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》及有关法律法规的行为,

并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止以基金财产从事

下列行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;

(7)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁

止的其他活动。

3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守

国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;

(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监督;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价

格,扰乱市场秩序;

(10)贬低同行以抬高自己;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公

开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(六)基金管理人的内部控制制度

基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制

体系,从制度上保障本基金的规范运作。

1、公司内部控制的总体目标

(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;

(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

(3)实现公司稳健、持续发展、维护股东权益;

(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。

2、内部控制制度遵循的原则

(1)合法合规性原则:公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项

规定。

(2)全面性原则:内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位,渗透

各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。

(3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,

维护内控制度的有效执行,内部控制制度应当具有高度的权威性,任何员工

不得拥有超越制度约束的权利。

(4)独立性原则:公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作

需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公

司固有财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。

(5)相互制约原则:公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、

相互制衡。

(6)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部

门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需

要知悉内幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。

(7)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险

为出发点。

(8)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和

公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或

完善。

(9)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提

高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(10)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控

制制度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位

上。

(11)定性和定量相结合原则: 建立完备风险控制指标体系, 使风险控

制更具客观性和操作性。

3、内部风险控制体系结构

公司内控体系由以下不同层面构成。公司董事会、经营管理层(包括督

察长)、内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范

围内承担风险控制责任。

(1)董事会:全面负责公司的风险控制工作,对建立内部控制系统和维

持其有效性承担最终责任;

(2)经营管理层:负责日常经营管理中的风险控制工作,对内部控制制

度的有效执行承担责任;督察长:负责对公司内部管理、资产运作以及经营

管理层、内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查,并

对公司内部风险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价;

(3)内部控制委员会:协助经营管理层负责公司风险控制工作,主要负

责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制

度,协调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、

副总经理、监察稽核部总监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事

内部控制方面的业务骨干组成;

(4)监察稽核部:负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、

完备性、有效性以及执行情况;对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽

核;对各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查,并

及时报告检查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责;

(5)业务部门和公司各岗位:公司业务部门根据公司各项基本管理制度,

结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则,加强对各项业务和各

业务环节的风险控制;公司各岗位:根据岗位职责和业务操作流程,按业务

授权规范操作,严格控制操作风险。

4、内部控制制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公

司制度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面:

第一个层面是公司章程。

第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和

依据,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内

容。

第三个层面是公司基本管理制度,它包括风险控制制度、投资管理制度、

基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财

务制度、资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理

制度,等等。

第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施

细则是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责

任、操作守则等的具体说明。

公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化

以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

5、内部风险管理体系

基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风

险、操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。

针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理程序,具体

包括以下内容:

(1)投资风险管理;

(2)交易风险管理;

(3)巨额赎回风险管理;

(4)基金注册登记风险管理;

(5)基金核算风险管理;

(6)市场开发风险管理;

(7)信息披露风险管理;

(8)不可抗力风险管理。

6、风险管理和内部控制的措施

(1)建立内控结构,完善内控制度:建立、健全了行之有效的内控制度,

确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立

性、权威性;

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立了明确的岗位分离制度,

做到研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡

机制,同时进行空间隔离,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密,从制

度上降低和防范风险;

(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每位员工都

明确自己的任务、职责,及时上报各自工作领域中发现的风险隐患,以防范

和化解风险;

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了内部控制委

员会,使用适合的程序和方法,确认和评估公司经营管理和基金运作中的风

险;建立自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次

的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失;

(5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如

计算机预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时

的监控;

(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,

建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便

公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损

失;

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和

适当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。

7、基金管理人关于内部合规控制声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。

四、基金托管人

(一)基金托管人概况

1. 基本情况

名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:高迎欣

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227元人民币

存续期间:持续经营

电话:010-58560666

联系人:罗菲菲

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业

银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制

金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,

使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融

界所关注。中国民生银行成立二十多年来,业务不断拓展,规模不断扩大,

效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。

2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易

所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交

所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功

发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功

私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权

分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股

权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易

所挂牌上市。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严

格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发

展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”

科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理

系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、

高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖;

民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小

微金融服务银行”;

民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私

人银行”奖项;

民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行

十强”奖项;

民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”;

民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓

越资产管理银行”;

民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市

场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年

度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项;

民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机

构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项;

民生银行荣获英国WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度

最具价值中国品牌100强”;

民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。

2、主要人员情况

张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托

管人高级管理人员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,

具有26年金融从业经历,不仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理

经历。历任中国民生银行西安分行副行长,中国民生银行沈阳分行筹备组组

长、行长、党委书记。

3、基金托管业务经营情况

中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为

《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银

行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限

公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供

高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托

管部目前共有员工74人,平均年龄38岁,100%员工拥有大学本科以上学历,

64%以上员工具有硕士以上文凭。

中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”

的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管

业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截

至2020年9月30日,中国民生银行已托管257只证券投资基金。中国民生

银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌,近百余家资管机

构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中

心,致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外

广泛搭建客户服务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金

融服务,得到各界的充分认可,也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场

上一家有特色的托管银行。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》

杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力

托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的

“最佳金融服务托管银行”奖,尤其2019年,获得由金融时报社和国家金融

与发展实验室共同评出的“年度最佳托管银行”奖项。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部风险控制目标

(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行

机制和监督机制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托

管财产的安全完整。

(2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营

理念,严格控制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业

监管规则。

(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基

础,以落实到位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立

全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业

务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。

2.内部风险控制组织结构

总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是

总行高级管理层下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级

管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一

部署和指导下开展。

总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责

与分工如下:总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风

险管理的统筹部门,对资产托管部的风险控制工作进行指导;总行法律事务

部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定;总行内控合规部

负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改;总行审计部对全行托管

业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室

与资产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务

引发的声誉风险事件进行定向舆情监测,对由托管业务引起的声誉风险进行

应急处置,包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。

3.内部风险控制原则

(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项

政策。

(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级

人员,并涵盖资产托管业务各环节。

(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效

执行,任何人都没有超越制度约束的权力。

(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务

中风险发生的源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并

且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律

法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及

时处理,堵塞漏洞。

(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督

中心是资产托管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操

作人员和检查人员严格分开,以保证风险控制机构的工作不受干扰。

(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实

可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。

(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务

日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。

4.内部风险控制制度和措施

(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手

册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,

制定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音

像监控。

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与

控制理念,并签订承诺书。

(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异

地灾备中心,保证业务不中断。

5.资产托管部内部风险控制

中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟

通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴

的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强

调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重

点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,

中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等

重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共

同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股

份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务

中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向

双人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡

的组织结构。

(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托

管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,

包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后

台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加

和完善。

(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,

制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产

托管部内部设置风险与合规管理中心,依照有关法律规章,定期对业务的运

行进行检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行审计。

(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险

比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需

求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系

统具有较强的自动风险控制功能。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金

的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的

计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金

申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性

进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和

有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基

金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。

在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人

应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1、直销中心:长信基金管理有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼

法定代表人:刘元瑞 联系人:顾洵

电话:021-61009916 传真:021-61009917

客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn

2、场外代销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰 联系人:林葛

电话:010-66060069 传真:010-68121816

客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com

(2) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸 联系人:刘文霞

电话:010-66596325

客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章 联系人:张静

电话:010-67596084

客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com

(4) 交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路188号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:任德奇 联系人:王菁

电话:021-58781234 传真:021-58408483

客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com

(5) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红 联系人:季平伟

电话:0755-83198888 传真:0755-83195109

客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑

电话:021-61618888 传真:021-63604199

客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn

(7) 兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号中山大厦

办公地址:福州市湖东路154号中山大厦

法定代表人:高建平 联系人:蒋怡

电话:0591-87839338 传真:0591-87841932

客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn

(8) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:高迎欣 联系人:罗菲菲

电话:010-58560666 传真:010-58560666

客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn

(9) 中信银行股份有限公司

注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明 联系人:方爽

电话:010-65558888

客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com

(10) 重庆银行股份有限公司

注册地址:重庆市渝中区邹容路153号

办公地址:重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人:马千真 联系人:孔文超

电话:023-63799379 传真:023-63792412

客户服务电话:(023)63836229 网址:www.cqcbank.com

(11) 华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

法定代表人:吴建 联系人:刘军祥

电话:010-85238667 传真:010-85238680

客户服务电话:010-95577 网址:www.hxb.com.cn

(12) 汉口银行股份有限公司

注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

办公地址:武汉市江汉区建设大道933号

法定代表人:陈新民 联系人:李星

电话:027-82656224 传真:027-82656236

客户服务电话:(027)96558,4006096558 网址:www.hkbchina.com

(13) 杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普 联系人:严峻

电话:0571-85108195 传真:0571-85106576

客户服务电话:96523,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn

(14) 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一 联系人:张莉

电话:0755-22166118 传真:0755-25841098

客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com

(15) 厦门银行股份有限公司

注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦

法定代表人:吴世群 联系人:林黎云

电话:0592-5365735 传真:0592-5061952

客户服务电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com

(16) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹

电话:0755-82558305 传真:0755-28558355

客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn

(17) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华 联系人:高峰

电话:0755-83516289 传真:0755-83515567

客户服务电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com

(18) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:李新华 联系人:李良

电话:027-65799999 传真:027-85481900

客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com

(19) 大通证券股份有限公司

注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

法定代表人:张智河 联系人:谢立军

电话:0411-39673202 传真:0411-39673219

客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn

(20) 德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:姚文平 联系人:王志琦

电话:021-68761616 传真:021-68767032

客户服务电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn

(21) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民 联系人:吴军

电话:0755-23838751 传真:0755-25831754

客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn

(22) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层

办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层

法定代表人:潘鑫军 联系人:沈燕

电话:021-63325888 传真:021-63326173

客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn

(23) 东莞证券有限责任公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路1号

办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:张运勇 联系人:乔芳

电话:0769-22112062 传真:0769-22119423

客户服务电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn

(24) 东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力 联系人:陆晓

电话:0512-62938521 传真:0512-65588021

客户服务电话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn

(25) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:周健男 联系人:龚俊涛

电话:021-22169999 传真:021-22169134

客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com

(26) 中信证券华南股份有限公司

注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

法定代表人:胡伏云 联系人:梁微

电话:020-88836999 传真:020-88836654

客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn

(27) 华福证券有限责任公司

注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人:黄金琳 联系人:张腾

电话:0591-87383623 传真:0591-87383610

客户服务电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn

(28) 广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人:孙树明 联系人:马梦洁

电话:020-87555888转各营业网点 传真:020-87557985

客户服务电话:95575或致电各地 网址:www.gf.com.cn

营业部

(29) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:王少华 联系人:李弢

电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389

客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com

(30) 国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云 联系人:杜晶、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126

