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华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

2022-11-11 06:14:16

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 12 日证监许可【2022】2479 号文注册，

进行募集。

基金管理人保证《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招

募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招

募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投

资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于目标 ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为中证有色金属指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：中证全指

（2）选样方法：

1）对样本空间内的股票按照最近一年（新股上市以来）的 A 股日均成交金额由高到低

排名，剔除排名后 20%的股票；

2）对样本空间的剩余股票，选取涉及有色金属采选、有色金属冶炼与加工业务的上市

公司股票纳入有色金属主题；

3）将 2）中剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 60 的股

票作为指数样本股。

（3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，单个样本

权重不超过 10%

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资

本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整

体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的

非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险

等其他风险。

本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯

市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继

续持有风险。

本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指

受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上

进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债

务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格

下降，造成基金财产损失。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存

托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。

本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风

险、信用风险和市场风险。

本基金为发起式基金，基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，

本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会

的方式延续。投资人面临基金合同终止的风险。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于

混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金

合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主

做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

一、绪言............................................................................................................................................1

二、释义............................................................................................................................................2

三、基金管理人................................................................................................................................7

四、基金托管人..............................................................................................................................14

五、相关服务机构..........................................................................................................................19

六、基金的募集..............................................................................................................................21

七、基金的备案..............................................................................................................................26

八、基金份额的申购与赎回..........................................................................................................27

九、基金的投资..............................................................................................................................36

十、基金的财产..............................................................................................................................44

十一、基金资产估值......................................................................................................................45

十二、基金收益与分配..................................................................................................................51

十三、基金的费用与税收..............................................................................................................52

十四、基金的会计与审计..............................................................................................................55

十五、基金的信息披露..................................................................................................................56

十六、风险揭示..............................................................................................................................63

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算..........................................................................72

十八、基金合同的内容摘要..........................................................................................................74

十九、基金托管协议的内容摘要..................................................................................................89

二十、对基金份额持有人的服务................................................................................................103

二十一、其他应披露事项............................................................................................................105

二十二、招募说明书存放及查阅方式........................................................................................106

二十三、备查文件........................................................................................................................107

华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督

管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动

性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开募

集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规

定及《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称

“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的投

资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔

细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本

基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书

作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之

间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基

金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和

义务，应详细查阅基金合同。

华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证有色金属交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政

规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通

过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年

6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全

国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华

人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证

券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020

年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券

投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、目标 ETF：指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“该

ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，

本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。本基金以华宝中证有色金属交易型开放式指数证券

投资基金为目标 ETF

16、ETF 联接基金:指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF，与目标 ETF

的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作

方式的基金

17、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证有色金属指数及其未来可能发生的变

更

18、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，由基金管理人、

基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理

资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资

基金

19、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员

或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起

资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年

20、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限

不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

21、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募

集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

22、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

23、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，

包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续

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或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

27、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券

期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券

期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额

的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

31、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条

件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户

的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管

基金份额持有人名册和办理非交易过户等

33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受

华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额

余额及其变动情况的账户

35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申

购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向

中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清

算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

42、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

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44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管

理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额

的行为

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额

的行为

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将

基金份额兑换为现金的行为

49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申

请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额

的行为

50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售

机构的操作

51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额

及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申

购申请的一种投资方式

52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中

转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一

开放日基金总份额的 10%

53、元：指人民币元

54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已

实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产

的价值总和

56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净

值的过程

59、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露

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办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

站）等媒介

60、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购费、申购费收取方式的不同，将基金份额

分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基

金份额净值和基金份额累计净值

61、A 类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取认购费、申购费的基

金份额类别

62、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购费、申购费的基

金份额类别

63、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人

服务的费用

64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以

变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条

件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行

人债务违约无法进行转让或交易的债券等

65、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金

融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付

费用的业务。

66、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额

持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

67、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清

算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋

机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

68、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重

大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性

的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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三、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人：黄孔威

总经理：向辉

成立日期：2003 年 3 月 7 日

注册资本：1.5 亿元人民币

电话：021－38505888

联系人：章希

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset

Management, L.P.持有 49%的股份。

（二）基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，

曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基

金管理有限公司党委书记、董事长。

向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司

市场部任职。2002 年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、

营运总监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。

周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）

投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有

限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

卢余权先生，董事，本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处

处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问。

胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国

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集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律

师事务所主任。

尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助

理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务

副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺

投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司董事。

陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合

伙人, 苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。

2、监事会成员

朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华

平集团执行董事。

黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织

部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率

总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书

记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。

沈燕女士，职工监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务

总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。

丁科先生，职工监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企

划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理、华宝基金战略规划部战略规划主管。现任华

宝基金管理有限公司华东机构销售部高级销售经理。

3、总经理及其他高级管理人员

向辉先生，总经理，简历同上。

刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美

林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资

银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现

任华宝基金管理有限公司常务副总经理。

周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，

曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。

华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。

2002 年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，

营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。

4、拟任基金经理

陈建华，硕士。曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作。2018 年 9 月加入华宝基金

管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2012 年 12 月起任华宝中证 100 指

数证券投资基金基金经理，2015 年 4 月至 2020 年 2 月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金

