嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数
证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2023年2月24日
公告日期：2023年2月21日
目录
一、重要声明与提示 ....................................................................................................... 3
二、基金概览................................................................................................................... 5
三、基金份额的募集与上市交易 ................................................................................... 6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................... 9
五、基金主要当事人简介 ............................................................................................. 10
六、基金合同摘要 ......................................................................................................... 19
七、基金财务状况 ......................................................................................................... 20
八、基金投资组合 ......................................................................................................... 22
九、重大事件揭示 ......................................................................................................... 26
十、基金管理人承诺 ..................................................................................................... 27
十一、基金托管人承诺 ................................................................................................. 28
十二、基金上市推荐人意见 ......................................................................................... 29
十三、备查文件目录 ..................................................................................................... 30
附件：基金合同摘要 ..................................................................................................... 31
一、重要声明与提示
《嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金上市交易
公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以
下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市
交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
的规定编制，嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金（以
下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的
真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均
不表明对本基金的任何保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风
险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个
别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险、本基金的特定风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、股票
期权、国债期货、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。
本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与预期收益水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制
法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定
目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说
明书“风险揭示”章节。
本基金标的指数为中证疫苗与生物技术指数。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的
基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚
至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用
本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或
基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用
本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则
还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同
和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚
实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不向投资者保证最低收益或投资本金不受损失。凡本公告未涉及的有关内容，
请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。
二、基金概览
1、基金名称：嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基
金
2、基金简称：嘉实中证疫苗与生物技术ETF
3、场内简称：疫苗ETF；扩位场内简称：疫苗ETF
4、基金代码：562860
6、基金份额总额：截至2023年2月17日基金份额总额：1,824,894,966.00
份
7、基金份额净值：截至2023年2月17日基金份额净值：0.9990元
8、本次上市交易的基金份额：1,824,894,966.00份
9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
10、上市交易日期：2023年2月24日
11、基金管理人：嘉实基金管理有限公司
12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
13、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
14、上市推荐人：中信证券股份有限公司
15、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：具体请见《嘉实中证
疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的
公告》以及相关公告。
三、基金份额的募集与上市交易
（一） 上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证
监许可【2022】2317号
2、运作方式：交易型开放式
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：本基金于2023年2月6日至2023年2月10日公开发售。其中，
办理网上现金认购的日期为2023年2月8日至2023年2月10日，办理网下现金
认购和网下股票认购的日期为2023年2月6日至2023年2月10日。
5、发售面值：1.00元人民币
6、发售期限：网上现金认购为3个工作日，网下现金认购和网下股票认
购发售均为5个工作日。
7、份额发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下
股票认购3种方式。
8、发售机构：
（1）网上现金发售代理机构
本基金的网上现金发售机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易
所会员单位（具体名单可在上海证券交易所网站查询），本基金管理人将不
就此事项进行公告。
（2）网下现金和网下股票发售直销机构：
嘉实基金管理有限公司
（3）网下现金发售代理机构：
中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有
限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股
份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、华泰证券股
份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、
平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公
司、粤开证券股份有限公司。
（4）网下股票发售代理机构：
中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有
限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有
限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券
华南股份有限公司、中泰证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司。
9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
10、募集资金总额及入账情况
本次募集的净认购金额为1,824,894,966.00人民币（含所募集股票市
值），认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息转份额的银行利息共计
0.00元人民币。本次募集所有资金已于2023年2月16日全额划入本基金在基
金托管人中国工商银行股份有限公司开立的嘉实中证疫苗与生物技术交易
型开放式指数证券投资基金托管专户。
11、本次募集有效认购户数为16,915户，按照每份基金份额面值1.00元
人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计
1,824,894,966.00份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。本基金募集
备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》、《嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人
已向中国证监会办理基金备案手续，并于2023年2月16日获得书面确认，本
基金合同自该日起正式生效。
12、基金合同生效日：2023年2月16日
13、基金合同生效日的基金份额总额：1,824,894,966.00份
（二） 本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决
定书【2023】27号
2、上市交易日期：2023年2月24日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、场内简称：疫苗ETF；扩位场内简称：疫苗ETF
5、基金代码：562860
6、本次上市交易份额：1,824,894,966.00份
7、投资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理
本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本
基金的申购和赎回。具体请见《嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数
证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》以及在基金管理人网站上公
示的相关内容。
8、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额
均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
9、基金净值信息的披露：在本基金上市交易后或开始办理基金份额申
购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个交易/开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露交易/开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一） 基金份额持有人户数
截至2023年2月17日，本基金持有人户数为16,915户，平均每户持有的基
金份额为107,886.19份。
（二） 基金份额持有人结构
截至2023年2月17日，基金份额合计为1,824,894,966.00份，机构投资者
持有的基金份额为84,645,213.00份，占基金总份额的比例为4.6384%；个人投
资者持有的基金份额为1,740,249,753.00份，占基金总份额的比例为95.3616%。
（三） 基金份额前十名持有人情况
截至2023年2月17日，前十名基金份额持有人情况:
序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例（%）
1 李静云 7,000,000.00 0.38%
2 吴英华 6,001,000.00 0.33%
3 陈国红 6,000,000.00 0.33%
4 深圳证金投资管理有限公司－证金私客尊享四期私募证券投资基金 5,000,000.00 0.27%
5 陆安琪 5,000,000.00 0.27%
6 陈美花 5,000,000.00 0.27%
7 袁侃侃 5,000,000.00 0.27%
8 魏东 4,520,000.00 0.25%
9 黄振荣 4,000,000.00 0.22%
10 陈俊霖 4,000,000.00 0.22%
11 连海棠 4,000,000.00 0.22%
合计 55,521,000.00 3.04%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、公司概况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼
12A层
邮政编码：100005
法定代表人：经雷
设立日期：1999年3月25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：1.5亿元
存续期限：持续经营
联系电话：（010）6521 5588
2、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任
公司30%, DWS Investments Singapore Limited 30%。
3、内部控制组织体系
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规
性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和
公司合法权益。
（2）Smart Beta及指数投资决策委员会由公司总经理、部门负责人及
资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资
组合的原则。
（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、
督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并
提出防范化解措施。
（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制
执行情况。
（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合
规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规
管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责
公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检
查工作。
（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本
部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。
（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员
工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解
国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位
和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位
工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、人员情况
截至2023年1月30日，我公司共有1,049名员工，其中博士学位61人、硕
士学位732人、学士学位236人、其他20人。
5、信息披露负责人：胡勇钦
咨询电话：400-600-8800
6、基金管理人业务情况简介：
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于