客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn

(31) 国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市县前东街168号

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚

电话:0510-82831662 传真:0510-82830162

客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn

(32) 国盛证券有限责任公司

注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)

法定代表人:马跃进 联系人:俞驰

电话:0791-86283080 传真:0791-86288690

客户服务电话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com

(33) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法人代表人:贺青 联系人:朱雅崴

电话:021-38676666 传真:021-38670666

客户服务热线:95521/4008888666 网址:www.gtja.com

(34) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如 联系人:李颖

电话:0755-82130833 传真:0755-82133952

客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn

(35) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣

电话:021-23219000 传真:021-23219100

客户服务电话:400-8888-001或95553 网址:www.htsec.com

(36) 华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券

法定代表人:李工 联系人:汪燕

电话:0551-5161666 传真:0551-5161600

客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com

(37) 华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层

法定代表人:陈林 联系人:刘闻川

电话:021-68777222 传真:021-68777822

客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com

(38) 华龙证券股份有限公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号19楼

法定代表人:陈牧原 联系人:范坤

电话:0931-4890208 传真:0931-4890628

客户服务电话:95368、4006898888 网址:www.hlzq.com

(39) 华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善 联系人:郭琳

电话:025-83290979 传真:025-84579763

客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn

(40) 江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬 联系人:高悦铭

电话:0451-82336863 传真:0451-82287211

客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn

(41) 中航证券有限公司

注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾

电话:0791-86768681 传真:0791-86770178

客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com

(42) 平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

法定代表人:何之江 联系人:王阳

电话:0755-22626391 传真:0755-82400862

客户服务电话:95511—8 网址:www.stock.pingan.com

(43) 中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人:李玮 联系人:秦雨晴

电话:021-20315197 传真:021-20315125

客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn

(44) 上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:李俊杰 联系人:许曼华

电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008、021-53686200-7008

客户服务电话:4008918918 网址:www.shzq.com

(45) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层

法定代表人:杨玉成 联系人:黄莹

电话:021-33389888 传真:021-33388224

客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com

(46) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:李琦 联系人:王怀春

电话:0991-2307105 传真:0991-2301927

客户服务电话:95523 网址:www.swhysc.com

(47) 天风证券股份有限公司

注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48层

法定代表人:余磊 联系人:程晓英

电话:18064091773 传真:027-87618863

客服电话:95391或400-800-5000 网址:www.tfzq.com

(48) 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相 联系人:谭磊

电话:010-66045182 传真:010-66045518

客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com

(49) 东方财富证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号

法定代表人:贾绍君 联系人:汪尚斌

电话:021-36533017 传真:021-36533017

客户服务电话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com

(50) 湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺

电话:021-68634518 传真:021-68865680

客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com

(51) 国融证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人:张智河 联系人:叶密林

电话:010-83991719 传真:010-66412537

客户服务电话:95385 网址:www.grzq.com

(52) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪

电话:021-38565547

客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn

(53) 招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君

电话:0755-82960223 传真:0755-82943121

客户服务电话:95565或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn

(54) 中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人:赵大建 联系人:姜建平

电话:010-59355543 传真:010-66553791

客户服务电话:40088-95618 网址:www.e5618.com

(55) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政

电话:010-83574507 传真:010-83574807

客户服务电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn

(56) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青 联系人:张颢

电话:010-85130588 传真:010-65182261

客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com

(57) 中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张磊 联系人:洪成

电话:0755-23953913 传真:0755-83217421

客户服务电话:4009908826 网址:www.citicsf.com

(58) 中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明 联系人:侯艳红

电话:010-60838888 传真:010-60833739

客户服务电话:95558 网址:www.citics.com

(59) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚

电话:0531-89606166 传真:0532-85022605

客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com/

(60) 中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

法定代表人:吴小静 联系人:罗艺琳

电话:0755-82943755 传真:0755-82960582

客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com.cn

(61) 信达证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚 联系人:鹿馨方

电话:010-63081000 传真:010-63080978

客服热线:95321 网址:www.cindasc.com

(62) 西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:廖庆轩 联系人:周青

电话:023-63786633 传真:023-67616310

客服热线:95355、4008096096 网址:www.swsc.com.cn

(63) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼

法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬

电话:0571-81137494 传真:4000-766-123

客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn

(64) 上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟 联系人:马良婷

电话:021-20691832 传真:021-20691861

客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com

(65) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人:汪静波 联系人:李娟

电话:021-38602377 传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com

(66) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌 联系人:徐超逸

电话:021-20613988 传真:021-68596916

客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com

(67) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉 联系人:陈慧慧

电话:010-85657353 传真:010-65884788

客户服务电话:400-920-0022 网址:www.licaike.hexun.com

(68) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实 联系人:余强萍

电话:021-54509998 传真:021-64385308

客户服务电话:400-1818-188 网址:fund.eastmoney.com

(69) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚

电话:010-52855713 传真:010-85894285

客户服务电话;4006099400 网址:www.yixinfund.com

(70) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

法定代表人:凌顺平 联系人:吴强

电话:0571-88911818 传真:0571-86800423

客户服务电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com

(71) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋

法定代表人:金佶 联系人:甄宝林

电话:021-34013996-3011 传真:

客户服务电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com

(72) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚 联系人: 宁博宇

电话:021-20665952 传真:021-22066653

客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com

(73) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址: 上海长宁区福泉北路518号8座3楼

法定代表人:燕斌 联系人:陈东

电话:021-52822063 传真:021-52975270

客户服务电话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com

(74) 海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人:惠晓川 联系人:毛林

电话:021-80133597 传真:021-80133413

客户服务电话:4008081016 网址: www.fundhaiyin.com

(75) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊

电话:021-80365020 传真:021-63332523

客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com

(76) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

法定代表人:李兴春 联系人:陈孜明

电话:18516109631 传真:86-021-61101630

客户服务电话:95733 网站:www.leadfund.com.cn

(77) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘

电话:020-89629099 传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn

(78) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤

电话:010-56282140 传真:010-62680827

客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com

(79) 财通证券股份有限公司

注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人:陆建强 联系人:陶志华

电话:0571-87789160 传真:0571-87818329

客户服务电话:95336,40086-96336 网站:www.ctsec.com

(80) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥

电话:010-88066632 传真:010-88066552

客户服务电话:4008175666 网站:www.amcfortune.com

(81) 和谐保险销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路55号楼20层2302

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街6号安邦金融中心

法定代表人:蒋洪 联系人:张楠

电话:010-85256214

客户服务电话:4008195569 网站:www.hx-sales.com

(82) 一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越

电话:010-88312877-8032 传真:010-88312099

客户服务电话:400-001-1566 网站:www.yilucaifu.com

(83) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

法定代表人:赵学军 联系人:王宫

电话:021-38789658 传真:021-68880023

客户服务电话:400-600-8800 网站:www.jsfund.cn

(84) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳

电话:010-61840688 传真:010-84997571

客户服务电话:400-1599-288 网站:www.danjuanapp.com

(85) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔 联系人:张巍婧

电话:021-65370077-255 传真:021-55085991

客户服务电话:400-820-5369 网站:www.jiyufund.com.cn

(86) 开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛

电话:029-88447611 传真:029-88447611

客户服务电话:95325或400-860-8866 网站:www.kysec.cn

(87) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵

电话:025-66046166(分机号转810) 传真:025-53086966

客户服务电话:025-66046166 网站:www.huilinbd.com

(88) 华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟

电话:021-54967552 传真:021-54967293

客户服务电话:95323 网站:www.cfsc.com.cn

(89) 民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄埔区北京东陆666号H区(东座)6楼A31室

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人:贲惠琴 联系人:林志枫

电话:15626219801 传真:021-50206001

客户服务电话:021-50206003 网站:www.msftec.com

(90) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层

法定代表人:于海峰 联系人:隋亚方

电话:13910181936 传真:

客户服务电话:400-080-3388 网站:www.puyifund.com

(91) 华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号

法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波

电话:010-85556048 传真:010-85556088

客户服务电话:95390 网站:www.hrsec.com.cn

(92) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人:葛新 联系人:王笑宇

电话:010-59403028 传真:010-59403027

客户服务电话:95055-4 网址:www.baiyingfund.com

3、场内销售机构

场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理

销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(二)与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务

所信息:

信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所

名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 上海市黄浦区延安东路222号30楼

法定代表人 周明 廖海(负责人) 曾顺福

联系电话 010-59378856 021-51150298 021-61418888

传真 010-59378907 021-51150398 021-61411909

联系人 崔巍 廖海、刘佳 曾浩(曾浩、冯适为经办注册会计师)

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金

合同》及其他有关规定,并经中国证监会2006年8月28日证监基金字

【2006】180号文核准募集。

本基金募集期为2006年9月18日至2006年11月3日。经毕马威华振

会计师事务所验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,基金募集期

共募集580,617,102.63份基金份额,有效认购户数为6,507户。

七、基金合同的生效

(一)根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定,本基金符合基

金合同生效的条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,

并于2006年11月9日获得证监会书面确认,基金合同从即日起生效。自基

金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产额

基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5,000万元人民币的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工

作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方

案。

八、基金份额的申购与赎回

(一)申购和赎回的场所

1、基金管理人的直销网点。

2、不通过上海证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的场外基

金销售机构:详见“五、相关服务机构之代销机构”。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理

销售基金份额,并在基金管理人网站公示。

3、通过上海证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的会员单位。

投资者可通过上述场所按照规定的方式进行申购或赎回。本基金管理人

可根据情况增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

4、投资者也可通过本基金管理人或者指定基金销售代理人提供的其他方

式(例如:电话、传真或网上交易)办理基金的申购与赎回。

5、投资者还可登陆本公司网站(www.cxfund.com.cn),在与本公司达

成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易

的具体业务规则后,通过本公司网上交易系统办理开户、申购等业务(目前

本公司仅对个人投资者开通网上交易服务)。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金的开放日是指为投资者办理基金申购和赎回等业务的证券交易所

交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换

申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所

在开放日的价格。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金

管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实

质影响并应报中国证监会备案,并在实施日前按规定在证监会指定媒介公告。

2、申购的开始时间及业务办理时间

本基金的申购自基金合同生效日后不超过3个月时间里开始办理,本基

金(前端代码:519993,后端代码:519992)已于2006年11月27日开始办

理日常申购业务。受理时间为:9:00-11:30、13:00-15:00,如各销售机

构办理时间有所不同,请参照各销售机构的规定。

本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购业务。

3、赎回的开始时间及业务办理时间

本基金已于2007年2月8日开始办理日常赎回业务。受理时间为:9:

