2023年06月30日
基金管理人:南华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2023年08月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 15
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 18
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................................... 19
6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 22
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .................................................... 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 51
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 51
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 52
10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .................................................. 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 55
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 55
12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 55
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南华中证杭州湾区ETF
场内简称 杭州湾区（扩位证券简称：杭州湾区ETF）
基金主代码 512870
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年12月14日
基金管理人 南华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,410,637.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019年02月22日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 路秀妍 许俊
联系电话 0571-26896596 010-66596688
电子邮箱 services@nanhuafunds.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话 400-810-5599 95566
传真 010-56108133 010-66594942
注册地址 浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址 浙江省杭州市上城区横店大厦801室 北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码 310008 100818
法定代表人 张哲 葛海蛟
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.nanhuafunds.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期
（2023年01月01日- 2023年06月30日）
本期已实现收益 -1,822,236.36
本期利润 -1,052,171.74
加权平均基金份额本期利润 -0.0335
本期加权平均净值利润率 -2.31%
本期基金份额净值增长率 -2.36%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2023年06月30日）
期末可供分配利润 12,104,349.23
期末可供分配基金份额利润 0.3854
期末基金资产净值 43,514,986.23
期末基金份额净值 1.3854
3.1.3 累计期末指标 报告期末 （2023年06月30日）
基金份额累计净值增长率 38.54%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益；
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 2.54% 1.09% 2.13% 1.12% 0.41% -0.03%
过去三个月 -7.31% 1.05% -8.21% 1.07% 0.90% -0.02%
过去六个月 -2.36% 0.97% -3.08% 0.98% 0.72% -0.01%
过去一年 -18.27% 1.14% -18.99% 1.15% 0.72% -0.01%
过去三年 -6.77% 1.36% -9.60% 1.37% 2.83% -0.01%
自基金合同生效起至今 38.54% 1.40% 36.13% 1.43% 2.41% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南华基金管理有限公司于2016年10月18日经中国证监会核准设立，于2016年11月17
日经工商注册登记成立，是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，股东
为南华期货股份有限公司。公司注册资本2.5亿元，注册地为浙江省东阳市横店影视产业
实验区商务楼。
截止报告期末，南华基金管理有限公司旗下共管理15只公募基金，分别为南华瑞盈
混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯
债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券
型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券投资基金、南华瑞泽债券型证券
投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南华瑞泰39个
月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞利债券型证券投资基金、南华丰汇混合型证券
投资基金、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金及南华瑞富一年定期开放
债券型发起式证券投资基金，资产管理规模约195.60亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
康冬 本基金基金经理助理 2021-12-11 - 5 博士研究生，具有基金从业资格。曾先后工作于中航证券有限公司风险管理部和南华期货股份有限公司基金部，于2020年1月13日入职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理。曾任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理（2022年3月15日至2022年8月26日止）、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理助理（2021年12月11日至2022年8月26日止）、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理助理（2021年12月11日至2022年8月26日止）、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经
理助理（2022年6月24日至2022年8月26日止）、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理助理（2022年3月15日至2022年8月26日止）、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理助理（2022年7月21日至2022年8月26日止）、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理助理（2022年3月28日至2022年8月26日止，2022年3月15日至2022年3月27日任职南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理助理，南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金）。现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（2021年12月11日起任职），南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（2021年12月11日起任职）、南华丰汇混合型证券投资基金基金经理助理（2022年3月10日起任职）。
黄志钢 本基金基金经理 2022-01-29 - 17 硕士研究生，具有基金从业资格。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员，2005年7月15日至2006年12月10日任
