基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2023 年 9 月 22 日
公告时间：2023 年 9 月 19 日
2
目 录
一、重要声明与提示........................................................................................................................ 3
二、基金概览.................................................................................................................................... 4
三、基金的募集与上市交易............................................................................................................ 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................................................................8
五、基金主要当事人简介.............................................................................................................. 10
六、基金合同摘要.......................................................................................................................... 18
七、基金财务状况（未经审计）..................................................................................................19
八、基金投资组合.......................................................................................................................... 20
九、重大事件揭示.......................................................................................................................... 24
十、基金管理人承诺...................................................................................................................... 25
十一、基金托管人承诺.................................................................................................................. 26
十二、基金上市推荐人意见.......................................................................................................... 27
十三、备查文件目录...................................................................................................................... 28
附件：基金合同摘要...................................................................................................................... 29
3
一、重要声明与提示
《工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下
简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证
券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式
指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董事会
及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实
性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金
的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2023 年 8 月 9 日工银瑞信基
金管理有限公司网站（www.icbccs.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中
国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《工银瑞信中证 1000 增强策略
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书》等法律文件。
4
二、基金概览
1、基金名称：工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
2、基金场内简称：增强 1000；
3、扩位证券简称：中证 1000ETF 增强；
4、证券代码：561280
5、截至公告日前两个工作日即 2023 年 9 月 15 日基金份额总额：303,847,674.00 份
6、截至公告日前两个工作日即 2023 年 9 月 15 日基金份额净值：0.9990 元
7、本次上市交易份额：303,847,674.00 份
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
9、上市交易日期：2023 年 9 月 22 日
10、基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
11、基金托管人：招商银行股份有限公司
12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
13、上市推荐人：招商证券股份有限公司
14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：
安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股
份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证
券有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招
商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券
股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股
份有限公司等。
基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。
5
三、基金的募集与上市交易
（一）上市前募集情况
1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会证监许可【2023】448 号
2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：网上现金认购的日期为 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 8 月 25 日，网下现
金认购的日期为 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 25 日，网下股票认购的日期为 2023 年 8
月 14 日至 2023 年 8 月 25 日。
5、发售面值：1.00 元人民币
6、发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
7、发售机构：
（1）网上现金发售代理机构：
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可
在上海证券交易所网站查询。
（2）网下现金发售机构
①直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
②发售代理机构
中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中
信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商
证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公
司、长江证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。
（3）网下股票发售机构
①直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
②发售代理机构