1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管
理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青
岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基
金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。
截止2022年12月31日，基金管理人共管理298只开放式证券投资基金，
覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF
等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业
年金和单一/集合资产管理计划。
7、本基金基金经理简介
王紫菡女士，硕士研究生，6年证券从业经历，具有基金从业资格。中
国国籍。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理
助理、投资经理。2022年1月27日至2022年12月5日任嘉实中证医药卫生交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实恒生科技交
易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2021年9月9日至今任嘉实
沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9
日至今任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证先进制造100策略交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任嘉实中证新兴科
技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至今任
嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理、2021年9月9日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券
投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券
投资基金(LOF)基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉
实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日
至今任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年4月21日
至今任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年
4月21日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数
型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月4日至今任嘉实国证绿色电力
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
（二）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
2、主要人员情况
截至2022年9月，中国工商银行资产托管部共有员工213人，平均年龄34
岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历
或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公
司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管
理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开
展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。
截至2022年3月，中国工商银行共托管证券投资基金1304只。自2003年以来，
本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经
媒体评选的81项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良
的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
4、基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在
资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务
拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加
强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和
控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程
风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部
控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效
性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的
健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力
已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已
经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
（1）内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建
立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理
科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安
全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
（2）内部风险控制组织原则
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽
核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资
产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政
策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门
负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的
直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各
业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
（3）内部风险控制原则
1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要
求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程
序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖
所有的部门、岗位和人员。
3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；
按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相
关的规章制度。
4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基
金资产和其他委托资产的安全与完整。
5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适
时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例
外。
6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员
和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立
于内控制度的制定和执行部门。
（4）内部风险控制措施实施
1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了
明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范
等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、
环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和
策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，
以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内
部控制措施，督促职能管理部门改进。
3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、
“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树
立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和
核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，
使员工树立风险防范与控制理念。
4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业
务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利
用和效益最大化目的。
5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内
部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部
门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、
数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了
基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工
定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初
的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管
部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
（5）资产托管部内部风险控制情况
1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，
在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，
确保资产托管业务健康、稳定地发展。
2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上
至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。
资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务
岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、
横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结
构。
3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚
持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。
经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗
位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和
岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地
位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就
特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为
工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不
断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风
险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
5、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托
管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、
基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收
资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金
宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投
资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议
或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正，基金管理人收到书面通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发
出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
（三）基金上市推荐人
中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北
座
法人代表：张佑君
电话：010-60838888
联系人：王一通
（四）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大
厦507单元01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
法定代表人：李丹
联系人：周祎
联系电话：（021）23238888
经办注册会计师：张勇、周祎
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2023年2月
17日资产负债表（未经审计，除特别注明外，金额单位为人民币元）如下：
项 目 2023年2月17日
资 产
银行存款 1,777,860,174.53
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 472,937,417.73
其中：股票投资 472,937,417.73
债券投资 -
基金投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
其他资产 -
资产总计 2,250,797,592.26
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款 427,332,210.00
应付管理人报酬 25,002.77
应付托管费 5,000.55
应付交易费用 299,111.97
其他负债 564.26
负债合计 427,661,889.55
所有者权益
实收基金 1,824,894,966.00
未分配利润 -1,759,263.29
所有者权益合计 1,823,135,702.71
负债和所有者权益总计 2,250,797,592.26
基金份额总额（份） 1,824,894,966.00
基金份额净值 0.9990
八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投
资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的
有关规定。
截至2023年2月17日，嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证
券投资基金的投资组合如下：
(一) 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 472,937,417.73 21.01
其中：股票 472,937,417.73 21.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 基金投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,777,860,174.53 78.99
7 其他资产 - -
合计 2,250,797,592.26 100.00
(二) 期末按行业分类的股票投资组合
1. 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 452,868,197.73 24.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,541,220.00 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,528,000.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 472,937,417.73 25.94
2. 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
(三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明
细
1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的境内前十
名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300122 智飞生物 780,300 71,093,133.00 3.90
2 300142 沃森生物 1,675,600 64,007,920.00 3.51
