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汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金招募说明书

2021-09-15 06:09:27

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

第一部分绪言 ............................................................................................................................... 3

第二部分释义 ............................................................................................................................... 4

第三部分基金管理人 ................................................................................................................. 10

第四部分基金托管人 ................................................................................................................. 23

第五部分相关服务机构 ............................................................................................................. 29

第六部分基金的募集 ................................................................................................................. 31

第七部分基金合同的生效 ......................................................................................................... 37

第八部分基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 38

第九部分基金的投资 ................................................................................................................. 51

第十部分基金的财产 ................................................................................................................. 62

第十一部分基金资产估值 ......................................................................................................... 63

第十二部分基金的收益与分配 ................................................................................................. 71

第十三部分基金费用与税收 ..................................................................................................... 73

第十四部分基金的会计与审计 ................................................................................................. 76

第十五部分基金的信息披露 ..................................................................................................... 77

第十六部分风险揭示 ................................................................................................................. 85

第十七部分侧袋机制 ................................................................................................................. 97

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 100

第十九部分基金合同的内容摘要 ........................................................................................... 102

第二十部分托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 119

第二十一部分对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 139

第二十二部分招募说明书的存放和查阅方式 ....................................................................... 141

第二十三部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式 ................................................... 142

第二十四部分备查文件 ........................................................................................................... 144

汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金招募说明书

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2021年4月12日【2021】1208

号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应

的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合

同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投

资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风

险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产

生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基

金的特定风险等等。

本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、

政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票

的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控

制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交

易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、

债券型基金、混合型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险，由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

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基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）

允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股

票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0

回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股

价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下

交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常

交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金

资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，

但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过 50%的除外。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本基金为股票型指数增强基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达

约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等

有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办

理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用

侧袋机制时的特定风险。

汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金招募说明书

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》 ”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“ 《运作办法》 ”）、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“ 《销售办法》 ”)、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“ 《信息披露办法》 ”）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规

定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称

“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规以及《汇添富上证 50 基本面增强指数

型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或

授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何

解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同

取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金

基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基

金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

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第二部分释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金

2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》

及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富上证 50

基本面增强指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

充

6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券

投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金

基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金

基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日

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实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决

定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使

用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中

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国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理

股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过 3 个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（如

遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，

基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）

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37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管

理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

46、A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回

时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额

47、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、

申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

48、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

49、元：指人民币元

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50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如未来法律

法规变动，基金管理人在履行适当程序后，可对上述流动性受限资产范围进行调

整

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份

额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待，如未来法律法规变动，基金管理人在履行适当程序后，

可对前述摆动定价机制的定义进行调整

57、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易

所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香

港联合交易所上市的股票

58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

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属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

62、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还

所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

63、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订

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第三部分基金管理人

一、基金管理人简况

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼

法定代表人：李文

成立时间： 2005 年 2 月 3 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监基金字[2005]5 号

注册资本：人民币 132,724,224 元

联系人：李鹏

联系电话：021－28932888

股东名称及其出资比例：

股东名称股权比例

东方证券股份有限公司 35.412%

上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%

上海上报资产管理有限公司 19.966%

东航金控有限责任公司 19.966%

合计 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。国籍：中国，厦门大学会计学

博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香港)有限公

司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、

国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监

管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核

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总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理

股份有限公司督察长。

程峰先生，2016 年 11 月 20 日起担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商

管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上

海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。

历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限

公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸

易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、

信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融

服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、

董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有

资产经营有限公司党委书记、董事长。

林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。国籍：中国，上海交通大学工

商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记。曾任东航期货有

限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理，国泰人寿保险有限

责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总经理。国籍：中国，上海财经

大学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有

限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司研

究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监，曾担任

中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

林志军先生，2015 年 4 月 16 日起担任独立董事。国籍：中国香港，厦门大

学经济学博士。现任澳门科技大学副校长（兼商学院院长 2015-2020）、教授、博

导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计，五大国际会计师事务所 Touche

Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所

副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)

国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系

访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港

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大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日起担任独立董事，国籍：中国，复旦大学经

济学博士。现任职上海人工智能实验室，并兼任第一财经研究院院长、国家金融

与发展实验室高级研究员，第十三届上海市政协委员、上海市民营经济发展战略

咨询委员会委员、上海金融法院特约监督员、上海市金融学会常务理事。在宏观

金融、全球经贸、数字经济、金融科技和人工智能治理等领域有长期跟踪和积极

研究，受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

魏尚进（Shangjin Wei）先生，2020 年 1 月 9 日起担任独立董事，国籍：美

国，加州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国

哥伦比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中

心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于

2014-2016 年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其

它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济

研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资

研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。

2、监事会成员

任瑞良先生，2004 年 10 月 20 日起担任监事，2015 年 6 月 30 日担任监事会

主席。国籍：中国，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业

集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心

财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经

理等。

王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。国籍：中国，硕士研究生，注册

会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银

万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发

展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略

资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，国籍：中国，金融学硕士。现

任东航期货有限责任公司董事长、党总支书记，东航金控有限责任公司财富管理

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中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

王静女士， 2008 年 2 月 23 日起担任职工监事，国籍：中国，复旦大学 EMBA。

现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集

团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事，国籍：中国，华东政法学院

法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本

管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生， 2013 年 8 月 8 日起担任职工监事，国籍：中国，北京大学理学博

