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华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议

2021-11-20 06:13:12

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

二〇二一年十一月

一、基金托管协议当事人 .............................................................................................................. 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................ 14

五、基金财产的保管 .................................................................................................................... 15

六、指令的发送、确认和执行 .................................................................................................... 19

七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................ 23

八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................ 29

九、基金收益分配 ........................................................................................................................ 37

十、基金信息披露 ........................................................................................................................ 38

十一、基金费用 ............................................................................................................................ 40

十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................ 42

十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................ 43

十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................... 44

十五、禁止行为 ............................................................................................................................ 47

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................ 49

十七、违约责任 ............................................................................................................................ 51

十八、争议解决方式 .................................................................................................................... 52

十九、基金托管协议的效力 ........................................................................................................ 53

二十、其他事项 ............................................................................................................................ 54

二十一、基金托管协议的签订 .................................................................................................... 55

鉴于华泰柏瑞基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续

的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，

拟募集发行华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金（以下简称“本基金”或“基金”）；

鉴于中国银河证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续

的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于华泰柏瑞基金管理有限公司拟担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金的基金管理人，中国银河证券股份有限公

司拟担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金的基金托管人；

为明确华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《华泰柏瑞中证稀土产业交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称《基金合同》

或基金合同）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》

为准，并依其条款解释。

若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招

募说明书的规定。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1

号17层

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层（4003B、

4003C、4004及4005单元）

法定代表人:贾波

成立时间：2004年11月18日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

法定代表人：陈共炎

成立日期：2007年1月26日

批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2006]322号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的

财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期

货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业

代理业务；销售贵金属制品

注册资本：101.37亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]629号

组织形式：股份有限公司

二、基金托管协议的依据、目的和原则

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号＜托管协议的内容与格式〉》、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性

风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指

数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《华泰柏瑞中证稀土产业

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称“《基

金合同》”或“基金合同”）及其他有关规定订立。

本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投

资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义

务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法

利益的原则，经协商一致，签订本协议。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金的投资范围、投资对象进行监督。

基金管理人应将本基金拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围

及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种

的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投

资范围对基金的投资进行监督。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数

成份股及备选成份股、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或

注册上市的股票）、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债

券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、

政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券

及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、

债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业

务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金投资比例进行监督。

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：

本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交

易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期

日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，

基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规

定。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；

2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，

保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

11）本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基

金资产净值的10%；

②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、目标ETF、债券

（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产

（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有

的股票和目标ETF总市值的20%；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

⑤本基金所持有的股票市值、目标ETF和买入、卖出股指期货合约价值，

合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

12）本基金参与股票期权投资，需遵循下述比例限制：

①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产

净值的10%；

②本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权

的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的

现金等价物；

③本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合

约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

13）本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入

股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

14）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以

上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平

均计算；

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流

动性受限资产的投资；

16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范

围保持一致；

17）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内

地上市交易的股票合并计算；

18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第1）、2）、7）、14）、15）、16）项外，因证券、期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动

性限制、目标ETF暂停申购、赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当

在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货

市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数

成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回、暂停上市或二级市场交易停牌

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第1）项规定的比例的，

基金管理人应当在20个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符

合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之

日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，

以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用

于主袋账户。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

托管人对上述投资比例限制条款涉及合并计算管理人管理的全部基金（含投资

组合）的投资比例限制不负责日常监督，仅对管理人管理的且托管人托管的基

金投资比例限制进行日常监督。

3、基金财产不得用于下列投资或者活动。

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管

部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基

金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机

制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过

三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人

应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有重大利害关系的公司

名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实

性、完整性、全面性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定，对基

金管理人参与银行间债券市场进行监督。

基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参

与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行

业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手的名单。基

金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基

金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行

交易。

基金管理人可以定期和不定期对银行间债券市场交易对手的名单进行更新。

新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协

议进行结算。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进

行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人

不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与

基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理

人负责向相关责任人追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履

行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有与事先约定的交易对

手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人。

5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，

对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托

管人应据此对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管

理人投资流通受限证券进行监督。

（1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定，明确基金

投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流

动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵

守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开

发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交

易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上

市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定

期不明确的证券。

（3）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，

并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记

存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财

产的损失，由基金管理人承担。

（4）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流

程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基

金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确

具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批

准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董

事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风

险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如

因市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提

供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限

证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导

致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基

金托管人由此遭受的损失。

（5）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金

托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件

（如有）：拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管

理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、

总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息

的真实、完整。

（6）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国

证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，

以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者

报送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依

法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履

行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督

职责后不承担上述损失。

（8）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况。

3）有关比例限制的执行情况。

4）信息披露情况。

（9）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

7、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护

基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会

计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需

召开基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、

特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规

则依照相关法律法规的规定和基金合同、招募说明书的约定执行。

8、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配

备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务

流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务的投资比例进

行监督和复核。

（二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基

金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费

用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载

基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时

间内答复并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供