基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
基金主代码 016180
交易代码 016180
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022年 11月 18日
报告期末基金份额总额 710,000,450.05份
投资目标 本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、
稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略主要包括封闭期投资策略和开放期投资策略。
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点，结
合估值研究、投资者行为研究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货
币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金注重微观层面
的投资研究及策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估
值评估侧重深入的自下而上研究。本基金封闭期内采用的投资策略主
要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略和资产支持
证券投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于
混合型基金、股票型基金。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 3,485,202.90
2.本期利润 4,446,559.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0063
4.期末基金资产净值 716,564,771.82
5.期末基金份额净值 1.0092
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.62% 0.02% 0.92% 0.03% -0.30% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.92% 0.02% 1.05% 0.05% -0.13% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同于 2022年 11月 18日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例将符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金
的基金经
理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
卢
贤
海
本基金、宝盈祥泰混合型证券投资基
金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基
金、宝盈安泰短债债券型证券投资基
金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、
宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理
2022
年 11
月 18
日
- 7年
卢贤海先生，清华大学核科学与技术博士。
2015年 7月至 2017年 9月在招商财富资
产管理有限公司从事宏观研究工作；2017
年 10月加入宝盈基金管理有限公司，曾任
研究员、投资经理，宝盈盈顺纯债债券型
证券投资基金基金经理。中国国籍，证券
投资基金从业人员资格。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
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基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，欧美 PMI偏弱，通胀压力下货币政策偏紧，3月随着金融系统风险暴露而有所转
松。国内经济仍在恢复中，地产销售和投资跌幅收窄，但消费和就业仍偏弱，通胀维持低位。债
券市场方面，短期品种 1年期国债于季度末收于 2.23%左右，较上季度末上行 14bp；长期品种 10
年期国债于季度末收于 2.85%左右，和上季度末持平。
报告期内，组合逐步配置中高等级信用债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0092元；本报告期基金份额净值增长率为 0.62%，业绩
比较基准收益率为 0.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且报告期内成立未满三年，不存在二十个工作日基金份额持有人数量
不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的要求。
§5 投资组合报告
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5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 797,065,280.29 99.90
其中：债券 797,065,280.29 99.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 808,166.58 0.10
8 其他资产 18,669.62 0.00
9 合计 797,892,116.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 25,354,198.90 3.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 267,411,532.05 37.32
其中：政策性金融债 134,313,572.60 18.74
4 企业债券 162,339,300.28 22.66
5 企业短期融资券 70,714,539.73 9.87
6 中期票据 132,466,050.40 18.49
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 138,779,658.93 19.37
9 其他 - -
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10 合计 797,065,280.29 111.23
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220315 22进出 15 1,000,000 102,135,095.89 14.25
2 2221045
22杭州联合农商
小微债
600,000 60,550,356.16 8.45
3 2128013
21交通银行小微
债
500,000 52,033,917.81 7.26
4 175975 21海通 03 500,000 51,631,821.92 7.21
5 115030 23创元 01 500,000 49,794,123.29 6.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
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日前一年内除 21交通银行小微债的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2022年 9月 9日，据银保监罚决字〔2022〕46号的行政处罚决定书，交通银行股份有限公司
涉及三项违法违规行为，一是个人经营贷款挪用至房地产市场，二是个人消费贷款违规流入房地
产市场，三是总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》
第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，罚款 500万元。
我们认为相关处罚措施对交通银行股份有限公司的正常经营会产生一定影响，但影响可控；
对交通银行股份有限公司的债券偿还影响很小。本基金投资 21交通银行小微债的投资决策程序符
合公司投资制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,669.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 18,669.62
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 710,000,450.05
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 710,000,450.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,450.05
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,450.05
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
1.41
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人
固有资金
10,000,450.05 1.41 10,000,450.05 1.41 自合同生效之
日起不少于 3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 1.41 10,000,450.05 1.41 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
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投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20230101-20230331 700,000,000.00 - - 700,000,000.00 98.5900
产品特有风险
本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能
存在流动性等风险，敬请投资人留意。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
中国证监会准予宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件。
《宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。
《宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：南京市中山路 288号
10.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2023年 4月 21日