基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年7月21日
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 10
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 10
§5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 13
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 13
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 13
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 13
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月20日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长安鑫盈混合
基金主代码 006371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年7月18日
报告期末基金份额总额 682,904,509.12份
投资目标
通过个股精选和资产配置，在严格控制风险和保持
流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略主要包括三大方面，即大类资产配
置策略、股票投资策略和债券投资策略。
（一）大类资产配置策略
本基金将综合分析宏观经济、国家政策和资本市场
等影响证券市场的重要因素，评估各类资产的收益
和风险，从而确定基金资产在股票、债券及货币市
场工具等类别资产的配置比例范围，并动态跟踪各
类证券风险收益特征的相对变化动态，调整具体配
置比例，以平衡投资组合的风险和收益。
（二）股票投资策略
本基金A股和港股通标的股票采用同一投资策略，均
按照以下策略进行投资。本基金重点投资于各细分
行业或所在区域中规模较大且具有较强竞争优势的
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公司发行的股票。规模较大且具有较强竞争优势的
公司主要是指在其所处行业或区域中，规模较大、
经济效益好、具有较强的竞争优势，对同行业或同
区域的其他公司具有一定影响力。上述公司由于具
有较大的规模、较高的市场占有率和较强的竞争优
势，盈利能力较强，发展潜力大，并具有相对较强
的抗风险能力。本基金将采用定量与定性分析相结
合的方法，筛选具备上述特征且具有较高发展潜力
的公司。
（三）债券投资策略
1、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走
势、财政货币政策的前提下，进行积极主动的债券
投资，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性
风险、提高基金投资组合整体收益的目的。
2、可转换债券投资策略 可转换债券（含可交易分
离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特
性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的
特点。本基金在综合分析可转债的股性特征、债性
特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工
具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款
相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的
品种进行投资。
3、中小企业私募债券投资策略 本基金将根据审慎
原则，密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和
流动性情况，通过对中小企业私募债进行信用评级
控制，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，
严格控制风险，并充分考虑单只中小企业私募债对
基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动
性管理后，决定投资品种。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结
构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前
偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，
并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益
率利差分析和期权定价模型等方法，在严格控制风
险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择经
风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获
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得长期稳定收益。
（五）衍生品投资策略
1、股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提
下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，适度
参与股指期货投资。
2、国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管
理债券组合的久期、流动性和风险水平。根据法律
法规的规定，本基金以套期保值为主要目的，结合
对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，预测债券
市场变动趋势。
3、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌
风险、实现保值和锁定收益为主要目的。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率
*30%+恒生综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于较高风险、较高收益的投资品种。
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下属分级基金的基金简称 长安鑫盈混合A 长安鑫盈混合C
下属分级基金的交易代码 006371 006372
报告期末下属分级基金的份额总
额
589,357,286.69份 93,547,222.43份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年4月1日 - 2021年6月30日)
长安鑫盈混合A 长安鑫盈混合C
1.本期已实现收益 -14,335,593.27 -2,966,696.46
2.本期利润 294,633,838.40 46,011,504.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.4525 0.4405
4.期末基金资产净值 1,554,272,862.89 244,533,914.55
5.期末基金份额净值 2.6372 2.6140
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安鑫盈混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
20.86% 1.54% 2.22% 0.62% 18.64% 0.92%
过去六
个月
12.67% 1.97% 1.59% 0.87% 11.08% 1.10%
过去一
年
77.34% 1.89% 18.05% 0.86% 59.29% 1.03%
自基金
合同生
效起至
今
163.72% 1.79% 23.14% 0.86% 140.58% 0.93%
本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益
率*30%+恒生综合指数收益率*20%
长安鑫盈混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
20.62% 1.54% 2.22% 0.62% 18.40% 0.92%
过去 12.23% 1.97% 1.59% 0.87% 10.64% 1.10%
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六个
月
过去
一年
75.93% 1.89% 18.05% 0.86% 57.88% 1.03%
自基
金合
同生
效起
至今
161.40% 1.79% 23.14% 0.86% 138.26% 0.93%
本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益
率*30%+恒生综合指数收益率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符
合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资
