华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基金产品
资料概要更新
编制日期：2021年12月17日
送出日期：2021年12月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华安量化多因子(LOF) 基金代码 160415
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
上市交易所及上深圳证券交易所
基金合同生效日 2019-01-11
市日期 2011-10-18
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2019-03-29
基金经理的日期
基金经理 马丁
证券从业日期 2015-10-12
注：华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）由华安深证300指数证券投资基金（LOF）
转型而来，转型后的基金合同自2019年1月11日正式生效。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股，追求资产的长期增值，
投资目标 在严格控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资
收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易
可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
投资范围 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的
60%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序
后，本基金的投资比例相应调整。
1、资产配置策略
2、股票投资策略
3、债券投资策略
4、股指期货投资策略
主要投资策略
5、权证投资策略
6、资产支持证券的投资策略
7、参与融资业务的投资策略
8、存托凭证投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
风险收益特征
货币市场基金，低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2021-09-30
0.12% 固定收益投资
0.18% 其他资产
8.65% 银行存款和结算
备付金合计
91.05% 权益投资
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2020-12-31
60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%
2019 2020
净值增长率 24.18% 51.00%
业绩基准收益率 26.44% 21.73%
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩
不代表未来表现
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
非养老
金客
M
户、场
外份额
非养老
金客
100万元 ≤ M
户、场
外份额
非养老
金客
申购费（前收费） 300万元 ≤ M
户、场
外份额
非养老
金客
M ≥ 500万元 每笔1000元
户、场
外份额
养老金
客户、
- 每笔500元
场外份
额
场外份
赎回费 N
额
场外份
7天 ≤ N
额
场外份
30天 ≤ N
额
场外份
N ≥ 180天 0.00%
额
申购费：
本基金场内申购费率参照场外申购费率设定。
赎回费：
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率设定。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
（一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基
金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（二）本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、
流动性风险、资产配置风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险、本基金的特
定风险、投资科创板风险、投资存托凭证风险等。
（三）本基金特有的风险
1、股指期货等金融衍生品投资风险
投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险、比投资
标的资产要承担更高的风险、不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险、保证金交易风
险、被强制平仓风险等。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货
的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。
2、资产支持证券投资风险
3、二级市场交易价格折溢价的风险
本基金在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值，从而产生折价或者溢价的情
况
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099
（一）基金合同、托管协议、招募说明书
（二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及联系方式
（五）其他重要资料