中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、
中信证券华南股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股
份有限公司、中泰证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司。
6
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况：截至 2023 年 8 月 31 日，本基金募集工作已顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次募集在募集期公开发售且扣除认购
费用共募集资本人民币 292,039,000.00 元，其中网上现金方式有效认购资金在募集期间产生
的利息为人民币 63,871.25 元，不折合基金份额，归入基金财产，将于下一季度结息日（若
遇节假日则顺延至下一工作日）后划入托管专户。无网下现金方式认购的资本。以股票方式
认购的 11,808,674.00 份基金份额所对应的募集资本人民币 11,808,674.00 元相关的股票，已
过户至基金托管人和中证 1000ETF 增强以联名方式开立在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司和深圳分公司的证券账户。上述现金部分和股票部分合计折合 303,847,674.00 份
基金份额，有效基金份额持有人的户数共计 1,876 户。
10、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律、法规的规定以及《工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，工银瑞信基
金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并
于 2023 年 8 月 31 日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效
之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日：2023 年 8 月 31 日。
12、基金合同生效日的基金总份额：303,847,674.00 份
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2023】222
号
2、上市交易日期：2023 年 9 月 22 日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金场内简称：增强 1000
5、基金扩位简称：中证 1000ETF 增强
6、证券代码：561280
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
7、本次上市交易份额：303,847,674.00 份
7
8、基金资产净值的披露：在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理
人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券交易所行情发布
系统揭示基金份额净值。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。
8
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2023 年 9 月 15 日，本基金的基金份额持有人户数为 1,876
户，平均每户持有的基金份额为 161,965.71 份。
（二）持有人结构
截至公告日前两个工作日即 2023 年 9 月 15 日，本基金的基金份额合计为 303,847,674.00
份，基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的本基金的基金份额为 93,434,080.00 份，占比 30.75%；
个人投资者持有的本基金的基金份额为 210,413,594.00 份，占比 69.25%。
（三）基金场内份额前十名持有人情况（截至 2023 年 9 月 15 日）
序号 持有人名称（全称）
持有基金份额
（份）
占场内基金总份
额的比例（%）
1
上海证券－国泰君安证券股份有限公司
－上海证券正和 2号FOF 单一资产管理计
划
70,000,000.00 23.04
2 沈三和 11,071,000.00 3.64
3 程健 5,000,000.00 1.65
4
上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤禧
阿尔法一号私募证券投资基金
5,000,000.00 1.65
5 黄景跃 4,000,000.00 1.32
6 张立伟 3,952,000.00 1.30
7 赵美玉 3,002,000.00 0.99
8 黄俊 3,000,000.00 0.99
9 詹东泰 3,000,000.00 0.99
10 姚嘉远 3,000,000.00 0.99
11
北京科瑞菲亚资产管理有限公司－科瑞
菲亚北冕座 2 号私募证券投资基金
3,000,000.00 0.99
12 陈矢 3,000,000.00 0.99
13 李发 3,000,000.00 0.99
9
14 拉萨开发区和之望实业有限公司 3,000,000.00 0.99
10
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基本信息
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
邮政编码：100033
法定代表人：赵桂才
成立日期：2005 年 6 月 21 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
营业执照注册号：100000400011263
经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，中国证监会许可的其他业务
信息披露联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%；瑞士信贷银行股份有
限公司占公司注册资本的 20%。
存续期间：持续经营
2、经营概况
本公司下设二十二个部门和三个分公司，权益投资部、固定收益部、专户投资部、FOF
投资部、养老金投资中心、指数及量化投资部、研究部、中央交易室、营销管理部、战略客
户部、数字金融部、产品管理部、综合管理部、风险管理部、法律合规部、稽核审计部、财
务部、人力资源部、纪委办公室、金融科技创新中心、投资者保护与服务部、运作部、北京
分公司、上海分公司、深圳分公司。
权益投资部在投资决策委员会授权范围内负责权益投资组合日常理工作。
固定收益部在投资决策委员会授权范围内负责固定收益投资组合日常管理工作。
专户投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司旗下除共同基金外其余资产组合的
11
日常投资管理工作。
FOF 投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司 FOF 类产品日常投资管理工作。
养老金投资中心是公司养老金业务的归口管理部门，负责养老金业务的投资、销售、产
品和服务工作。
指数及量化投资部是公司主动、被动量化业务的归口管理部门，负责公司公募、专户、
ETF、指数化等主被动量化业务的管理。
研究部负责对宏观经济、行业、公司及市场进行研究并提出决策意见，以及公司投资服
务工作。
中央交易室负责投资指令的交易执行工作。
营销管理部负责银行、券商、独立销售机构等渠道和客户，各类代销和直销业务一体化
业务的开拓、营销和维护工作。
战略客户部负责公司主权类机构业务、非银行机构业务、公司业务、养老金战略客户等
销售管理。
数字金融部负责数字化营销的组织和实施，推进互联网金融创新业务落地和平台建设。
产品管理部负责产品创新、开发与管理。
综合管理部负责公司发展战略研究分析、股权管理及品牌管理和媒体关系维护。承担党
委办公室、办公室、董监事会办公室相关职能。
风险管理部负责公司投资风险管理、投资合规性监控、组合绩效评估和分析等工作。
法律合规部负责公司法律合规工作。
稽核审计部负责公司内部审计检查工作。
财务部负责公司财务管理工作。
人力资源部负责公司人力资源招聘、培训、薪酬、考核等工作，承担党委宣传部、党委
组织部职能。
纪委办公室承担纪委日常工作职责。
金融科技创新中心负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行、网络安全和维护。
投资者保护与服务部负责公司投资者权益保护工作的组织和协调，牵头落实监管机构投
资者权益保护相关工作要求；负责投资者教育工作，建设和运营公司投资基地；负责呼叫中
心的建设和管理；负责公司要客陪伴服务和客户活动组织；负责公司直销柜台业务，为客户
提供柜台业务处理和服务。
12
运作部负责公司开放式基金的注册登记、清算、核算和会计工作。
北京分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工作。
上海分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工作。
深圳分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工作。
目前，公司共有员工 683 人，平均年龄 35 岁，79%的员工拥有硕士以上学历。公司投
研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员 198 人，投资人员平均拥有约 13 年的从业