00-11:30、13:00-15:00,如各销售机构办理时间有所不同,请参照各销

售机构的规定。

(三)申购和赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份

额净值为基准进行计算。

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。

3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者申(认)购的先后次序进

行顺序赎回。

4、当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实

质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按规定

在中国证监会指定媒介公告。

(四)申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

本基金的申购和赎回采取书面形式、电话、或基金销售机构同意的其他

交易形式。基金投资者必须按基金销售机构规定的手续向基金销售机构提出

申购或赎回的申请。

投资者申购本基金,须按销售机构规定的方式备足申购资金。

投资者申请赎回时,其在销售机构必须有足够的基金份额余额,否则所

提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

2、申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请,正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内

为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向

销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购和赎回的成交情况。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不

成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

投资者赎回申请成功后,基金管理人在T+7日(包括该日)内将赎回款

项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参

照基金合同的有关条款处理。

(五)申购和赎回的数额约定

1、自2014年5月15日起,投资者通过场外申购时,首次申购的单笔最

低金额为人民币1元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币1元

(含申购费);超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资者通过本公司直

销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各基金代理销售机构有不

同规定的,投资者在该销售机构办理申购业务时,需同时遵循销售机构的相

关业务规定。

投资者通过上海证券交易所场内申购时,每笔申购金额最低为人民币100

元(含申购费),同时每笔申购必须是100元的整数倍。

投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

2、自2014年5月15日起,投资者通过场外赎回时,本基金的最低赎回

份额调整为1份,即投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回的最低份

额为1份;投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基

金份额不足1份的,注册登记机构将全部剩余份额自动赎回。投资者通过本

公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金需遵循上述规则;各基金代理销售

机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业务时,需同时遵循销售

机构的相关业务规定。

投资者通过场内赎回时,单笔赎回的基金份额为1份的整数倍。

3、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况

对以上限制进行调整,最迟在调整生效前按规定在中国证监会指定媒介公告。

4、申购份额及余额的处理方式:场外申购时,申购的有效份额为按实际

确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,

四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;

场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,

以申请当日基金份额净值为基准计算,保留到整数位,不足一份基金份额部

分的认购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。

5、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当

日基金份额净值并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点2

位以后的部分四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。

6、基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五

入。

7、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单笔/单

日申购金额上限、本基金总规模上限,具体规定请参见相关公告。

8、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的

合法权益,具体请参见相关公告。

(六)申购费率和赎回费率

1、申购费

(1)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者

选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后

端申购费用。

(2)投资者选择交纳前端申购费用时,采用外扣法计算。投资者在一天

之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M,含申购费) 前端申购费率

M<100万 1.50%

100万≤M<500万 1.00%

M≥500万 1000元

上述费率为2008年6月2日开始的调整后的费率,详见2008年5月20

日发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下股票基金交易手续费费

率的公告》。

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

(3)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率

随持有时间的增加而递减,具体费率如下:

持有时间(N,年) 后端申购费率

N<1年 1.8%

1年≤N<3年 1.2%

3年≤N<5年 0.6%

N≥5年 0

因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额,不再收取后端申购费

用。

2、赎回费

本基金的赎回费用再投资人赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时

间的增加而递减,具体费率如下:

持有时间(N,日/年) 赎回费率

N<7日 1.5%

7日≤N<1年 0.5%

1年≤N<2年 0.3%

N≥2年 0

3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在

《基金合同》约定的范围内,基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率,

并在《招募说明书》中进行公告。基金管理人认为需要调整费率时,应最迟

于新的费率开始实施前按规定在证监会指定媒介公告。

4、本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。

基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时,将在开始实

施前按规定在证监会指定媒介公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下

根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话

交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基

金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(七)赎回费的归属

本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、

注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,本基金赎回费的25%归入基金

财产所有。其中,对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基

金财产。

(八)申购份额和赎回金额的计算

1、申购份额的计算公式

(1)前端收费模式

净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例1:某投资者投资1万元申购长信增利动态基金,假设申购当日基金份

额净值为2.0000元,采用前端收费模式,对应的申购费率为1.5%,则可得到

的申购份额为:

申购金额 申购费率 净申购金额 申购费用 基金份额净值 申购份数

10,000 元 1.5% 9,852.22 元 147.78元 2.0000元 4,926.11份

如果投资者是场外申购,可得到的申购份额为4,926.11份;

如果投资者是场内申购,可得到的申购份额为4,926份,剩余0.22元返

还给投资者。

(2)后端收费模式

申购份额=申购金额/T日基金份额净值

例2:某投资人投资1万元申购长信增利动态策略基金,采用后端收费模

式,假定申购当日基金份额净值为1.1000元,则其可得到的申购份额为:

申购金额 基金份额净值 申购份数

10,000元 1.1000元 9,090.91份

如果投资者是场外申购,可得到的申购份额为9090.91(=10000/1.1)份;

如果投资者是场内申购,可得到的申购份额为9090份,剩余1.00元返还给

投资者。投资者在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率缴纳后端

申购费用。

(3)场外申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位后的部分

四舍五入,由此产生的误差归入基金财产;场内申购的有效份额计算结果保

留到整数位,不足一份基金份额部分的认购资金零头由交易所会员单位返还

给投资者。

2、赎回金额的计算

投资人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额

余额。

(1)前端收费模式

如果投资者在申购(认购)时选择交纳前端申购(认购)费用,则赎回

金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

(2)后端收费模式

如果投资者在申购(认购)时选择交纳后端申购(认购)费用,则赎回

金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端申购(认购)费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)

×后端申购(认购)费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端申购(认购)费用-赎回费用

例3:某投资者赎回持有期长于7日但未满一年的长信增利动态策略基

金1万份,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.1000元,

其在申购时已交纳前端申购费用,则其赎回费用和可得到的赎回金额为:

赎回份额 赎回费率 赎回总额 赎回费用 赎回当日基金份额净值 赎回金额

10,000 份 0.5% 11,000 元 55元 1.1000 元 10,945元

例4:假定某投资者申购本基金份额当日的基金份额净值为1.1000元,

该投资者选择交纳后端申购费用,并在持有期长于7日但未满一年时赎回1

万份,对应的赎回费率为0.5%,对应的后端申购费率为1.8%,假设赎回当日

基金份额净值是1.2000元,则其可得到的赎回金额为:

赎回份额 赎回当日基金份额净值 赎回总额 申购当日基金份额净值 后端申购费率 后端申购费用 赎回费率 赎回费用 赎回金额

10,000份 1.2000元 12,000元 1.1000元 1.8% 198元 0.5% 60元 11,742元

(3)赎回金额的计算结果保留到小数点后2位,小数点2位后的部分四

舍五入,由此产生的误差归入基金财产。

3、基金份额净值的计算公式为:

基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数。

本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公

告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

(九)申购和赎回的注册登记

投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者登记

权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基

金份额。

投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资者办理

扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进

行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前按规定在

中国证监会指定媒介公告。

(十)拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;

2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致无法计算当日的基金资产

净值;

3、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能

对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的基金申购;

5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基

金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请;

7、法律、法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。

发生上述1到3、6、7暂停申购情形时,基金管理人应当在中国证监会

指定媒介刊登暂停申购公告。

(十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

除出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎

回申请或者延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;

2、证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值;

3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续两个开放日巨额赎回,导致本

基金的现金支付出现困难;

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;

5、法律法规、基金合同规定或经中国证监会批准的其他情形。

发生上述情形之一的,基金管理人应当按规定向中国证监会备案。已接

受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按

每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给

赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法

在后续开放日予以支付。同时在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎

回申请可延期支付赎回款项,最长不超过正常支付时间20个工作日,并在证

监会指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部

分予以撤销。

暂停基金的赎回,基金管理人应及时在中国证监会指定媒介刊登暂停赎

回公告。

在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并

依照有关规定在指定媒介公告。

(十二)巨额赎回的认定及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金在单个开放日内,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分顺延赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或

认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金

管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申

请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按其赎回申请

量占当日赎回申请总量的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回

份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺

延下一个开放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述

规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金

份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不

受单笔赎回最低份额的限制。

(3)本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基

金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人认为支付投资人的赎回申

请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资

产净值造成较大波动的,基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一

开放日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理;对该基金份额持

有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或

“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办

理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。

(4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应按

规定通过指定媒介公告,或以邮寄、传真等方式通知基金份额持有人,并说

明有关处理方法。

本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,

可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得

超过正常支付时间20个工作日,并应当在证监会指定媒介公告。

(十三)重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在中国证监会

指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的基金份

额净值。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购

或赎回时,基金管理人应按规定在中国证监会指定媒介刊登基金重新开放申

购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额

份额净值。

如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重

复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购和赎回时,基金管理人应

提前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介连续刊登基金

重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的

基金份额净值。

(十四)基金的转换

本公司已开通了长信增利动态混合基金(前端代码:519993)与长信利

息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519999;B级代码:519998)(非直

销渠道)、长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信低碳环保股票

基金、长信金利趋势混合基金(前端代码:519995)、长信纯债壹号债券基

金A类份额(A类代码:519985)、长信利丰债券基金C类份额(C类代码:

519989)、长信恒利优势混合基金、长信双利混合基金A类份额(A类代码:

519991)、长信量化先锋混合基金A类份额(A类代码:519983)、长信内需成

长混合基金A类份额(A类代码:519979)、长信可转债债券基金、长信改革

红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利富债

券基金、长信量化多策略股票基金A类份额(A类代码:519965)、长信利盈

混合基金、长信利广混合基金(非直销渠道)、长信多利混合基金、长信睿进

混合基金、长信利保债券基金A类份额(A类代码:519947)、长信利泰混合

基金A类份额(A类代码:519951)、长信利泰混合基金C类份额(C类代码:

007863)、长信先锐混合基金A类份额(A类代码:519937)、长信利发债券

基金、长信电子量化混合基金、长信利信混合基金A类份额(A类代码:

519949)、长信先优债券基金、长信中证500指数基金、长信乐信混合基金(非

直销渠道)、长信创新驱动股票基金、长信合利混合基金、长信利率债债券基

金、长信消费精选股票基金(非直销渠道)和长信价值优选混合基金之间的双

向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

1、根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》

的相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。

具体规则如下:

(1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上

转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基

金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出

基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

(2)转换份额的计算公式:

1)非货币基金之间转换

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

2)货币基金转至非货币基金

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转

收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

3)非货币基金转至货币基金

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-赎回费

转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

(货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)

2、本基金自2007年9月1日起暂停后端收费模式的申购和转换入业务。

基金管理人认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时,将在开始实

施前按规定在证监会指定的媒介上公告。

(十五)转托管

本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从

一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。

进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或

部分转托管。办理转托管业务基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出

手续,在转入方办理基金份额转入手续。对于有效的转托管申请,转出的基

金份额将在投资者办理转托管转入手续后转入其指定的交易账户。具体办理

方法参照《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》的有关规定以

及基金代销机构的业务规则。

(十六)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理

人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投

资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在

相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(十七)基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金