士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理

咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

张晖先生， 2015 年 6 月 25 日起担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介

绍）

雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总经理。国籍：中国，工商管理硕

士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责

任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金

管理股份有限公司，现任公司副总经理。

娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总经理。国籍：中国，金融经济学硕

士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管

理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京

与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理

财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总

经理。

袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总经理。国籍：中国，金融学硕士。

历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公

司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国

证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入

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汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投

资决策委员会主席。

李骁先生， 2017 年 3 月 3 日起担任副总经理。国籍：中国，武汉大学金融学

硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建

行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经

理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理

部资深专员（副总经理级）。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现

任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席信息官。

李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。国籍：中国，上海财经大学经

济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经

理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入汇添富基金

管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4、基金经理

黄耀锋，国籍：中国，学历：北京大学经济学硕士， 10 年证券从业经验。从

业经历：曾任职于瑞银证券、平安证券研究所，从事金融行业研究。 2016 年 5 月

加入汇添富基金管理股份有限公司，任策略及金融、周期行业高级研究员。 2019

年 4 月 26 日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会

主席：袁建军（副总经理）

成员：王栩（总经理助理，权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收

益投资总监）、劳杰男（研究总监）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履

行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

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3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有

人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

四、基金管理人和基金经理的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基

金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止

违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的

行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及

有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

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3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，

扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为

基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

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五、基金管理人的风险管理体系

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风

险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风

险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

1、风险管理原则

基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则：

（1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员

工、各个岗位和经营管理的各个环节。

（2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权

威性，使其有效地发挥职能作用。

（3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活

动过程中得到切实有效的执行。

（4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实

时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。

（5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的

职业操守和充分的职责胜任能力。

（6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训，

不断完善风险管理体系。

2、风险管理组织架构

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级

风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

汇添富风险管理组织结构图

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（1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委

员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，

对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指

导公司合规稽核和风险管理工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况

及公司内部风险控制情况。

（2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管

理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，

处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

（3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合

规风险、投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的

管理。

（4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，

执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并

持续完善相应的内部控制制度和流程。

3、风险管理内容

本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、

风险报告等内容。

（1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险

性质的过程。

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（2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据

这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。

（3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以

合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

（4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行

效果的过程。

（5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告

的过程。

六、基金管理人的内部控制制度

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人

发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、

实施控制程序与控制措施而形成的系统。

基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内

部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。

1、内部控制目标

（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

2、内部控制原则

（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和

各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制

程序，维护内部控制的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基

金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制

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衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，

提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责

任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效

的风险防范系统和快速反应机制等。

基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审

慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括

投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部

稽核控制等。

（1）投资管理业务控制

基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投

资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手

册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。

针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资

研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流

渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金

管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，

符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投

资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙

制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交

易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关

联交易损害基金份额持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基

金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基

金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》，指定了信息披

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露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披

露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。

（3）信息技术系统控制

基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管

理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程

标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任

制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和

备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运

行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；

信息技术人员之间定期轮换岗位。

（4）会计系统控制

基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基

金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资

基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金

会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防

范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风

险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核

制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的

方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记

账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。

（5）内部稽核控制

基金管理人通过制定稽核监察制度，开展独立监督，确保内部控制的有效性。

基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关

档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督

察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。公司为合规稽核部配备

充足合格的稽核监察人员，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关

情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情

况。

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4、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风

险控制制度。

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第四部分基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：缪建民

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，

并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发

行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5

日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2020 年 9 月 30 日，本集团

总资产 81,567.00 亿元人民币，高级法下资本充足率 16.19%，权重法下资本充足

率 13.63%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、

稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，

现有员工 100 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投

资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4

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月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有

证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合

格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业

年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”

的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的

财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托

管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金

绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成

功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、

第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境

外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一

家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服

务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财

资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳

托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银

行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产

管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》

“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中

国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》

“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责

任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风

险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金

融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基

金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》

“中国年度托管银行奖”； 12 月荣膺 2018 东方财富风云榜 “2018 年度最佳托管

银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基

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金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机

构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12

月荣获 2019 东方财富风云榜 “2019 年度最佳托管银行”奖。 2020 年 1 月，荣膺

中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项； 6 月荣获

《财资》 “中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政

外包机构”三项大奖； 10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”

奖。

（二）主要人员情况

缪建民先生，本行董事长、非执行董事， 2020 年 9 月起担任本行董事、董事

长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团

有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保

险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有

限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限

公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公

司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限

公司董事长。

田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行

董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至

2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分

行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生，本行副行长。 1991 年加入本行； 2002 年 10 月至 2013 年 12 月

历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山

分行行长，武汉分行行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司

金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；

2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北京分行行长；2017 年 4 月起任

本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行副行长。

刘波先生，招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业，1999 年 7 月加

盟招商银行至今,历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高

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级经理、总行资产负债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行

长等职务，具有 20 余年银行从业经验，在资产负债管理、资本管理、资产证券

化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

（三）基金托管业务经营情况

截至 2020 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 690 只证券投资基

金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守

法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，

防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于

查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管

业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务

制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部

门内部风险预防和控制；

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内

控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队

和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风

险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

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不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价

部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制

执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的

重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能

够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能

够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、

法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，

办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风

险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务

事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分

配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产

品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系

列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严

格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，

所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客

户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，根据法律法规和其他有关规定

调用资料，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗

双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和

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办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，