3 600867 通化东宝 3,221,900 36,246,375.00 1.99
4 300601 康泰生物 772,580 27,426,590.00 1.50
5 002007 华兰生物 1,260,400 27,186,828.00 1.49
6 603392 万泰生物 206,337 26,204,799.00 1.44
7 000661 长春高新 74,900 14,776,272.00 0.81
8 688180 君实生物-U 247,674 13,773,151.14 0.76
9 300357 我武生物 244,200 12,883,992.00 0.71
10 600529 山东药玻 430,800 12,816,300.00 0.70
2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的境内前十
名股票投资明细
无。
(四) 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
(五) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
无。
(六) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
无。
(七) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
无。
(八) 投资组合报告附注
1、2023年2月17日其他资产构成：
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 -
2、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
3、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
2) 期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
九、重大事件揭示
嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同已
于2023年2月16日正式生效，基金管理人于2023年2月17日刊登《嘉实
中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。
本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大
影响的重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，
披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证
券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公
共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设
立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负
责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金
的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的
计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管
人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券
交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为
的合法性、合规性进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法
律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督
促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证
监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为中信证券股份有限公司。上市推荐人就本基金上市
交易事宜出具如下意见：
（一）本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上
市规则》规定的相关条件；
（二）基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所
载的资料均经过核实。
十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时
间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合
同正本为准。
（一）中国证监会准予嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券
投资基金募集注册的文件；
（二）《嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》；
（三）《嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》；
（四）《嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金金托
管协议》；
（五）法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
嘉实基金管理有限公司
2023年2月21日
附件：基金合同摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
A、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认
和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份
额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签
章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人
的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人
大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人
大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人损害其合法权益的行为依法提起仲
裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人
的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概
要、业务规则以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的
投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）及时足额缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法
规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终
止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活
动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关
交易及业务规则；
（10）如实提供基金管理人或其销售机构依法要求提供的信息，并不
时予以更新和补充；
（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义
务。
B、基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权
利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立
运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监
会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金
托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其
他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投
资顾问、法律、会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务
机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金
登记结算业务，并按照《基金合同》规定对基金登记结算机构进行必要的
监督和检查；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申
请；
（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权
利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金申请和办
理融资、转融通证券出借业务等相关业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权
利或者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经
纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登
记结算机构相关业务规则的前提下，制订、修改并公布有关基金认购、申
购、赎回及其他相关业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权
利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义
务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为
办理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专
业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不
同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回
对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告
基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信
息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除
《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或向有权机关或审
计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份
额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额
持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人
大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和
其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发
出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅
到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复
印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有
人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为
基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或
实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合
同》不能生效，基金管理人应将已缴纳的认购款项（加计银行同期活期存
款利息）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购
的，相关股票的解冻按照《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交
易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义
务。
C、基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权
利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定
安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部
门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反
《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成
重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的
利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、资金账户等投
资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义
务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够
的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制
度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产
以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独
立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录
等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关
凭证；
（6）按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的
账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理
清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规
定另有规定或向有权机关或审计、法律等外部专业顾问提供外，在基金信
息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基
金份额申购、赎回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意
见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规
定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明
基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，
保存期限不低于法律法规规定的最低年限；
（12）建立并保存从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收的基
金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金
收益和赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份
额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有
人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运
作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国
证监会，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，
其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自
己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基
金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义
务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份
额持有人大会事宜，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份
额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。
ETF联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和ETF联接基金的相关
性，ETF联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的基金
份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在
计算参会份额和计票时，ETF联接基金持有人持有的享有表决权的基金份
额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF联
接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的ETF联接基
金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保
留到整数位。
ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接
基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决
权，但可接受ETF联接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金
的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与
表决。
ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的
