基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
国泰货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰货币
基金主代码 020007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 57,677,611,210.13 份
投资目标
在保证本金安全和资产流动性最大化的前提下，追求超过
业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具，主要结合
短期利率变动，合理安排债券组合期限和类属比例，在保
证本金安全性、流动性的前提下，获得超过基准的较高收
益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对
于趋势偏离的程度和各类金融工具的流动性特征，决定组
合中债券与其他资产的比例分布。考虑法律法规的相关规
定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不
同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配
置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。
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业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其
预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合
型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国泰货币 A 国泰货币 B
下属分级基金的交易代码
020007 005253
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,052,543,192.79 份 55,625,068,017.34 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日)
国泰货币 A 国泰货币 B
1.本期已实现收益 10,379,893.98 324,883,682.27
2.本期利润 10,379,893.98 324,883,682.27
3.期末基金资产净值 2,052,543,192.79 55,625,068,017.34
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
(3)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰货币 A:
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阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5065% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.1736% 0.0005%
过去六个月 0.9426% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.2694% 0.0009%
过去一年 1.8778% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.5278% 0.0008%
过去三年 6.4348% 0.0011% 4.0472% 0.0000% 2.3876% 0.0011%
过去五年 11.8292% 0.0014% 6.7500% 0.0000% 5.0792% 0.0014%
自基金合同
生效起至今
62.7816% 0.0054% 28.7902% 0.0018% 33.9914% 0.0036%
2、国泰货币 B：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5659% 0.0005% 0.3329% 0.0000% 0.2330% 0.0005%
过去六个月 1.0633% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.3901% 0.0009%
过去一年 2.1225% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.7725% 0.0008%
自新增 B 类
份额起至今
6.8626% 0.0011% 3.8333% 0.0000% 3.0293% 0.0011%
注：(1)本基金收益分配按月结转份额。为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰货币市场证券投资基金基金合
同》的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国
农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本公司决定
自2019年5月7日起修改国泰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的收益分配方式，变更
前，本基金的收益分配采取“每日分配收益，按月结转份额”，即根据每日基金收益公告，以每万
份基金份额收益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此次变更后，本
基金的收益分配将采取“每日分配，按日支付”，即根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收
益为基准，每日为投资者计算当日收益并分配，每日进行支付。
(2)自2020年5月29日起，本基金增加B类基金份额并分别设置对应的基金代码。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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(2005 年 6 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日)
1、国泰货币 A
2、国泰货币 B
注：(1)本基金合同生效日为2005年6月21日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符
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合合同约定。
(2)自2009年1月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：同期7天通知存款利率（税后）。（详见2008