对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安

全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工

培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效

的进行人力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、

投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监

督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管

理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管

理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。

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第五部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构

（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932893

传真：（021）50199035 或（021）50199036

联系人：陈卓膺

客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

邮箱：guitai@htffund.com

网址：www.99fund.com

（2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金

管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并

在基金管理人网站公示。

二、登记机构

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人：李文

电话：（021）28932888

传真：（021）28932876

联系人：韩从慧

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

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办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话： 010-58153000

传真： 010-85188298

业务联系人：许培菁

经办会计师：许培菁、韩云

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第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2021】 1208

号文件准予注册募集。

一、基金的类型及存续期间

1、基金类型：股票型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、存续期间：不定期

二、基金份额的募集期限、募集方式、募集对象、募集场所

1、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售

公告。

2、发售方式

通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管

理人网站届时公示的基金销售机构名录。

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询。

4、募集场所

本基金将通过基金管理人的直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开

发售。

投资者还可以登录基金管理人网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业

务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。

募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构。具体销售城市

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（或网点）名单和联系方式，请参见基金管理人官网公示的销售机构信息表以及

当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

三、基金份额的认购

除法律法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售有关的

当事人不得预留和提前发售基金份额。

1、基金份额的发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

2、认购费用

根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基

金份额和 C 类基金份额。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时

根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份

额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申

购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。

各基金份额类别分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份

额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资

产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基

金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大

会。

本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与

除此之外其他投资者实施差别化的认购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地

方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个人税收递延型商业养老

保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个

人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其

纳入特定投资群体范围。

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特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理

人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。

（1）特定投资群体认购 A 类基金份额的认购费率

通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费率为

每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，

认购费率参照其他投资者适用的认购费率执行。

（2）其他投资者认购 A 类基金份额的认购费率

其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随金额增加而递减。在募集

期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购申请单独计算。本基金其他投资者认

购 A 类基金份额的认购费率如下：

认购金额（M）认购费率

M＜100 万元 1.20%

100 万元≤M＜500 万元 0.80%

M≥500 万元每笔 1000 元

本基金 C 类基金份额不收取认购费用。

A 类基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、

登记等基金募集期间发生的各项费用。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

情况制定基金促销计划，开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人

可以适当调低基金认购费率。

3、认购份额的计算

基金认购采用金额认购的方式。

（1）A 类基金份额

A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：

认购费用适用比例费率：

净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）

认购费用= 认购金额?净认购金额

认购份额=（净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值

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认购费用适用固定金额：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 认购金额-认购费用

认购份额= （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值

（2）C 类基金份额

认购份额= （认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值

（3）上述认购份额（含利息折算的份额）计算结果保留到小数点后 2 位，

小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例 1：某投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，

由于募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得

利息为 3.00 元，则根据公式计算出：

净认购金额 = 10,000 /（1+1.20%）= 9,881.42 元

认购费用 = 10,000 –9,881.42 = 118.58 元

认购份额 =（9,881.42 +3.00）/ 1.00 = 9,884.42 份

即：投资者（非特定投资群体）投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定

募集期间认购资金所得利息为 3 元，则其可得到 9,884.42 份 A 类基金份额。

例 2：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于募集期间基金份

额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根

据公式计算出：

认购份额 =（10,000+3.00）/ 1.00 = 10,003.00 份

即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金

所得利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。

例 3：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金

份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则

其可得到的认购份额计算如下：

净认购金额=100,000-500=99,500.00 元

认购份额=（99,500.00+50）/1.00=99,550.00 份

即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，

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假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A 类基金份

额。

4、基金份额的认购程序

（1）认购时间安排

投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构

确定，请参见本基金的基金份额发售公告。

（2）投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额

发售公告。

（3）基金份额的认购采用金额认购方式

投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次认购，

认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制，但本招募说明书、基金份额发售

公告、其他相关公告另有规定的除外。投资者的认购申请一经受理不得撤销。

（4）认购的确认

当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常应在 T+2 日到销售机构

查询认购申请的受理结果，并可在募集截止日后 4 个工作日内到销售机构打印交

易确认书。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况，投资人应及时查询。

（5）认购金额的限制

在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额。投资者通过本基金管理人直

销中心首次认购的最低金额为人民币 50,000 元（含认购费）；通过本基金管理人

线上直销系统认购单笔最低金额为人民币 10 元（含认购费）；通过其他销售机构

的销售网点认购单笔最低金额为人民币 10 元（含认购费）。超过最低认购金额的

部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，

以各销售机构的业务规定为准。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限

制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他相关公告另有规定的除外。

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基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集

规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见

基金份额发售公告或其他相关公告。

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的

50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例

要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份

额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

5、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

四、募集资金的管理

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结

束前，任何人不得动用。

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第七部分基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿

份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，

基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发

售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中

国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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第八部分基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书第五部分“相关服务机构”或其他相关公告中列明。基金管理人可根

据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售

机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额

的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日

或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金

份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在开放申购业务的公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在开放赎回业务的公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

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份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的对应份额类

别的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申

购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。

在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间

进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有

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效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机

构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的

确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项退还给投资人。

在法律法规允许的范围内，本基金管理人或登记机构可根据业务规则，对上

述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者通过本基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额