经理，2017 年 5 月至 2021 年 1 月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝第三产业

灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017 年 7 月至 2019 年 3 月任华宝新优享灵活配置混合

型证券投资基金基金经理，2021 年 2 月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投

资基金基金经理，2021 年 3 月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经

理，2021 年 3 月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 4 月起

任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 6 月起任华宝中证智能

电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 6 月起任华宝中证细分化工产业主题

交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021 年 10 月起任华宝中证新材料主

题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021 年 11 月起任华宝中证智能电

动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021 年 11 月起任华宝中证金

融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021 年 12 月起任华宝中

证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理，2022 年 7 月起任华宝中证 100 交易型开放式

指数证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

向辉先生，华宝基金管理有限公司总经理。

胡洁女士，华宝基金管理有限公司指数投资总监、指数研发投资部总经理、基金经理。

钟奇先生，华宝基金管理有限公司研究总监、创新研究发展中心总经理、基金经理。

陈建华先生，华宝基金管理有限公司基金经理。

蒋俊阳先生，华宝基金管理有限公司基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人职责

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基金管理人应严格依法履行下列职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜；

2、办理本基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额的申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建

立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

2、基金管理人不从事下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的

交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利

益；

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（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、

合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。

针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立

清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归

类。

（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性

的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进

入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范

围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重

的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，

还准备了相应的应急处理措施。

（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要

时结合新的需求加以改变。

（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人

员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

2、内部控制制度

（1）内部风险控制原则

合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执

业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决

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策、执行、监督、反馈等各个环节。

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护

内部控制制度的有效执行。

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗

位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进

行。

相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡

措施来消除内部控制盲点。

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，

应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，

应制定严格的批准程序和监督防范措施。

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，

保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基

础上遵循国际和行业的惯例制订。

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏

洞。

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范

和化解风险为出发点。

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、

经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。

实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程

化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。

（2）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立

完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技

术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核

控制，及反洗钱控制等。

（3）督察长制度

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公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专

门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发

现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见

和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要

求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（4）监察稽核及风险管理制度

合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程

序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。

合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价

公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的

缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理

离任审查在内的各项内部审计事务等。

3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。

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四、基金托管人

（一）基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：缪建民

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

（二）发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，

总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了

15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的

公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：

3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2022 年 6 月 30 日，集团总资

产 97,249.96 亿元人民币，高级法下资本充足率 16.80%，权重法下资本充足率 14.03%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产

托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清

算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队 9 个职能团队，现

有员工 114 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资

格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银

行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机

构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托

管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价

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值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新

托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托

管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管

大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、

第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、

第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，

实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获《财资》“中国最

佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获

得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新

奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度

荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融

创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行

奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”

奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”

方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣

膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年

度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖

托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6

月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”

三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中

央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国最佳

托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国

基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司

“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；1 月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管

银行”奖项；2021 年 10 月，荣获国新投资有限公司“2021 年度优秀托管银行奖”和《证券时报》

“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金

英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021

年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”。

（三）主要人员情况

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缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任招商银行董事、董事长。中

央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任

中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、

董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中

国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管

理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董

事长。

王良先生，招商银行执行董事、党委书记、行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人民

大学硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 6 月加入招商银行北京分行，自 2001 年 10 月起历任

招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月任招商银行行长助理兼任北京分行行长，

2013 年 11 月不再兼任招商银行北京分行行长，2015 年 1 月任招商银行副行长，2016 年 11 月至

2019 年 4 月兼任招商银行董事会秘书，2019 年 4 月起兼任招商银行财务负责人，2021 年 8 月起

任招商银行常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022 年 4 月

18 日起全面主持招商银行工作，2022 年 5 月 19 日起任招商银行党委书记，2022 年 6 月 15 日起

任招商银行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委

员、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

汪建中先生，招商银行副行长。1991 年加入招商银行；2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任招

商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分

行行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任

公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任招商银行业务总

监兼北京分行行长；2017 年 4 月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任招商银

行副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行至今，

历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、

公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副

行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托

管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。

（四）基金托管业务经营情况

截至 2022 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1086 只证券投资基金。

（五）托管业务的内部控制制度

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1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运

作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托

管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳

健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不

断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；二级内部

控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制；

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视

业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全

部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为

出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产

之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和

执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。

内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措

施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务

经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改

变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务

网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险环

节。

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（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等

方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核

算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务

科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份

措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授

权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会

计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24 小

时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网

双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理

措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、

加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。

（六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法

律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合

法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投

资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同

的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他

有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符

合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向

基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基

金托管人应报告中国证监会。

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五、相关服务机构

(一) 基金份额销售机构

1、直销机构

（1）直销柜台

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905 室

法定代表人：黄孔威

直销柜台电话：021-38505731、38505732

直销柜台传真：021-50499663、50988055

网址：www.fsfund.com

（2）直销 e 网金

投资人可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎

回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。

2、其他销售机构

其它销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公

告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

(二) 登记机构

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人：黄孔威

联系人：华蓥

联系电话：021-38505888

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

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办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

