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嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

2022-11-01 06:04:10

嘉实积极配置一年持有期混合型

证券投资基金

招募说明书

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇二二年十一月

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金

招募说明书

重要提示

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会

2022年10月24日证监许可[2022]2551号《关于准予嘉实积极配置一年持有期混合型证券投

资基金注册的批复》注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，

降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预

期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可

能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市

场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理

实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含国债期

货、股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等品种，并可以参与融资业务，可

能给本基金带来额外风险。

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于

股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、

投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股

票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。投资者在投资本基金之前，

请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险

收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决

策。

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所

上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资

标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险

（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表现出比A股更为剧烈

的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交

易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股

不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资

于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港

股通标的股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股

票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大

亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有

期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。因此基金份

额持有人面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，

可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金

管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔

细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1元面

值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1元面值购买基金份额以后，有可能面临基

金份额净值跌破1元，从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表

现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运

营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管

理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理

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人直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投

资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办

人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。详情请关注嘉实基金官网（http://www.jsfund.

cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修

订。

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

一、绪言...........................................................................................................................................4

二、释义...........................................................................................................................................5

三、基金管理人.............................................................................................................................10

四、基金托管人.............................................................................................................................20

五、相关服务机构.........................................................................................................................23

六、基金的募集.............................................................................................................................26

七、基金合同的生效.....................................................................................................................30

八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................31

九、基金的投资.............................................................................................................................42

十、基金的财产.............................................................................................................................52

十一、基金资产的估值.................................................................................................................53

十二、基金的收益与分配.............................................................................................................59

十三、基金的费用与税收.............................................................................................................61

十四、基金的会计与审计.............................................................................................................64

十五、基金的信息披露.................................................................................................................65

十六、侧袋机制.............................................................................................................................72

十七、风险揭示.............................................................................................................................74

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................83

十九、基金合同的内容摘要.........................................................................................................85

二十、基金托管协议的内容摘要...............................................................................................100

二十一、对基金份额持有人的服务...........................................................................................121

二十二、其他应披露事项...........................................................................................................123

二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................124

二十四、备查文件.......................................................................................................................125

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

一、绪言

《嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说

明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金

销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露内

容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实积极配置一

年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基

金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之

间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理

人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成

为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要

条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金/本基金：指嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、基金合同：指《嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金合同》及对基金

合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实积极配置一年持有期

混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招

募说明书》及其更新后的版本

7、基金份额发售公告：指《嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金份额发

售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、

规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对

前述文件不时做出的修订

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修

订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七

部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修

订

10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，

并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的

修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、证券交易所：指根据法律法规的规定，由国家决定或批准设立的证券交易场所

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律

主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记

并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境

内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金投资于在中国

境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民

币合格境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或

中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理

基金销售业务的机构

24、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或接受基金

管理人委托代为办理登记业务的机构

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，开立基金交易账户，发

售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易

账户信息查询等业务

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基

金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、

建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基

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金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况

的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基金管理人

向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完

毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过

3 个月

32、港股通：指内地投资者经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联

合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机

构对该交易机制的修改或调整

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、交易日：指内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的

交易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布

35、工作日：指证券交易所的正常交易日

36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日

为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、锁定持有期：指投资者持有本基金基金份额的最短持有期限，基金合同生效后，

本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，有效认购份额的锁

定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合同生效日次一年的年度对日的前一

日（锁定到期日）之间的区间，有效申购份额的锁定持有期指申购确认日（锁定起始日）

至申购确认日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份

额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回

41、年度对日：指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，若该日历年度中不存

在对应日期，则顺延至下一日为本年度的年度对日

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42、业务规则：指基金管理人制定并不时修订的，规范基金管理人所管理的开放式证

券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定

申请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定

申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基

金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣

款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一工作日基金总份额的 10%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产

净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类

基金份额的基金份额净值的过程

56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊、《信

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息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基

金电子披露网站）等媒介

57、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基

金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告

各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值

A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别

基金资产中计提销售服务费的基金份额

C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基

金份额

58、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、

销售以及基金份额持有人服务的费用

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含

协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、基金产品资料概要：指《嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金产品

资料概要》及其更新

61、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基

金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行

处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管

理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价

值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值

存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

64、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

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三、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

名称嘉实基金管理有限公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单

元

办公地址北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

法定代表人经雷

成立日期 1999年3月25日

注册资本 1.5 亿元

股权结构中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，

立信投资有限责任公司30%。

存续期间持续经营

电话（010）65215588

传真（010）65185678

联系人胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日

成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总

部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔和武汉分

公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资

格。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济学专业毕业，博士。2000年10月

加入嘉实基金管理有限公司，2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经理，

2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理有限

公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。

安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中

国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限

公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中

嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书

心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长

（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党

委委员、总裁。

尤彦媚女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所，

曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有限责任公司，

现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。

Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品

部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）

全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任

DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。

Holger Wilhelm Naumann先生，董事，德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管理、