为人民币 50,000 元（含申购费）；通过本基金管理人线上直销系统申购本基金基

金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点

申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）。超过最低申购金

额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规

定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限

制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设

上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不

设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% （在

基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律

法规或监管机构另有规定，从其规定。

4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额

持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统将全部剩余份额自动赎

回。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利

影响时，基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基

金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存

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量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可

采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购费用和赎回费用

1、本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费用由申购 A

类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、

登记等各项费用。

2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎

回基金份额时收取。

3、申购费率

本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与

除此之外其他投资者实施差别化的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地

方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个人税收递延型商业养老

保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现可以投资基金的享受税收优惠的个

人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其

纳入特定投资群体范围。

特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理

人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。

1）特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费用

通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为

每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，

申购费率参照其他投资者适用的申购费率执行。

2）其他投资者申购 A 类基金份额的申购费用

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：

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申购金额（M）申购费率

M<100 万元 1.50%

100 万元≤M<500 万元 1.00%

M≥500 万元每笔 1000 元

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

4、赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如

下。本基金 A 类基金份额赎回费率如下：

持有时间（N）赎回费率归入基金资产比例

N＜7 天 1.50% 100%

7 天≤N＜30 天 0.75% 100%

30 天≤N＜3 个月 0.50% 75%

3 个月≤N＜6 个月 0.50% 50%

N≥6 个月 0 --注：一个月为 30 天

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（N）赎回费率归入基金资产比例

N＜7 天 1.50% 100%

7 天≤N＜30 天 0.50% 100%

N≥30 天 0 -赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基

金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其

他必要的手续费。

5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机

制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及

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监管部门、自律规则的规定。基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将

摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售

费率，并进行公告。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、本基金申购份额的计算

（1）A 类基金份额

A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

申购费用适用比例费率时：

净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）

申购费用 = 申购金额?净申购金额

申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

申购费用适用固定金额时：

申购费用 = 固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

（2）C 类基金份额

申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

例 4：某投资者（非特定投资群体客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份

额，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购

份额为：

净申购金额 = 50,000 / (1+1.50%) = 49,261.08 元

申购费用 = 50,000 –49,261.08 = 738.92 元

申购份额 = 49,261.08 / 1.0520 = 46,826.12 份

即：投资者（非特定投资群体客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，

对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520

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元，则其可得到 46,826.12 份 A 类基金份额。

例 5：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类

基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：

申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份

即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基

金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。

例 6：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金

份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为

1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下：

净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元

申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份

即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，

对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，

则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。

2、本基金赎回金额的计算

采用“份额赎回” 方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计

算，计算公式：

赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额× 赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额?赎回费用

例 3：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 5 天，对应的

赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的

净赎回金额为：

赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元

赎回费用 = 10,520.00 × 1.50% = 157.80 元

净赎回金额 = 10,520.00 ? 157.80= 10,362.20 元

即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 5 天，对应的赎回

费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎

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回金额为 10,362.20 元。

3、本基金基金份额净值的计算

本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位

四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日各类基金份额的基金份

额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，

可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基

金份额净值。

4、申购份额的计算及余额的处理方式

申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位

为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的计算及处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除

相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数

点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

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认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受投资人的申购申请。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投

资者单日或单笔申购金额上限的。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如

果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金

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管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合

同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受

理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%

的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，

将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一

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开放日基金总份额的比例超过 30%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持

有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期赎回。

对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请

一起，按上述（1）、（2）方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余

未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份

额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低

于前述比例。

基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理

规则，并在规定媒介上进行公告。

（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人

认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开

放日的各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的

有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行

发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

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相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然

参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

十七、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

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过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金

业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实

质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前

公告。

二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋

机制”部分的规定或相关公告。

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第九部分基金的投资

一、投资目标

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础

上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指

数的业绩表现。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、港股通

标的股票、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级

债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可

转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证

监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含

协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、

国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出

借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低

于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的

比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 20%。每个交

易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基

金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值

的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

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本基金采用指数增强型投资策略，以上证 50 指数作为基金投资组合的标的

指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差

不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。

在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在

长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数

编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内

部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

1、资产配置策略

本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、

资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在

本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对

基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和超额收益间的最佳配置。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

本基金将参考标的指数行业构成，采取适度均衡的行业配置策略，并从经济

发展的不同阶段出发，结合对政策导向和市场环境等因素的综合分析，对各行业

权重进行一定范围内的动态调节。

（2）个股精选策略

本基金主要通过主动精选个股，选取并持有基本面良好的股票构成投资组合，

在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金

所跟踪的标的指数为上证 50 指数，在满足投资比例要求基础上，本基金将在允

许的投资板块范围内，进行成份股优化增强、非成份股优选增强对组合进行优化。

具体来说，股票投资采用定量和定性分析相结合的策略选取基本面良好的股票。

1）定性分析

在定性分析方面，本基金将精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光

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明、盈利稳定增长的优质上市公司。具体而言，主要考虑以下几方面因素：

