基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月23日
天弘中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码 017423
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年12月20日
报告期末基金份额总额 744,664,456.26份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪
误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调
整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误
差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成
份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，
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且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人
应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决
策程序后及时对相关成份券进行调整。主要投
资策略包括：优化抽样复制策略、债券投资策
略、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人
民币一年定期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金收益与风险低于股票型基金、偏股混合
型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的
组合相似的风险收益特征。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）
1.本期已实现收益 6,043,728.98
2.本期利润 6,048,748.98
3.加权平均基金份额本期利润 0.0050
4.期末基金资产净值 748,939,859.42
5.期末基金份额净值 1.0057
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 0.49% 0.01% 0.61% 0.01% -0.12% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
0.57% 0.01% 0.77% 0.01% -0.20% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：1、本基金合同于2022年12月20日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2022年12月20日至2023年
06月19日，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
李晨
本基金
基金经
理
2022
年12
月
- 13年
女，金融学硕士。历任泰康资产管理
有限责任公司助理研究员。2011年6月
加盟本公司，历任本公司投资经理、
固定收益部研究员。
田瑶 本基金 2022 - 11年 女，金融学硕士。2012年7月加盟本公
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基金经
理
年12
月
司，历任本公司债券研究员、债券交
易员。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投
资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度由于处于经济数据真空期，在经济上行的预期带动下，利率跟随预期
先上，春节后经济数据陆续出来后，显示经济虽然复苏但是斜率有限，所以利率又向现
实数据回归，因此一季度利率整体震荡，走势先上后下。
本基金在报告期内，建仓高流动性高评级同业存单，整体保持中等偏低久期，随着
申赎被动保持适度杠杆。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2023年03月31日，本基金份额净值为1.0057元，本报告期份额净值增长率
0.49%，同期业绩比较基准增长率0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 819,813,257.74 97.41
其中：债券 819,813,257.74 97.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
4,081,672.79 0.48
8 其他资产 17,689,769.48 2.10
9 合计 841,584,700.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资股票。
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 72,830,435.62 9.72
其中：政策性金融债 72,830,435.62 9.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 746,982,822.12 99.74
9 其他 - -
10 合计 819,813,257.74 109.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 180408 18农发08 700,000 72,830,435.62 9.72
2 112217132
22光大银行CD1
32
700,000 69,667,198.90 9.30
3 112202005
22工商银行CD0
05
700,000 69,650,371.15 9.30
4 112209158
22浦发银行CD1
58
700,000 69,592,748.46 9.29
5 112220076
22广发银行CD0
76
500,000 49,965,275.62 6.67
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【交通银行股份有限公司】于2022年09月
09日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【兴业银行股份有限公司】
分别于2022年09月09日、2022年09月28日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处
罚的通报；【中国光大银行股份有限公司】于2022年05月24日收到中国银行保险监督管
理委员会出具公开处罚的通报；【中国建设银行股份有限公司】分别于2022年09月09
日、2022年09月30日、2023年02月16日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚
的通报；【中国民生银行股份有限公司】于2023年02月16日收到中国银行保险监督管理
委员会出具公开处罚的通报；【中国银行股份有限公司】分别于2022年05月26日、2023
年02月16日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。本基金对上述主体
发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定
之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 17,689,769.48
6 其他应收款 -
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7 其他 -
8 合计 17,689,769.48
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,795,629,439.25
报告期期间基金总申购份额 884,013,890.62
减：报告期期间基金总赎回份额 1,934,978,873.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 744,664,456.26
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵
先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司
副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集的文件
2、天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同
3、天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议
4、天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二三年四月二十三日