份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法执行等情况下的非交易过户。

其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人

继承;“捐赠”只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利

性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法

文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会

团体或其他组织。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律

和基金合同规定的持有本基金份额的条件。办理非交易过户必须提供相关资

料。

投资者办理非交易过户须到基金注册登记机构处办理。对于符合条件的

非交易过户申请按注册登记机构的有关规定办理。

(十八)基金的冻结

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额

的冻结与解冻,以及注册登记机构认可的其他情况下的基金份额的冻结与解

冻。

(十九)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧

袋机制”章节或届时发布的相关公告。

九、基金的投资

(一)投资目标

本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券

市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并

保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。

(二)投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上

市的股票(含新股配售与增发)、存托凭证、权证、债券、资产支持证券、货

币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票包括所

有在交易所上市的A股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币

市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1

年以内的短期债券等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,本基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(三)投资策略

本基金采用目前国外比较流行的风格轮换策略,以经过品质筛选的沪深

A股为基本股票池,根据股票风格管理系统对个股进行风格分类,在量化分析

的基础上对价值型和成长型两类风格股票进行主动投资,以获得超过比较基

准的持续回报。

投资策略方面,本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基

金投资策略体系自上而下分为3个层面:战略配置、风格配置和个股选择。

本基金为混合型基金,在整个投资体系中,本基金将重点放在风格配置和个

股选择层面,这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%,战略配置对基金收

益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层面,本基金将以风格轮换策

略为主,辅以多层次个股选择,形成基金最后的投资组合。在投资过程中,

本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方

面的决策支持。

(四)资产配置

本基金资产投资于股票类资产的比例范围是60%—95%;投资于债券类资

产的比例范围是0%—35%;投资于货币市场工具的比例范围是5%—40%(其中

现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以

内的政府债券不低于5%)。本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律

法规及监管机构的规定。

在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例将由基金管理人根据具体

情况进行主动调整,但配置比例不超出上述限定范围。当法律法规的相关规

定变更时,基金管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调

整。

表:长信增利动态策略基金资产配置比例

资产类别 投资对象 资产配置下限(%) 资产配置上限(%)

股票类资产 所有在国内依法发行的A股、权证 60 95

债券类资产 国债、金融债、企业债(包括可转债)、资产支持证券等。 0 35

货币市场工具 银行存款、各种回购、央行票据、同业存款、短期融资券及剩余期限在1年以内的短期债券等 5 40

(五)风格资产配置

历史数据表明,成长型、价值型两种风格的股票群分别在牛市、熊市的

市场环境下有相对更好的市场表现。本基金将结合对宏观经济、市场环境的

研判和量化分析平台的决策支持确定基金投资组合的风格配置。

具体而言,本基金的风格配置流程包括以下几个方面:

A、根据股票风格管理系统对上市公司股票进行风格划分;

B、通过对宏观经济周期、通货膨胀水平、资金供求关系等多个因素的判

断和对价值风格指数、成长风格指数、市场综合指数的量化分析与比较,进

行基金的风格配置转换决策。

C、参考比较基准中各种风格股票群的相对配置比例,采用定性与定量分

析相结合的方法确定投资组合最终的风格配置水平。

1、风格划分

本基金的股票风格管理系统首先对价值型和成长型因子的影响因素进行

判别分析,确定风险因子及其权重,然后对个股的价值评分和成长评分算术

平均,得到每只股票相对应的风格评分,最后对经过品质筛选后的基金股票

池中的股票按照风格评分由大到小进行排序。本基金将排名较前的股票确认

为成长股;将排名较后的股票确认为价值股;剩余的股票为平衡股。

影响股票风格的因子有很多,本基金的股票风格管理系统选取的价值因

子包括股票每股收益、每股净资产、每股主营业务收入、每股经营活动现金

流净额、每股现金红利等因素;选取的成长因子包括每股收益增长率、每股

净资产增长率、每股主营业务收入增长率、每股经营活动现金流净额增长率

等因素。

图:长信增利动态策略基金股票风格管理系统

价值因 风格划分

价值因子 成长因子

收入流

每股收益 收益增长率

每股净资产 净资产增长率

每股主营业务收入 主营业务收入增长率

每股净营现金流 经营活动现金流增长

每股红利 其它

2、风格配置转换决策

本基金采用从定性分析和定量分析两个层面进行风格配置的转换决策。

转换决策的原理主要有两个:(I)在牛市、熊市重点配置成长型、价值型的股

票;(II)根据市场数据和股票的风格划分编制成长风格指数和价值风格指数,

根据两种指数的相对表现权衡两种风格的配置转换。

3、风格配置水平的决定

风格轮换策略是本基金股票资产配置的主要策略,在对市场演变趋势和

风格指数相对表现进行综合分析的基础上,基金经理将以获得超额收益为目

标确定两类风格资产的具体配置比例。其中配置比例的决定参考两个层面的

决策支持:一是市场比较基准中两类风格股票的基准配置比例;二是根据风

格指数的历史数据对风格资产进行优化配置。

在参考基准配置比例并限制偏离幅度的前提下,本基金将根据风格指数

的历史表现和未来预期对风格资产进行优化配置。风格指数是表征价值类股

票和成长类股票历史综合走势的曲线,通过分析风格指数的预期收益和风险

水平,本基金采用均值-方差方法对风格类型进行优化配置,以在一定的风

险水平和配置比例约束下实现投资组合期望收益的最大化。

(六)股票选择

本基金投资于具有良好流动性的股票,在投资范围上,本基金将经过品

质筛选的沪深A股作为基金投资的基础股票池。在保持组合具有良好流动性

的前提下,本基金通过个股品质过滤、公司价值评估、企业素质评价、市场

演变趋势等环节的分析和判断,确定投资组合中最终投资的个股。

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资

价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

(七)债券投资

为降低基金投资组合的系统性风险,本基金将适度投资于债券类资产。

债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政

策以及市场结构的基础上,灵活运用各种投资策略,实现基金资产的保值增

值。

在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、信用等级分析、到期收益

率分析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。

具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:

1、有较高信用等级的债券;

2、在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,到期收益率较高的

债券;

3、有良好流动性的债券;

4、风险水平合理、有较好下行保护的债券。

(八)业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资部分为

上证国债指数收益率,复合业绩比较基准为:

沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

如果将来出现更合适的业绩比较基准,本基金将根据实际情况适当调整

业绩比较基准,并在报送监管机构后予以公布。

(九)风险收益特征

2015年8月7日起本基金更名为长信增利动态策略混合型证券投资基金,

本基金的风险收益特征由“本基金为股票型基金,属于较高预期收益和较高

预期风险的基金品种”改为“本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收

益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低

于股票型基金。”

(十)投资决策依据

1、国家有关法律法规和本《基金合同》的有关规定;

2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等;

3、国家财政政策、货币政策、产业政策,以及利率走势、通货膨胀预期

等;

4、股票、债券、衍生产品等类别资产的预期收益率及风险水平。

(十一)投资程序

本基金采取投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

1、研究发展部、固定收益部提交有关宏观经济分析、投资策略、债券分

析、行业分析和上市公司研究等各类报告和投资建议,为投资运作提供决策

支持;

2、投资决策委员会对宏观经济形势、利率走势、微观经济运行环境和证

券市场走势等因素进行综合分析,制定本基金投资组合的资产配置比例等重

大决策;

3、基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则的前提下,拟定投资

方案;

4、投资决策委员会委员对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决

策纪要;

5、基金经理根据决策纪要构造具体的投资组合及操作方案,交由交易管

理部执行;

6、金融工程部定期对基金投资组合进行绩效和风险评估,并提出风险控

制意见;

7、基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要对上述投资决策程序进

行合理的调整。

(十二)投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制:

1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,

不超过该证券的10%;

3、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资

产净值的40%;

4、本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总

量;

5、保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;

6、本基金投资股权分置改革中产生的权证,在任何交易日买入的总金额,

不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过

基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超

过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规

定。

7、本基金投资资产支持证券的,本基金持有的同一(指同一信用级别)

资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同

一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;

基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产

支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品

种除外。

8、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资;

9、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致;

10、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开

放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上

市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

11、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与

境内上市交易的股票合并计算 ;

12、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非

本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述1-3项以及6、7、10、

11、12项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可

不受上述规定限制。

(十三)禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发

行的股票或者债券;

6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可

不受上述规定限制。

(十四)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金

份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第

三人牟取任何不当利益。

(十五)基金的融资

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资。

(十六)侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护

基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询

会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,

无需召开基金份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处

置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机

制”章节的规定。

十、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,于2020年12

月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止至2020年9月30日,本报告中所列财务

数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 511,529,681.91 86.29

其中:股票 511,529,681.91 86.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 20,006,000.00 3.37

其中:债券 20,006,000.00 3.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 60,316,203.03 10.17

8 其他资产 942,609.17 0.16

9 合计 592,794,494.11 100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 31,530.99 0.01

C 制造业 312,164,565.00 52.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 104,594.83 0.02

E 建筑业 70,065.12 0.01

F 批发和零售业 19,706,656.98 3.34

G 交通运输、仓储和邮政业 24,366,769.26 4.13

H 住宿和餐饮业 22,389.60 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,027,956.52 7.63

J 金融业 35,285,458.87 5.98

K 房地产业 31,919,302.63 5.41

L 租赁和商务服务业 17,855,601.98 3.03

M 科学研究和技术服务业 220,780.82 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 24,382,437.71 4.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 371,571.60 0.06

S 综合 - -

合计 511,529,681.91 86.71

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601877 正泰电器 1,183,800 35,833,626.00 6.07

2 300037 新宙邦 620,079 35,406,510.90 6.00

3 603228 景旺电子 924,620 30,836,077.00 5.23

4 300188 美亚柏科 1,228,051 24,425,934.39 4.14

5 601021 春秋航空 540,060 24,302,700.00 4.12

6 002034 旺能环境 1,358,200 23,931,484.00 4.06

7 002940 昂利康 421,809 23,520,069.84 3.99

8 002043 兔宝宝 2,150,000 21,371,000.00 3.62

9 002078 太阳纸业 1,460,000 20,586,000.00 3.49

10 601689 拓普集团 500,748 20,029,920.00 3.40

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,006,000.00 3.39

其中:政策性金融债 20,006,000.00 3.39

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,006,000.00 3.39

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券

投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 190307 19进出07 200,000 20,006,000.00 3.39

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资

明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的

说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股

票库的情形。

3、其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 445,412.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 479,364.28

5 应收申购款 17,832.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 942,609.17

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

十一、基金的业绩部分

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代

表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

基金2020年第3季度及历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较

基准收益率比较:

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2007年 152.23% 1.92% 98.52% 1.61% 53.71% 0.31%