年12月29日在《中国证券报》刊登的《关于变更国泰货币市场证券投资基金业绩比较基准和修改基
金合同的公告》）
(3)自2020年5月29日起，本基金增加B类基金份额并分别设置对应的基金代码。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁士恒
国泰利是宝货
币、国泰惠鑫一
年定期开放债
券、国泰货币、
国泰现金管理
货币、国泰瞬利
货币 ETF、国泰
利享中短债债
券、国泰利享安
益短债债券的
基金经理
2020-05-15 - 9 年
硕士研究生。2014 年 1
月加入国泰基金，任交
易员。2020 年 5 月起任
国泰货币市场证券投资
基金、国泰现金管理货
币市场基金、国泰利是
宝货币市场基金、国泰
瞬利交易型货币市场基
金、国泰利享中短债债
券型证券投资基金和国
泰惠鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理，2022 年
12 月起兼任国泰利享安
益短债债券型证券投资
基金的基金经理。
陶然
国泰利是宝货
币、国泰货币、
国泰瞬利货币
ETF、国泰利享
中短债债券、国
泰利优 30 天滚
动持有短债债
券、国泰利泽
90 天滚动持有
中短债债券、国
泰中证同业存
单 AAA 指数 7
天持有期、国泰
利盈 60 天滚动
2020-07-07 - 12 年
硕士研究生，CFA。曾任
职于海富通基金管理有
限公司、华安基金管理
有限公司、汇添富基金
管理股份有限公司。
2020 年 3 月加入国泰基
金，拟任基金经理。2020
年 7 月至 2022 年 8 月任
国泰惠鑫一年定期开放
债券型发起式证券投资
基金的基金经理，2020
年 7 月至 2022 年 11 月
任国泰现金管理货币市
场基金的基金经理，
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持有中短债、国
泰利安中短债
债券的基金经
理
2020 年 7 月起任国泰货
币市场证券投资基金、
国泰利是宝货币市场基
金、国泰瞬利交易型货
币市场基金和国泰利享
中短债债券型证券投资
基金的基金经理，2021
年 6 月起兼任国泰利优
30 天滚动持有短债债券
型证券投资基金的基金
经理，2021 年 8 月起兼
任国泰利泽 90天滚动持
有中短债债券型证券投
资基金的基金经理，
2022 年 5 月起兼任国泰
中证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基金
的基金经理，2022 年 11
月起兼任国泰利盈 60天
滚动持有中短债债券型
证券投资基金的基金经
理，2022 年 12 月起兼任
国泰利安中短债债券型
证券投资基金的基金经
理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生
效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格
控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，
确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度债市出现较为明显的分化，信用债在配置力量推动下走出牛市行情，利率债先上后下。
年初疫情消退后，生产生活有序恢复，市场对 23 年经济复苏预期明显抬升，各期限收益率上行。2
月更多受到资金面的扰动，年初信贷投放节奏较快，银行体系流动性趋紧，2 月资金面波动加剧，资
金利率中枢上移，短端收益率继续攀升。3月政府工作报告将今年经济增长目标定在 5%左右，大幅
低于市场预期，叠加超预期降准及海外银行体系风险事件，共同推动债市下行。一季度流动性呈现
出总量充裕，结构性短缺的特点，3M Shibor 利率窄幅波动，DR007 均值围绕公开市场操作利率小幅
波动。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组合杠
杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率震荡的机
会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.5065%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
本基金 B 类本报告期内的净值增长率为 0.5659%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 31,150,629,631.36 48.05
其中：债券 31,117,561,817.80 48.00
资产支持证券 33,067,813.56 0.05
2 买入返售金融资产 7,843,073,909.14 12.10
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 25,828,029,672.54 39.84
4
其他资产 8,726,558.05 0.01
5
合计 64,830,459,771.09 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.36
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 5,705,036,096.35 9.89
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基
金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
86
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
89
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
61
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 34.98 12.36
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 13.23 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 29.59 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
7.95 -
4 90天（含）—120天 3.99 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天 30.13 -
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（含）