联系电话：021-3135 8666

传真：021-3135 8600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系人：许培菁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

经办会计师：许培菁、张亚旎

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六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募

集。

准予注册文件：中国证监会证监许可【2022】2479 号

准予注册日期：2022 年 10 月 12 日

（一）基金的类别、运作方式、存续期限、本基金与目标 ETF 的联系与区别

1、基金的类别：ETF 联接基金

2、基金的运作方式：契约型开放式、发起式

3、基金存续期限：不定期

4、基金份额的类别

本基金根据销售服务费及认/申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不

从本类别基金资产中计提销售服务费且收取认/申购费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本

类别基金资产中计提销售服务费且不收取认/申购费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C

类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定。根据基金运作情况，基金管理

人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，

基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类别的销售、或者降低现有基金份额类别的

费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告，而无需召开基金

份额持有人大会。

4、目标 ETF：华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金

5、本基金与目标 ETF 的联系与区别

（1）本基金为目标 ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：

1）在投资方法方面，目标 ETF 采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金

则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现对标的指数的紧密跟踪。

2）在交易方式方面，投资人既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标 ETF，也可以按

照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求，申赎目标 ETF；而本基金则与其他普通的开放

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式基金一样，通过基金管理人及销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。

（2）本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异，可能引发差异的因素主要包括：

1）法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部

的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣

除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，仍需保留不低于基金资产净值 5%的现金或

者到期日在一年以内的政府债券。

2）申购赎回的影响。目标 ETF 采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申

赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申

赎可能会对基金净值产生一定冲击。

（二）募集方式

通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售，各销售机构的具体名单见基

金份额发售公告以及基金管理人网站。

（三）募集场所

销售机构的销售网点及其网上交易系统。

上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见基金份额发

售公告及相关公告。

（四）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、机构投资人、合格境外投资人和

发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（五）募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

（六）基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有认

购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年，期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或

基金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限的承诺不受影响。

（七）基金份额发售面值、认购价格、认购费用及认购份额的计算

1、本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

2、认购价格：基金份额发售面值

3、本基金采取前端收费模式收取基金认购费用。本基金 A 类基金份额的认购费用由投资人

承担，C 类基金份额不收取认购费用。投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基

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金的 A 类基金份额认购费率表如下：

认购金额（元）认购费率

100 万以下 0.80%

大于等于 100 万，小于 200 万 0.50%

200 万（含）以上每笔 1000 元

基金认购费用由认购本基金基金份额的投资人承担，用于本基金的市场推广、销售、登记等

募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。

4、认购份额的计算

（1）A 类基金份额的认购

①认购费用适用比例费率的情形下：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额净认购金额

认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值

②认购费用适用固定金额的情形下：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额－认购费用

认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值

上述净认购金额、认购费用、认购金额在募集期间产生的利息按四舍五入方法，保留到小数

点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算保留到小数点后两位，

小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的

利息为 10.00 元，其对应的认购费率为 0.80%，则其可得到的认购份额为：

净认购金额＝100,000/（1+0.80%）＝99,206.35 元

认购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元

认购份额＝（99,206.35+10.00）/1.00＝99,216.35 份

即：投资人投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利

息为 10.00 元，则可得到 99,216.35 份 A 类基金份额。

（2）C 类基金份额

本基金 C 类基金份额不收取认购费用：

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净认购金额=认购金额

认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值

认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收

益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息

为 10.00 元，则其可得到的 C 类基金份额为：

净认购金额＝100,000.00 元

认购份额＝（100,000.00+10.00）/1.0000＝100,010.00 份

即：投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为

10.00 元，则可得到 100,010.00 份 C 类基金份额。

（八）投资人对基金份额的认购

1、本基金的认购时间安排：具体认购时间安排请见基金份额发售公告。

2、认购应提交的文件和办理手续：

投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续，详见本基金的基金份额发售公告或基金

销售机构的相关业务办理规则。

3、认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认

购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人

应及时查询并妥善行使合法权利。投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2 日起

到销售机构查询认购申请的确认情况。投资人应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确

认情况和认购份额。

投资人认购前，应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则，一旦选择在某销售机构

提出认购申请，即视为投资人已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则，并接受该规则的

约束。

4、认购限制

（1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

（2）在募集期内，投资人在其他销售机构和直销 e 网金每笔认购最低金额为 1 元人民币（含

认购费）；投资人在直销柜台首次认购最低金额为 10 万元人民币（含认购费），追加认购的最低金

额为每笔 1 元人民币（含认购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的

投资人，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。各销售机构对

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最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

（3）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。

（4）募集期间的单个投资人的累计认购金额不设上限。

（九）募集期利息的处理方式

本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额，归

基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

（十）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（十一）发起资金的认购

本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金

合同生效日起不少于 3 年。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

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七、基金的备案

（一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人

民币且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年的，基金募集期届满或基金管理人依据法律

法规及招募说明书决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，验资机构需在验资报

告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，

向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面

确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认

文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专

门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金

托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同

约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法

规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有

效的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连

续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出

解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召

集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

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八、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。