①治理结构、公司管理层和财务状况评价

本基金主要从股东结构和激励约束机制两方面对公司治理进行分析。股东结

构主要从股东背景、股权变更情况、关联交易、独立性等方面予以考察，激励约

束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面考察。

本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以及其管理的企业。优秀的企业家具

备出色的经营才能，而且怀着清晰、长期的愿景，充满激情，不懈努力，执行力

强。

本基金投资标的的财务状况应当健康和稳健。通过对目标企业的资产负债、

损益、现金流量的分析，评估企业盈利能力、营运能力、偿债能力及增长能力等

财务状况。

②企业竞争优势评估

企业竞争优势评估主要从生产、市场、技术和政策环境等四方面进行分析。

生产优势集中体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优

势主要表现在产品线、营销渠道及品牌竞争力三方面。技术优势从专利权及知识

产权保护、研究开发两方面考察。政策环境主要关注所在行业是否符合国家产业

政策的方向。

③行业背景和商业模式分析

本基金主要从行业集中度和行业地位两方面对行业背景进行分析，优选具有

较好的行业集中度及行业地位，并具备独特核心竞争优势的企业。企业所在行业

有一定的集中度，其主导产品的市场份额高于市场平均水准，而且在经营许可、

规模、资源、技术、品牌、创新能力等一个或数个方面具有竞争对手在中长期时

间内难以模仿的优势。

优秀的商业模式通常有以下两种：第一，较强的定价能力，在行业地位领先

且稳固，对上下游具有较强的议价能力，能够通过不断提升产品价格或降低成本

以提高盈利能力，即使在宏观经济向下的阶段，能够通过控制产量等方式延缓甚

至避免价格的下跌；第二，扩张成本低，即利润增长对资本的需求和依赖较低，

表现在财务数据上就是净资产收益率高，很少或者几乎不需要股权融资就可以实

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现较高增长，最好商业模式能够较快复制，能够以较快的速度形成规模效益。

2）定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指

标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体指

标如下：

①成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；

②财务指标：毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收

益/利润总额等；

③估值指标：市盈率（PE）、市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）

和总市值。

（3）存托凭证的投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

3、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基

本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程

中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判

断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的

是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

4、资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利

用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资

产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

5、可转债及可交换债投资策略

本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权

债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资更加灵活。本基金

将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利

率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细

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开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预

期，此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市

场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。

6、股指期货投资策略

本基金按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的

判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法

规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结

合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货

交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指

期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用

金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指

期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风

险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。

7、股票期权投资策略

基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票

期权投资管理的相关事项。

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。

本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要

求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，

以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投

资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策

略。

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8、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律

法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融

通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的

股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金

份额持有人增厚投资收益。

9、国债期货投资策略

基金管理人在进行国债期货投资前将建立国债期货投资决策小组，负责国债

期货投资管理的相关事项。

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和

政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国

债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基

金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及风险收益

特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，其中投资

于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，

投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 20%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的

交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合

计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市

的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

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在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的 10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股

指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持

有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基

金合同》关于股票投资比例的有关约定；

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3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货

合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债

券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：①出借证

券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券

应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；②本基金参与出借

业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；③最近 6 个月内日均基

金资产净值不得低于 2 亿元；④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均

剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变

动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新

增出借业务；

（16）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值

的 10%；

（17）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金

等价物；

（18）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面

值按照行权价乘以合约乘数计算；

（19）本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

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（20）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分不受此限制；

（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（15）、（19）、（21）项规定的情形外，因证券/期货市场

波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流

动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形

除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

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（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循

基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估

机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进

行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

五、业绩比较基准

上证 50 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%

采用上述业绩比较基准主要基于如下考虑：上证 50 指数由中证指数有限公

司编制，上证 50 指数由沪市 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股

票组成，反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。本基金

为股票型指数增强基金，选择上证 50 指数作为业绩基准能够真实反映本基金长

期动态的资产配置目标和风险收益特征。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同

等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

六、风险收益特征

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本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、

债券型基金、混合型基金。

本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，

将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来

的特有风险。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分

的规定。

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第十部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

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第十一部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值

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进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三

方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方

估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；交易所上

市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减

去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

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估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处

的市场分别估值。

5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方

估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、本基金投资股指期货合约，一般以股指期货估值日的结算价进行估值，

估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交

易日结算价估值。

7、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

8、本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值，

估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交

易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

9、估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，将依据下列信息

提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇

率的中间价，或其他可以反映公允价值的汇率进行估值。

10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。

11、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协

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会的相关规定进行估值。

12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

13、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。

14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当

日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，

从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定

公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管

理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估

值错误时，视为该类基金份额净值错误。

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基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

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（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基

金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

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④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益

的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责

计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当

日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公

布。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情形的处理

1、基金管理人、基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 12 项进

行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券/期货交易所、登记结算公司、指数编制机构等第三方机构发送

的数据错误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采

取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产

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估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人

应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

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第十二部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准

日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内

在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再

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投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧

袋机制”部分的规定。

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第十三部分基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费：本基金从 C 类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货等交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E× 1.50%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休

息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据

不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

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本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E× 0.25%÷ 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户

路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休

息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据

不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率

为 0.40%。

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值

的 0.40%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人

根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的

账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数

据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

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1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、基金的指数许可使用费（该费用由基金管理人承担）；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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第十四部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。

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第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

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元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简

明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变

更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定

网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

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基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计

净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个工作日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日各类基金份

额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

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期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，

并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制

人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门

负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；

11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12

个月内变动超过百分之三十；

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12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

15、基金收益分配事项；

16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

方式和费率发生变更；

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

18、本基金开始办理申购、赎回；

19、本基金发生巨额赎回并延期办理；

20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（九）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十）基金份额持有人大会决议

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基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十一）投资股指期货相关公告