海通期货研究发展部研究员，2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理，2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理，2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理，2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监，2019年8月入职南华基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼量化投资部总经理。现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年1月29日起任职）、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2022年1月29日起任职）、南华丰汇混合型证券投资基金基金经理（2022年3月5日起任职）。
孔庆卿 本基金基金经理 2022-06-10 2023-08-08 13 博士研究生，具有基金从业资格。2002年7月2日至2003年7月1日在浙江天正信息科技有限公司担任软件开发部程序员；2009年8月3日至2017年9月22日在华富基金管理有限公司先后担任研究部金融工程研究员和基金投资部基金经
理；2017年9月28日至2022年2月28日在东亚前海证券有限责任公司资产管理部担任投资经理；2022年3月15日入职南华基金管理有限公司，担任量化投资部部门副总经理。曾任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（2022年5月17日至2022年6月10日止）、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理（2022年5月17日至2022年6月10日止）。南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年6月10日至2023年8月8日止）、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2022年6月10日至2023年8月8日止）、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理（2022年6月18日至2023年8月8日止）、南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理（2022年11月1日至2023年8月8日止）。
注：
（1）基金经理黄志钢、孔庆卿的任职日期是指公司作出决定后公告之日；
（2）基金经理孔庆卿已于2023年8月8日离任，离任日期为公司作出决定后公告之日；
（3）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
（4）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规、中国证监会和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害
基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建
议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职
责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及
保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之
间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设
置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待
各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配
机制。
本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组
合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异
常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年从开年以来，随着疫情基本结束，投资者对于市场也较为乐观，市场出现一波
较快速的反弹。从2月开始，市场整体呈现震荡下行的走势，但由于中特估、AI等上半
年较为强势行业板块的影响，不同指数间呈现出一定的差异。上证指数上半年的高点出
现在5月，之后的回撤也较少，截止6月30日指数从高点回撤5%左右，上半年的收益率为
3.65%。沪深300指数上半年的高点在1月末，到半年末从高点下跌8%左右，上半年的收
益率为-0.75%。创业板指数在1月末出现上半年高点后持续回落，半年末是从高点下跌
15%左右，上半年的收益率为-5.61%。行业方面， OpenAI公司发布ChatGPT点燃市场的
热情，在后续AI产品的持续催化下，沉寂了将近一年半的 TMT 行业开始爆发式的上涨，
并在整个上半年都表现较为突出，特别是通信、传媒行业，上半年的行业指数收益率都
达到了50%左右。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过跟踪、复制中证杭州
湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金采用完全复制法
跟踪指数，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。
报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）成分股停牌；（2）基金申购赎回；（3）
成分股定期调整。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资
组合，力求跟踪误差最小化。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.3854元，本报告期内，基金
份额净值增长率为-2.36%，同期业绩比较基准收益率为-3.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球大通胀仍在持续，通胀虽然较前期的高点回落，但是离全球央行普遍2%左右的
通胀政策目标还相距甚远。美联储虽然在6月暂停了一次加息，但到年底大概率仍将还
有1-2次加息，今年底之前就降息的可能性并不大。中美名义利率的息差目前处于历史低
位，或持续到年底，下半年或仍将对人民币汇率形成压力。发达国家贸易需求低迷的压
力大概率还会延续，但目前中国转口渠道畅通，在“一带一路”沿线也具有一定贸易渠
道优势，出口份额有望超预期。
随着疫情影响不断减弱，货币、财政、地产、产业等各项政策将积极生效，市场主
体信心提升，预计下半年内需随着消费恢复而逐步回暖，经济增长将延续修复态势。在
“5%左右”的目标下，上半年GDP增速5.5%意味着下半年增速需要达到4.6%，这一门
槛并不算高，但在当前内需下行、外需收缩的背景下，仍需要政策端的发力来对冲。随
着经济逐步恢复常态化运行，前期积压性需求基本释放完毕，经济将回到内生动能为主
的阶段，伴随各部门促消费政策稳步实施，整体就业环境整体改善，消费新业态新模式
加快发展，将进一步提升居民消费意愿。总体来说，下半年消费基本面或将持续向好，
消费拉动作用稳步增强，将有力促进国民经济继续修复。
下半年宏观流动性维持合理充裕，有利于提振资本市场情绪。在流动性较为充裕的
宏观环境下，随着热门赛道景气度上修，资金回流权益市场意愿或将提高，A股市场对
长线资金吸引力不减。在经济增长动能逐步回升、产业政策精准落地等背景下，技术取
得突破且应用前景广阔的TMT领域将继续获得资金青睐。此外随着国企改革与价值提升
建设进一步加力，“中特估”主线或也仍有亮点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估
值。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估
值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账目的核对同时进行。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在
0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期存在连续超过60个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为
2023年1月1日至2023年6月30日。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运
作管理办法》第四十一条规定的条件，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会提交
解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南华中证杭州湾区
交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在