具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其网站中列明。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售

机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交

易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规

定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特

殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信

息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公

告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公

告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其

基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计

算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

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5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资人的合法权益

不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开

始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申

请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份

额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款

项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。

投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。遇交易所或

交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管

人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发

生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条

款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T

日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效

申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询

申请的确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收

到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及

时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述

业务的确认及办理的时间和程序进行调整，并提前公告。

（五）申购与赎回的数量限制

1、投资人通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币（含申购

费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔

1 元人民币（含申购费）。已有通过直销柜台认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限

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制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各

销售机构的业务规定为准。

其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人

可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

2、投资人可多次申购，除（八）拒绝或暂停申购的情形中另有约定外，对单个投资人累计

持有份额不设上限限制。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当

采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等

措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，

可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得

低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余

额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）申购与赎回费用

1、申购费用

本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔

申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，C 类基

金份额不收取申购费用。本基金的 A 类基金份额的申购费率表如下：

申购金额（元）申购费率

100 万以下 1.00%

大于等于 100 万，小于 200 万 0.60%

200 万（含）以上每笔 1000 元

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各

项费用。

2、赎回费用

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限赎回费率(%)

少于 7 日 1.50

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大于等于 7 日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收

费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促

销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必

要手续后，基金管理人可以适当调低基金的各项销售费率。

5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值

的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算

1、申购份额的计算方式

（1）A 类基金份额

本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。

申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值

申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值

申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承

担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益

或损失由基金资产承担。

例：假定某投资人投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，申

购当日的 A 类基金份额净值为 1.0861 元，该投资人可得到的 A 类基金份额为：

净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90 元

申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元

申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份

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即：投资人投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日的 A 类基金份额净值

为 1.0861 元，可得到 91,160.94 份 A 类基金份额。

（2）C 类基金份额

本基金 C 类基金份额不收取申购费用：

净申购金额=申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值

申购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收

益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0861

元，则其可得到的 C 类基金份额为：

净申购金额＝100,000.00 元

申购份额＝100,000.00/1.0861＝92,072.55 份

即：投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日的 C 类基金份额净值为

1.0861 元，可得到 92,072.55 份 C 类基金份额。

2、赎回金额的计算方式

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，A 类基金份额与 C 类基金份额赎回金额的计算

方法相同，仅适用的赎回费率不同。其中，

赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额－赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产

承担。

例：某投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 5 日，对应的赎回费率为 1.5%，假设

赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00 元

赎回费用=11,615×1.5%=174.23 元

赎回金额=11,615-174.23=11,440.77 元

即：某投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 5 日，对应的赎回费率为 1.5%，假设

赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11,440.77 元。

3、本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和

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公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四

舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，

并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生

负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术

仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基

金申购申请。

7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金

登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

9、目标 ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申

购的情形。

10、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日或

单笔申购金额上限时。

11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投

资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人

的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人

应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请

或延缓支付赎回款项。

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3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受

基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术

仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎

回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

8、目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金赎

回或延缓支付赎回款项的情形。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报

中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支

付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现

上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将

当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的

办理并公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请

份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的

基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分

延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执

行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的

赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回

比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎

回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。

在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则

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实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上

（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申

请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎

回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比

例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份

额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。

对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的

部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开

放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回

申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最

低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，

可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作

日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构

告知等其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒

介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放

申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开

放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值；也

可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的

公告。

（十二）基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的

其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相

关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易

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过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的

主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额

持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机

构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。

办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按

基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按

照规定的标准收取转托管费。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人

在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相

关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、

符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

（十七）基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认

可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管

理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规

则办理基金份额转让业务。

（十八）基金份额的质押或其他业务

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制

定和实施相应的业务规则。

（十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

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九、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国

内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债

券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票

据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可

转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支

持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将

其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本

基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的 5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

（三）投资策略

本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争

将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪

误差控制在 4%以内。

1、资产配置策略

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除股指

期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。为更好地实现投资目标，

基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

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本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的

指数的有效跟踪。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作

出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股

进行调整。

2、目标 ETF 投资策略

1）投资组合的投资方式

本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标 ETF 基金份额，也可以

通过券商在二级市场上买卖目标 ETF 基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流

动性、成本、效率等因素，决定目标 ETF 的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：

当收到净申购时，本基金构建股票组合、申购目标 ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标 ETF、

卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择

作为后续实物申购目标 ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标

ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

2）投资组合的调整

本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而

有效跟踪标的指数。

3、股票投资策略

本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日

常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭

配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化

投资组合的配置结构。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的

债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

5、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综

合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规

和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行

投资，以期获得长期稳定收益。

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6、股指期货投资策略

在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，

以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

7、国债期货投资策略

基金投资国债期货将本着谨慎的原则，按照风险管理原则，以套期保值为目的，充分考虑其

流动性和风险收益特征，适度参与国债期货投资。

8、转融通投资策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理

的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎

情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

9、融资投资策略

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金仓位较低带来

的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

10、可转换债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上

进行估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，

以达到紧密跟踪标的指数的目的。

11、存托凭证投资策略

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭

证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金持有的目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不