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十二）投资国债期货信息披露

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

（十三）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

（十四）融资和转融通证券出借业务情况

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开

展情况、损益情况、风险及管理情况，并就报告期内参与转融通证券出借业务发

生的重大关联交易事项做详细说明。

（十五）投资股票期权的信息披露

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包

括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期

权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十六）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

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和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

（十七）投资港股通标的股票相关公告

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露港股通交易的相关情况。

（十八）中国证监会规定的其他信息。

六、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回

价格、基金定期报告、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要、基金清算

报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电

子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

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金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10

年。

八、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

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第十六部分风险揭示

一、市场风险

市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度

等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周

期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产

生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资

于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、

财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变

化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于

分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这

种非系统风险，但不能完全规避。

5、信用风险。主要是指债务人的违约风险，若债务人经营不善，资不抵债，

债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。

6、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为

通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

7、债券收益率曲线风险。债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移

动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互

为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行

再投资时，将获得比之前较少的收益率。

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9、波动性风险。波动性风险主要存在于可转债的投资中，具体表现为可转

债的价格受到其相对应股票价格波动的影响，同时可转债还有信用风险与转股风

险。转股风险指相对应股票价格跌破转股价，不能获得转股收益，从而无法弥补

当初付出的转股期权价值。

二、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素

会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

三、流动性风险

流动性风险可视为一种综合性风险，它是其他风险在基金管理和公司整体经

营方面的综合体现。中国的证券市场还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投

资品种的流动性不佳，由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时

应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使基

金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回

时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风

险，可能影响基金份额净值。

1、本基金申购、赎回安排

投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存

量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管理

人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不限

于：

（1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净

申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份

额持有人的合法权益。

（2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，

以确保基金估值的公平性。

（3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场

价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

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确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。

详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为指数增强基金，跟踪的标的指数为上证 50 指数。本基金股票资产

及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选

成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。因此，本基金面临的流动性

风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。在

某些市场环境下，成份股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期

间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险增加。

本基金采用指数增强型投资策略，以上证 50 指数作为基金投资组合的标的

指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争控制本基金净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差

不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。标的指

数成份股权重分布均衡，集中度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃的股

票。此外，在基金投资运作中，基金管理人严格按照法律法规的有关规定和基金

合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，充分做好开放式基金流动性风险

的管理工作。

3、巨额赎回情形下流动性风险管理措施

当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人

协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对

流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延缓支付赎回款项；

（4）中国证监会认可的其他措施。

具体措施详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，

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可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回

申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎

回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可综合运用包

括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎

回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等流动性风险管理工具，投资者将面

临无法办理申购、其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付，或面临赎

回成本或申购成本较高等的风险。

本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请；

（2）暂停接受赎回申请；

（3）延期支付赎回款项；

（4）收取短期赎回费；

（5）暂停基金估值；

（6）摆动定价；

（7）侧袋机制；

（8）中国证监会认定的其他措施。

四、特定风险

1、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险及跟踪误差未达约定

目标的风险

本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础

上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指

数的业绩表现。股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选

策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏

离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。但构建投资组合过程

中，因对宏观面、基本面的深度研究的不确定性等原因，其投资收益率可能高于

标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率发生

偏离及跟踪误差未达约定目标的风险。

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2、基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的风险

本基金采用指数增强投资策略，以上证 50 指数作为标的指数，对标的指数

成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%，上述主要投资

标的波动会造成本基金基金份额净值的波动。上证 50 指数是由中证指数有限公

司编制，由沪市 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成，反映

中国上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现，但并不能完全代

表整个股票市场。所以，存在基金投资组合收益率与股票市场平均收益率偏离的

风险。

3、标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险

根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据

维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本

基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且

投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产

生的风险与成本。

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指

数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集

基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表

决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金

管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持

有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能

导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

4、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面

临如下风险：

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1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖

出成份股以获取足额的符合要求的赎回款，由此基金管理人可能采取暂停赎回或

延缓支付赎回款项的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。

5、股指期货投资风险

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具

有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受

较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保

证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

6、股票期权投资风险

本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理

风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影

响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了

股票期权交易决策小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核

心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员

负责股票期权的投资审批事项。

7、国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差

风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发

生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的

价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险

可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或

了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金

量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的

风险。

8、参与融资交易风险

本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等，

这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交

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易所面临的各类风险，基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策

略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额

持有人利益。

9、本基金可以投资港股通标的股票，投资风险包括：

1）本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资

额度、可投资对象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制

可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障

碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通下参与香

港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

①香港市场实行 T+0 回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，

因此每日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波

动；

②只有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股

通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时

卖出，可能带来一定的流动性风险；

③香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停

市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服

务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分或者

全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；

④投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情

况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得

买入，证券交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得

的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行

权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市

证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出；

⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票

意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票

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没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量

的，按照比例分配持有基数；

⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面临汇率风险，汇率波动可能对基金的

投资收益造成影响；

⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分

基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港

股；

⑧港股通额度限制。现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；

本基金可能因为港股通市场每日额度不足，而不能买入看好的投资标的进而错失

投资机会的风险。

10、本基金参与转融通证券出借业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存

在转融通证券出借业务特有风险，包括但不限于以下风险：

（1）流动性风险

面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的

风险；

（2）信用风险

证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用

的风险；

（3）市场风险

证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。

11、基金投资资产支持证券的风险

资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带

来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险，

基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有

效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。

12、存托凭证投资风险

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本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风