2008年 -52.72% 2.36% -50.46% 2.13% -2.26% 0.23%

2009年 42.98% 1.59% 62.82% 1.43% -19.84% 0.16%

2010年 -6.84% 1.26% -7.46% 1.11% 0.62% 0.15%

2011年 -28.73% 1.29% -16.91% 0.91% -11.82% 0.38%

2012年 2.18% 1.24% 6.72% 0.90% -4.54% 0.34%

2013年 18.26% 1.42% -4.17% 0.98% 22.43% 0.44%

2014年 19.00% 1.32% 36.11% 0.85% -17.11% 0.47%

2015年 86.30% 2.89% 7.44% 1.74% 78.86% 1.15%

2016年 -8.29% 1.67% -6.63% 0.98% -1.66% 0.69%

2017年 -0.30% 0.80% 15.14% 0.45% -15.44% 0.35%

2018年 -24.01% 1.35% -16.74% 0.94% -7.27% 0.41%

2019年 31.48% 1.11% 26.16% 0.87% 5.32% 0.24%

2020年1月1日至2020年6月30日 22.13% 1.61% 2.33% 1.06% 19.80% 0.55%

2020年7月1日至2020年9月30日 10.17% 1.57% 7.32% 1.13% 2.85% 0.44%

自合同生效之日(2006年11月9日)至2020年9月30日期间,本基

金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比:

注:1、图示日期为2006年11月9日至2020年9月30日。

2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期

结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。

十二、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应

收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

其构成主要有:

1、银行存款及其应计利息;

2、清算备付金及其应计利息;

3、根据有关规定缴纳的保证金;

4、应收证券交易清算款;

5、应收申购款;

6、股票投资及其估值调整;

7、债券投资及其估值调整和应计利息;

8、其他投资及其估值调整;

9、其他资产等。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

其构成主要有:

1、基金份额持有人申购基金份额所支付的款项;

2、运用基金资产所获得收益(亏损);

3、以前年度实现的尚未分配的收益或尚未弥补的亏损。

(三)基金财产的账户

本基金以基金名义开立银行托管专户用于基金的资金结算业务,并以基

金托管人和“长信增利动态策略混合型开放式证券投资基金”联名的方式开

立基金证券账户、以“长信增利动态策略混合型开放式证券投资基金”的名

义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与

基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账

户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、

基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取

得的财产和收益,归入基金财产。

3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破

产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

4、非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

5、基金管理人、基金托管人可以按基金合同的规定,收取管理费、托管

费及其他费用。

6、除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

7、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生

的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债

务不得相互抵销。

十三、基金资产的估值

(一)估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值。依

据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算

基金申购与赎回的基础。

(二)估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律法

规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

(三)估值对象

基金依法拥有的股票、存托凭证、债券、权证及其他基金资产。

(四)估值方法

本基金按以下方式进行估值:

1、证券交易所上市的权益类证券的估值

交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易

所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境

未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最

近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化

或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂

牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)

估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3、流通受限股票的估值

发行时明确一定期限限售期的股票(包括但不限于非公开发行股票、首

次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的

股票等),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、交易所市场交易的固定收益品种(指国债、企业债、公司债、可转换

债券、中小企业私募债、资产支持证券等,下同)的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的

除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转

换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易

的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响

证券价格的重大事件的,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大

变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种

的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技

术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确

定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

5、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提

供估值价格的债券,按成本估值。

6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别

估值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。

8、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当

日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易

日结算价估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价

格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事

项,按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立

即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管

理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金

有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致

的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

(五)估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值

后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按

法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人

复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与

基金会计账目的核对同时进行。

(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产

估值的准确性、及时性。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构

或代销机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过

错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错

处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,

若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,

按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他

差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但

因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调

各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错

责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;

若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更

正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有

关当事人进行确认,确保差错已得到更正;

(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损

失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;

(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全

部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的

损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交

付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返

还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;

(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;

(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财

产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管

人的行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追

偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔

偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列

入基金费用,从基金资产中支付;

(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律

法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对

受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并

有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;

(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因

确定差错的责任方;

(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评

估;

(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和

赔偿损失;

(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由

基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值差错处理的原则和方法

(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为

基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠

正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到

或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报

中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、

通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理

人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先

行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进

行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,

经确认后按以下条款进行赔偿:

① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问

题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责

任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人

负责赔付;

② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,

而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净

值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基

金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承

担50%,基金托管人承担50%;

③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重

新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情

形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成

的损失,由基金管理人负责赔付;

④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额

等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,

由基金管理人负责赔付。

(3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算

尾差,以基金管理人计算结果为准。

(4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行

业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进

行协商。

(七)暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人

协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

4、法律法规、中国证监会认定的其他情形。

(八)实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值

并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理;

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可

抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管

理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措

施消除由此造成的影响。

十四、基金收益与分配

(一)收益的构成

本基金的收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收

益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成

本或费用的节约计入收益。

(二)基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用

后的余额。

(三)收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;

2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择

现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投

资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,

但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配;

7、基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年

度已实现收益的80%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配

收益滚存到下一年度进行分配。

8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制:

(1)基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于

面值累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理

人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。

(2)本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分

红后净值的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元,同

时距离基金前次分红的时间不少于10个工作日;一旦条件满足,基金管理人

将在本基金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案。

9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超

过10%,在满足法律法规的前提下,基金也可以根据市场情况进行收益分配。

10、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

在不影响投资人利益的情况下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分

配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但最迟应于变更实施日

前在指定媒介公告。

(四)收益分配方案

本基金收益方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配

对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人复核, 按规定在

指定媒介公告。

(六)收益分配中发生的费用

红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基

金注册登记机构可将投资者的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基

金份额。红利再投资的计算方法,依照长信基金管理有限责任公司开放式基

金有关业务规定执行。

(七)实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书

“侧袋机制”章节的规定。

十五、基金费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关费用列示

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证

监会另有规定的除外;

(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金的证券交易费用;

(7)银行汇划费用;

(8)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休

假等,支付日期顺延。

(2)基金托管费

本基金的托管费按基金资产净值的2.5‰的年费率计提,计算方法如下:

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2

个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日

期顺延。

(3)上述“1、与基金运作有关费用列示”中(3)-(8)项费用由基

金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,

从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金

费用。

基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、

信息披露费用等不列入基金费用。其他不列入基金费用的项目依据中国证监

会有关规定执行。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金

托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会

审议;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按规定在中国证监会指定媒介公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、基金认购费用

基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说

明书“六、基金的募集”相应部分。

2、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说

明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

3、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说

明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

4、转换费用

基金转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募

说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。

(三)实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,

但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得

收取管理费,其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。

(四)基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规

执行。

十六、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集

的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于3个月,可以并入下一个会

计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关的会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常

的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核

对并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、

期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表

进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托

管人同意。

3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须

经基金托管人(或基金管理人)同意。更换会计师事务所应在2日内在中国

证监会指定媒介公告。

十七、基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化

时,本基金从其最新规定。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照

法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、

准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持

有人大会的基金份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会

规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基

金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互

联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基

金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以

中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人

民币元。

(一)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议

(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事

项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、

信息披露及基金份额持有人服务等内容。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简

明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、

披露与更新基金产品资料概要。

基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大

变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品

资料概要,并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金

销售机构网站或营业网点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发

生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品

资料概要。

(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金

份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基

金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并

在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和指定网站上。

3、基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和指定网站上登载基

金合同生效公告。

4、基金净值信息

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应

当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开

放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的

基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披

露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在

基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

(含资产组合季度报告)

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,

将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会

计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,

将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报

告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报

刊上。

基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、

中期报告或者年度报告。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及

其流动性风险分析等。

报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响

投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额

及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的

特殊情形除外。

7、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,

并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)《基金合同》终止、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估

值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核

等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际

控制人;

(8)基金募集期延长;

(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动;

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;

(11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最

近12个月内变动超过30%;

(12)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行

为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人

因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股

股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内

承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形

除外;

(15)基金收益分配事项;

(16)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和

费率发生变更;

(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;

(18)基金改聘会计师事务所;

(19)基金更换注册登记机构;

(20)本基金开始办理申购、赎回;

(21)本基金发生巨额赎回并延期办理;

(22)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款

项;

(23)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

(24)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回

等重大事项;

(25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份

额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基

金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公

开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以

公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额

持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本

基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,

召集人应当履行相关信息披露义务。

10、清算报告

基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组

对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登

载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

11、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金

合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章

节的规定。

12、中国证监会规定的其他信息。

(二)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部

门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信

息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金

信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》

的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购

赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清

算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披

露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证

监会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重

大影响的信息。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为

投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、

不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要

求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费

用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书

的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10

年。

(三)信息披露文件的存放与查阅

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销

机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复

制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法

律法规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。

十八、侧袋机制

(一)侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护

基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询

会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,

无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国

证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

特定资产包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备

仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确

定性的资产。

(二)侧袋机制实施期间的基金运作安排

1、基金份额的申购与赎回

(1)侧袋账户

侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。

基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回

或转换申请将被拒绝。

(2)主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权

利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管

理人在相关公告中规定。

(3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管

人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受基金申购赎回申

请或延缓支付赎回款项。

对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的

赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资

者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。

2、基金份额的登记

侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理,主袋

账户沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称

以“基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额

的名称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后,将取消主

袋账户份额名称中的M标识。

启用侧袋机制当日,基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的

原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。

侧袋账户资产完全清算后,基金管理人将注销侧袋账户。

3、基金的投资及业绩

侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以

主袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变

现以外的其他投资操作。

基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时,应当就前述情况进行充

分的解释说明,避免引起投资者误解。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账

户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

4、基金的估值

侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数

对主袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科

目余额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应

将特定资产作为一个整体,不能仅分割其公允价值无法确定的部分。

侧袋机制实施期间,基金管理人将对侧袋账户单独设置账套,实行独立

核算。如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户分开进行核算。侧

袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

5、基金的费用

侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生

的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费

用从侧袋账户中列支。

6、基金的收益分配

侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形

下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

7、基金的信息披露

(1)基金净值信息

侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值

和基金份额累计净值。

(2)定期报告

侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户

进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:

1)侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息;

2)侧袋账户的初始资产、初始负债;

3)特定资产的名称、代码、发行人等基本信息;

4)报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况

及其他与特定资产状况相关的信息;

5)可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考

区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管

理人对特定资产最终变现价格的承诺;

6)可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

(3)临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其

他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动

性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧

袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实

施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置

变现后均应按规定及时发布临时公告。

8、特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧

袋资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及

时向侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。

9、侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《证

券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下:

基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符

合《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。

基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用

日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况

出具专项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制

运行相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。

当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相

关要求,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披

露专项审计意见。

(三)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管

规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,

基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有

人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,

无需召开基金份额持有人大会审议。

十九、风险揭示

本基金是一只主动投资的混合型基金,通过对上市公司股票按照价值型

与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类

风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,

获得长期增值回报。

(一)投资于长信增利动态策略混合型证券投资基金的主要风险

1、市场风险

证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因

素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:

(1)政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定

的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

(2)经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经

济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

(3)利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,

同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,收益水

平会受到利率变化的影响。

(4)上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财

务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。

(5)购买力风险

如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵

消,从而影响基金资产的保值增值。

2、信用风险

指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违

约、拒绝支付到期本息,导致基金财产损失。

3、债券收益率曲线变动风险。

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单

一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

4、再投资风险。

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,

这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具

体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资

时,将获得较少的收益率。

5、流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额

赎回的风险。在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额

赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额

净值。

本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性,与基金合同约定的

申购赎回安排相匹配,能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金

主要的流动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是

由于投资者大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎

回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内

部巨额赎回应对机制,在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措

施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

(1)基金申购、赎回安排

本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与

赎回”章节。

(2)拟投资市场的流动性风险评估

本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。随着我国股票、债

券市场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的

推出,我国的股票和债券市场已经具备较好的流动性。同时,基金管理人在

个股个券选择时将精选具有良好流动性的优质标的。因此,本基金拟投资的

市场整体具有较高的流动性水平,可以匹配本基金约定的申购赎回安排。

(3)巨额赎回下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,对基金巨额赎回情况进行严

格的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时,基金经理和

风险管理部会根据实际情况进行流动性评估,确认是否可以支付所有的赎回

款项。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时,基金管理人会在充分评估

基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上,

审慎接受、确认赎回申请。具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申

购与赎回”章节中“(十二)巨额赎回的认定及处理方式”的相关规定。

(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影

1)暂停赎回或延缓支付赎回款项:上述具体措施详见招募说明书“八、

基金份额的申购与赎回”章节中“(十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项

的情形及处理方式”及“(十二)巨额赎回的认定及处理方式”的相关规定。

2)延期办理巨额赎回申请:上述具体措施可见本招募说明书“八、基金

份额的申购与赎回”章节中“(十二)巨额赎回的认定及处理方式”的相关

规定。

3)收取短期赎回费

本基金对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将

上述赎回费全额计入基金财产。

4)暂停基金估值

暂停估值的情形详见招募说明书“十三、基金资产的估值”章节第(七)

条的相关约定,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活

跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金

托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值。

5)实施侧袋机制

具体措施详见招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。当本基金启用

侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,

并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终

变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的

估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

6、管理风险

在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判

断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人

的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

7、操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为

因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会

计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故

障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技

术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证

券登记结算机构等等。

8、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资

违反法规及基金合同有关规定的风险。

9、本基金的特定风险

本基金作为混合型基金,在基金投资中根据基金对市场风格股票走势的

判断采取风格轮换的投资策略。在具体投资管理中可能会在股票风格划分、

风格配置比例、大类资产配置比例等环节形成误判而导致基金财产损失。

10、人才流失风险

公司主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性,并

可能对基金运作产生影响。

11、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基

金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出

现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭

证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差

异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊

安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上

市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风

险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披

露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可

能导致的其他风险。

12、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,

可能导致基金财产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人

自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

(二)声明

本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,

须自行承担投资风险。

二十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、下列涉及到《基金合同》内容变更的事项须召开基金份额持有人大会:

(1)更换基金管理人;

(2)更换基金托管人;

(3)转换基金运作方式;

(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(5)变更基金类别;

(6)变更基金投资目标、范围或策略;

(7)变更基金份额持有人大会程序;

(8)本基金与其他基金合并;

(9)对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项;

(10)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他事项。

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和

基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:

(1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情

形;

(2)基金合同的变更并不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化的;

(3)因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更,当事人分立、合并

等原因导致基金合同内容作出相应变动的。

2、基金份额持有人大会决定的关于变更基金合同的事项自中国证监会核

准或出具无异议意见之日起生效。自生效之日起按规定在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止

1、有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的;

(3)《基金合同》约定的其他情形;

(4)中国证监会允许的其他情况。

2、基金合同终止时,基金管理人应组织清算小组对基金财产进行清算。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算组

(1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日

内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督

下进行基金清算。

(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基

金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国

证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、

清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法以基金的名义进行必

要的民事活动。

2、基金财产清算程序

(1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清

算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理

费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按照下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)缴纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份

额持有人。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事

务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同的内容摘要

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、基金管理人的权利与义务

1.1根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利

包括但不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运

用并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》获得基金管理费,亲自或委托其他机构向投资者

收取事先公告的合理费用以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托

管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监

管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行

监督和处理。如认为基金代销机构违反本《基金合同》、基金销售代理协议及

国家有关法律规定,基金管理人应行使法律法规、本《基金合同》或基金销

售代理协议赋予、给予、规定的基金管理人的任何及所有权利和救济措施,

以保护基金财产的安全和基金投资者的利益;

(9)依据本《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(11)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整开放

式基金业务规则,决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关

费率结构和收费方式;

(12)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利

或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的

外部机构并确定有关费率;

(16)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

1.2根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务

包括但不限于:

(1)办理基金备案手续;

(2)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金财产;

(3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业

化的经营方式管理和运作基金财产;

(4)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办

理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金

分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

资产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净

值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披

露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基

金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应

予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额

持有人分配收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有

人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、和其他相关资

料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,

并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基

金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证

监会并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人

合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)基金托管人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金

份额持有人利益向基金托管人追偿;

(22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实

施其他法律行为;

(23)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不

能生效,基金管理人以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在

基金募集期限结束后30天内返还投资人已缴纳的款项并加计银行同期存款

利息;

(24)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(25)不从事任何有损基金财产及其他基金当事人利益的活动;

(26)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(27)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

2.1根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利

包括但不限于:

(1)自本基金合同生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法

规允许或监管部门批准的约定收入;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反

《基金合同》及国家法律法规行为,应呈报中国证监会,并采取必要措施保

护基金投资者的利益;

(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司和深圳分公司开设证券账户;

(5)以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立资金结算

账户,用于证券交易资金清算;

(6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账

户,负责基金的债券及资金的清算;

(7)按照规定召集基金份额持有人大会;

(8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2.2根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务

包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金资产;

(2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不

同的基金财产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互

独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金

资产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭

证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的

约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回

价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金

管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采

取了适当的措施;

(11)按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他

相关资料;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收

益和赎回款项;

(15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自

行召集基金份额持有人大会;

(16)按照规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证

监会和中国银监会,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其

赔偿责任不因其退任而免除;

(20)基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金

份额持有人的利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(22)不从事任何有损基金财产及其他基金当事人利益的活动;

(23)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利与义务

3.1根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的

权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大

会审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的

行为依法提起诉讼;

(9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

3.2 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的

义务包括但不限于:

(1)遵守法律法规、《基金合同》及其他有关规定;

(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限

责任;

(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动;

(5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及

基金管理人的代理人处获得的不当得利;

(6)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(7)法律法规和《基金合同》规定的其他义务。

(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

1、召开事由

1.1 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求

提高该等报酬标准的除外;

(6)变更基金类别;

(7)变更基金投资目标、范围或策略;

(8)本基金与其他基金的合并;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(11)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份

额持有人大会的事项。

1.2 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基

金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费;

(2)调低本基金的申购费率、赎回费率或在《基金合同》规定的范围内

变更收费方式;

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或

修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化;

(5)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会

的以外的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会

由基金管理人召集。

(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管

理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否

召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召

开的,应当由基金托管人自行召集。

(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人

应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面

决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含

10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提

议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告

知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,

应当自出具书面决定之日起60日内召开。

(5)如在上述第(4)条情况下,基金管理人、基金托管人都不召集的,

代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提

前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大

会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式

和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

3.1召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在至少一

种中国证监会指定媒介及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应

至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点、会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(4)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权利登记日;

(5)代理投票授权委托书内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权

限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(6)会务常设联系人姓名及联系电话。

3.2 采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方

式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的

具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交

的截止时间和收取方式。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必

须以现场开会方式召开。

4.1现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委

派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金

份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。

现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基

金合同》和会议通知的规定;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权利登记日基金总份额的50%(含50%)。

4.2 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以

书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方

式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内

连续公布相关提示性公告;

(2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的

书面表决意见。基金托管人或基金管理人经通知,拒不参加收取书面表决意

见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权利登记日基金总份额的50%(含50%);

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表

他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书

面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权

委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则

提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资

者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,

表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的

基金份额持有人所代表的基金份额总数。

5、议事内容与程序

5.1议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重

大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他

基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以

上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集

人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案

进行审核:

(1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不

超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提

交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如

果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额

持有人大会上进行解释和说明。

(2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将

提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,

大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基

金份额持有人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持

有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人

提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通

过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个

月。法律法规另有规定的除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有

提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会

议的召开日期应当顺延,并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

5.2议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定

和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大

会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权

代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如

果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大

会的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额

持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人不出席或主持基

金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表

决截止日期第二天在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为

基金管理人授权代表)和公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成

决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过

事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人

所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方

式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止《基金合同》以特别决议通

过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份

文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为

有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分

开审议、逐项表决。

7、计票

7.1现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主

持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基

金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在

会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代

表担任监票人。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人

当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可

以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新

清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出

席大会的,不影响计票的效力。

7.2通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在

基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的

监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

基金管理人或基金托管人拒不派代表监督计票的,不影响计票的过程及

计票结果的有效性。但基金管理人或托管人应当至少提前两个工作日通知召

集人,由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。

8、生效与公告

基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内

报中国证监会核准或者备案。

基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议

意见之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在中国证监会指定媒介公

告。

如果采用通讯方式进行表决,那么在公告基金份额持有人大会决议时,

必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持

有人大会决议。

基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托

管人均有约束力。

9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持

有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,

但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主

袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相

关基金份额10%以上(含10%);

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益

登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份

额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一

(含二分之一);

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额

小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持

有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金

份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持

有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以

上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主

持人;

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二

分之一以上(含二分之一)通过;

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上(含三分之二)通过。

侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋

账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主

侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,

侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约

定内容为准,本节没有规定的适用本部分的相关规定。

(三)《基金合同》的变更与终止

1、《基金合同》的变更

1.1 下列涉及到《基金合同》内容变更的事项须召开基金份额持有人大

会:

(1)更换基金管理人;

(2)更换基金托管人;

(3)转换基金运作方式;

(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(5)变更基金类别;

(6)变更基金投资目标、范围或策略;

(7)变更基金份额持有人大会程序;

(8)本基金与其他基金合并;

(9)对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项;

(10)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他事项。

但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和

基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:

1)相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形;

2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的;