约定召开ETF联接基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额
持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基
金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会。
A. 召开事由
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当需要决定
下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（11）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易
所终止上市的情形除外；
（12）法律法规或基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、尽管有前述约定，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，增
加、减少、调整本基金份额类别设置或调整本基金的申购费率、调低赎回
费率或变更收费方式；
（3）在不违反法律法规的情况下，基金推出新业务或服务；
（4）在不违反法律法规的情况下，基金管理人、证券交易所、销售机
构和登记结算机构在基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎
回、交易、转托管、收益分配、非交易过户等业务的规则；
（5）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式（如增加
场外申赎）及申购对价、赎回对价组成；
（6）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单
的计算和公告时间或频率；
（7）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参
与本基金的申购赎回；
（8）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业
务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（9）监管机关或证券交易所要求或决定本基金终止上市；
（10）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影
响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大
会的其他情形。
B. 会议召集人及召集方式
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基
金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是
否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有
必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日
内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日的基
金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书
面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含
10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书
面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召
集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管
理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要
求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单
独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召
集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基
金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式
和权益登记日。
C. 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，按
照《信息披露办法》的规定在规定媒介发布召开基金份额持有人大会的通
知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限
和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议
通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证
机关及其联系方式和联系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点
对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知
基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额
持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意
见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
D. 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法
规、监管机构允许或基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会
议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明
委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席
基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响
表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会
议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委
托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管
理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显
示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一
（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基
金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三
分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对审议事项的表决意
见以书面形式或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时间以前送
达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方
式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日
内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集
人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议
召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公
证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决
意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，不影
响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一
（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见
基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之
一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基
金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持
有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代
表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出
具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投
票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基
金登记结算机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信
或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采
用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
E. 议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审
议决定的事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的
修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确
定和公布计票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形
成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理
人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表
主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基
金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金
份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人
员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金
份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人在收取会议审议事项书面表决意
见截止日期前至少提前30日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期
后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。
F. 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所
规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人
所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另
有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否
则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席
的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金
份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
G. 计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票
人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托
管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举
三名基金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大
会的，不影响计票的效力。
（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持
人当场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果
有异议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票
人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应
当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不
出席大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在
基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）
的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或
基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表
决结果。
H. 生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国
证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日
为基金份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定
的决议通过条件之日。
基金份额持有人大会决议生效后应依照《信息披露办法》的有关规定
在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额
持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有
人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律
法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金
托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改
和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
A.《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于
法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案
或变更注册。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生
效，生效后方可执行，信息披露义务人应自决议生效后依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介公告。
B. 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理
人、新基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等
情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份
额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
C.基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工
作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会
的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人
应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基
金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、
清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活
动。
5、基金财产清算程序：
（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对
清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到
限制而不能及时变现等客观因素的，清算期限相应顺延。
D.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
E.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣
除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有
人持有的基金份额比例进行分配。
F.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合
《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后按照《信息披露办法》的规定由基金财产清算小组进行公告。
G.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法
律法规规定的最低年限。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的
一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决
的任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京
市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败
诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理
人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销
售机构的办公场所和营业场所查阅。