业务发展、业务区域控制欧洲负责人，DWS资产管理（德国）管委会成员、COO，DWS资产管

理（欧洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF德国负责人，DWS全球 COO，德意志资产管

理全球COO， DWS管理委员会成员、亚太区负责人，现任DWS Investments Hong Kong

Limited董事会主席、亚太区负责人。

韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年2

月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任公司

总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长；2004年至今任陕西秦明电子

（集团）有限公司董事长；2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长，金

融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创

建了全联并购公会；2005年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007

年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北

京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参

与香港金融博物馆的创建。

汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法

研究中心副主任、清华大学全球私募股权研究院副院长，《清华法学》副主编。曾兼任中

国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任最高人民法院执行特

邀咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中

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国上市公司协会独立董事委员会主任委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员。

王瑞华先生，独立董事，博士，注册会计师（非执业）。现任中央财经大学粤港澳大

湾区研究院执行院长，会计学教授、博士生导师。曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育

中心主任，担任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究

会理事、中国上市公司协会独立董事委员会委员。

经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融

分析师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析师、

副总裁；2008年5月至2013年9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013

年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投资官（固收/机

构），2018年3月至今任公司总经理。

袁管华先生，监事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理

司副处长、银行监管一司处长；中国银监会财务会计部处长，江西监管局副局长、党委委

员；中国银监会财务会计部正局级巡视员；中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。

现任中诚信托有限责任公司副监事长。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业

（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任

立信投资有限公司财务总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公

司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主

管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年

12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,

曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。

高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事

务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011年1月

至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管，2013年11月加入嘉实基金管

理有限公司，现任合规管理部稽核组执行总监。

杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限

公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集

团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理有

限公司，现任公司副总经理、首席信息官。

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郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公

司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。

郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富

基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司，

历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。

2、首席风险官及投资总监

张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。

2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。

归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。

2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。

胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研

究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经

理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任GARP

策略组投资总监。

洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研

究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发

展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管

理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海

GARP投资策略组投资总监。

张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润

晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理

有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。

胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信

诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管

理有限公司，曾任策略组组长。

赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行

资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负

责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。

3、基金经理

姚志鹏先生，硕士研究生，11年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。2011

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年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职，现任成长风格投资总监。2016

年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年

4月30日至今任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实新

能源新材料股票型证券投资基金基金经理、2018年3月21日至今任嘉实环保低碳股票型证券

投资基金基金经理、2020年7月21日至今任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基金经理、

2020年11月23日至今任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任

嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年8月31日至今任嘉实远见先

锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

李涛先生，博士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任广

发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实

基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日至今任嘉实稳盛债券型证

券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投

资基金基金经理。

4、股票投资决策委员会

股票投资决策委员会的成员包括：公司总经理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远

投资管理中心总经理邵健先生，价值风格投资总监谭丽女士，成长风格投资总监归凯先生，

成长风格投资总监姚志鹏先生，大制造研究总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大

周期研究总监肖觅先生。

5、上述人员之间均不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

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10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有

关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄

露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投

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资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额

持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公

司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司

内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和

总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、

人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。

部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度

的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权

分工，操作相互独立；

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充

分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、总监及资深基

金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关

总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

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（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独

立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和

工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内

部控制制度的执行情况的监控检查工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内

的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意

识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相

应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技

术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正

当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的

授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包

括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效

的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。

（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗

位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，

及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

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①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权

标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修

改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司

自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确

和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业

务部门和岗位进行物理隔离。

（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完

整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明

确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不

正当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基

金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善

处理。

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情

况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合

有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机

制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键

风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；

③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合

规情况和合规管理工作开展情况。

5、基金管理人关于内部控制的声明

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（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控

制制度。

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四、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)

住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

法定代表人：刘建军

成立时间：2007 年 3 月 6 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：923.84 亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号

基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673 号

联系人：马强

联系电话：010－68857221

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融

债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；

代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门

批准的其他业务。

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司

（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有

限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部

资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有

关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中

国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零

售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及

企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

2.主要人员情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品管理处、

风险管理处、运营管理处等处室。现有员工 34 人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金

从业资格，具备丰富的托管服务经验。

3.托管业务经营情况

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2009 年 7 月 23 日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管

理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月

19 日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中

国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵

活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，

为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并

获得了合作伙伴一致好评。

截至 2022 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 302 只。至今，中

国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、信托计

划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资基金等多种资产类型的托管

产品体系。

(二)基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监

管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保

证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人

的合法权益。

2.内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管

业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控

监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、

业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务

管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存

放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实

施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止

人为事故的发生，技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格

按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投

资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告

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中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人

发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程

(1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，

发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，

督促其纠正，并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等

内容进行合法合规性监督。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或

举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

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五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层

电话（010）65215588 传真（010）65215577

联系人黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址上海浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 21 层

电话（021）38789658 传真（021）68880023

联系人邵琦

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-

05 单元

电话（028）86202100 传真（028）86202100

联系人罗毅

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话（0755）84362222 传真（0755）84362284

联系人陈寒梦

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 B 座 3101 室

电话（0532）66777997 传真（0532）66777676

联系人胡洪峰

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城华润大厦 B 座 2

幢 1001A 室

电话（0571）88061392 传真（0571）88021391

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联系人邵琦

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 1802 单元

电话（0591）88013670 传真（0591）88013670

联系人陈寒梦

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址南京市新街口汉中路 2 号亚太商务楼 23 层 B 区

电话（025）66671118

联系人潘曙晖

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址广东省广州市天河区冼村路 5 号凯华国际金融中心 36 层 05-06 单