3)因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更,当事人分立、合并等

原因导致基金合同内容作出相应变动的。

1.2基金份额持有人大会决定的关于变更基金合同的事项自中国证监会

依法核准或出具无异议意见之日起生效。自生效之日 起按规定在指定媒介公

告。

2、《基金合同》的终止

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

(1)基金份额持有人大会决定终止的;

(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、

新基金托管人承接的;

(3)《基金合同》约定的其他情形;

(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

基金合同终止时,基金管理人应予组织清算小组对基金财产进行清算。

(四)争议的解决

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一

切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根

据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局

性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

本基金合同受中国法律管辖。

(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金的基金合同存放在本基金管理人、基金托管人、基金代销机构和

注册登记机构的办公场所和营业场所,投资者可在营业时间免费查阅;也可

按工本费购买复印件,但应以正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十二、基金托管协议的内容摘要

(一)托管协议当事人

1、基金管理人

名称:长信基金管理有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号9楼

邮政编码:200120

法定代表人:刘元瑞

成立时间:2003年5月9日

批准设立文号:证监基金字[2003]63号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.65亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:发起设立基金,基金管理业务,中国证监会允许的其他业务

2、基金托管人

基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:高迎欣

成立时间:1996年2月7日

基金托管业务资格批准机关:中国证券监督管理委员会

基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号

组织形式:其他股份有限公司(上市)

注册资本:28,365,585,227元人民币

存续期间:1996年02月07日至长期

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结

算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府

债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从

事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款

项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险

兼业代理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业

代理业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查

1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实

际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑

义的事项进行核查。

长信增利动态策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于具

有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售

与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基

金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,

基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金投资、融资比例进行监督。

本基金的投资组合将遵循以下限制:

A、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

B、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,

不超过该证券的10%;

C、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资

产净值的40%;

D、本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总

量;

E、保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;

F、本基金投资股权分置改革中产生的权证,在任何交易日买入的总金额,

不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过

基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超

过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法规或监管部门的相关规

定。

G、本基金投资资产支持证券的,本基金持有的同一(指同一信用级别)

资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同

一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;

基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产

支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品

种除外。

H、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增

流动性受限资产的投资;

I、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

范围保持一致;

J、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放

期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市

公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

K、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境

内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定;

L、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因

素致使基金的投资组合不符合上述(A)-(C)项以及(F)、(G)、(J)、(K)、

(L)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可

不受上述规定限制。

(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本

协议第十五条基金投资禁止行为进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事

关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的

股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。

(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前

向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名

单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手

名单进行交易。基金管理人可以对银行间债券市场交易对手名单进行更新,

如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,在

与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负

责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易。

(5)在基金投资银行存款前,基金管理人确定符合条件的所有存款银行

名单,并及时提供给基金托管人。当基金管理人确定的存款银行名单发生变

化时,基金管理人应当及时书面通知基金托管人。基金托管人根据有关法律

法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资银行存款的交易对手范围是

否符合有关规定进行监督。同时基金托管人应和基金管理人签订协议,明确

对基金投资银行存款业务的其他监督事项。

(6)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入

确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表

现数据等进行监督和核查。

(7)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违

反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证

监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律

法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国

证监会。

基金托管人发现基金管理人存在违反法律法规、《基金合同》、本托管

协议的行为,应当及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收

到通知后应及时核对、确认并以书面形式向基金托管人发出回函。在限期内,

基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正,并予协助

配合。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金

托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,严重损害基金份额持有人

利益的,应立即报告中国证监会,同时以书面形式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行

监督和核查,包括但不限于在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义

进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金

监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查

权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效核查,情节严重或经

基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

(8)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度

保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并

咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机

制,无需召开基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启

用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的

具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。

2、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查

(1)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包

括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理

人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(2)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行

分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资

信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书

面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日结

束前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期

限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随

时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管

理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财

产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(3)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监

会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托

管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、

欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不

改正的,基金管理人应报告中国证监会。

(三)基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

(2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,基

金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产;

(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人

的其他财产实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立;

(5)除依据法律法规规定和《基金合同》约定外,基金托管人不为自己

及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任

何第三方谋取利益,所得利益归于基金财产;

(6)对于基金(认)申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责

与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日没有到达基金托管人

处的基金认(申)购款项,基金托管人应及时通知基金管理人,由基金管理

人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当

事人追偿;

(7)对于由于基金投资产生的应收资产,由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人,到账日没有到达基金托管人处的,基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行处理,由此给基金造成损失的,

基金管理人应负责向有关当事人追偿;

(8)除依据法律法规规定和《基金合同》约定外,基金托管人不得委托

第三人托管基金财产。

2、基金募集资金的验证和入账

(1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开

立的“基金募集专户”,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。该账户

由基金管理人开立并管理。

(2)基金募集期限届满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份

额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关基金备案条件的规定时,

在自基金募集结束的十个工作日内,基金管理人将属于本基金的财产从基金

募集专户划入基金托管人为基金开立的基金托管专户中,并聘请具有从事相

关业务资格的会计师事务所进行验资并出具验资报告,基金管理人自收到验

资报告之日起十日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续,并

予以公告。验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签

字方为有效。

(3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规

定办理退款事宜。

3、基金银行账户的开立和管理

(1)基金托管人应负责本基金有关的银行账户的开设和管理,基金管理

人应配合托管人办理开立账户事宜并提供相关资料。

(2)基金托管人以本基金名义在其营业机构开设基金托管专户,存放基

金的银行存款。基金托管专户由基金托管人负责开设和管理。本基金的一切

货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、收取申购款,均需通过

基金的托管专户进行。

(3)基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(4)基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、

《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现

金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他有关规定。

4、基金证券账户、基金托管人证券交易资金结算账户的开设和管理

(1)按照中国证券登记结算有限责任公司关于账户管理的有关规定,基

金托管人将以基金托管人与本基金联名的形式在其上海、深圳分公司为基金

分别开立证券账户,用于本基金在上海、深圳证券交易所进行证券投资的登

记和存管。证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基

金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账

户,亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

(2)证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,管理和运

用由基金管理人负责。

(3)按照中国证券登记结算有限责任公司关于账户管理和资金结算的有

关规定,基金托管人以其自身名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司、深圳分公司分别开立有关投资交易资金结算备付金和结算保证金账户

等,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部受托财产在证券交

易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。

基金管理人应配合托管人,按照中国证券登记结算有限责任公司业务管

理的规章制度、业务规则等提供基金开户所需的相关资料,同时应配合基金

托管人缴足相关结算业务费用、互保基金、最低备付金、保证金等。

5、债券托管账户的开立和管理

(1)《基金合同》生效后,由基金管理人负责以基金的名义申请进入全

国银行间同业拆借市场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债

登记结算有限责任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限

责任公司开立银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债

券和资金的结算,基金管理人应当予以配合并提供相关资料。

(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间国债市场回

购主协议等相关法律文件,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议

副本。

6、其他账户的开立和管理

(1)因业务需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法

规的规定,经由基金管理人和基金托管人协商同意,由基金托管人负责开立。

(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规

定办理。

7、基金实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券、银行存款定期存单等有价凭证可以存放于基金托管人的保管

库,但要与存放于基金托管人处的非本基金的其他实物证券等有价凭证分开

保管。实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结

算有限责任公司或其他由基金托管人选定的代保管库中,保管凭证由基金托

管人保存。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办

理。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

(1)与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管

理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金

管理人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的

重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托

管人至少各持有一份正本的原件。如上述合同只有一份正本且该正本先由基

金管理人取得,则基金管理人应及时将正本送达基金托管人处,保管期限按

照国家有关规定执行。

(2)与基金财产有关的重大合同,根据基金运作管理的需要由基金托管

人以基金的名义签署的,基金管理人应及时通知基金托管人。合同原件由基

金托管人保管,但基金托管人应将该合同原件的复印件加盖基金托管人公章

(骑缝章)后,交基金管理人一份。如该等合同需要加盖基金管理人公章,

则基金管理人至少应保留一份合同原件。保管期限按照国家有关规定执行。

(3)因基金管理人将自己保管的本基金重大合同在未经基金托管人同意

的情况下,用于抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金

财产损失,由基金管理人负责,基金托管人可以免责。

因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情

况下,用于抵(质)押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金财产

损失,由基金托管人负责,基金管理人可以免责。

(四)基金财产净值计算与复核

1、本基金应按照相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法进行估值,

如该方法不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与

基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

2、基金管理人和基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值

方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益

时,应及时改正,并报告中国证监会。对基金或基金份额持有人造成损害的,

按各自应承担的责任对基金或基金份额持有人进行赔偿。

3、估值错误的处理

基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

当基金估值出现影响基金份额净值的错误时,基金管理人应当立即纠正,并

采取合理的措施防止损失进一步扩大;估值错误偏差达到基金份额净值的

0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管

理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。

关于差错处理,本合同的当事人应将按照以下约定处理:

(1)差错类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机

构、或代销机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失

的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下

述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,

若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,

按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他

差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但

因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

(2)差错处理原则

A、差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各

方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责

任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;

若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更

正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有

关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

B、差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失

负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

C、因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差

错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部

返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应

赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分

不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得

的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

D、差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

E、差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损

失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过

错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除

基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,

由基金管理人负责向差错方追偿。

F、如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、

行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲

裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进

行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

G、按法律法规规定的其他原则处理差错。

(3)差错处理程序

差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

A、查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确

定差错的责任方;

B、根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;

C、根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔

偿损失;

D、根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构的交易数据的,由注册

登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

E、基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净

值0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

4、基金资产净值、基金份额净值的计算、复核的时间及程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产进行