险、市场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险：

（1）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存

在差异可能引发的风险

存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境外

基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的

权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人与

境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境

外基础证券发行人股东为公司的直接股东，可以直接享有股东权利（包括但不限

于投票权、分红等收益权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券

持有人，其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并间接

行使分红、投票等权利。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定，不对

存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托人行使

股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则存托凭证持有人的利益

将受到损害，本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。

（2）发行人采用协议控制架构的风险

境外基础证券发行人如采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带来合

规、经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关

主体违约等风险。

（3）增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险

存托凭证发行时，其对应的净资产已经固定，但未来若发行人增发基础证券，

将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。

（4）交易机制相关风险

境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、

异常交易情形、做空机制等差异，境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影

响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，发行人现

在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易，从而增加境

内市场的存托凭证供给数量，可能引起交易价格大幅波动。

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（5）存托凭证退市风险

如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为，可能导致存托凭

证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约定

卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、

存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。

（6）其它风险

存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不

限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协

议作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅

以事先通知的方式，即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对此

行使表决权。

存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻

结、强制执行等情形，本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。

存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长

期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

六、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、

交易错误、IT 系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或

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者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技

术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算

机构等等。

七、法律风险

指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定，或者由于税制、

破产制度的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。

法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的非法

性，对手缺乏进行该项交易的合法资格，以及现行的法律法规发生变更而使该合

约失去法律效力等；二是交易对手因经营不善等原因失去清偿能力或不能依照法

律规定对其为清偿合约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则

按照中国证监会的要求选择交易对手，同时，关注相应地区法律环境的变化，有

效规避法律风险。

八、启用侧袋机制的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以

主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金

不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特

定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于

特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制

后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

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九、其他风险

1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，

可能导致基金资产的损失。

2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管

理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受

损。

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第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金

份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申

请将被拒绝。

2、主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，

并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相

关公告中规定。

本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋

账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一开放日

主袋账户总份额的 10%认定。

（二）侧袋机制实施期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户；

且本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

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作。

（三）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，

及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定

的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（四）基金的费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特

定资产变现后方可列支。

主袋账户的管理费和托管费等费用仍按主袋账户基金资产净值作为基数计

提。

（五）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，

基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（六）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂

停披露侧袋账户份额净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资

产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净

值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变

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现价格的承诺。

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行

编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运

行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理

人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和

调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

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100

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自

决议生效后 2 日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

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101

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

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102

第十九部分基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

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103

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

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104

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

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105

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不少于法定最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

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106

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券/期货账户等投资所需

账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

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保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需账户，按

照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法

定最低期限；

（12）保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

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（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法

律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高 C 类基金份额的销售

服务费率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率

除外；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

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（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，

不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、降低 C 类基金份额的销售服

务费率、变更收费方式或者调整基金份额类别设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应

当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管

理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基

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金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

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书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3

个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

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则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议

事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表

三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代

表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用

其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有

人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人也可以

采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

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当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换

基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

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决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

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托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额 10%以上（含 10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有

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116

人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授

权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上

（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致，

报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金

份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自

决议生效后 2 日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

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117

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外

的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金

管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合

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118

理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低

期限。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据该会届时有效的仲

裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有

约束力，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持

有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机

构的办公场所和营业场所查阅。

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119

第二十部分托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人（也可称资产管理人）

名称：汇添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室

法定代表人：李文

成立时间：2005 年 2 月 3 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：13272.4224 万元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

（二）基金托管人（也可称资产托管人）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987 年 4 月 8 日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 252.20 亿元

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基

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120

金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。

1.本基金的投资范围为：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、港股通

标的股票、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级

债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可

转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证

监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含

协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、

国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出

借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

基金的投资组合比例为：本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低

于 80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的

比例不低于 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 20%。每个交

易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基

金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值

的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适

当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，其中投资

于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%，

投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 20%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的

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121

交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合

计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市

的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司

在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的 10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质

押式回购）等；

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122

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股

指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持

有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基

金合同》关于股票投资比例的有关约定；

3）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基

金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过

基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货

合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债

券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合下列投资限制：①出借证

券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券

应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；②本基金参与出借

业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；③最近 6 个月内日均基

金资产净值不得低于 2 亿元；④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均

剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变

动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新

增出借业务；

（16）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值

的 10%；

（17）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金

等价物；

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123

（18）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面

值按照行权价乘以合约乘数计算；

（19）本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致

使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受

限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

（20）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一

家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基

金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行

的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构

成比例进行证券投资的部分不受此限制；

（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资

范围保持一致；

（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；

（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵

循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评

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124

估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进

行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。

5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。

基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。除上述

（2）、（9）、（15）、（19）、（21）情形之外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人

之外的原因导致投资比例不符合上述规定的，基金管理人应在 10 个交易日内进

行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

6.如果法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（二）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、

业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法

律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并

及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否

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125

符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，

并通知基金管理人。

1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，

但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投

资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值

的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银

行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履

行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2.本基金投资银行存款应符合如下规定：

基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务

流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管

人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资

料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

1.基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、

存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造

成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

2.基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动

性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款

银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、

因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动

性方面的风险。

3.基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行

为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等

的各项规定。

（四）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划

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付、账目核对、到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存

款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格

式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管

理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内

容进行复核，审查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭

证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证

在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机

构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的

资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账

号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账

户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基

金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人

出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机

构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得

被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行

签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授

权分行指定的分支机构开立银行账户。

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（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管