元

电话（020）29141918 传真（020）29141914

联系人陈寒梦

2、代销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并

在基金管理人网站公示。

（二）登记机构

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称嘉实基金管理有限公司

住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A

层

法定代表人经雷

联系人彭鑫

电话（010）65215588

传真（010）65185678

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（四）审计基金财产的会计师事务所

名称上海源泰律师事务所

住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人廖海联系人刘佳

电话（021）51150298 传真（021） 51150398

经办律师刘佳、李筱筱

名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦

507 单元 01 室

办公地址中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

11 楼

法定代表人李丹联系人周祎

电话（021）23238888 传真（021）23238800

经办注册会计师薛竞、周祎

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六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其

他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2022 年 10 月 24 日证监许可[2022]2551

号文注册。

（二）基金类型、运作方式和存续期间

1、基金的类别：混合型证券投资基金。

2、基金的运作方式：契约型开放式。

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有

期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在锁定到期日的下一工作

日按时开放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形

的影响因素消除之日的下一个工作日起方可申请赎回。

3、基金存续期间：不定期。

（三）基金份额的锁定持有期

本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时间不同而分别计算，

具体规则如下：

有效认购份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合同生效日次

一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有效申购份额的锁定持有期指申购

确认日（锁定起始日）至申购确认日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区

间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。

（四）基金份额类别

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类

别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提

销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收

取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的

基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基

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金份额类别之间不得相互转换。

在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理

人可为本基金增设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整基金份额类别设置、对

基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会审议决定。基金管理人

应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定，

并在基金份额发售公告中披露。

根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条

件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可延长募集时间，

但募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。

2、募集方式及场所

本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管

理人网站列明。基金管理人可不时变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

3、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投

资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

4、募集目标

本基金不设募集目标。

基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限

时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见基金份额发售公告。

（六）基金的认购

1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金

的基金份额发售公告。

2、认购方式及确认：

（1）本基金认购采取金额认购的方式。

（2）投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时，基金合

同成立，基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续并获中国证监会书面确认之日

起，基金合同生效；销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售

机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。对于

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认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询。

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请非经登记机构同

意不得撤销。

3、基金认购金额的限制：

（1）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上

限，但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50%，

且不得变相规避 50%集中度要求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认。投资人

认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

（2）认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司

网上直销首次认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低限额为人

民币 1 元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的具体认购最低限额以各代销机

构为准；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含认购费），

追加认购单笔最低限额为人民币 1 元（含认购费）。

4、本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基

金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费

率按单笔分别计算。A 类基金份额的具体认购费率如下：

认购金额（M，含认购费）认购费率

M＜100 万元 1.2%

100 万元≤M＜200 万元 0.8%

200 万元≤M＜500 万元 0.5%

M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔

本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，

认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

本基金 C 类基金份额认购费率为 0。

5、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中

利息转份额的数量以登记机构的记录为准。

6、认购份额的计算

本基金 A 类、C 类基金份额的初始面值均为人民币 1 元。

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（1）当投资者选择认购 A 类基金份额时，认购份额的计算方法如下：

①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1 元

②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用＝固定金额

净认购金额＝认购金额－认购费用

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1 元

例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为

50.50 元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元

认购费用＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元

认购份额＝(98,814.23+50.50)/1＝98,864.73 份

即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得

到 98,864.73 份 A 类基金份额。

（2）当投资者选择认购 C 类基金份额时，认购份额的计算方法如下：

认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元

例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在募集

期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份额计算如下：

认购份额＝(100,000+50.50)/1＝100,050.50 份

即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得

到 100,050.50 份 C 类基金份额。

（3）认购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损

益归入基金财产。

7、募集资金

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任

何人不得动用。

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七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募

集金额不少于 2 亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期

届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在募集结束之日

起 10 日内聘请法定验资机构验资。基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证

监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日，基金合同生效，否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认

文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入

专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存

款利息。

如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持

续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份

额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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八、基金份额的申购与赎回

（一）基金的运作方式

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有

期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在锁定到期日的下一工作

日按时开放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形

的影响因素消除之日的下一个工作日起方可申请赎回。

有效认购份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合同生效日次

一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有效申购份额的锁定持有期指申购

确认日（锁定起始日）至申购确认日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区

间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。

（二）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说

明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况对某类基金份额变更或增减销售机构，

并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按

销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（三）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易

日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时间为证券交易所的正常

交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公

告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情

况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定

本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自认购份额的锁定到期日的下一工作日起开始办理相应基金份额的赎回业

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务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

就本基金而言，在确定申购与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。投资人申购

的基金份额于锁定到期日的下一个工作日起方可申请赎回，基金管理人不会公告个别投资

人所申购基金份额的具体赎回时间，投资人应当自行关注其所持有的每一基金份额的锁定

到期日及可赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有

权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并

按照下一开放日的申请处理。

（四）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进

行顺序赎回，先认购或申购的份额先赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在

新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（五）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人应根据销售机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在

遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，

申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

就锁定持有期届满的基金份额，基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额

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登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(含本

日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行

数据交换系统故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎

回款项的支付时间相应顺延。如出现港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法

足额卖出或遇港股通交易的非交收日而导致延迟交收，赎回款项的清算交收可延迟办理。

在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支

付按照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基金

份额登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T日提交的有效申请，投资人可在T+2

日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请

的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确

实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投

资者应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时

间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（六）申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民