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 111.91 12.36
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,007,646,914.78 15.62
其中：政策性金融债 6,643,422,676.47 11.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 7,619,110,338.97 13.21
6 中期票据 1,148,680,689.62 1.99
7 同业存单 13,342,123,874.43 23.13
8 其他 - -
9 合计 31,117,561,817.80 53.95
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
4,589,253,594.00 7.96
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 220214 22 国开 14 40,450,000 4,019,253,546.85 6.97
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2 112321102
23 渤海银行
CD102
10,000,000 987,896,005.87 1.71
3 220408 22 农发 08 9,000,000 905,451,398.07 1.57
4 112219152
22 恒丰银行
CD152
8,000,000 797,557,668.82 1.38
5 2028019
20 平安银行小
微债 01
6,300,000 640,074,163.51 1.11
6 2028031
20 渤海银行小
微债
6,200,000 633,921,935.44 1.10
7 2028054 20 华夏银行 5,000,000 507,418,105.60 0.88
8 012283741 22 电网 SCP014 5,000,000 502,825,559.56 0.87
9 112394225
23 台州银行
CD008
5,000,000 497,563,143.43 0.86
10 112219377
22 恒丰银行
CD377
5,000,000 497,424,023.00 0.86
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0785%
报告期内偏离度的最低值 0.0236%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0493%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 112464 恒信 60A1 450,000.00 33,067,813.56 0.06
5.9 投资组合报告附注
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5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“渤海银行、华夏银行、平安
银行、国开行、恒丰银行、农发行、台州银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在
报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
渤海银行及下属分支机构因违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管
理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用
规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反征信安全管理规定；未按
规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大
额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、
假名账户；风险加权资产计算不准确；流动性风险指标计算不准确；全部关联度计算不
准确；未准确反映信用风险信息；未准确反映国别风险信息；股权质押业务错报；理财
业务数据错报；主要股东数据错报；大中小微型企业贷款、普惠型消费贷款数据错报；
投资数据错报；同业交易对手错报；数据治理机制不健全；制度建设和信息系统建设不
到位；小微企业贷款风险分类不准确；小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品；将银
行员工、公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径；
将非小微企业划归统计口径；违规发放商用房贷款；基金销售业务部门负责人未取得基
金从业资格；部分基金销售人员未取得基金从业资格；个别基金宣传材料登载基金过往
业绩时，未以显著方式特别声明基金的过往业绩并不预示其未来表现；银行承兑汇票业
务贸易背景真实性审查不到位；银行承兑汇票保证金来源审查不严，保证金来源于出票
人信贷资金；流动资金贷款业务调查不尽职，严重违反审慎经营规则；以一般固定资产
贷款品种发放房地产开发贷款，未按照房地产开发贷款管理，放松审查审核要求，向资
本金比例不足的项目发放贷款；房地产开发贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用于归
还项目土地款、被借款人母公司以代建名义抽回资本金；个人经营性贷款管理不到位，
贷款资金被挪用于购房；违规发放房地产开发贷款和个人住房按揭贷款，严重违反审慎
经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；未按项目工程进度发放房地产开发贷款;
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流动资金贷款贷前调查不尽职、授信审批不审慎、贷后管理不到位;反向保理业务调查
不尽职;个人经营性贷款贷前调查未尽职；办理银行承兑汇票业务未对增值税发票原件
加盖专用章、未核实查验部分增值税发票真实性；信用证开证前调查不尽职；房地产开
发贷款贷后管理不到位、个人经营贷款贷前调查不尽职、未对承兑汇票所附发票原件正
面加注专用章；同业业务管理不到位；个人贷款业务严重违反审慎经营规则；房地产贷
款业务管理不规范，流动资金贷款“三查”不尽职，票据业务贸易背景审查不严等原因，
受到监管机构公开处罚。
华夏银行及下属分支机构因贷后管理不到位；个人贷款调查不尽职；流动资金贷款贷前
调查不尽职、授信审批不审慎、贷后管理不到位；信用证开证前调查不尽职；员工行为
管理不到位；办理无真实贸易背景的银行承兑汇票；贷后管理不到位，未有效监控贷款
资金使用情况；贷款调查不审慎，首付款来源真实性审核不到位；贷款五级分类不准确；