经验。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下管理 238 只开放式基金，品种涵盖货币型、债券型、
混合型、股票型、指数型、QDII、FOF 等不同类型，建立了覆盖高中低风险等级的公募基
金产品线。
3、本基金基金经理
刘伟琳女士，13 年证券从业经验，2010 年加入工银瑞信，曾任金融工程分析师、投资
经理、投资经理助理，现任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014 年 10 月 17 日
至今，担任工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金(自 2018 年 4 月 17 日起变更为工
银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）)基金经理；2014 年 10 月 17 日
至今，担任工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金基金经理；2014 年 10 月 17 日至 2022 年 3
月 21 日，担任工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金（自 2020 年 2 月 18 日起变更
为工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2015 年 5 月 21
日至今，担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（自 2020 年 11 月 26 日起变更为工
银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF））基金经理；2015 年 7 月 23 日至 2020 年 11 月
3 日，担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理；2017 年 9 月 15 日至 2018
年 5 月 4 日，担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金经理；2018 年 6 月 15
日，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）基金经理；2019 年 5 月 20 日至今，担任
工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2019 年 8 月 21 日至今，担
任工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019 年 10 月 17
日至 2022 年 3 月 21 日，担任工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2019 年 11 月 1 日至 2022 年 3 月 21 日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金基金经理；2019 年 12 月 25 日至 2022 年 3 月 21 日，担任工银瑞信粤港
澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020 年 6 月 1 日至
13
2022 年 3 月 31 日，担任工银瑞信中证 800 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021
年 1 月 21 日至今，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2021 年 1 月 22 日至 2023 年 1 月 5 日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；2021 年 6 月 11 日至 2022 年 10 月 25 日，担任工银瑞信中证线上
消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021 年 7 月 22 日至 2023 年 3 月 8 日，
担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021
年8月5日至今，担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2021 年 11 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理；2021 年 12 月 14 日至今，担任工银瑞信中证 500
六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理；2022 年 6 月 30 日至今，担任工银瑞信国
证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022 年 7 月 4 日至今，担任工银
瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023 年 3
月 30 日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经
理；2023 年 8 月 31 日至今，担任工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。
张乐涛先生，5 年证券从业经验，2018 年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经
理。2022 年 2 月 18 日至今，担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理；
2022 年 2 月 18 日至今，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理；
2022 年 2 月 18 日至今，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基
金经理；2022 年 2 月 18 日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经
理；2022 年 2 月 18 日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2023 年 8 月 31 日至今，担任工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
14
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，
总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发
行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准
上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：
3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2022年9月30日，本集团总资
产97,071.11亿元人民币，高级法下资本充足率17.17%，权重法下资本充足率14.36%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产
托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易
与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个职能
团队，现有员工150人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金
托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托
管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管
理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保
障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，
推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、
第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小
15
非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到
了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯
一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产
品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商
银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》
2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中
国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优
秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度