币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），投资者通过代销

机构申购本基金的具体申购最低限额以各代销机构规定为准；投资者通过直销中心柜台首

次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元

（含申购费）。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持

有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、

中国证监会或基金合同另有规定的除外。

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2、申请赎回基金的份额

投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；

单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导

致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资

者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构

赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

3、基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停

基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与

风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制，具体以基金管理人相

关公告为准。

5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的数量限

制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

（七）申购、赎回的费率

1、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采

用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔

分别计算。A类基金份额的具体申购费率如下：

申购金额（M，含申购费）申购费率

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜200 万元 1.00%

200 万元≤M＜500 万元 0.60%

M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的

市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、赎回费率

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本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就相应

基金份额提出赎回申请。

3、基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或

收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则

的规定。

（八）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值

例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为

1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元

申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元

申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份

即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为

1.0500元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。

（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值

例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为

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1.0500元，则可得到的申购份额为：

申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份

即：投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额

的基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。

（3）申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损

失由基金财产承担。

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的各类基金份额净值为基准进行

计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

（1）赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额-赎回费用

（2）赎回金额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损

失由基金财产承担。

例三：某投资者申请赎回A类基金份额为10,000份，持有期限为两年，假设赎回当日A

类基金份额的基金份额净值为1.3000，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00元

赎回费用=13,000.00×0=0.00元

净赎回金额＝13,000.00-0.00=13,000.00元

即：某投资者申请赎回A类基金份额为10,000份，持有期限为两年，假设赎回当日A类

基金份额的基金份额净值为1.3000，则可得到的赎回金额为13,000.00元。3、本基金各类

基金份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此

产生的收益或损失归入基金财产。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日

内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易所、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计

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算当日基金资产净值。

4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

5、基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致

基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

6、占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当暂停接受基金申购申请。

7、当继续接受申购申请，可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规

模上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人规定的当日净申购比例上限。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。

9、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。

10、当接受某笔或某些申购申请，可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资

人累计持有的份额上限；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上

限。

11、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。

12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1 项至第 7 项及第 11、12 项拒绝或暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊

登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项（无利

息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

发生上述第 8、9、10 项拒绝或暂停申购情形之一的，基金管理人有权按照维护存量基金份

额持有人利益的原则，决定拒绝或暂停接受投资人申购申请，或采取部分确认等方式对该

投资人的申购申请进行限制。

（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易所、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计

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算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。

7、占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应

当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项

时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申

请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。

基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回

的情况消除时（上述第 5 项除外），基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

（十一）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回

程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支

付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理

人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请

延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确

定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回

或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；

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选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日

赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额的基金份额净值为基础计算

赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投

资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上

一工作日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份

额 20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人有权按照优先确认其他赎回申

请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如

小额赎回申请人的赎回申请能在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额

赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）

确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在

当日不能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量

的比例，确认当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人

的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按

照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜

按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必

要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超

过 20 个工作日，并应当按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或者招募

说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，按照《信息披露办法》的

规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金

份额的基金份额净值。

3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》的规定自行确定增加

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公告的次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊

登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的

时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。

（十三）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机

构。

（十四）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的

非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，

接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基

金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体；司法强制执

行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记

机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，

并按基金登记机构规定的标准收费。

（十五）基金的转托管

基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托

管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍

有权决定是否办理基金份额的转托管业务。

（十六）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。

投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基

金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十七）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构

认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益

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分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。

（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分

的规定或相关公告。

（十九）基金管理人在不违反法律法规、且对基金份额持有人的利益无实质不利影响

的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在

证券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有人大会进行审议。

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九、基金的投资

（一）投资目标

本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对优质企业的研究和精选，力争实现基金

资产的持续稳定增值。

（二）投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市

的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票

（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、

次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、

超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期

货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股

通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构

的规定。

（三）投资策略

1、资产配置策略

本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素

的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币

市场工具及其他金融工具的比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调

整。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

本基金在考虑传统宏观经济指标（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金面情况、

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投资者预期、其他资产的预期收益与风险等因素的基础上，着力于对行业的产业政策、商

业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量，并在充分考虑估值

水平的原则下进行行业配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、

政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业，但

其在未来市场前景广阔的情况下，本基金也将根据其发展阶段做适度配置。

（2）个股精选策略

本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。

在定性方面，本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异

的上市公司：

第一，根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具

备良好竞争优势的公司；

第二，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公

司治理结构良好的公司；

第三，通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国家产业政策的扶持程度、

公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将

考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。

在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值优势的上市

公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息

灵活运用各类估值方法评估公司的价值，评估指标包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。

（3）港股通标的股票投资策略

港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制

投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基

金将遵循上述投资策略，优先将基本面健康、经营稳健、具有估值优势的蓝筹港股纳入本

基金的股票投资组合。

（4）存托凭证投资策略

本基金可投资存托凭证，对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定

性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。

3、债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风

险变化等因素，并结合各种债券资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险

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特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属

配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。

（1）利率策略

本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率

趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整

组合久期。

（2）信用债券投资策略

本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配

置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金

融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。

通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行

业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事

项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发

债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信

用投资纪律。

4、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期

货、国债期货、股票期权等衍生工具，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理

现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

（1）股指期货投资策略

本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风

险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，

改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金

在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货

的定价模型寻求其合理的估值水平。

基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分

析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。

（2）国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风

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险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，