低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一

年以内的政府债券；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的

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10%；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规

模的 10%；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其

各类资产支持证券合计规模的 10%；

（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持

证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全

部卖出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申

报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(9) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，

进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（10）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（11）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

10%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；

3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基

金合同关于股票投资比例的有关约定；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易

日基金资产净值的 20%；

（12）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的

30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基

金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

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券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（14）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值

之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列规定：

1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应

纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；

3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券

市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限

制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交

易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股

票合并计算；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成

份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整。

除上述第（1）、（2）、（7）、（15）、（16）、（17）项外，因证券/期货市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申

购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关

约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

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法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其

有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应

当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健

全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的

同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管机构取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（五）标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为中证有色金属指数。

本基金的业绩比较基准为：中证有色金属指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税

后）×5％

由于本基金为目标 ETF 的联接基金，与目标 ETF 具有相似的投资目标，因此本基金采用上述

业绩比较基准。

中证有色金属指数以中证全指为样本空间，选取涉及有色金属采选、有色金属冶炼与加工业

务的上市公司股票作为成份股，以反映有色金属类相关上市公司整体表现。

未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素

致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之

日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如对基金份额持有人利益有实质性影响，

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则在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项

表决未通过的，基金合同终止，但下文“（八）目标 ETF 发生相关变更情形时的处理”另有约定

的除外。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编

制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

（六）风险收益特征

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人

的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利

益。

（八）目标 ETF 发生相关变更情形时的处理

目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基金变

更为直接投资标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，

则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，

基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。

（1）目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；

（2）目标 ETF 终止上市；

（3）目标 ETF 基金合同终止；

（4）目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同的除

外）；

（5）目标 ETF 与其他基金合并；

（6）中国证监会规定的其他情形。

若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目

标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基金的基金

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份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决。

（九）侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益

的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规

及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风

险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投

资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

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十、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的

价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需

的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机

构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。

基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规

定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，

基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产

生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

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十一、基金资产估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露

基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的目标 ETF 份额、股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、资产支持证券和

银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管

部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计

准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无

报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允

价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，

确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估

值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资

产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大

量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只

有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输

入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对

前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

（四）估值方法

1、目标 ETF 份额的估值

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本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日基金份额净值估值，若当日无目标 ETF 基金份

额净值的，以目标 ETF 最近公布的基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）

估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证

券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重

大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的债券（另有规定的除外），选取第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值净价估值；

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照第三方估值机构提供的价格估值；

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定

其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况

发生改变时做出适当调整。

3、处于未上市期间及流通受限的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值

方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃

市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允

价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活

动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股

票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上

市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的

估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日

的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含

当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方

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估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场

利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

5、存款的估值方法

持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

6、投资证券衍生品的估值方法

股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

8、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

9、基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

10、存托凭证的估值

本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的

公平性。

13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定

估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法

规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商

解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的

基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基

础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，

按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基

金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额

赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体请参见相关公告。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

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2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定

暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金

托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时

性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资

人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误

遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责

任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系

统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时

进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正

已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值

错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当

承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错

误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方

仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当

事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金

额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人

已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

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（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错

误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更

正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采

取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监

会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，

双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管

理人应当暂停估值；

5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理

人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基

金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（九）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资

产估值错误处理。

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2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所及其登记结算公司等发送的数据错误等原

因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该

错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人

和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基

金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

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十二、基金收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，

基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低

数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体

分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红

利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红；

3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类基金份额不收取销售

服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配

时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据《信息披露办法》的有

关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利

小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现

金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。

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十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除

外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用和账户维护费；

10、基金投资目标 ETF 的相关费用（包括但不限于目标 ETF 的交易费用、申购赎回费用

等）；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净

值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.50%年费率计提。管理费的计

算方法如下：

H＝MAX (E×0.50%÷当年天数,0)

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核

对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一

次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净

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值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.10%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝MAX (E×0.10%÷当年天数, 0)

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核

对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一

次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。

C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年实际天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自

动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用

自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法

定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实

际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不从基金财产中列支；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资

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产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机

制”部分的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投

资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收

的规定代扣代缴。

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十四、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按如下原

则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有

关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规

定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需

依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

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十五、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管

理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登

载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额

持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监

会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得

性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国

证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站

（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方

式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人

应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人

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大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，

更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至

少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动

中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信

息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作

日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资

料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再

更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额

发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发

售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并

将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基

金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的

当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经

理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规

定网站披露一次各类别基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规

定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。

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基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后

一日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格

的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在销售机构网站或营业网点查阅或者复制

前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规

定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经

过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在

规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载

在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度

报告。

基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管

理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投

资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投

资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国

证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析

等。

7.临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报

刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下

列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

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（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管

人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专

门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、

刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、

刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易

事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）本基金增加或变更份额类别设置；

（22）本基金变更目标 ETF；

（23）本基金变更标的指数；

（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

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（25）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