托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2023年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2023年06月30日 上年度末 2022年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 753,283.83 566,714.41
结算备付金 - 3,970.25
存出保证金 148.00 4,054.22
交易性金融资产 6.4.7.2 42,911,860.82 44,136,223.26
其中：股票投资 42,911,860.82 44,136,223.26
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 43,665,292.65 44,710,962.14
负债和净资产 附注号 本期末 2023年06月30日 上年度末 2022年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 17,728.03 19,273.30
应付托管费 3,545.60 3,854.65
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 129,032.79 120,676.22
负债合计 150,306.42 143,804.17
净资产：
实收基金 6.4.7.10 31,410,637.00 31,410,637.00
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 12,104,349.23 13,156,520.97
净资产合计 43,514,986.23 44,567,157.97
负债和净资产总计 43,665,292.65 44,710,962.14
注：
报告截止日2023年06月30日，基金份额净值1.3854元，基金份额总额31,410,637.00份。
6.2 利润表
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日
一、营业总收入 -854,709.95 -8,218,659.19
1.利息收入 1,010.53 911.25
其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,010.53 911.25
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,625,785.10 -229,360.40
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,110,965.42 -638,900.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - -
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 485,180.32 409,540.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 770,064.62 -7,990,912.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21 - 702.66
减：二、营业总支出 197,461.79 283,746.97
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 113,272.89 130,260.12
2．托管费 6.4.10.2.2 22,654.56 26,052.05
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4. 投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．信用减值损失 6.4.7.22 - -
7．税金及附加 - -
8．其他费用 6.4.7.23 61,534.34 127,434.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,052,171.74 -8,502,406.16
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,052,171.74 -8,502,406.16
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 -1,052,171.74 -8,502,406.16
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日
单位：人民币元
项 目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值） 31,410,637.00 - 13,156,520.97 44,567,157.97
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产（基金净值） 31,410,637.00 - 13,156,520.97 44,567,157.97
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） - - -1,052,171.74 -1,052,171.74
（一）、综合收益总额 - - -1,052,171.74 -1,052,171.74
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - -
其中：1.基金申购款 - - - -
2.基金赎回款 - - - -
（三）、本期向基金份额持有 - - - -
人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -
四、本期期末净资产（基金净值） 31,410,637.00 - 12,104,349.23 43,514,986.23
项 目 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值） 33,410,637.00 - 31,897,972.78 65,308,609.78
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本期期初净资产（基金净值） 33,410,637.00 - 31,897,972.78 65,308,609.78
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列） -1,000,000.00 - -9,371,627.55 -10,371,627.55
（一）、综合收益总额 - - -8,502,406.16 -8,502,406.16
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减 -1,000,000.00 - -869,221.39 -1,869,221.39
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 - - - -
2.基金赎回款 -1,000,000.00 - -869,221.39 -1,869,221.39
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - -
（四）、其他综合收益结转留存收益 - - - -
四、本期期末净资产（基金净值） 32,410,637.00 - 22,526,345.23 54,936,982.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
朱坚 连省 母学贤
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]819号《关于准予南华中证杭州
湾区交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由南华基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币503,410,637.00元(含募集股票市值)，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0183号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案，《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》于2018年12月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
503,410,637.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为南华
基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证自律监管决定书[2019]27号核准，本基金
于2019年2月22日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会的相关规定)。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比
例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因法律法规的规定而