改善组合的风险收益特性。

基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分

析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。

（3）股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基

金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基

金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约进

行投资。

基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保投资、

风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，严格防范股票期权投资的

风险。

5、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化

等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变

化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综

合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风

险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以

期获得长期稳定收益。

6、融资策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投

资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规

定。

7、风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投

资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的

风险收益匹配。

具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小

组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单

一个股投资风险。

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8、投资决策依据和决策程序

（1）投资决策依据

1）国家有关法律、法规、基金合同和基金管理人管理制度的有关规定。依法决策是

本基金进行投资的前提；

2）宏观经济发展态势、行业发展变化、微观企业运作状况及证券市场走势。这是本

基金投资决策的基础；

3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做

出投资决策。

（2）投资决策程序

1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产

配置等提出指导性意见。

2）提出投资建议：研究员以内外部研究报告、实地调研以及其他信息来源作为参考，

对宏观经济运行状况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推荐投资标的。

3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研

究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。

4）进行风险评估：风险管理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控

报告。

5）动态的组合管理：基金经理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金

的投资目标及流动性管理等因素，对投资组合进行动态调整。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票

资产的 0-50%；

（2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债

券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的 10％；

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（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持

证券规模的 10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起

3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本

基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不

得展期；

（12）本基金若参与股指期货交易，应当遵守下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的 10%；

②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等；

③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市

值之和，不得超过基金资产净值的 95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的 20%；

⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；

⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的 20%；

（13）本基金若参与国债期货交易，应当遵守下列投资限制：

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①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的 15%；

②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等；

③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市

值之和，不得超过基金资产净值的 95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值，不得超过基金持有的债

券总市值的 30%；

⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的 30%；

（14）本基金若参与股票期权交易，应当遵守下列投资限制：

①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；

③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不

得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

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（18）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价

证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依

法发行上市的股票合并计算；

（21）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规

定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关

联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事

会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

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作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管

部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整

或修改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部

门调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。

（五）业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

沪深 300 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和

深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，综合反映中国 A 股市场上市股票价

格的整体表现，是 A 股市场最具代表性的指数之一。

恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股

价指数。

中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包

括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地

方债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债

等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，该指数以债券托管量市值作为样本券

的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走

势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化，或上述业绩比较基准涉及的指数停止编制或更改名称，

或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合

用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以与基金托管人协商一致，报中国证监会

备案后变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。

（六）风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因

投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

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4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

（八）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

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十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金持有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购款以及

其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投

资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和基金服务机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构的财产，

并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构以其自有

的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权

利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与

其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权

债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

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十一、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交

易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允

价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，

并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该

限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管

理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才

可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价

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（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交

易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考

类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构

提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按

最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交

易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调

整最近交易市价，确定公允价格；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市

场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应

以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日

公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活

动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的

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相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，

回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对

银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利

率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结

算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

5、同一债券/股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别估

值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估

值的公平性。

8、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基

准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。

税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境

外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估

值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，

基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

9、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行

估值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原

因，双方协商解决。

基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金资产净值计算和基金会计核算。就

与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意

见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

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（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金

份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损

失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家

另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值

结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当任一类别的基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该

类基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投资人自身的原因造成

估值错误，导致其他当事人遭受损失的，责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人

(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差

错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术

水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行：

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可

抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当

事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方

未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担

赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行

更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事

人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

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估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得

利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果

获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得

的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误

责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管

人，基金托管人配合基金管理人采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通

报基金托管人并报中国证监会备案。

（3）如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时，所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记

结算机构等发送的数据错误，或国家会计政策、市场规则变更等非基金管理人或基金托管

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人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，仍未

能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，

但基金管理人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响，基金托管人积极配合。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发

送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理

人按照《信息披露办法》的规定进行披露。

（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。

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十二、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收

益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类

基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，

基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每份基金份额享有同

等分配权；

5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原

则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息

披露办法》的要求在规定媒介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

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（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现

金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金份额登记机构可将基

金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业

务规则执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部

分的规定。

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十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在次月月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣

划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

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据，自动在次月月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣

划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%，

按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在次月月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再

出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动扣

划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按

费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋

账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说

明书“侧袋机制”部分的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本

基金运作过程中应缴纳的增值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求

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以基金管理人名义缴纳。

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十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计

师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

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十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规或监管机关就基金的

信息披露做出新的规定或予以调整的，本基金按照其最新规定执行，无需基金份额持有人

大会审议批准。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基

金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中

国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、

简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符

合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及符合《信息披露办法》

规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基

金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

A、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会

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召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文

件。

2、基金招募说明书应当按照法律法规和监管要求披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金

份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金

管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书

其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再

更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概

要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在

三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网

点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当按照《信息披露办法》的规定，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊

上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协

议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金

托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。

B、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说

明书的当日按照《信息披露办法》的规定登载于规定媒介上。

C、基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规

定媒介上登载基金合同生效公告。

D、基金净值信息

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在

规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，

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通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