贴现资金管理不到位；员工违规与中介合作揽储；集团统一授信管理不审慎、信贷管理
不审慎；个人经营性贷款“三查”不审慎；贷款资金被挪用于支付土地出让金、土拍保
证金和拆迁补偿款；虚增存贷款；与融资租赁公司业务合作开展不审慎；违规发放固定
资产贷款；贷款管理不到位，流动资金贷款被挪用于借款人子公司小额贷款公司购买理
财和放贷；因管理不善导致金融许可证遗失；贴现资金回流至出票人用作保证金，滚动
签发银行承兑汇票；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；贷前调查不审慎；
信贷资金流入证券市场，严重违反审慎经营规则；转嫁经营成本，违规由客户承担抵押
登记费；违规向有足值抵押物的借款人销售人身保险；部分非现场监管统计数据不真实、
不准确；贷前调查不到位，发放贸易背景不真实的贷款；保理融资业务贷前调查审查不
尽职；银行承兑汇票业务贸易背景审查不严；个人按揭贷款未核实借款人首付款资金来
源；银信通道业务资金回流借款人；流动资金贷款被挪用于房地产领域；滚动开票虚增
存贷款规模；通过“第三方存单质押”业务虚增存贷款规模；个人住房贷款首付款审核
不严；贷款转定期存单质押滚动开票虚增存贷款规模；内控制度执行不严格、信贷管理
不尽职，发生业内案件且形成信贷业务资金损失；迟报案件风险信息；贷款资金违规回
流；开立存单，质押用于发放流动资金贷款；未监督贷款资金用途，贷款资金违规流入
房地产领域；对借款人收入认定不审慎；对公贷款资金用途管控不到位、个人贷款业务
管理不到位；贷款管理不到位流动资金贷款被挪用于房地产开发企业；贷款管理不到位
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信用卡资金被挪用于限控领域；违规以贷转存滚动办理存单质押贷款；贷款管理不到位
形成不良；员工消费贷款违规挪用于限控领域；侵害消费者合法权益；利用同业存款虚
增一般性存款问题屡查屡犯等原因，受到监管机构公开处罚。
平安银行股份有限公司及其下属分支机构因流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；
信贷管理不尽职、贴现资金转作银行承兑汇票保证金；个人汽车消费贷款业务办理不尽
职；案件信息报送不及时；员工行为管理不到位，票据贸易背景审核不到位；贷款支付
和贷后管理不到位，贷款资金被挪用；因管理不善导致许可证遗失；房地产授信业务管
理不审慎；贷后管理不到位；向个人借款人搭售保险及附加贷款；贷款“三查”不到位；
贷前调查不尽职，向不符合条件的借款人发放住房按揭贷款；贷款三查不到位，部分个
人消费贷、个人经营贷被违规挪用于购房及其它限制性领域；与个别互联网公司联合发
放的互联网贷款不符合监管要求；办理“新一贷”贷款业务存在不审慎经营行为；要求
借款人购买保险产品增加小微企业融资成本等原因，受到监管机构公开处罚。
国家开发银行及下属分支机构因违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的项目发
放贷款；流动资金贷款受托支付审查不尽职，对同一贸易背景进行重复融资；固定资产
贷款受托支付未收集用途资料，信贷资金挪用；信贷资金被挪用于归还借款人本行前期
贷款本金；银团贷款贷后管理不尽职；自营贷款承接本行理财融资；发放固定资产贷款
未落实实贷实付要求；严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付；贷款业务严重违
反审慎经营规则；未按规定报送案件信息等原因，受到监管机构公开处罚。
恒丰银行股份有限公司及其下属分支机构因员工行为管理不到位；大额授信管理严重不
尽职;授信管理不力致信贷资金未按约定用途使用; 贷款审核不严，向提供不实材料的
借款人发放贷款；贷款管理不审慎；贷后管理不到位，贷款资金回流借款人并挪用于兑
付借款人本行到期银行承兑汇票；流动资金贷款贷后管理不到位；信贷资金被挪作他用、
票据业务贸易背景不真实；未经任职资格审查任命高级管理人员；违法违规发放贷款，
掩盖不良资产；内部控制严重违反审慎经营规则；贷款资金用途监控不到位；未按规定
履行客户身份识别义务；未按规定报送大额可疑报告或者可疑交易报告；违反《中国人
民银行金融消费者权益保护实施办法》相关规定等原因，受到监管机构公开处罚。
中国农业发展银行及下属分支机构因未按照合同约定条件，根据项目实际进度和资金需
求发放贷款资金，贷款的管理严重违反审慎经营规则；发放资本金比例不到位的项目贷
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款的违规行为；贷款“三查”不到位；换领许可证未按规定进行公告；固定资产贷款管
理不到位，信贷资金形成不良；流动资金贷款贷后管理不到位，信贷资金实际用途与合
同约定不符；违规为不符合政府购买服务规定项目提供融资；员工行为管理不到位；通
过借新还旧延缓不良暴露；贷款调查审查不尽职；贷后管理不到位；违规办理无真实贸
易背景的票据承兑业务；固定资产贷款管理不到位；违规发放贷款增加地方政府隐性债
务；向非农企业发放农业小企业贷款，严重违反审慎经营规则；未按监管规定报送案件
（风险）信息；贷款“三查”不严，导致信贷资金形成不良；未按照项目实际进度发放
贷款；未按规定监督贷款资金实际用途；违反贷款资金支付管理与控制规定；未对贷款
资金的支付进行严格管理与控制，严重违反审慎经营规则；在办理贷款业务中存在转嫁
成本问题，抵押物评估费用由借款人承担；贷后管理不到位导致贷款资金未按合同约定
用途使用；未对集团客户纳入统一授信管理；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户，
利纯纯对上述违法违规行为负有责任；贷款资金被挪用于还贷；为已发生实质性风险的
企业违规办理无还本续贷业务，延缓风险暴露；违规办理贷款业务、将经营成本转嫁给
借款人；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户；信贷资金违规流入房地产，项目贷
款支付依据不充分，未严格执行“实贷实付”；内控制度执行不到位，员工利用职务便
利违规挪用资金；存贷挂钩,违规收取贷款保证金；未有效监督贷款资金用途，信贷资
金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规则、存贷挂钩，违规收取贷款保证金，严重
违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。
台州银行及其下属分支机构因信贷管理不审慎，信贷资金未按约定用途使用；信贷管理
不审慎，信贷资金被挪用于购房；贷款管理不到位，个人信贷资金被挪用；个人信贷资
金违规进入股市或流入证券账户等原因，受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规
问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质
