基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期
基金主代码 015826
交易代码 015826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 6月 2日
报告期末基金份额总额 2,897,542,971.10份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
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代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资于
标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的 80%。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在
2%以内。
业绩比较基准
中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币
一年定期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为主要投资同业存单的证券投资基金，其预
期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基
金，高于货币市场基金。
本基金为同业存单指数基金，采用抽样复制策略，
跟踪中证同业存单 AAA 指数，其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31
日)
1.本期已实现收益 16,302,438.37
2.本期利润 18,100,673.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0055
广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
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4.期末基金资产净值 2,947,922,162.54
5.期末基金份额净值 1.0174
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.56% 0.01% 0.61% 0.01% -0.05% 0.00%
过去六个
月
0.91% 0.02% 0.99% 0.02% -0.08% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
1.74% 0.02% 1.74% 0.02% 0.00% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2022年 6月 2日至 2023年 3月 31日)
广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
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注：（1）本基金合同生效日期为 2022年 6月 2日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置
比例符合本基金合同有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
温秀
娟
本基金的基金经理；广
发货币市场基金的基金
经理；广发现金宝场内
实时申赎货币市场基金
的基金经理；广发活期
宝货币市场基金的基金
经理；广发添利交易型
货币市场基金的基金经
理；广发天天红发起式
货币市场基金的基金经
理；固定收益投资总监、
2022-
06-02
- 23年
温秀娟女士，经济学学
士，持有中国证券投资基
金业从业证书。曾任广发
证券股份有限公司江门
营业部高级客户经理、固
定收益部交易员、投资经
理，广发基金管理有限公
司固定收益部研究员、投
资经理、固定收益部副总
经理、广发理财 7天债券
型证券投资基金基金经
广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
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兼任现金指数投资部总
经理
理(自 2013年 6月 20日至
2020年 4月 21日)、广发
理财 30 天债券型证券投
资基金基金经理(自 2013
年 1月 14日至 2020年 9
月 24日)、广发景宁纯债
债券型证券投资基金基
金经理(自 2020年 4月 22
日至 2020年 12月 21日)。
周卓
熙
本基金的基金经理；广
发天天利货币市场基金
的基金经理；广发添利
交易型货币市场基金的
基金经理；广发天天红
发起式货币市场基金的
基金经理
2022-
08-05
- 8年
周卓熙先生，经济学硕
士，持有中国证券投资基
金业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司固定
收益管理总部债券交易
员。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
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进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023 年一季度，今年以来基本面最大的特征是强预期与弱现实的背离，资
产价格先由强预期推动风险偏好逐步回升，但春节后逐步往弱现实靠拢。从宏观
形势来看，两会没有释放强刺激的信号，在外需仍然有下行压力的背景下经济修
复的弹性有限。
资金市场方面，资金面经历了紧缩担忧和央行宽松两个阶段。1月至 2月资
金面较为紧张，资金利率中枢明显抬升，DR007 中枢一度上行至 2.3%左右，一
年存单利率上行至 MLF政策利率 2.75%附近，一年期 IRS逐步走高，主要原因
在于 1月至 2月信贷投放力度较大，对超储的消耗加快，商业银行资产负债压力
增大，尤其是国有大行。3月初，资金面的悲观情绪继续发酵，但伴随着两会定
调政策无强刺激，资金面的紧张情绪开始缓解，一年存单利率守住 2.75%的阻力
位。3月 17日，央行意外公告降准 0.25个百分点，资金面情绪转为乐观，季末
资金面明显宽松。
市场方面，1季度存单收益整体先上后下，1年期 AAA级存单收益从 2.55%
逐步上行 20BP至 2.75%，后随资金转松后下行至 2.65%附近，市场供需两旺。
报告期内，本基金密切跟踪指数，并根据成分券变更和规模的变动进行组合
调整，有效实现了对标的指数的跟踪，并把握市场波段进行了有效操作。
展望未来，海外不确定性明显加大，基本面向上弹性有限，需求不足仍是宏
观经济的主要矛盾。这意味着货币政策预计将保持稳健偏宽松的状态，流动性维
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持合理充裕，回购利率围绕政策利率波动仍是基准情形，同业存单依然是货币市
场相对优质的配置品种。本基金将通过抽样复制和动态优化策略，在控制跟踪误
差的前提下，保持组合流动性，力争增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.56%，同期业绩比较基准收益率
为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
2 固定收益投资 3,348,830,771.45 95.52
其中：债券 3,348,830,771.45 95.52
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 18,001,824.03 0.51
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 865,759.37 0.02
7 其他资产 138,322,791.36 3.95
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8 合计 3,506,021,146.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 255,261,205.49 8.66
其中：政策性金融债 255,261,205.49 8.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 493,830,807.66 16.75
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 2,599,738,758.30 88.19
9 其他 - -
10 合计 3,348,830,771.45 113.60
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
10
1 112271628
22徽商银
行 CD157
2,000,000 199,324,887.29 6.76
2 112306069
23交通银
行 CD069
2,000,000 198,222,397.79 6.72
3 112302028
23工商银
行 CD028
2,000,000 195,196,891.26 6.62
4 112304015
23中国银
行 CD015
2,000,000 195,113,639.34 6.62
5 112318080
23华夏银
行 CD080
2,000,000 195,093,639.34 6.62
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。徽商银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。交通银行股份有限公司、中国
农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中
国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
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同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 138,322,791.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 138,322,791.36
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,498,170,861.49
报告期期间基金总申购份额 3,106,687,104.53
减：报告期期间基金总赎回份额 5,707,314,994.92
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 -
广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
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以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 2,897,542,971.10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会注册广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基
金募集的文件
（二）《广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》
（三）《广发中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
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