基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰富时中国国企开放共赢 ETF
场内简称 共赢 ETF
基金主代码 517090
交易代码 517090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 17 日
报告期末基金份额总额 59,074,975.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照
标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风
险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、
可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投
资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出
借投资策略。
业绩比较基准
富时中国国企开放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable
Prosperity Index）收益率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，其风险收
益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
似。
本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
4
主要财务指标
报告期
(2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日)
1.本期已实现收益 1,408,283.95
2.本期利润 -1,981,092.49
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0340
4.期末基金资产净值 60,311,526.86
5.期末基金份额净值 1.0209
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.23% 0.96% -4.60% 1.05% 1.37% -0.09%
过去六个月 -0.49% 1.14% -4.52% 1.21% 4.03% -0.07%
自基金合同
生效起至今
2.09% 1.26% -0.11% 1.50% 2.20% -0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021 年 12 月 17 日至 2022 年 9 月 30 日）
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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注：本基金的合同生效日为2021年12月17日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁杏
国泰中
证生物
医药
ETF 联
接、国
泰国证
医药卫
生行业
指数、
国泰国
证食品
饮料行
业指
数、国
2021-12-17 - 15 年
学士。2007 年 7 月至 2011
年6月在华安基金管理有限
公司担任高级区域经理。
2011 年 7月加入国泰基金，
历任产品品牌经理、研究
员、基金经理助理。2016
年 6月至 2020年 12月任国
泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金和国泰
国证食品饮料行业指数分
级证券投资基金的基金经
理，2018 年 1 月至 2019 年
4 月任国泰宁益定期开放灵
活配置混合型证券投资基
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
6
泰量化
收益灵
活配置
混合、
国泰中
证生物
医药
ETF、国
泰 CES
半导体
芯片行
业 ETF
联接、
国泰上
证综合
ETF、国
泰中证
医疗
ETF、国
泰中证
畜牧养
殖
ETF、国
泰中证
医疗
ETF 联
接、国
泰中证
全指软
件 ETF
联接、
国泰中
证畜牧
养殖
ETF 联
接、国
泰中证
沪港深
创新药
产业
ETF、国
泰中证
沪港深
创新药
金的基金经理，2018 年 7
月起兼任国泰量化收益灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2019 年 4
月起兼任国泰中证生物医
药交易型开放式指数证券
投资基金联接基金和国泰
中证生物医药交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2019 年 11 月起兼
任国泰CES半导体芯片行业
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（由
国泰CES半导体行业交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金更名而来）
的基金经理，2020 年 1月至
2021 年 1 月任国泰中证煤
炭交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、
国泰中证钢铁交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金、国泰中证煤炭
交易型开放式指数证券投
资基金和国泰中证钢铁交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2020 年 8
月起兼任国泰上证综合交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2020 年
12 月起兼任国泰中证医疗
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2021
年1月起兼任国泰国证医药
卫生行业指数证券投资基
金（由国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金
终止分级运作变更而来）、
国泰国证食品饮料行业指
数证券投资基金（由国泰国
证食品饮料行业指数分级
证券投资基金终止分级运
作变更而来）的基金经理，
2021 年 1 月至 2022 年 2 月
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
7
产业
ETF 发
起联
接、国
泰沪深
300 增
强策略
ETF、国
泰富时
中国国
企开放
共赢
ETF 的
基金经
理、国
泰中证
港股通
科技
ETF 的
基金经
理，量
化投资
部总监
任国泰上证综合交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金的基金经理，
2021 年 2 月至 2022 年 2 月
任国泰中证全指软件交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 3
月起兼任国泰中证畜牧养
殖交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理，2021
年6月起兼任国泰中证医疗
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金和
国泰中证全指软件交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金经
理，2021 年 7月起兼任国泰
中证畜牧养殖交易型开放
式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理，
2021 年 9 月起兼任国泰中
证沪港深创新药产业交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 11
月起兼任国泰中证沪港深
创新药产业交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021
年 12 月起兼任国泰沪深
