基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安创科技 ETF
场内简称 创科技 ETF基金
基金主代码 159777
交易代码 159777
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 9月 27日
报告期末基金份额总额 16,280,565.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.25%以
内，年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金主要
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采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法
完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽
样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
以达到紧密跟踪标的指数的目的。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管
理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
业绩比较基准 创业板科技指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益 -366,620.54
2.本期利润 301,080.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0175
4.期末基金资产净值 12,945,201.68
5.期末基金份额净值 0.7951
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
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益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含
停牌股票按公允价值调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.32% 0.99% 9.27% 1.08% -0.95% -0.09%
过去六个月 15.75% 1.21% 17.37% 1.29% -1.62% -0.08%
过去一年 -1.97% 1.48% -1.38% 1.56% -0.59% -0.08%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-20.49% 1.47% -18.15% 1.57% -2.34% -0.10%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年 9月 27日至 2023年 3月 31日）
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
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注：1、本基金业绩比较基准为创业板科技指数收益率；
2、本基金基金合同于2021年9月27日生效；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
章椹元
本基金
基金经
理、兼
任国联
安中证
全指半
导体产
品与设
备交易
型开放
2021-09-27 -
15年（自
2008年起）
章椹元先生，硕士研究生。
曾任建信基金管理有限公
司任研究员，富国基金管理
有限公司基金经理助理、基
金经理，融通基金管理有限
公司专户投资经理、基金经
理、指数与量化投资部总经
理。2019年 5月加入国联安
基金管理有限公司，担任量
化投资部总经理。2020年 5
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式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证全指
半导体
产品与
设备交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金基
金经
理、国
联安沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
基金经
理、国
联安中
证全指
证券公
司交易
型开放
式指数
证券投
月起担任国联安沪深 300交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理；2020年 8
月起兼任国联安沪深 300交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金、国联安中证
全指半导体产品与设备交
易型开放式指数证券投资
基金、国联安中证全指半导
体产品与设备交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金的基金经理；2021年 2
月起兼任国联安中证全指
证券公司交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理；2021年 5月起兼任国联
安中证新材料主题交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理；2021年 6月起
兼任国联安上证科创板 50
成份交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理；
2021 年 9 月起兼任国联安
创业板科技交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理；2021年 10月起兼任
国联安新精选灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理；2022年 11月起兼任
国联安添鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理；2022年 12月起兼任国
联安中证 1000指数增强型
证券投资基金的基金经理；
2023 年 3 月起兼任国联安
国证 ESG300交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理。
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7
资基金
基金经
理、国
联安中
证新材
料主题
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安上
证科创
板 50
成份交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
新精选
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
国联安
添鑫灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证
1000
指数增
强型证
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8
券投资
基金基
金经
理、国
联安国
证
ESG30
0交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、量
化投资
部总经
理。
黄欣
本基金
基金经
理、兼
任国联
安中证
100指
数证券
投资基
金
（LOF
）基金
经理、
上证大
宗商品
股票交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
上证大
宗商品
股票交
易型开
放式指
2021-09-27 -
21年（自
2002年起）
黄欣先生，硕士研究生。
2003年 10月加入国联安基
金管理有限公司，历任产品
开发部经理助理、债券投资
助理、基金经理助理、基金
经理、量化投资部总监助理
等职。2010年 4月起担任国
联安中证100指数证券投资
基金（LOF）的基金经理；
2010年 5月至 2012年 9月
兼任国联安德盛安心成长
混合型证券投资基金的基
金经理；2010年 11月起兼
任上证大宗商品股票交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理；2010年 12
月起兼任国联安上证大宗
商品股票交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
的基金经理；2013年 6月至
2017 年 3 月兼任国联安中
证股债动态策略指数证券
投资基金的基金经理；2016
年 8月起兼任国联安中证医
药 100指数证券投资基金的
基金经理；2016 年 8 月至
2023 年 1 月兼任国联安中
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数证券
投资基
金联接
基金基
金经
理、国
联安中
证医药
100指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
中证全
指半导
体产品
与设备
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安中
证全指
半导体
产品与
设备交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金基
金经
理、国
联安沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
小企业综合指数证券投资
基金（LOF）的基金经理；
2018年 3月至 2019年 7月
兼任国联安添鑫灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理； 2019年 5月起兼
任国联安中证全指半导体
产品与设备交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理；2019年 6月起兼任国
联安中证全指半导体产品
与设备交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的
基金经理；2019年 11月起
兼任国联安沪深 300交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理；2019年 12月
起兼任国联安沪深300交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理；
2021 年 2 月起兼任国联安