理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或

其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款

的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银

行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认

收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若

存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真

一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基

金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门

交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计

利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，

存款银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款

银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行

公章寄送至基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话

询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款

本息事宜。

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基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金

管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果

告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存

款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出

具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日

将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行

顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数

支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需

要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，

应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，

若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基

金托管人不承担任何责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责

任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应

由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场

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129

交易对手名单进行交易。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供

银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。在基金

存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作

日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结

算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易

对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金

管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人

则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现

基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基

金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（六）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

1.流通受限证券与上文所述的流动性受限资产的范围并不完全一致，包括由

《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售

部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或

其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受

限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登

记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份

有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证

券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金

管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。

基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性

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130

风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投

资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的

认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少

于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管

人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人

无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资

流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及

其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同

时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、

违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金

管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托

管人应向中国证监会报告。

5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会

规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成

本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

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131

（七）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原则，

配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务

流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分

配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提

示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的

监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的

书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑

义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人

有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，

基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；

对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送

基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管

理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义

务后，予以免责。

（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托

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132

管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券/期货账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理

人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基

金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托

管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面

形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及

时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基

金托管人改正。

基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管

协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金

托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基

金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真

实性。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时

通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整

与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资

产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期

间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

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133

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外

机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但

不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机

构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资

产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人

开立并管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应

将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在

规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中

国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为

“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。

托管账户名称应为“汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金”，预留印鉴

为基金托管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有

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134

关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的

收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其

他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用

并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市

场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

（六）其他账户的开立和管理

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码

等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立

后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码

和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心

登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基

金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及

时将变更的资料提供给基金托管人。

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

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135

由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新

账户按有关规定使用并管理。

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股

份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物

保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机

构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的

与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，

并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件

与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保

管期限不少于法定最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管

人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

五、基金资产净值计算、估值和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额的基金份额净值是指估值日各类别基金资产净值除以估值日

该类别基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五

位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国

家另有规定的，从其规定。

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136

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类别基金份额的基金份额净值，

经基金托管人复核，按规定公告。

2.复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份

额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公

布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按

照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错

误。

（四）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方

法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

（六）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编

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137

制及复核；在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；

在上半年结束之日起 2 个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日

起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双

方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调

整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金

管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基

准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的

基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法

定最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务

以外的其他用途，并应遵守保密义务。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲

裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对

各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

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本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备

案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职

务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职

务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

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第二十一部分对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人，基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，并将

根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容

如下：

一、基金份额持有人登记服务

基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将配备安全、完善

的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的

登记、管理、托管与转托管；基金转换和非交易过户；基金份额持有人名册的管

理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交

收等服务。

二、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务

1、基金交易确认查询服务：基金投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后，

可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息，或者通过基金管理人客服电话

及网站进行查询。

2、基金对账单服务：基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务，基金

份额持有人可自主选择对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短

信对账单，或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。

3、信息定制服务：基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电

话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有：基金份额净值、

交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要，调整定制信息的条

件、方式和内容。

三、客户服务中心电话服务

基金管理人客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有人

可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。

客户服务中心在每一工作日提供不少于 12 小时的人工咨询服务。基金份额

持有人可通过基金管理人全国统一客服热线：400-888-9918（免长途话费）享受

业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。

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140

四、网站服务

基金份额持有人可以通过基金管理人网站（www.99fund.com）享受理财资讯、

信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。

基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询

等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。

五、投诉受理服务

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件（客

户服务邮箱： service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理人、

销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由基

金管理人和各销售机构分别管理。

基金管理人客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工

作日）之内做出回应。

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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第二十二部分招募说明书的存放和查阅方式

本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，

供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得招募说明

书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金

托管人保证与所公告文本的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.99fund.com）查阅和下载招

募说明书。

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第二十三部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式

一、标的指数编制方法

（一）样本空间

上证 180 指数样本股

（二）选样方法

对样本空间内的证券按照过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排

名，选取排名前 50 位的证券组成样本。

（三）指数计算

上证 50 指数计算公式如下：

报告期指数 =报告期样本股的调整市值/除数×1000

其中，调整市值 = ∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除

数修正方法参见计算与维护细则。

二、标的指数样本和权重调整

（一）定期调整

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第

二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%，定期调整设

置缓冲区，排名在 40 名之前的新样本优先进入，排名在 60 名之前的老样本优

先保留。

（二）临时调整

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。

样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。对新

发行证券的发行总市值（总市值=发行价× 总股本）和沪市证券自该新发行证券

上市公告日起过去一年的日均总市值进行比较，对于符合样本空间条件、且发行

总市值排名在沪市市场前 10 位的新发行证券，启用快速进入指数规则，即在其

上市第十个交易日结束后将其纳入指数，同时剔除原样本中过去一年日均总市值、

成交金额综合排名最末的证券，科创板上市证券不适用该规则。

三、标的指数信息查询途径

投资者可以直接登录中证指数有限公司的网站（http://www.csindex.com.cn/）

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143

免费查询标的指数的相关信息，包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、

临时变动、成份股列表等。

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144

第二十四部分备查文件

一、本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金注册的文

件；

2、《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富上证 50 基本面增强指数型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供

免费查阅。

汇添富基金管理股份有限公司

2021 年 9 月 15 日