受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为中证杭州湾区指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人南华基金管理有限公司于2023年8月30日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末
的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知 》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来
等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定 资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营 资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限 在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的 ，暂免征收个人所得
税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2023年06月30日
活期存款 753,283.83
等于：本金 753,211.64
加：应计利息 72.19
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 753,283.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2023年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 49,404,018.43 - 42,911,860.82 -6,492,157.61
贵金属投资-金交所黄金合约 - - - -
债券 交易所市场 - - - -
银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 49,404,018.43 - 42,911,860.82 -6,492,157.61
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2023年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付交易费用 11,158.13
其中：交易所市场 11,158.13
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 114,547.97
应付指数使用费 3,326.69
合计 129,032.79
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 31,410,637.00 31,410,637.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 31,410,637.00 31,410,637.00
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期期初 38,296,355.82 -25,139,834.85 13,156,520.97
本期利润 -1,822,236.36 770,064.62 -1,052,171.74
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 36,474,119.46 -24,369,770.23 12,104,349.23
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日
活期存款利息收入 960.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 45.58
其他 4.87
合计 1,010.53
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,110,965.42
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -2,110,965.42
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日
卖出股票成交总额 7,580,665.90
减：卖出股票成本总额 9,671,691.42
减：交易费用 19,939.90
买卖股票差价收入 -2,110,965.42
6.4.7.15 债券投资收益
无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
无。
6.4.7.18 衍生工具收益
无。
6.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
股票投资产生的股利收益 485,180.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 485,180.32
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2023年01月01日至2023年06月30日
1.交易性金融资产 770,064.62
——股票投资 770,064.62
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 770,064.62
6.4.7.21 其他收入
无。
6.4.7.22 信用减值损失
无。
6.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 24,795.19
汇划手续费 190.00
指数使用费 6,796.37
合计 61,534.34
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南华基金管理有限公司("南华基金") 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人
南华期货股份有限公司("南华期货公司") 基金管理人的股东
横店集团控股有限公司 基金管理人股东关联方
横店集团东磁股份有限公司 基金管理人股东关联方
普洛药业股份有限公司 基金管理人股东关联方
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金管理人管理的其他基金
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 113,272.89 130,260.12
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人南华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 22,654.56 26,052.05
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2023年06月30日 上年度末 2022年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
横店集团控股有限公司 11,800,000.00 37.57% 11,800,000.00 37.57%
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金 14,939,000.00 47.56% 15,321,100.00 48.78%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2023年01月01日至2023年06月30日 上年度可比期间 2022年01月01日至2022年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 753,283.83 960.08 625,849.19 674.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
报告期内，本基金指数成分股中包括"横店东磁"和"普洛药业"两只由基金管理人股
东关联方（横店集团东磁股份有限公司、普洛药业股份有限公司)发行的股票。于2023
年6月30日，本基金持有"普洛药业"股数15,800股，股票市值为,280,292.00元；持有"横店
东磁"股数22,200股，股票市值为404,262.00元。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。
6.4.12 期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持资产流动性的
基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系，在董事会下设立风险管理委员会，
根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行
监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的
合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报
表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在