比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为20
19年7月18日至2021年6月30日止。
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根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符
合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资
比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为20
19年7月18日至2021年6月30日止。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期
离任
日期
徐小
勇
本基金的基金经理 2019-07-18 -
26
年
中国人民大学工商管理硕
士。曾就职于建设银行总
行信托投资公司、中国信
达信托投资公司、中国银
河证券有限责任公司，曾
任银河基金管理有限公司
研究员、基金经理，华泰
证券（上海）资产管理有
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限公司权益部负责人、长
安基金管理有限公司总经
理助理等职，现任长安基
金管理有限公司副总经
理、投资总监、基金经理。
林忠
晶
本基金的基金经理 2019-07-18 -
11
年
北京大学国民经济学博
士。曾任安信期货有限责
任公司高级分析师，中海
石油气电集团有限责任公
司贸易部研究员等职。20
11年6月加入长安基金管
理有限公司，曾任产品经
理、战略及产品部副总经
理、量化投资部（筹）总
经理、基金投资部副总经
理、总经理等职，现任长
安基金管理有限公司权益
投资部总经理、基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
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报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年2季度市场盘整回升。4月在低位横盘，5月中旬后上涨，之后再次横盘，延
续到6月底。市场活跃，科技股强劲，主要表现在药物研发服务、新能源与电动车、物
联网与人工智能等方向。科创板走势强劲，科创50指数自本年低点反弹近30%，创业板
50指数领先。 今年以来涨幅居前的主要是周期和科技相关行业，依次是钢铁、采掘、
化工、电气设备、有色金属、汽车、电子、银行、医药生物等；下跌幅度较大的依次是
家用电器、非银金融、国防军工、农林牧渔、传媒、房地产等。
我们在2季度提高了股票仓位，调整了组合结构。买入有特色的市值不高的新股，
调整了组合中的中盘股。增加了组合中的泛科技品种，主要是智能家电、药物研发服务、
动力电池与材料、芯片等。较大幅度减持了大家电、白酒等消费股。2季度末，我们的
股票仓位大体分散在动力电池与材料、智能家电、芯片、药物研发服务、化妆品与医美、
汽车、白酒、计算机等方向，以及少量化工、农业、食品、消费电子、啤酒、轻工行业。
我们是围绕成长股展开的个股精选策略，自上而下形成研究方向，自下而上精选个
股，希望持有处在高成长期公司的股票，从而伴随公司成长获得超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安鑫盈混合A基金份额净值为2.6372元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为20.86%，同期业绩比较基准收益率为2.22%；截至报告期末长安鑫盈混
合C基金份额净值为2.6140元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为20.62%，同期
业绩比较基准收益率为2.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,702,915,859.00 91.84
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其中：股票 1,702,915,859.00 91.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,484,000.00 0.08
其中：债券 1,484,000.00 0.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
129,707,267.09 6.99
8 其他资产 20,210,660.26 1.09
9 合计 1,854,317,786.35 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 59,047,600.00 3.28
C 制造业 1,360,383,486.21 75.63
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
4,662.00 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 95,577.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
146,575,330.01 8.15
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 136,715,871.70 7.60
N 水利、环境和公共设施管 27,388.25 0.00
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理业
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,702,915,859.00 94.67
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601633 长城汽车 2,589,905 112,893,958.95 6.28
2 300750 宁德时代 200,000 106,960,000.00 5.95
3 300782 卓胜微 178,400 95,890,000.00 5.33
4 002585 双星新材 3,999,930 80,518,590.90 4.48
5 688696 极米科技 93,174 77,455,964.48 4.31
6 603486 科沃斯 310,000 70,704,800.00 3.93
7 300957 贝泰妮 230,479 62,602,009.82 3.48
8 002407 多氟多 1,760,000 62,550,400.00 3.48
9 603259 药明康德 390,000 61,070,100.00 3.40
10 002460 赣锋锂业 500,000 60,545,000.00 3.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,484,000.00 0.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,484,000.00 0.08
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 113049 长汽转债 14,840 1,484,000.00 0.08
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 607,398.66
2 应收证券清算款 14,752,931.02
3 应收股利 -
4 应收利息 21,123.80
5 应收申购款 4,829,206.78
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 20,210,660.26
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公允价
值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情况说明
1 688696 极米科技 976,860.48 0.05 科创板打新限售
2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 创业板打新限售
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
长安鑫盈混合A 长安鑫盈混合C
报告期期初基金份额总额 667,263,142.54 109,158,742.83
报告期期间基金总申购份额 85,064,424.80 11,836,573.45
减：报告期期间基金总赎回份额 162,970,280.65 27,448,093.85
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
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报告期期末基金份额总额 589,357,286.69 93,547,222.43
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com。
长安基金管理有限公司
2021年7月21日