中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理；2021年 5月起
兼任国联安中证新材料主
题交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理；2021
年 6月起兼任国联安上证科
创板 50成份交易型开放式
指数证券投资基金的基金
经理； 2021年 9月起兼任
国联安创业板科技交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理；2022年 5月起
兼任国联安上证科创板 50
成份交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基
金经理；2023年 3月起兼任
国联安国证 ESG300交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。
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基金基
金经
理、国
联安沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
基金经
理、国
联安中
证全指
证券公
司交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证新材
料主题
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经
理、国
联安上
证科创
板 50
成份交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理、
国联安
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上证科
创板
50成
份交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
金基金
经理、
国联安
国证
ESG30
0交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安创业
板科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份
额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3
公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司
公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、
交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
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本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确
保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严
格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件
都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的
交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，在当前略偏宽松的政策环境下，M2同比增速稳定增长，春节期间的消费数据
很大程度上得到恢复，预计未来实体经济与资本市场都会持续改善，市场对今年经济复苏的
信心逐步恢复。国际上，俄乌冲突一周年，目前仍看不到解决的迹象；欧洲与美国的通胀水
平依旧处于较高水平，全球经济形势依旧不甚乐观。
一季度初，A股市场出现了一波反弹行情。整个一季度来看，沪深 300指数上涨约 4.63%；
创科技指数表现较好，上涨约 9.27%。
依据基金合同的约定，创科技 ETF基金始终保持较合理的仓位，采用完全复制的方法
跟踪创科技指数，将跟踪误差控制在合理范围。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.7951元，本报告期份额净值增长率为 8.32%，同期
业绩比较基准收益率为 9.27%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
2022年 12月 19日至 2023年 3月 3日，本基金资产净值低于 5000万。
基金管理人已通过持续营销活动做大基金资产规模。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,931,371.20 91.76
其中：股票 11,931,371.20 91.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,070,430.71 8.23
8
其他各项资产 421.81 0.00
9
合计 13,002,223.72 100.00
注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代
款估值增值；
2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
9,232,471.40 71.32
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,331,159.80 18.01
J 金融业
367,740.00 2.84
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
11,931,371.20 92.17
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2
积极投资按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有积极投资股票。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
5.3
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 300750 宁德时代 3,000 1,218,150.00 9.41
2 300760 迈瑞医疗 3,500 1,090,985.00 8.43
3 300124 汇川技术 11,300 794,390.00 6.14
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4 300274 阳光电源 6,100 639,646.00 4.94
5 300014 亿纬锂能 8,000 557,600.00 4.31
6 300122 智飞生物 6,300 516,159.00 3.99
7 300142 沃森生物 14,100 486,309.00 3.76
8 300033 同花顺 1,800 367,740.00 2.84
9 300782 卓胜微 2,800 348,320.00 2.69
10 300661 圣邦股份 2,050 318,160.00 2.46
5.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本报告期末本基金未持有积极投资股票。
5.4
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
5.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数
的紧密跟踪。
5.10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3
本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到浙江省网信办的处罚。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主
体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相
关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 421.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 421.81
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有积极投资股票，不存在积极投资前五名股票流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 17,280,565.00
报告期期间基金总申购份额 50,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 51,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 16,280,565.00
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%
的情况
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
18
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2023年 03月 06
日至 2023年 03月
07日
0.00
17,000,
000.00
17,000,00
0.00
0.00 0.00%
2
2023年 03月 06
日至 2023年 03月
07日
0.00
23,000,
000.00
23,000,00
0.00
0.00 0.00%
产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回
款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
注：申购份额包含本报告期内发生的买入份额；赎回份额包含本报告期内发生的卖出份额。
§9备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发行及募集的文
件
2、《国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、《国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告
19
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
9.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日