估值后,将基金资产净值、基金份额净值等估值结果加盖业务公章以书面形

式加密传真至基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时

间、程序进行复核;基金托管人复核无误后,加盖业务公章并以加密传真方

式传送给基金管理人,由基金管理人按规定对外公告。

5、基金管理人和基金托管人在基金净值计算方法上意见不一致且协商不

成时的处理原则和程序

根据有关法律法规,开放式基金的会计责任方由基金管理人担任。基金

管理人计算并公告基金净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金

净值。因此,如基金管理人和基金托管人对基金净值的计算结果有差异,且

双方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见,则按基金管理人计算

的结果对外予以公告,并应在对外公告时说明基金托管人的复核情况,基金

托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。由此给基金投资者和基金造成

的损失,由责任方赔偿。

6、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(1)基金账册的建立和核对

基金托管人和基金管理人在《基金合同》生效后,应按照《基金合同》

中约定的记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本基金的全套

账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,切实保证基金财产的安

全。

经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值及基金收益情况的计算和公告

的,以基金管理人的账册为准,并由差错方承担由此而产生的责任。

(2)基金财务报表与报告的编制和复核

A、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人和基金托管人按规定分别独立编制。

B、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。

核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数

据完全一致。核对无误后,在核对过的基金财务报表上加盖基金托管人和基

金管理人业务公章,各留存一份。

C、财务报表与报告的编制与复核时间安排

1)月度报表的编制,应于每月结束后5个工作日内完成。基金管理人应

在每月结束之日起2个工作日内完成月度报表编制,加盖业务公章后,将有

关报表提供基金托管人复核;基金托管人应在收到之日起2个工作日内完成

复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。

2)基金季度报告在每个季度结束之日起15个工作日内公告。基金管理

人应在每季度结束之日起8个工作日内完成季度报表编制,加盖业务公章后,

将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人应在5个工作日内完成复核,

并将复核结果及时书面通知基金管理人。

3)中期报告在基金会计年度前六个月结束后两个月内公告。基金管理人

应在上半年结束之日起30日内完成中期报告的编制,将有关报告提供基金托

管人复核,基金托管人在收到后20日内完成复核,并将复核结果书面通知基

金管理人。

4)年度报告在基金会计年度结束后三个月内公告。基金管理人在每年结

束之日起50日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基

金托管人在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。

5)基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人

和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式

为准;如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报

表、文件达成一致,按照基金管理人编制的报表对外发布公告,基金托管人

有权就相关情况报中国证监会备案。

6)基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需

盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

7)在基金的存续期内,如果中国证监会就基金财务报表与报告的编制规

则及编制内容颁布新的法律法规,基金管理人、基金托管人应依照届时有效

的法律法规,互相配合、互相监督,进行编制和披露。

(五)基金份额持有人名册的登记与保管

本基金份额的登记由基金注册登记机构负责。本基金注册登记机构由基

金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构担任。基金注册登记机构

应妥善保管基金份额持有人的全部信息资料,并编制基金份额持有人名册,

定期发送基金托管人。

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称、持有

的基金份额以及基金管理人、基金托管人为履行有关法律法规、《基金合同》

规定的职责之目的所需内容。

基金注册登记机构应当及时向基金托管人提供《基金合同》生效日的基

金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册、基金份额

持有人大会登记日的基金份额持有人名册。基金注册登记机构应当自上述日

期之日起五个交易日内,以电子传输数据文件形式或者双方同意的其他方式

将上述日期的基金份额持有人名册送达托管人保存。为基金托管人履行有关

法律法规、《基金合同》规定的职责之目的,基金管理人应当提供任何必要

的协助。

基金托管人应当根据有关法律法规的规定妥善保管基金注册登记机构发

送的基金份额持有人名册,对基金份额持有人名册的相关信息负有保密义务。

基金托管人因无法妥善保管基金份额持有人名册而对投资者或基金带来损失

的,应当承担相应的赔偿责任。

基金份额持有人名册至少保存15年以上。

(六)争议解决方式

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应先

友好协商解决。如果协商开始后三十日内各方仍不能解决该争议,则任何一

方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,由中国国际经济贸易仲

裁委员会按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自

继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基

金份额持有人的合法权益。

(七)托管协议的修改与终止

1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协

议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议,应当

报中国证监会核准。

2、发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产或被依法取消

基金托管资格或因其他事由造成基金托管人更换;

(3)基金管理人依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产或被依法取消

基金管理资格或因其他事由造成基金管理人更换;

(4)发生《基金法》、其他法律法规或《基金合同》规定的其他终止事

项。

二十三、基金份额持有人服务

长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”,或“基金管理人”,

或“公司”)将为基金份额持有人提供一系列的服务,并根据基金份额持有人

的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售

网点、客户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。主要的服务

内容如下:

基金份额持有人服务内容

序号 类型 明细 内容详述

(一) 账户服务 对账单服务 每次交易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单; 每月结束后的5个工作日内,基金管理人根据投资者的对账单定制需求以书面或电子形式寄送交易对账单。

其他资料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关公司介绍和产品介绍的资料。

(二) 查询服务 网络在线查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网站“账户登录”栏目,可享有账户查询、短信/邮件信息定制、资料修改等多项在线服务。

交易信息查询 在一笔交易结束后,投资者可在T+2个工作日开始通过销售机构的网点或登录基金管理人网站“账户登录”栏目查询交易情况,包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份额、历史交易信息等等。

客户账户信息的修改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲自到网点或致电客户服务专线,由人工坐席提供相关服务。 为了维护投资者的利益,投资者重要信息的更改手续办理如下: 1、代销客户:由代销渠道提交办理(具体提供材料请咨询代销机构)。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资者名称、证件类型、证件号码的变更业务,在一个工作日内,对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。 2、直销客户:非正常变更需要提供本人身份证复印件、公安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表以及开放式基金账户资料变更申请表;正常变更需要提供身份证复印件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请表以及银行柜台出具的新旧银行卡转换证明原件,邮寄到本公司。

(三) 基金投资 网上交易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申购、赎回及信息查询外,还可通过基金管理人的

的服务 网站(www.cxfund.com.cn)享受网上交易服务。具体业务规则详见本公司网站说明。

定期定额投资计划 通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。

定期不定额投资计划 通过定期不定额投资计划,投资者可以通过本公司“长金通”网上直销平台提交交易申请,约定“基金品种”、“每月扣款日期”、“基准金额”、“标的指数”、“均线种类”、“级差”等参数,用指定的计算方法计算出投资金额,委托本公司完成交易的一种基金投资方式。

定期不定额转换 通过定期不定额转换投资计划,投资者可以通过本公司“长金通”网上直销平台提交交易申请,约定“基金品种”、“每月转换日期”、“基准份额”、“标的指数”、“均线种类”、“级差”等参数,用指定的计算方法计算出投资份额,委托本公司完成交易的一种基金投资方式。

红利再投资 本基金收益分配时,经投资者选择,基金管理人将为持有人提供红利再投资服务,其分红资金按除息日的基金份额净值自动转成相应的基金份额。红利再投资免收申购费用。基金份额持有人可以随时(权益登记日申请设置的分红方式对当次分红无效)选择更改基金分红方式。

(四) 客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 客户服务中心人工坐席提供每周5天的坐席服务,投资者可以通过该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

(五) 客户投诉受理服务 客户投诉处理流程 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理,指定专人负责,设定专门的投诉管理工作流程,并由监察稽核部负责督促投诉的处理情况。

客户投诉方式 投资者可通过本公司的客户服务专线(400-700-5566)、代销机构、公司网站(www.cxfund.com.cn)、电子邮件(service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865) 、各销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记并存档,通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存档,本公司将采取适当措施,及时妥善处理客户投诉,总结相关问题,完善内控制度。

(六) 增值服务 信息定制服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专线定制自己所需要的信息,包括产品净值、交易

确认、分红公告、公司新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求,将以手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息,

个性化理财服务 随着公司的发展,本公司将酌情为基金份额持有人提供个性化理财服务,如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建议以及相关的理财计划等形式。

组织投资者交流会 本公司将不定期地举行投资者交流会,为基金份额持有人提供基金、投资、理财等方面的讲座,使得本公司基金份额持有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外,本公司基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交流,让基金份额持有人了解更多基金运作情况。

(七) 投资者教育服务 投资者教育活动 为了进一步做好投资者服务,让投资者了解证券市场和各类证券投资品种的特点和风险,熟悉证券市场的法律法规,树立正确的投资理念,增强风险防范意识,依法维护自身合法权益,本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市场风险、引导依法维权等投资者教育活动。

(八) 公开信息披露服务 披露公司信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露法定的文件、公告信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基金宣传资料来披露本基金相关信息,包括本基金的概况、投资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基金经理介绍等多方面的信息。

披露基金信息 为方便社会公众了解公司的信息,包括本公司的发展概况、组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等公开信息,本公司开通了全国统一的客户服务专线400-700-5566(免长话费)和公司网站(www.cxfund.com.cn),以方便投资者查询。

其他信息的披露 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询外,还提供其他信息咨询,包括托管人的情况、基金知识、市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。

(九) 客户服务联络方式 客户服务专线 4007005566(免长话费)、工作时间(8:30-12:00 13:00-17:00)内可转人工坐席。

传真 021-61009865

公司网址 http://www.cxfund.com.cn

电子信箱 service@cxfund.com.cn

二十四、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 长信增利动态策略混合型证券投资基金更新的招募说明书(2020年第【1】号)及摘要(仅摘要见报) 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/5/29

2 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加申万宏源证券有限公司基金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/6/3

3 长信基金管理有限责任公司关于增加民商基金销售(上海)有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换业务及参加申购费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/6/3

4 长信基金管理有限责任公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/6/10

5 长信基金管理有限责任公司关于增加华融证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/6/15

6 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/6/29

7 长信基金管理有限责任公司关于长信增利动态策略混合型证券投资基金的分红公告 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/7/8

8 长信基金管理有限责任公司关于长信增利动态策略混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/7/8

9 长信基金管理有限责任公司关于长信增利动态策略混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/7/9

10 长信增利动态策略混合型证券投资基金2020年第2季度报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/7/21

11 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年第二季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/7/21

12 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/8/8

13 长信增利动态策略混合型证券投资基金2020年中期报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/8/29

14 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/8/29

15 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/8/31

16 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/8/31

17 长信基金管理有限责任公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/9/2

18 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司申购(含定投申购)费率优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/9/17

19 长信基金管理有限责任公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司名义从事诈骗活动的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/9/26

20 长信基金管理有限责任公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/10/27

21 长信增利动态策略混合型证券投资基金2020年第3季度报告 中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/10/28

22 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年第3季度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/10/28

23 长信基金管理有限责任公司关于大泰金石基金销售有限公司投资者办理份额转托管的提示性公告 上证报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/11/4

24 长信基金管理有限责任公司关于修订旗下48只公开募集证券投资基金相关法律文件的公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/11/30

25 长信基金管理有限责任公司关于修订旗下48只公开募集证券投资基金基金合同和托管协议并更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 上证报、中证报、证券时报、证券日报、中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/11/30

26 长信增利动态策略混合型证券投资基金更新的招募说明书及基金产品资料概要(更新) 中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/11/30

27 长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同 中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/11/30

28 长信增利动态策略混合型证券投资基金托管协议 中国证监会电子披露网站、公司网站 2020/11/30

本信息披露事项截止时间为2020年11月30日

二十五、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注

册登记机构的办公场所,投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后,可在

合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十六、备查文件

本基金备查文件包括:

(一)中国证监会批准长信增利动态策略混合型证券投资基金募集的文

件;

(二)《长信增利动态策略混合型证券投资基金基金合同》;

(三)《长信增利动态策略混合型证券投资基金托管协议》;

(四)法律意见书;

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;

(七)基金销售代理人业务资格批件和营业执照;

(八)中国证监会要求的其他文件。

长信基金管理有限责任公司

二○二一年六月二十九日