管理层层面设立风险防控委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织
制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司在投资、市场、信用、操作等方面的
风险控制情况进行监督；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评
估。在业务操作层面，监察稽核部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、
评估和控制并承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施
风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由风险防控委员会、督察
长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告等
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年6月30日，本基金无债券投资(2022年12月31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为
未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度
指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指
标进行持续的监测和分析。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，指数成份股、备选成分股历史流
动性均处于良好水平。报告期末本基金持有流通受限资产情况参见附注7.4.12.此外，本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。基金管理人
持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指
标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
同时，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，
审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生
变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限
与负债赎回规模和期限的匹配。同时，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个
工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得
超过7个工作日可变现资产的可变现价值。如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎
回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险
管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2023年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 753,283.83 - - - 753,283.83
存出保证金 148.00 - - - 148.00
交易性金融资产 - - - 42,911,860.82 42,911,860.82
资产总计 753,431.83 - - 42,911,860.82 43,665,292.65
负债
应付管理人报酬 - - - 17,728.03 17,728.03
应付托 - - - 3,545.60 3,545.60
管费
其他负债 - - - 129,032.79 129,032.79
负债总计 - - - 150,306.42 150,306.42
利率敏感度缺口 753,431.83 - - 42,761,554.40 43,514,986.23
上年度末 2022年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 566,714.41 - - - 566,714.41
结算备付金 3,970.25 - - - 3,970.25
存出保证金 4,054.22 - - - 4,054.22
交易性金融资产 - - - 44,136,223.26 44,136,223.26
资产总计 574,738.88 - - 44,136,223.26 44,710,962.14
负债
应付管理人报酬 - - - 19,273.30 19,273.30
应付托管费 - - - 3,854.65 3,854.65
其他负债 - - - 120,676.22 120,676.22
负债总计 - - - 143,804.17 143,804.17
利率敏感度缺口 574,738.88 - - 43,992,419.09 44,567,157.97
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成分股组成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况
(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，
因法律法规的规定而受限制的情形除外。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末 2023年06月30日 上年度末 2022年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 42,911,860.82 98.61 44,136,223.26 99.03
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 42,911,860.82 98.61 44,136,223.26 99.03
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 2023年06月30日 上年度末 2022年12月31日
业绩比较基准上升5% 2,130,711.30 2,225,015.36
业绩比较基准下降5% -2,130,711.30 -2,225,015.36
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
金额单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023年06月30日 上年度末 2022年12月31日
第一层次 42,911,860.82 44,136,223.26
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 42,911,860.82 44,136,223.26
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金
的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊
余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 42,911,860.82 98.27
其中：股票 42,911,860.82 98.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 753,283.83 1.73
8 其他各项资产 148.00 0.00
9 合计 43,665,292.65 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 31,160,035.32 71.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 176,218.00 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 1,303,194.00 2.99
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,033,010.48 9.27
J 金融业 3,058,070.58 7.03
K 房地产业 523,386.00 1.20
L 租赁和商务服务业 295,876.40 0.68
M 科学研究和技术服务业 1,135,225.78 2.61
N 水利、环境和公共设施管理业 295,708.00 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 931,136.26 2.14
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,911,860.82 98.61
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增值。
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 82,865 2,096,484.50 4.82
2 002415 海康威视 59,217 1,960,674.87 4.51
3 600570 恒生电子 40,699 1,802,558.71 4.14