（26）在基金合同生效日起三年后的对应日之前，若本基金资产规模接近或低于 2 亿元，本

基金有可能按照基金合同约定的程序进行清算并终止的，为使投资者在该对应日之前谨慎作出投

资决策，基金管理人将在该对应日之前发布临时公告提示投资者本基金可能终止的风险；

（27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影

响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份

额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露

义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清

算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师

事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提

示性公告登载在规定报刊上。

11、实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的

规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

12、中国证监会规定的其他信息。

若本基金投资股指期货，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等

定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损

益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持

证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管

理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比

例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

若本基金投资国债期货，基金管理人应在定期信息披露文件和招募说明书（更新）中披露的

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国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期

货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中

披露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。

本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期

报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开

展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的

重大关联交易事项做详细说明。

本基金在招募说明书（更新）及定期报告等文件中应当设立专门章节披露所持目标 ETF 以下

情况，并揭示相关风险：

1、投资策略、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；

2、交易及持有目标 ETF 产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等，

招募说明书（更新）中应当列明计算方法并举例说明；

3、持有的目标 ETF 发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同

以及召开基金份额持有人大会等；

4、本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。

基金管理人在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投

资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的

比例、锁定期等信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负

责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式

准则等法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理

人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说

明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行

书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基

金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真

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实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介

披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内

容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制

作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置

备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟相关信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

（1）不可抗力；

（2）发生基金合同约定的暂停估值的情形；

（3）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。

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十六、侧袋机制

（一）侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益

的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规

及基金合同的约定启用侧袋机制。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请在侧袋机制启

用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意

见。

（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧

袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额

办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管

理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定

是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明

书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开

放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。

（三）实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合

限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指

标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因

资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

（四）实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》

的相关要求。

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（五）实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产净值作为基数计

提；侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户基金资产净值为基数计提，法律法规对侧袋账户

的计提基数等另有规定的，从其规定。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关

费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。

（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额

持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付

对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账

户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金

管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和

国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

（七）侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影

响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率

披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋

账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基

金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审

计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。

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十七、风险揭示

（一）投资于本基金的风险

1、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金

收益水平变化，产生风险，主要包括：

政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变

化，导致市场价格波动而产生风险。

经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资

于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债

的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利

率变化的影响。

2、流动性风险

本基金属于开放式基金，基金管理人有义务接受投资人的申购和赎回。如果出现较大数额的

赎回申请且基金组合的市场流动性不佳时，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金

份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或

应对基金的流动性风险，投资人可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短

期赎回费、基金估值暂停、基金采用摆动定价等风险。投资人应该了解自身的流动性偏好，并评

估是否与本基金的流动性风险匹配。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金是一只 ETF 联接基金，投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基

金的目标 ETF 为华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金，其标的指数为中证有色金属

指数，标的指数一般情况下具有较好的流动性。

本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF 基金份额、标的指数成份

股、备选成份股，非标的指数成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股

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票）、债券、银行存款、债券回购、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。标的资产大部分为标准化金融工具，一般情况

下具有较好的流动性。同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估

值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和市场情况动

态调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管理、分散投资对各类标的资产进行合理配置，以

防范流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中

管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认

是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金组合资

产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切实

保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组

合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时如本基金单个基金份额持有

人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 20%以上的，基金管理人可对其采取延期办理

赎回申请的措施。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资人的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生基金无法应对投资人巨额赎回的情形时，基

金管理人将以保障投资人合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期

办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、

摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的

使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用

前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对

投资人有以下潜在影响：投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金赎回时

的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资人接收赎回款项的时间将可

能比一般正常情形下有所延迟；持续持有期少于 7 日的投资人将被收取 1.5%的赎回费；投资人没

有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理、或被暂停接受、或被延缓支付赎回

款项等。

侧袋机制属于流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并

以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。

但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、

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转换等业务，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启

用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，侧袋账户对应特

定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制

时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告

中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，

因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资

产，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的价值及变化情况。

3、本基金的特有风险

（1）本基金为 ETF 联接基金，90%以上的基金资产将投资于目标 ETF。因此同目标 ETF 一样，

ETF 联接基金也具有股票市场的系统性风险，无法规避市场的下跌风险。同时，由于不高于 10%的

基金资产投资于其他品种，可能会导致本基金与标的指数之间的跟踪误差。另外，作为开放式基

金，不断变化的现金申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市场行情没有发生显著变

化的趋势，本基金也要进行目标 ETF 或股票买卖。如果市场流动性较差，导致本基金无法顺利买

进或卖出目标 ETF 或指数成份股，或者必须付出较高成本才能买进或卖出，则会产生流动性风险，

从而影响 ETF 联接基金的跟踪效果和投资业绩。

（2）跟踪误差控制未达约定目标的风险

跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相对风

险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金

的跟踪误差扩大，与业绩基准产生偏离：

1）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；

2）标的指数成份股的调整；

3）基金现金资产的拖累；

4）基金的管理费、托管费和证券交易费用等带来的跟踪误差；

5）指数成份股停牌、摘牌等因素带来的偏差；

6）由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所带来的偏差。

7）特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能

导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。

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8）其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错