影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 8,456,874.25
5 其他应收款 269,683.80
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,726,558.05
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰货币A 国泰货币B
本报告期期初基金份额总额 1,762,077,178.04 52,354,209,383.42
报告期期间基金总申购份额
1,666,946,207.19 15,090,752,157.79
报告期期间基金总赎回份额
1,376,480,192.44 11,819,893,523.87
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额
2,052,543,192.79 55,625,068,017.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2023-01-03 182,510.63 0.00 -
2 红利再投 2023-01-04 45,054.04 0.00 -
3 红利再投 2023-01-05 45,460.53 0.00 -
4 红利再投 2023-01-06 42,570.49 0.00 -
5 红利再投 2023-01-09 128,128.06 0.00 -
6 红利再投 2023-01-10 40,941.10 0.00 -
7 红利再投 2023-01-11 33,696.01 0.00 -
8 红利再投 2023-01-12 40,391.39 0.00 -
9 红利再投 2023-01-13 40,552.46 0.00 -
10 红利再投 2023-01-16 121,176.70 0.00 -
11 红利再投 2023-01-17 43,595.09 0.00 -
12 红利再投 2023-01-18 41,130.08 0.00 -
13 红利再投 2023-01-19 47,950.02 0.00 -
14 红利再投 2023-01-20 34,348.46 0.00 -
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15 红利再投 2023-01-30 413,041.94 0.00 -
16 红利再投 2023-01-31 41,690.82 0.00 -
17 红利再投 2023-02-01 40,112.50 0.00 -
18 红利再投 2023-02-02 41,791.69 0.00 -
19 红利再投 2023-02-03 38,832.26 0.00 -
20 红利再投 2023-02-06 116,083.38 0.00 -
21 红利再投 2023-02-07 40,122.02 0.00 -
22 红利再投 2023-02-08 38,115.69 0.00 -
23 红利再投 2023-02-09 38,869.76 0.00 -
24 红利再投 2023-02-10 38,744.69 0.00 -
25 红利再投 2023-02-13 122,001.88 0.00 -
26 红利再投 2023-02-14 38,584.73 0.00 -
27 红利再投 2023-02-15 38,428.94 0.00 -
28 红利再投 2023-02-16 38,097.69 0.00 -
29 红利再投 2023-02-17 38,314.21 0.00 -
30 红利再投 2023-02-20 120,880.87 0.00 -
31 红利再投 2023-02-21 44,670.71 0.00 -
32 红利再投 2023-02-22 38,508.17 0.00 -
33 红利再投 2023-02-23 42,140.60 0.00 -
34 红利再投 2023-02-24 39,457.11 0.00 -
35 红利再投 2023-02-27 120,123.98 0.00 -
36 红利再投 2023-02-28 39,476.19 0.00 -
37 红利再投 2023-03-01 44,206.17 0.00 -
38 红利再投 2023-03-02 41,277.81 0.00 -
39 红利再投 2023-03-03 40,052.88 0.00 -
40 红利再投 2023-03-06 124,345.60 0.00 -
41 红利再投 2023-03-07 41,041.53 0.00 -
42 红利再投 2023-03-08 42,609.62 0.00 -
43 红利再投 2023-03-09 41,725.82 0.00 -
44 红利再投 2023-03-10 43,349.47 0.00 -
45 红利再投 2023-03-13 124,636.30 0.00 -
46 红利再投 2023-03-14 43,669.28 0.00 -
47 红利再投 2023-03-15 40,428.42 0.00 -
48 红利再投 2023-03-16 42,456.85 0.00 -
49 红利再投 2023-03-17 50,820.84 0.00 -
50 红利再投 2023-03-20 122,991.93 0.00 -
51 红利再投 2023-03-21 39,679.00 0.00 -
52 红利再投 2023-03-22 46,135.41 0.00 -
53 红利再投 2023-03-23 38,531.99 0.00 -
54 红利再投 2023-03-24 49,554.11 0.00 -
55 红利再投 2023-03-27 123,263.94 0.00 -
56 红利再投 2023-03-28 56,302.86 0.00 -
57 红利再投 2023-03-29 54,929.19 0.00 -
58 红利再投 2023-03-30 46,395.33 0.00 -
59 红利再投 2023-03-31 47,037.39 0.00 -
合计 3,801,036.63 0.00
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注：本基金管理人于本报告期内红利再投本基金的适用费用为0.00元。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、关于核准国泰货币市场证券投资基金募集的批复
2、国泰货币市场证券投资基金基金合同
3、国泰货币市场证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16
层-19 层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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二〇二三年四月二十二日