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华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）

2023-05-18 06:12:43

标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的M标识。

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。

三、实施侧袋机制期间的基金投资及业绩

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合

限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作

指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产

处置变现以外的其他投资操作。

基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说明，避免

引起投资者误解。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，

因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋

账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋

账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类科目

余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价值无法

确定的部分。

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基金

同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企业会

计准则》的相关要求。

五、实施侧袋账户期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费、销售服务费按主袋账户基金资产净值作为

基数计提（如为启用侧袋机制当日，管理费和托管费、销售服务费按前一日总的基金资产净值

作为基数计提）。

2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，

有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由

基金管理人承担。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份

额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人

支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋

账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大

影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对

投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人

支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金

管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频

率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值，实施侧袋机制期间本基金暂停披露

侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户及特定资产

的相关信息，其中基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制，会计师事务所对基金年度报告进

行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露，执行适当程序并

发表审计意见。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：

（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；

（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；

（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；

（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定

资产状况相关的信息；

（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净值

或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的

承诺；

（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来

法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致

并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内

容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第十八部分风险揭示

一、投资于本基金的主要风险

投资于本基金的主要风险有：

1、市场风险

证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：

（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）

发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

（2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

本基金主要投资于股票、债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

（4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨

胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影

响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

（6）杠杆风险

本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业绩稳

定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成本异常上

升时，有可能导致基金资产收益的超预期下降风险。

（7）债券收益率曲线风险

债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动会导致相应期限和类属债券价格变化的

风险。

2、信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级下

降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生

的证券交割风险。

3、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动

性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

（1）基金申购、赎回安排

投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部

分基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、

央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发

行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、

可交换债券、）资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存

款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准

上市的股票)、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金严格控制投资于流动受

限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基

金管理人将根据历史经验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行

现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的

资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回情形时，基金管理人可以根据当时的资产组合状况决定全额赎回、

延缓支付或延期办理赎回申请。从保护中小投资者的角度出发，若本基金发生巨额赎回且单个

基金份额持有人赎回申请超过基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超

出该比例的赎回申请实施延期办理。

（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

当基金出现极端流动性风险或其他特定情况时，出于公平对待投资者的考虑，基金管理人

经与托管人协商，依照法律法规及基金合同的约定，审慎选择备用的流动性风险管理工具，包

括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、

采取摆动定价机制、启用侧袋机制等。上述流动性风险管理工具的使用将严格按照基金管理人

内部制度完成决策和审批程序，并与基金托管人协商一致。实际运用时，将会影响投资者的赎

回申请、赎回款项支付及申购申请，带来一定风险。

（5）启用侧袋机制的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，

并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但基金启

用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主

袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同

时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具

有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的

估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报

告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，

因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份

额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户

资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资

产的真实价值及变化情况。

4、操作风险

操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

5、管理风险

在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，

如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误等，

都会影响基金的收益水平。

6、合规风险

合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》

有关规定的风险。

7、本基金的特有风险

（1）本基金作为债券型基金，本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。具有

对债券市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金

净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

（2）国债期货投资风险

本基金可投资于国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种

或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生

品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于

衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，相应期

限国债收益率微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算

制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（3）资产支持证券投资风险

本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支

付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券

不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求权，是

一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资

产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

（4）特殊安排的运作方式

每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，基金份额

持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作

期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者在运作期间到期日前无法赎回的风

险，以及错过当期运作期到期日未能赎回而进入下一运作期的风险。

（5）运作期期限或有变化的风险

本基金名称为华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金，但是考虑到周末、法

定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于3个月。

二、声明

1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，基金管理

人与基金销售机构都不能保证投资人的收益或本金安全。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证

监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后

两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组

可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规

定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利、义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者