误等。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，但

因上述原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发

生较大偏离。

(3)标的指数变更的风险

根据基金合同的约定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行适当程序，本基金将变更

标的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之调整，本基金的风险收益特征

将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

(4)指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因

停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国

证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止

基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开

或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运

作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资

收益。

（5）成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临风险，基金可

能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（6）本基金可投资股指期货，可能面临如下风险：

1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波

动。

2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与标的

指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金

资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓持有

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的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约。当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将

会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。

4）期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行

当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果

未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。

5）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风

险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程

中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

6）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、

又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中国金融期货交易所对该结算会员下的经纪账户

强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

7）到期日风险：指股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结

算价将基金财产持有的合约进行现金交割，基金财产无法继续持有到期合约的风险。

8）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中国金融期货交易所

交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金

资产必须承担由此导致的损失。

（7）国债期货投资风险

本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市

场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的

特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外

损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价

格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，

是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

（8）资产支持证券的风险

本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价

格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指受资产

支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数

量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债务人违约，或在

交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产

损失。

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（9）参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性风险：面临大额赎

回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风险：证券出借对

手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；(3)市场风险：证券出借

后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

（10）存托凭证的投资风险

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭

证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

（11）参与融资业务的风险

本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，

信用风险是指本基金在融资业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，

导致基金资产损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预

判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处

罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。

（12）基金合同终止的风险

本基金为发起式基金，基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本

基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式

延续。投资人面临基金合同终止的风险。

4、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如

果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影

响基金的收益水平。

5、信用风险

信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般认为：

国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的

变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资

产。

6、操作或技术风险

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交

易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、

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销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

7、合规性风险

指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法律法规及基金合

同有关规定的风险。

8、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的

风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主

要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协

会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照

风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更

广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，

不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不

同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评

级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的

匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

9、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产

的损失。

金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能

力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

（二）声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资

风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是，基金并

不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本

金安全。

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十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项

的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持

有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依据

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后,《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指

数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解

决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基

金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华

人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小

组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

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（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见

书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，

清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基

金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产

净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范

围内按各份额类别基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经过符合《中华人民共和国

证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在

规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

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十九、基金合同的内容摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合

同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者

的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和检查；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》

规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财

产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非

交易过户等业务规则；

（17）与基金托管人协商一致，代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所

产生的权利；

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（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；基于

谨慎的原则，控制基金资产的流动性风险，保证基金资产正常运作；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和

运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金

财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合

同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律等

外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够

按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的

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条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管

人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承

担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基

金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承

担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人

承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还

基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法

律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取

必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券

交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

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（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安

全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不

同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册

记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，

根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信

息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在

各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》

规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最

低期限；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金

管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管

理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任

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而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人

因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决

权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会，对目标ETF的基金份额持有人大

会审议事项行使表决权；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投

资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3

年；

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（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金

份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金和目标ETF的相关性，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金的基金份额

直接出席目标ETF的基金份额持有人大会或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与

表决。在计算参会基金份额和表决票数时，本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会基

金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标ETF份额

的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算结果按照四舍五

入的方法，保留到整数位。本基金折算为目标ETF后的每一参会份额和目标ETF的每一参会份额拥

有平等的投票权。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基

金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的基金份额持有人的委托以本基金的基金份额

持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人

大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基金份额

持有人大会决定提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基

金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证

监会另有规定的除外：

1) 终止《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；

2) 更换基金管理人；

3) 更换基金托管人；

4) 转换基金运作方式；

5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

6) 变更基金类别；

7) 本基金与其他基金的合并；

8) 变更基金投资目标、范围或策略，但《基金合同》另有约定的除外；

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9) 变更基金份额持有人大会程序；

10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管

理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

（2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

1) 法律法规要求增加的基金费用的收取；

2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率和销售服务费率或变更收费方式；

3) 因相应的法律法规、证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合

同》进行修改；

4) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合

同》当事人权利义务关系发生重大变化；

5) 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托

管等业务规则；

6) 在对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数更名等事项）的前提下，

变更业绩比较基准；

7) 增加、调整基金份额类别设置；

8) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理

人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍

认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基

金管理人，基金管理人应当配合。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持

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有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定

是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，

应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）

的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收

到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理

人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管

理人应当配合。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人

大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集

基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持

有人大会通知应至少载明以下内容：

1) 会议召开的时间、地点和会议形式；

2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4) 授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送

达时间和地点；

5) 会务常设联系人姓名及联系电话；

6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7) 召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金

份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交

的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进

行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进

行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对

表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，

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不影响表决意见的计票效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他

方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场

开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托

管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有

人大会议程：

1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭

证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基

金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不

少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之

一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审

议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表

的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形

式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公

告；

2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）

到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；

基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金

份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的

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三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额

持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见；

4) 上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代

理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基

金登记机构记录相符。

（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用其他非现场方式

或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和

通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采

用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基

金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的

其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持

有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1) 现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由

大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席

会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代

表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金

份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作

为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人

大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、

身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等

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事项。

2) 通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作

日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一

以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之

二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管

理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，

否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会

议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计

入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的

一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金

托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在

会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金

管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决

结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重

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新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票