E、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回

价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网

点查阅或者复制前述信息资料。

F、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登

载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会

计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告

登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度

报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年

度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障

其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项

下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金

的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

分析等。

G、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编

制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

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2、基金合同终止、基金清算；

3、本基金转换基金运作方式、与其他基金合并；

4、本基金更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，本基金改聘会计师事务

所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更实际控制人；

8、本基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变

动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重

大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、本基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更；

16、某类基金份额的基金份额净值计价错误达该类基金份额的基金份额净值百分之零

点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

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22、调整本基金份额类别设置；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

H、澄清公告

在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

I、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决议，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

J、清算报告

发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并制作清算报告。基金财产清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的

规定由基金财产清算小组进行公告。

K、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说

明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

L、中国证监会规定应予公开披露的其他信息。

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政

策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体

风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支

持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值

占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券

明细。

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基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露参与港股通标的股票交易的相关情况。

基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）

等文件中披露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管

理情况等。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容

与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管

理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、

基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金

管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关

报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露

同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提

供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的

前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关

规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将

信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

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业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

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十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有

人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以

依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认

相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，

基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户

运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招

募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策

略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算

各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的会计核算应符

合《企业会计准则》的相关要求。

（五）实施侧袋账户期间的基金费用

与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

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（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基

金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份

额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向

侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处

置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生

重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告，并在基金定期报告中披露特定资产的

运作情况。

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十七、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主

要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致

市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将

对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响

企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获

得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致

公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。

（二）信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评

级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违

约而产生的证券交割风险。

（三）流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。

在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调

整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易

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日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时间为证券交易所的正常

交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公

告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定

本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人

自认购份额的锁定到期日的下一工作日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有

期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

有效认购份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合同生效日次

一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有效申购份额的锁定持有期指申购

确认日（锁定起始日）至申购确认日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区

间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

基金主要投资于国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票

期权、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等。上述资产均存在规

范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正

常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上

述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。

根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市

场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措

施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险

股票投资方面，本基金的股票投资立足于对发展目标长远且优质的企业的研究和精选，

主要采用“自下而上”的股票精选策略，通过深入的基本面研究分析，力争选择具有核心

竞争力且盈利具备持续稳定增长性的目标企业进行投资组合构建。

债券投资方面，本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不

同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收

益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

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因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本

面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行

业流动性风险的影响较小。

（3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本

基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场

正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7个工作日内到期或可支取

的逆回购、银行存款，7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况

良好。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控

制因巨额赎回可能产生的流动性风险：

（1）部分延期赎回，并有权对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20%的

单个赎回申请人实施部分延期办理；

（2）暂停赎回；

（3）采用摆动定价机制；

（4）中国证监会认定的其他措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：

基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，

综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管

理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：

（1）延期办理巨额赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“十、巨额赎回的情形

及处理方式”，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时

的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。

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（2）暂停接受赎回申请

具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延缓

支付赎回款项的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

（3）延缓支付赎回款项

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回

或延缓支付赎回款项的情形”和“十、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延

缓支付赎回款项的情形及程序。

在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。

（4）暂停基金估值

投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情

形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。

在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或

被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。

（5）摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基

金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，

将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、

赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待。

（6）实施侧袋机制

投资人具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形

及程序。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置

清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息，并不得办理申购、赎回

和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在

启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应

特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启

用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

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实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定

期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价

格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和

承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账

户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋

账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处

理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

（四）管理风险

在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取

的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基

金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而

影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、

登记机构、代销机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金

合同有关规定的风险。

（七）本基金特有的风险

1、锁定持有期内不能赎回的风险

基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有

期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。在锁定到期

日前，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。

2、市场下跌风险

本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场，同时可以参与债券市场投资，

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因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行

动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影

响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品

的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

3、资产支持证券投资风险

本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率

风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收

益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的

时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础

资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产

支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。

4、港股交易失败风险

港股通业务存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使

用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完

毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

5、汇率风险

本基金可投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖

出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公

司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇

率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

6、境外市场的风险

（1）本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市

场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会

不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资

收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在“内地与香港股票市场交

易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

1）港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表现出比 A 股更

为剧烈的股价波动；

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2）只有境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日才

为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖

出，可能带来一定的流动性风险；

3）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资

者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易

异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将

面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险；

4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取

得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交

易服务公司另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股

票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分

派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得

通过港股通买入或卖出；

5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国

结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，

以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

7、衍生金融工具投资风险

本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等衍生金融工具，而衍生金融工具属

于高风险投资工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。

期货交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维

持期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠

杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约

标的价格波动不一致而面临基差风险。

本基金投资股票期权，可能引发如下风险：股票期权作为一种金融衍生品，具备一些

特有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险；衍生

品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价格和标的

指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生

品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的

信用风险；以及各类操作风险。

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8、融资业务的主要风险

（1）市场风险

1）可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同时也必

然放大投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带

来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承

担的风险可能远远超过普通证券交易。

2）利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行规定的同期

贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增加，

将面临融资成本增加的风险。

3）强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委托买卖关系

外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。

证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产负债情况实时监控，在一定条件下

可以对投资组合担保资产执行强制平仓，且平仓的品种、数量、价格、时机将不受投资组

合的控制，平仓的数额可能超过全部负债，由此给投资组合带来损失。

4）外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部门、证券交

易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保证金比例、维持担保

比例和强制平仓的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降

低、甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。

（2）流动性风险

融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格

波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且不能按照约定的时

间追加担保物时面临强制平仓的风险。

（3）信用风险

信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照融资合同

的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资

格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履约，则投资组合可能会面临

一定的风险。

9、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共

同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与

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中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在