300 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金和国泰
富时中国国企开放共赢交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理，2022 年 1
月起兼任国泰中证港股通
科技交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
2016 年 6 月至 2018 年 7 月
任量化投资部副总监，2018
年 7 月起任量化投资部总
监。
徐成城
国泰纳
斯达克
100
2021-12-17 - 16 年
硕士研究生。曾任职于闽发
证券。2011 年 11 月加入国
泰基金，历任交易员、基金
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（QDII
-ETF）、
国泰中
证煤炭
ETF、国
泰中证
钢铁
ETF、国
泰中证
全指家
用电器
ETF、国
泰中证
新能源
汽车
ETF、国
泰中证
动漫游
戏
ETF、国
泰中证
细分机
械设备
产业主
题
ETF、国
泰中证
800 汽
车与零
部件
ETF、国
泰中证
细分机
械设备
产业主
题 ETF
联接、
国泰中
证有色
金属
ETF、国
泰中证
动漫游
戏 ETF
经理助理。2017 年 2 月至
2021 年 7 月任国泰创业板
指数证券投资基金（LOF）
的基金经理，2017 年 2月至
2020 年 12 月任国泰国证医
药卫生行业指数分级证券
投资基金和国泰国证食品
饮料行业指数分级证券投
资基金的基金经理，2018
年 1 月至 2021 年 7 月任国
泰黄金交易型开放式证券
投资基金和国泰黄金交易
型开放式证券投资基金联
接基金的基金经理，2018
年 4 月至 2018 年 8 月任国
泰中证国有企业改革指数
证券投资基金（LOF）的基
金经理，2018年 5月至2020
年 12 月任国泰国证房地产
行业指数分级证券投资基
金的基金经理，2018 年 5
月至2019年 10月任国泰国
证有色金属行业指数分级
证券投资基金和国泰国证
新能源汽车指数证券投资
基金（LOF）的基金经理，
2018 年 11 月起兼任纳斯达
克100交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
2019 年 4 月至 2020 年 12
月任国泰中证生物医药交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金和国泰中证
生物医药交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理，2020 年 1月起兼任国泰
中证煤炭交易型开放式指
数证券投资基金和国泰中
证钢铁交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2020 年 1 月至 2021 年 7 月
任国泰中证煤炭交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金和国泰中证
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联接、
国泰中
证光伏
产业
ETF、国
泰中证
800 汽
车与零
部件
ETF 发
起联
接、国
泰中证
有色金
属 ETF
发起联
接、国
泰中证
港股通
50ETF、
国泰富
时中国
国企开
放共赢
ETF、国
泰标普
500ETF
的基金
经理
钢铁交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金的基金经理，2020 年 2
月起兼任国泰中证全指家
用电器交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2020 年 3 月起兼任国泰中
证新能源汽车交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理，2020年 4月至2021
年7月任国泰中证全指家用
电器交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基
金和国泰中证新能源汽车
交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的
基金经理，2021 年 1 月至
2021 年 7 月任国泰国证房
地产行业指数证券投资基
金（由国泰国证房地产行业
指数分级证券投资基金终
止分级运作变更而来）的基
金经理，2021 年 2月起兼任
国泰中证动漫游戏交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理，2021 年 4月起
兼任国泰中证细分机械设
备产业主题交易型开放式
指数证券投资基金和国泰
中证800汽车与零部件交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 6
月起兼任国泰中证细分机
械设备产业主题交易型开
放式指数证券投资基金发
起式联接基金、国泰中证有
色金属交易型开放式指数
证券投资基金和国泰中证
动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金发起式联
接基金的基金经理，2021
年7月起兼任国泰中证光伏
产业交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理，
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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2021 年 8 月起兼任国泰中
证800汽车与零部件交易型
开放式指数证券投资基金
发起式联接基金和国泰中
证有色金属交易型开放式
指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理，2021
年 10 月起兼任国泰中证港
股通 50 交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理，
2021 年 12 月起兼任国泰富
时中国国企开放共赢交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2022 年 5
月起兼任国泰标普500交易
型开放式指数证券投资基
金(QDII)的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
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效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年三季度,A 股市场呈现了单边下跌的态势，上证指数由 3400 点附近，下跌至 3024
左右，跌幅超过 11%。其他宽基指数也均有所下跌：深证成指下跌 16.4%，沪深 300 指数下
跌 15.2%，上证 50指数下跌 14.7%，中证 500 下跌 11.5%，创业板指数跌幅则达到了 18.6%。
从内部方面来看，三季度受到高温限电、地产断贷和疫情散点扩散等因素的影响，经济整体
表现较为疲弱。一方面，高温和疫情影响了部分行业的复工进度，并导致消费修复预期减弱；
另一方面，在地产投资不断下滑和停工停贷的背后，是购房者预期变化导致的房地产销售低
迷，房地产行业对宏观经济的影响仍不容忽视。从外部方面来看，美联储加快加息、俄乌冲
突升级和欧洲能源危机，都对国内行业造成了不同程度的影响。从估值方面来看，三季度 A
股整体估值持续向下，目前市场估值与 4月底接近，已经回到历史市场大底时的估值水平，
投资者仓位、交易热度均降至历史低位。分行业来看，受益于全球能源价格的上涨，三季度
申万一级行业中，煤炭、综合和石油石化行业的表现较好，而属于地产产业链的建筑材料行
业则表现居末。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲
击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-3.23%，同期业绩比较基准收益率为-4.60%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，全球的政治、经济和能源问题均有不断激化的可能，我国的外部压力也会