的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表

（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票

过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和

表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、

公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生

效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有

人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议

事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以

上（含10%）；

（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金

份额的二分之一（含二分之一）；

（3）通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个

月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）

相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

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（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二

分之一）通过；

（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含

三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡

是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与

基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持

有人大会审议。

（三）基金合同解除和终止的事由、程序

1、《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监

会备案。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后

依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

2、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接

的；

（3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的

指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对

解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；

（4）《基金合同》约定的其他情形；

（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3、基金财产的清算

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（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中

华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（4）基金财产清算程序：

1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

3）对基金财产进行估值和变现；

4）制作清算报告；

5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

7）对基金剩余财产进行分配。

（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现

的，清算期限相应顺延。

4、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基

金财产清算小组优先从基金财产中支付。

5、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产

净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范

围内按各份额类别基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经过符合《中华人民共和国

证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进

行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在

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规定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议如通过友好协商

未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规

则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲

裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同

规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

（五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营

业场所查阅。

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二十、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

1、基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

法定代表人：黄孔威

设立日期： 2003年3月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]19号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：021-38505888

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投

资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。

1.本基金的投资范围为：

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内

依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券

（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换

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债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将

其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基

金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结

算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

（1）本基金持有的目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不

低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一

年以内的政府债券；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10

％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规

模的10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其

各类资产支持证券合计规模的10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证

券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖

出；

（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申

报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，

进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（10）基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（11）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的

20%；

③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基

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金合同关于股票投资比例的有关约定；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易

日基金资产净值的20%；

（12）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的

15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的

30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基

金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖

出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（13）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，

不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（14）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列规定：

①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%；出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳

入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市

场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制

的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交

易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股

票合并计算；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成

份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等等基金管理人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整。除

上述第（1）、（2）、（7）、（15）、（16）、（17）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基

金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级

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市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从

其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关

约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基

金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，

则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖除目标ETF以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规或者中国证监会规定禁止的其他活动。

4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易

的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全

内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上

的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5.法律、行政法规或监管机构取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适

当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存款

银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的

约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基

金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管

人可以拒绝执行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款

期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一

商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管

人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。

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有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序后，

可相应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、岗位职

责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定期存款

业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实

履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支

付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管

理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主要包

括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基

金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利

息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财

产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》

等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、

到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协

议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款

协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查

存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮

寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款余额的

确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付

存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函，

存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到

指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银

行承担一切责任。

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（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生

变更，管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款分支机构应及

时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。

在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方

式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作

协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账

户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在《存款

协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下称“存款

凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款

凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托

管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存

款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印

件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应督促

存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至托管人，原存款凭证自动作

废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存款银行应于每季

末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪

用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至基金

托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定的会计

主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存

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款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存款银

行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金托管人收

妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通

知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与存款银行

指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款

到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率

和实际延期天数支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因，基金

管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的

约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基

金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或

拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托

管人不承担任何责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的

交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由

此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进

行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作

日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应

按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交

易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与

基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解

决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内

仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向

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相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金

托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基

金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关监管规定。

1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股

票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他

原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责任

公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存管的，并

可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批

准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基

金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金

投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保

证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或

其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的

措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动

等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承

担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面

信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，

基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述

信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，

保证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指令而

影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券

的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，

应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托

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管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，

并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托

管人应向中国证监会报告。

5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所

投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的

比例、锁定期等信息。

（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，

本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关规定。

（七）基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应当遵守审慎经营的原则，配备技术系

统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效的防范和控制风

险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材

料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核

对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，

就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管

人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事

项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对

基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复

并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托

管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资

料和制度等。

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和

其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失

由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。

（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基

金管理人限期纠正。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全

保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基

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金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资

运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行

或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、托管

协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知

后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基

金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答

复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基

金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金

托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基

金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效

控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的

责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通

知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采

取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，

或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、

期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、

过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

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2.基金募集期满或基金停止募集时，发起资金认购金额及承诺的认购基金份额持有期限符合

《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管

人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证

券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以

上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按

规定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管账户”），

保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“华宝中证有

色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”，预留印鉴为基金托管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人

不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外

的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托

管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基

金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基

金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应

予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执

行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资

业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则基金托

管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间

市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账

户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

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100

（六）其他账户的开立和管理

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，基金托管人按

照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期

货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管

人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所

提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管

人。

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人

协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库，

或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有

限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证

的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金

托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金

托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保

证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将

重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送

的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保管

期限为不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，

未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理

人留存原件不一致的，以传真件为准。

五、基金资产净值计算与和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金

份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎

回情形下的净值精度应急调整机制，具体请参见相关公告。国家另有规定的，从其规定。

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101

基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。

2.复核程序

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂

停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金

的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等

基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予

以公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。

（四）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原

则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互

相监督，以保证基金资产的安全。

（六）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及

时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核；在季度

结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起2个月内完成基金

中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管

人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行

调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和

国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期

季度报告、中期报告或者年度报告。

（七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和

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102

编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金

份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应

分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按