自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直

至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合

同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做

出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金

投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金

财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律

行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部

机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和

非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券

投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回

的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收

益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年

以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能

够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成

本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托

管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当

承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、

为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产

的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托

管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划

拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基

金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回

价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金

合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基

金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机

构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退

任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理

人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基

金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基

金暂不设置日常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国

证监会或基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大

会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人

大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；

（3）增加或调整基金份额类别设置，停止现有基金份额的发售；

（4）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易

过户、转托管等业务规则；

（5）基金推出新业务或服务；

（6）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金

管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金

托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内

召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决

定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额

10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。

基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份

额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额

持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、

送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计

票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定

地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行

监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其

他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基

金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份

额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并

且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日

代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应

不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合

同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金

合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提

示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理

人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人

为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有

人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决

效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意

见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总

份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月

以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有

代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书

面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见

的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基

金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规

定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面

方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场

方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场

开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短信或其他

方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止

《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》

规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额

持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，

然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人

授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出

席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出

席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、

身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式

等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其

他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定的，转换基金运作方式、更换基

金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有

效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知

中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意

见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的

基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召

集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金

管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会

的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代

表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次

为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代

表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其

计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不

影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行

表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同

公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持

有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和

审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等

比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%

以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金

份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记

日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分

之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选

举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含

二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含

三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由

主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等

的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节

没有规定的适用本部分的相关规定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理

人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同解除和终止的事由、程序

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事

项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监

会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后

两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组

可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变

现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由

基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、

交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产

清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规

定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好

协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经

济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对

各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人

各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和

营业场所查阅。

第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层

法定代表人：崔春

成立时间：2014年10月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]679号

组织形式：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本：26亿元人民币

经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间：持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人: 刘连舸

成立时间： 1983年10月31日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发

行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用

证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇

汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；

结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价

证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资

信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地

法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；

经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的债券库等各投资品

种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的

具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投

资进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、

央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发

行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、

可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存

款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准

上市的股票)、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每个开

放日的前5个工作日和后5个工作日以及每个开放日不受前述投资组合比例的限制。基金投资

于股票资产的比例不高于基金资产的20%。每个运作期到期日在扣除国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的

5%；非运作期到期日不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保

证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金

和应收申购款等。

2、对基金投资比例进行监督：

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放日的前5个工作日

和后5个工作日以及每个开放日，基金投资不受上述比例限制；本基金投资于股票资产的比例

不高于基金资产的20%；

（2）本基金每个运作期到期日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现

金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；非运作期到期日

不受上述5%限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超

过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定

的比例限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值

的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券

规模的10%；

（8）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内

予以全部卖出；

（10）如本基金投资国债期货，遵循以下投资比例限制：

在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任

何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金

所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合

计（轧差计算）不低于基金资产的80%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约

的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（13）在每个开放日，基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金（包括开放

式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上

市公司可流通股票的15%；基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市

公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比

例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（14）在每个开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净

值的15% ；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例

限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（16）在非开放日，基金资产总值不得超过基金净资产的200%；在每个开放日，基金资

产总值不得超过基金净资产的140%；

（17）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金

规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人

应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人

应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，

基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查

自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金

投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，

应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建

立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托

管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计

算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关

信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。

（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约定，

应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发

出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管

人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。

（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当拒绝执

行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基

金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的，应当及时提示基金管理

人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时

间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提供相关数据资料和制度

等。

（六）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持

有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依

照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处置

和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和

基金合同的约定执行。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律

法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的

核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券

账户、期货账户和投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、

根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当

理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金

合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通

知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知

事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内

纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基

金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金

合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户和投资所需

的其他账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管

人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内

聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报

告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金

银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

（三）基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托

管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金

收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基

金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金

托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，

基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。

（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算

有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外

的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，

用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及

的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关

账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用

的规定。

（六）债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场

的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行报备，在上述手续办理

完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算

所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资

金的清算。

（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基

金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有

关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的

原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大

合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值的计算和复核

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资

产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

2、基金管理人应每估值日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基

金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金

份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日结束后计算得

出当日的各类基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计

算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人按规定对

外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，

基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及

相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。

5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额净值

估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并

采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人

应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管

理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有

规定的，按其规定处理。

6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致基金财产或基金份额持有人

的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人

对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未

正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基

金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返

还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按

照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

7、由于证券/期货交易所、登记结算公司、第三方估值机构发送的数据错误，有关会计

制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金

托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造

成的影响。

8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达

成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将