变得更大，需要我们保持更强的定力以延续以我为主的政策基调。货币政策方面，预计央行
在今年四季度仍将灵活运用各项货币政策工具，以保持流动性的合理宽松，并进一步倾向实
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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体经济；房地产方面，因城施策仍是主要政策方向，预期高层也将会从民生的角度出发，通
过纾困资金、预售监管等方式妥善解决“烂尾楼”等问题。并通过进一步调整利率、放松限
购等方式，进一步改善房地产的销售问题。如若房地产行业面临的困境能在四季度或明年得
到缓解，不仅利好于地产产业链，也将改善银行等金融行业的资产质量，拉动国内证券市场
估值修复。最后，A股在经历了前三季度的调整后，估值水平相对全球仍然较低，未来随着
美联储货币政策拐点的临近，全球资产配置方向将会再度反转，我国权益资产对海外资金和
我国居民配置型资产的吸引力或将进一步增强。
港股方面仍延续了上半年的下跌调整趋势，尽管目前由于美联储加息、政治博弈和国内
反垄断等因素的存在，对港股市场形成了较强的压力。但由于标的的稀缺性，香港市场依然
吸引着内地的南下资金和全球配置型投资者。随着外部环境不确定性增大，海外上市的互联
网科技等新经济成长中概股将掀起回归潮，并且大多都会选择香港市场作为二次上市的场
地。更多优质中概股回港上市已在不断拓宽互联网科技等新经济方向的投资版图。当前港股
市场对国内外风险较为敏感，但平均市盈率仅在 10 倍左右，处于历史低位，向下空间较为
有限。未来随着风险释放和市场信心修复，港股的配置价值未来将进一步被强化。富时中国
国企开放共赢指数基本覆盖国家重点发展领域，反映了沪港深三地市场具有开放共赢概念的
上市公司股票的整体表现，投资者或可利用国泰富时中国国企开放共赢 ETF，积极把握三地
市场上市国企的投资机会。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 55,337,813.01 91.52
其中：股票 55,337,813.01 91.52
2 固定收益投资 - -
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,944,650.43 8.18
7 其他各项资产 184,245.04 0.30
8 合计 60,466,708.48 100.00
注：1、上述股票投资包括可退替代款估值增值。
2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为16,608,268.80元，占基金资产
净值比例为27.54%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 14,224,695.33 23.59
C 制造业 3,156,775.00 5.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,878,443.08 8.09
E 建筑业 12,849,587.00 21.31
F 批发和零售业 83,798.40 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 608,931.00 1.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,395,866.40 2.31
国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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J 金融业 63,780.00 0.11
K 房地产业 1,467,668.00 2.43
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,729,544.21 64.22
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
通讯业务 5,797,677.47 9.61
房地产 4,109,549.25 6.81
工业 2,238,543.26 3.71
公用事业 2,081,184.27 3.45
原材料 942,607.37 1.56
医疗保健 933,541.26 1.55
能源 459,582.14 0.76
非日常生活消费品 45,583.78 0.08
信息技术 - -
日常消费品 - -
金融 - -
合计 16,608,268.80 27.54
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 601857 中国石油 1,351,641 6,933,918.33 11.50
2 601668 中国建筑 991,800 5,107,770.00 8.47
3 00941 中国移动 87,000 3,926,445.37 6.51
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4 601088 中国神华 109,900 3,477,236.00 5.77
5 01109 华润置地 108,000 3,018,297.17 5.00
6 600028 中国石化 683,900 2,933,931.00 4.86
7 601390 中国中铁 527,500 2,758,825.00 4.57
8 601186 中国铁建 318,800 2,222,036.00 3.68
9 600050 中国联通 370,500 1,241,175.00 2.06
10 600900 长江电力 52,700 1,198,398.00 1.99
注：所有证券代码采用当地市场代码。
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,155.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 178,089.56
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 184,245.04
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 58,074,975.00
报告期期间基金总申购份额 5,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 4,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 59,074,975.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 45,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 45,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 76.17
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022 年 07 月 01
日至2022年09月
30 日
45,000
,000.0
0
- -
45,000,000.
00
76.17%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
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波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于准予国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金注册的批复
2、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉
昱大厦 16层-19 层。
基金托管人住所。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日