4 002050 三花智控 58,412 1,767,547.12 4.06
5 603799 华友钴业 35,060 1,609,604.60 3.70
6 688012 中微公司 8,800 1,376,760.00 3.16
7 300316 晶盛机电 17,607 1,248,336.30 2.87
8 601689 拓普集团 12,100 976,470.00 2.24
9 300033 同花顺 5,486 961,586.08 2.21
10 002493 荣盛石化 81,675 950,697.00 2.18
11 300347 泰格医药 14,207 916,919.78 2.11
12 600176 中国巨石 64,445 912,541.20 2.10
13 603659 璞泰来 21,638 827,004.36 1.90
14 688777 中控技术 12,905 810,175.90 1.86
15 600845 宝信软件 15,227 773,683.87 1.78
16 002001 新 和 成 50,153 772,356.20 1.77
17 603806 福斯特 20,076 746,626.44 1.72
18 600732 爱旭股份 22,960 706,020.00 1.62
19 605117 德业股份 4,692 701,688.60 1.61
20 600460 士兰微 23,100 699,237.00 1.61
21 603260 合盛硅业 9,700 679,194.00 1.56
22 002648 卫星化学 44,725 669,086.00 1.54
23 603605 珀莱雅 5,412 608,308.80 1.40
24 600763 通策医疗 6,041 585,131.26 1.34
25 300763 锦浪科技 5,453 567,657.30 1.30
26 002756 永兴材料 8,890 556,602.90 1.28
27 603606 东方电缆 11,300 554,039.00 1.27
28 300604 长川科技 11,500 546,135.00 1.26
29 605358 立昂微 14,724 540,812.52 1.24
30 601865 福莱特 13,900 535,289.00 1.23
31 688099 晶晨股份 6,100 514,352.00 1.18
32 603816 顾家家居 13,107 500,032.05 1.15
33 603290 斯达半导 2,300 494,960.00 1.14
34 600177 雅戈尔 74,700 471,357.00 1.08
35 688005 容百科技 8,700 469,974.00 1.08
36 600884 杉杉股份 30,700 464,798.00 1.07
37 603129 春风动力 2,500 404,750.00 0.93
38 002056 横店东磁 22,200 404,262.00 0.93
39 002568 百润股份 11,084 402,903.40 0.93
40 601872 招商轮船 67,800 392,562.00 0.90
41 603338 浙江鼎力 6,793 380,475.93 0.87
42 688063 派能科技 1,800 356,850.00 0.82
43 603899 晨光股份 7,818 348,995.52 0.80
44 300244 迪安诊断 13,500 346,005.00 0.80
45 300666 江丰电子 5,000 339,800.00 0.78
46 688032 禾迈股份 894 317,504.10 0.73
47 600018 上港集团 59,300 311,325.00 0.72
48 603195 公牛集团 3,160 303,549.60 0.70
49 002266 浙富控股 71,600 295,708.00 0.68
50 002244 滨江集团 33,300 293,706.00 0.67
51 300357 我武生物 8,540 287,200.20 0.66
52 603305 旭升集团 10,148 282,824.76 0.65
53 688301 奕瑞科技 1,000 282,430.00 0.65
54 000739 普洛药业 15,800 280,292.00 0.64
55 600596 新安股份 24,800 271,064.00 0.62
56 600273 嘉化能源 26,400 248,688.00 0.57
57 600895 张江高科 16,500 229,680.00 0.53
58 603300 华铁应急 42,072 229,292.40 0.53
59 002006 精工科技 9,900 213,543.00 0.49
60 601231 环旭电子 14,100 210,936.00 0.48
61 688006 杭可科技 6,680 203,539.60 0.47
62 688082 盛美上海 1,800 198,720.00 0.46
63 603565 中谷物流 17,900 193,320.00 0.44
64 688019 安集科技 1,144 188,565.52 0.43
65 688016 心脉医疗 1,000 179,880.00 0.41
66 688270 臻镭科技 2,400 155,832.00 0.36
67 603128 华贸物流 16,600 151,226.00 0.35
68 601882 海天精工 4,300 143,190.00 0.33
69 688819 天能股份 3,800 139,992.00 0.32
70 301095 广立微 1,600 132,240.00 0.30
71 601156 东航物流 10,100 131,300.00 0.30
72 688298 东方生物 3,336 125,833.92 0.29
73 300401 花园生物 10,500 122,010.00 0.28
74 688680 海优新材 1,000 121,820.00 0.28
75 301216 万凯新材 7,000 116,410.00 0.27
76 688131 皓元医药 2,000 113,960.00 0.26
77 300894 火星人 4,400 112,376.00 0.26
78 002158 汉钟精机 4,500 112,320.00 0.26
79 688123 聚辰股份 2,080 111,737.60 0.26
80 001270 铖昌科技 1,260 109,998.00 0.25
81 688202 美迪西 1,224 104,346.00 0.24
82 300953 震裕科技 1,400 103,082.00 0.24
83 000906 浙商中拓 11,200 99,904.00 0.23
84 603995 甬金股份 4,165 99,585.15 0.23
85 601702 华峰铝业 6,400 87,552.00 0.20
86 600662 外服控股 14,500 82,940.00 0.19
87 605377 华旺科技 4,500 81,225.00 0.19
88 603071 物产环能 4,600 76,314.00 0.18
89 300969 恒帅股份 700 61,705.00 0.14
90 605222 起帆电缆 2,700 55,782.00 0.13
91 688290 景业智能 800 53,368.00 0.12
92 688075 安旭生物 1,120 48,843.20 0.11
93 688606 奥泰生物 836 43,647.56 0.10
94 601022 宁波远洋 3,900 40,521.00 0.09
95 603173 福斯达 1,300 38,285.00 0.09
96 002188 中天服务 5,600 35,840.00 0.08
97 301004 嘉益股份 900 34,920.00 0.08
98 688767 博拓生物 1,100 31,306.00 0.07
99 001228 永泰运 800 30,744.00 0.07
100 603213 镇洋发展 2,400 28,632.00 0.07
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 1,403,000.00 3.15
2 688032 禾迈股份 385,564.00 0.87
3 002142 宁波银行 364,391.00 0.82
4 688063 派能科技 338,652.00 0.76
5 600018 上港集团 320,215.00 0.72
6 002244 滨江集团 301,573.00 0.68
7 000739 普洛药业 288,703.00 0.65
8 603260 合盛硅业 284,729.00 0.64
9 600895 张江高科 238,913.00 0.54
10 688082 盛美上海 226,404.00 0.51
11 002006 精工科技 205,863.00 0.46
12 688270 臻镭科技 154,392.00 0.35
13 301095 广立微 149,274.00 0.33
14 688819 天能股份 129,536.00 0.29
15 002756 永兴材料 128,643.00 0.29
16 603290 斯达半导 125,592.00 0.28
17 688131 皓元医药 117,173.36 0.26
18 688123 聚辰股份 117,040.00 0.26
19 300604 长川科技 109,892.00 0.25
