基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 21日
华宝智慧产业混合 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝智慧产业混合
基金主代码 004480
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 4日
报告期末基金份额总额 1,452,388.78份
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过深入研究并积极投资与智慧产业主题
相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略 智慧产业是指网络化、信息化、智能化程度较高的产业。随着科学技
术的发展，智能化、信息化、网络化正深刻地改变和影响着现代人类
社会。
现代信息技术以及相应的互联网思维模式与三大产业融合、与消费及
居民生活结合带来的产业智慧化将对未来的经济社会产生巨大影响。
本基金提出基于“智慧产业”概念的投资理念，认为这将是顺应时代
趋势的投资方向。
在这一轮智慧化浪潮中将不断涌现行业和个股的投资机会。本基金将
采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略，深入研究宏观
经济以及所属行业的中观发展趋势，分析企业的基本面和发展前景。
结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题界定公司的投资价
值，构建投资组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55% ＋上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）
1.本期已实现收益 -2,405,457.47
2.本期利润 -1,645,161.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0752
4.期末基金资产净值 2,328,798.48
5.期末基金份额净值 1.6034
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.24% 1.40% 4.03% 0.79% 6.21% 0.61%
过去六个月 -8.67% 1.39% -4.02% 0.80% -4.65% 0.59%
过去一年 -9.43% 1.20% -5.72% 0.69% -3.71% 0.51%
过去三年 64.52% 1.21% 16.92% 0.70% 47.60% 0.51%
过去五年 52.41% 1.31% 25.15% 0.70% 27.26% 0.61%
自基金合同
生效起至今
60.34% 1.30% 30.12% 0.69% 30.22% 0.61%
注：（1）基金业绩基准：沪深 300指数收益率×55% ＋上证国债指数收益率×45%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2017年 11月 04日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标
-
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王正
本基金基
金经理
2021-01-04 - 10年
硕士。2012年 7月加入华宝基金管理有
限公司，先后担任助理量化分析师、分析
师、基金经理助理等职务。2020年 1月
起任华宝沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发
起式证券投资基金基金经理，2021年 1
月起任华宝智慧产业灵活配置混合型证
券投资基金、华宝第三产业灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2021年 1月
至 2022年 7月任华宝中证 500指数增强
型发起式证券投资基金基金经理，2021
年 6月起任华宝安盈混合型证券投资基
金基金经理。
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庄皓亮
本基金基
金经理
2021-03-16 - 9年
硕士。曾在长江证券、华夏基金从事证券
研究、投资管理工作。2021年 1月加入
华宝基金管理有限公司。2021年 3月起
任华宝中证 500指数增强型发起式证券
投资基金、华宝第三产业灵活配置混合型
证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，2021年 12
月起任华宝中证稀有金属主题指数增强
型发起式证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观环境来看，整体全球经济二季度仍然呈现一定的滞涨，海外主要经济体通胀指数快速上
升，俄乌战争的进行继续影响全球大宗市场，美联储的加息操作如期而至，使得欧美权益市场表
现低迷，整个二季度呈现下跌趋势。国内市场在二季度经历了一个先跌后涨的 V字型走势。4月
底后续伴随疫情预期逐渐转好，市场在 5-6月呈现出极为强势的反弹行情。本轮反弹一方面是对
前期悲观预期的修复，一方面也是由于国内稳经济措施初见成效，社融等数据回暖，市场信心得
到恢复。整个二季度，中证 500指数上涨 2.04%，沪深 300指数上涨 6.21%，创业板指上涨 5.68%。
从中微观来看，市场先跌后涨，风格波动较大，4月份价值风格占优，但 5-6月成长风格极为强
势。行业板块层面，前期调整较多的赛道，如电动车、新能源等板块在 4月末触底反弹，走出了
一轮强势行情，5-6月的涨幅普遍在 30%以上，有一定的赚钱效应。
智慧产业基金运用量化 Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，基
金关注符合智慧产业投资方向的各行业优质标的，注重对个股基本面质地的考察，甄选估值合理、
经营稳健、成长能力良好、财务指标健康、有核心竞争力的优质公司。另外，基金通过积极参与
新股申购等低风险机会来增厚业绩。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 10.24%，业绩比较基准收益率为 4.03%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,069,018.26 72.75
其中：股票 2,069,018.26 72.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 718,374.26 25.26
8 其他资产 56,548.10 1.99
9 合计 2,843,940.62 100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 72,205.00 3.10
C 制造业 1,479,696.28 63.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 9,248.00 0.40
E 建筑业 48,980.00 2.10
F 批发和零售业 11,763.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 13,824.00 0.59
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,569.00 1.01
J 金融业 213,879.20 9.18
K 房地产业 67,811.00 2.91
L 租赁和商务服务业 18,844.00 0.81
M 科学研究和技术服务业 76,178.78 3.27
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 33,020.00 1.42
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,069,018.26 88.84
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 100 204,500.00 8.78
2 300750 宁德时代 200 106,800.00 4.59
3 600809 山西汾酒 300 97,440.00 4.18
4 000568 泸州老窖 300 73,962.00 3.18
5 000858 五 粮 液 300 60,579.00 2.60
6 002821 凯莱英 200 57,800.00 2.48
7 300769 德方纳米 140 57,215.20 2.46
8 603799 华友钴业 580 55,459.60 2.38
9 002812 恩捷股份 200 50,090.00 2.15
10 300347 泰格医药 400 45,780.00 1.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 55,619.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 928.61
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 56,548.10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 38,364,191.26
报告期期间基金总申购份额 37,044.25
减：报告期期间基金总赎回份额 36,948,846.73
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,452,388.78
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220607~20220630 614,151.07 - 300,000.00 314,151.07 21.63
2 20220401~20220606 10,163,148.00 - 10,163,148.00 - -
3 20220401~20220531 15,377,579.92 - 15,377,579.92 - -
个
人
1 20220624~20220630 307,993.62 10,108.50 - 318,102.12 21.90
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。
在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性
风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形
成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流
动性风险、市场风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022年 4月 18日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小
薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。
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本公司于 2022年 5月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司
（持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management, L.P.（“华平投资”，持股 29%）、江苏省
铁路集团有限公司（持股 20%）。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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2022年 7月 21日