法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使

表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因

多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存

托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可

能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

（八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基

金资产的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接

控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案或变更注册。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，信息披露义务

人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

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（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在

各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份

额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有

的每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同等分配权。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的

会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最

低年限。

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十九、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人及权利义务

A、基金份额持有人的权利和义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者

自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和基金合同的当事人，直

至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同

上书面签章或签字为必要条件。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不

限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲裁；

（9）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不

限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、基金产品资料概要、招募说明书、业务规则以及基金

管理人按照规定就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

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（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不时予以更新和补充；

（10）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。

B、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合

同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投

资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（9）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请；

（10）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使证券持有人权利，为基金的利益

行使因基金财产投资所产生的其他权利；

（11）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（12）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为；

（13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾

问、法律、会计等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行为进行监督和处

理；

（14）在不违反法律法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、

转换和非交易过户及其他相关业务的业务规则；

（15）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

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（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进

行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基

金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎

回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）按照法律规定要求编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金

合同及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供

外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，

保存期限不低于法律法规规定的最低年限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资

者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

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理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基

金托管人；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反

基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的

行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行

为；

（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管

理人应当将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金

认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。

C、基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家

法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

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（7）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；

对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设

置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约

定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定或有权机

关另有要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前予以保密，

不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管

理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基

金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于

法律法规规定的最低年限；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

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（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监

管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退

任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理

人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规或中国证监会或基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代

表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，除法律法规

另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。

A、召开事由

1、除法律法规或中国证监会或基金合同另有规定外，当需要决定下列事由之一的，应

当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（11）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

2、对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，如属于以下情况之一的，可由基

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金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在基金合同规定的范围内，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服

务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（5）基金管理人、登记机构、销售机构在法律法规和中国证监会规定范围内调整有关

基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业务的规则；

（6）基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B、会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或基金合同另有约定外，

基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，

基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起

60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下

同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面

决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有

人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提

议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；

基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基

金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，

而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持

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有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基

金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 日，按照《信息披露办

法》的规定在规定媒介公告会议通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书

面表决意见送达的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面

表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

D、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构、基

金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理

人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以

进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

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额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益

登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的

有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意见以书面形式或

基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送达召集人指定的地址。通讯开会

应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示

性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金

托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基

金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参与书面表决意见统计

的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具

书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月

以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见

或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面

意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托

人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明应符合法律法规、基金合同和会

议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

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3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式

由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

E、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有议事内容的修改应当在

基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管

理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人

授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人

拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位

名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）

和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意见截止时间前至

少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督

下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

F、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

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1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以

外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议

通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规

定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当

计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项

表决。

G、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额

持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金

份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在

宣布表决结果后立即要求对所投票数进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点

以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

影响计票的效力。

2、通讯开会

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在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权

代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机

关对计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行

监督的，不影响计票和表决结果。

H、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有

人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均

有约束力。

I、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份

额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大

会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表

决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额

10%以上（含 10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基

金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持

有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登

记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月

以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以

上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）

选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

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（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上

（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

J、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接

对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，

并报中国证监会备案或变更注册。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效，信息披露义务

人应在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

B、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

C、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同的终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同

和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

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4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现、结算保证金相关规定等客观因素，清算期限相应顺延。

D、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费

用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

E、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算

费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在

各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份

额的基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有

的每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同等分配权。

F、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的

会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算报告报中国证监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。

G、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最

低年限。

（四）争议的处理和适用的法律

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各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，各方当事人应

尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际

经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败

诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政

区和台湾地区法律）管辖。

（五）基金合同的效力

基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字

/签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确

认后生效。

2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之

日止。

3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基

金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

4、基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理人、基金托管

人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

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100

二十、基金托管协议的内容摘要

（一）基金托管协议当事人

A、基金管理人

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

邮政编码：100020

法定代表人：经雷

成立时间：1999 年 3 月 25 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本： 1.5 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

B、基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

邮政编码：100808

法定代表人：刘建军

成立日期：2007 年 3 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号

基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：923.84 亿元

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据

承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融

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101

债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；

代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门

批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比

例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理

人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符

合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。

本基金的投资范围为：本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭

证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香

港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金

融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、

央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业

存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股

通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金

或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构

的规定。

本基金的投资组合遵循以下限制：

1、股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产

的 0-50%；

2、本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；

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102

5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的 10％；

6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证

券规模的 10％；

8、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超

过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

9、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出；

10、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

11、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展

期；

12、本基金若参与股指期货交易，应当遵守下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值

的 10%；

②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等；

③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市

值之和，不得超过基金资产净值的 95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

④本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票

总市值的 20%；

⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当

符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；

⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

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103

一交易日基金资产净值的 20%；

13、本基金若参与国债期货交易，应当遵守下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值

的 15%；

②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当

保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等；

③本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市

值之和，不得超过基金资产净值的 95%。

其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值，不得超过基金持有的债

券总市值的 30%；

⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债

期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的 30%；

14、本基金若参与股票期权交易，应当遵守下列投资限制：

①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

10%；

②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，

应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；

③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值

按照行权价乘以合约乘数计算；

15、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得

超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符

合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

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104

17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

18、本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

19、本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

20、本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法

发行上市的股票合并计算；

21、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述 2、9、16、17 情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