20 603799 华友钴业 107,373.00 0.24
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 603501 韦尔股份 1,787,692.00 4.01
2 002236 大华股份 879,609.50 1.97
3 600415 小商品城 668,304.00 1.50
4 002444 巨星科技 314,740.00 0.71
5 002415 海康威视 305,512.00 0.69
6 002508 老板电器 297,431.00 0.67
7 601866 中远海发 264,600.00 0.59
8 002010 传化智联 194,735.00 0.44
9 002706 良信股份 184,636.50 0.41
10 603659 璞泰来 182,574.00 0.41
11 300772 运达股份 159,579.80 0.36
12 600845 宝信软件 158,270.00 0.36
13 688099 晶晨股份 141,536.00 0.32
14 002043 兔 宝 宝 127,568.00 0.29
15 688301 奕瑞科技 112,720.00 0.25
16 601872 招商轮船 111,007.00 0.25
17 688789 宏华数科 98,379.60 0.22
18 002568 百润股份 96,960.00 0.22
19 300571 平治信息 91,725.00 0.21
20 603583 捷昌驱动 85,027.68 0.19
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,677,264.36
卖出股票收入（成交）总额 7,580,665.90
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未进行股指期货的投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货的投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 148.00
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 148.00
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
354 88,730.61 28,214,643.00 89.83% 3,195,994.00 10.17%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 上海浦东发展银行股份有限公司－南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接 14,939,000.00 47.56%
2 横店集团控股有限公司 11,800,000.00 37.57%
3 中信证券股份有限公司 1,475,643.00 4.70%
4 杨卫光 600,000.00 1.91%
5 周力 130,200.00 0.41%
6 刘建生 130,000.00 0.41%
7 杨子平 91,300.00 0.29%
8 韩宁 83,300.00 0.27%
9 邱明洁 76,200.00 0.24%
10 刘浩谦 65,000.00 0.21%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理未持
有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年12月14日)基金份额总额 503,410,637.00
本报告期期初基金份额总额 31,410,637.00
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 31,410,637.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人南华基金管理有限公司的法定代表人于2023年2月28日
起由总经理朱坚变更为董事长张哲。前述人事变动已按规定进行备案并公告。
本报告编制期内，本基金管理人南华基金管理有限公司的督察长于2023年8月14日
起变更为罗丽娟。前述人事变动已按规定进行备案并公告。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略无变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人的业务部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
浙商证券 1 9,850,617.44 64.56% 7,203.88 64.56% -
方正证券 2 - - - - -
首创证券 2 5,407,312.82 35.44% 3,954.25 35.44% -
湘财证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：
1、交易单元的选择标准：
（1）证券经营机构经营业务全面，资力雄厚，信誉良好且财务状况良好；
（2）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，建立相关业务利益
冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正，并能满足基金资金投
资运作高度保密的要求；
（3）研究实力强，有独立的研究部门，能提供宏观经济报告、行业报告、市场走向分
析、推荐模拟组合、债券分析报告、个股分析报告及其他专门报告。
2、证券交易单元选择程序由基金管理人研究部发起立项申请，并联合相关部门根据评
分标准对拟选择证券经营机构从不同角度进行评估、打分；研究部汇总评分结果，呈报
公司领导审批后，基金管理人与选定证券经营机构签订证券交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南华基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网站、二维码、公众号诈骗的风险提示 基金管理人网站、公众号 2023-01-05
2 南华基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 基金管理人网站 2023-01-06
3 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2022年第4季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券交易所网站 2023-01-20
4 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券交易所网站 2023-01-20
5 南华基金管理有限公司关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站 2023-02-28
6 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2022年年度报告提示性公告 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券交易所网站 2023-03-30
7 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券交易所网站 2023-03-30
8 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券交易所网站 2023-04-21
9 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年第1季度报告提示性公告 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券交易所网站 2023-04-21
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 2023/1/1-2023/6/30 11,800,000.00 0.00 0.00 11,800,000.00 37.57%
2 2023/1/1-2023/6/30 15,321,100.00 0.00 382,100.00 14,939,000.00 47.56%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金注册的批
复文件；
（2）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（3）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（4）《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊披露
的各项公告原稿。
12.2 存放地点
杭州市上城区横店大厦801室南华基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查询，
也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：www.nanhuafunds.com
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话
400-810-5599。
南华基金管理有限公司
二〇二三年八月三十日