B、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进

行监督。除本协议另有约定外，基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止

行为进行监督。

根据法律法规的规定及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作

出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部

门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或

修改属于非强制性的，基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部门

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调整或修改后的规定执行，无需基金份额持有人大会审议决定。

C、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大

关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，

防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交

易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事

会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与

本机构有控股关系的股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更

新，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更后基金管理人应及时发送基

金托管人，基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基

金托管人发出回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金

管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，基金托管人不承担任何损失和责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联方进行法律法规禁止基金从事的交易时，基金托

管人应及时提醒并采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法

阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管

理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规

则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。

D、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间

债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经

慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交

易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。

基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如

基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视

为基金管理人认可全市场交易对手。

基金管理人对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，应及时通知基金托

管人，新名单自基金托管人确认后生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但

尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要调整银行间债

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106

券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易

前 3 个工作日内与基金托管人确认，双方共同协商解决。如果基金托管人发现基金管理人

与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人，经提醒后基金管

理人仍未改正的，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债券市场的交

易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷，并向交易对手追索因

此造成的损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。基金托管人根据银行

间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管人发现基金管理人没有按照事先

约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，经提醒后基

金管理人仍未改正的，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

E、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银

行进行监督。

基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符

合条件的所有存款银行的名单，并在基金投资银行存款之前及时提供给基金托管人，基金

托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督，如基金管理人

在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1、基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金投资银行存款另行签订书面协

议，明确基金管理人和基金托管人在办理基金投资银行存款业务中的权利义务，以确保基

金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查相关协议、账户资

料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作

办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

F、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公

开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布

重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通

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107

受限证券。

3、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董

事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开

发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料

应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

4、基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有

关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行

价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持

有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的

真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，

保证基金托管人有足够的时间进行审核。

5、基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》

规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。

基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限

证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部

门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有

权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责

任，并有权报告中国证监会。

G、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各

类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上，则基金托管人对此不承担任何责任。

H、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规、

基金合同和本托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人

应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并以书面

形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及

纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通

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108

知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在

上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基

金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的，

基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他

有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报

告。

基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责，基金管理

人仍违反法律法规规定、基金合同或托管协议约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的，

基金托管人不承担任何责任。

I、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人

应积极配合提供相关数据资料和制度等。

J、基金托管人发现基金管理人有重大违法、违规行为，应及时报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、

阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，

情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

K、基金管理人应当遵守中华人民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法规，不参与涉嫌洗

钱、恐怖融资、扩散融资等违法犯罪活动；主动配合基金托管人开展客户及受益人身份识

别与尽职调查，提供真实、准确、完整客户及受益人资料。对有证据证明涉嫌洗钱、恐怖

融资的客户，基金托管人有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求采取必要管控措施。

投资人应向管理人提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合管理人完成投

资人适当性管理、非居民金融账户涉税信息的尽职调查、反洗钱等监管规定的工作。

L、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持

有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可

以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。

侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同、招募说明书的约定执行。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

A、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金

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109

托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，

及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值，根据基金管理人指

令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公

开信息保密等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积

极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财

产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

B、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管

人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规

原因，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事

项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括

但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内

答复基金管理人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

C、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会和银行业监督

管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无

正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对

方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国

证监会。

（四）基金财产的保管

A、基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处

分、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管人保管期间损坏、灭失的，应由该基

金托管人承担赔偿责任。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和本协议的约

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110

定保管基金财产。

6、对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收资产，如基

金托管人无法从公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金

管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金

账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造

成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何

责任，但应给予必要的配合。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

B、基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，

归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以登记机构的记录为准。

2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金

份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金

财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，基金托管人在收到资金当

日出具相关证明文件，基金管理人在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资报告中

需对基金募集的资金进行确认。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会

计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退

款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

C、基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户，并根据基金管

理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本

基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购

款，均需通过本基金的银行账户进行。

3、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。

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111

4、基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

D、基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。

2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任

何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金

完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。

结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规

定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

E、债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、

银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间

市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

算。

G、其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，在基金

管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

H、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证由基金托管人负责妥

善保管，保管凭证由基金托管人持有，其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管

库；也可存入登记结算机构的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金

管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的

损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实

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112

际有效控制的证券及其他基金财产不承担保管责任。

I、与基金财产有关的重大合同的保管

除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金

一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基

金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在 10 个工作日内将正

本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不得低于法律法规规定的最低期限。对于无法

取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，

未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

（五）基金资产净值计算和会计核算

A、基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。

各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份

额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失

由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法

律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，经基金托

管人复核无误后，按规定公告。

2、复核程序

基金管理人应每个估值日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律法规或基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净

值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。

B、基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、

股票期权合约、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构

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113

未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日

后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价进行估值；

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

4）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利

息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最

近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易

日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

最近交易市价，确定公允价格；

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场

挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；

6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以

活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公

允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动

或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以

可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发

行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品

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114

种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。

对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场

利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无

结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

（5）同一债券/股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别

估值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金

估值的公平性。

（8）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为

基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。

税收：对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境

外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估

值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，

基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。

（9）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进

行估值。

（10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。

（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家