银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”
金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳
托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018
年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管
机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度
最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产
托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公
募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”
奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；
1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新
投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天
玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金
托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、
估值业务杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最
佳理财托管银行”三项大奖。
3、主要人员情况
缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行董事、董事长。
中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。
16
曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、
总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司
董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，
人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿
保险股份有限公司董事长。
王良先生，招商银行党委书记、招商银行行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人
民大学货币银行学硕士，高级经济师。1995年6月加入招商银行，2001年10月起历任招商银
行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起任招商银行行长助理兼北京分行行长，
2013年11月起不再兼任招商银行北京分行行长，2015年1月起任招商银行副行长，2016年11
月起兼任招商银行董事会秘书，2019年4月起兼任招商银行财务负责人并不再兼任招商银行
董事会秘书，2019年8月起担任招商银行执行董事。2021年8月起任招商银行常务副行长兼财
务负责人、董事会秘书。2022年4月18日起全面主持招商银行工作。
汪建中先生，招商银行副行长，1991年加入招商银行；2002年10月至2013年12月历任招
商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武
汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后
兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行
业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起
任招商银行副行长。
孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行至
今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、
总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行
行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、
公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
4、基金托管业务经营情况
截至 2022 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1129 只证券投资基金。
（三）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
17
法定代表人：于文强
电话：010-50938931
传真：010-50938907
联系人：赵亦清
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：魏佳亮、朱寅婷
联系电话：（021）23238212
传真：（021）23238800
联系人：魏佳亮
（五）基金上市推荐人
名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
电话：0755-82943666
客户服务电话：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com
18
六、基金合同摘要
本基金基金合同的内容摘要请见附件。
19
七、基金财务状况（未经审计）
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中
支付。
本基金成立后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金截至 2023 年 9 月 15 日的资产负债表如下：
单位：人民币元
资产： 期末数 负债： 期末数
银行存款 242,643,255.86 短期借款
结算备付金 交易性金融负债
存出保证金 衍生金融负债
交易性金融资产 76,056,654.56 卖出回购金融资产款
其中：股票投资 76,056,654.56 应付证券清算款 15,118,931.13
债券投资 应付赎回款
资产支持证券投资 应付管理人报酬 62,443.25
基金投资 应付托管费 12,488.63
贵金属投资 应付销售服务费
衍生金融资产 应付交易费用 53,871.82
买入返售金融资产 应付税费
应收证券清算款 应付利息
应收利息 应付利润
应收股利 其他负债 12,032.48
应收申购款 负债合计 15,259,767.31
其他资产 118,241.17 所有者权益：
实收基金 303,847,674.00
未分配利润 -289,289.72
所有者权益合计 303,558,384.28
资产合计 318,818,151.59 负债与持有人权益总计 318,818,151.59
20
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金的投资组合如下：
（一）截至 2023 年 9 月 15 日，本基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 76,056,654.56 23.86
其中：股票 76,056,654.56 23.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金
合计
242,643,255.86 76.11
8 其他资产 118,241.17 0.04
9 合计 318,818,151.59 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
（二）按行业分类的股票投资组合
1、截至 2023 年 9 月 15 日，指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 346,518.00 0.11
B 采矿业 857,000.00 0.28
C 制造业 51,817,828.64 17.07
D 电力、热力、燃气及水生产
和供应业
779,447.00 0.26
E 建筑业 1,468,232.00 0.48
F 批发和零售业 2,875,197.00 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 623,322.00 0.21
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 10,758,680.47 3.54
21
服务业
J 金融业 985,214.00 0.32
K 房地产业 1,128,682.00 0.37
L 租赁和商务服务业 529,048.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 1,756,807.45 0.58
N 水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 350,176.00 0.12
R 文化、体育和娱乐业 1,780,502.00 0.59
S 综合 - - 合计 76,056,654.56 25.06
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
2、截至 2023 年 9 月 15 日，积极投资按行业分类的境内股票投资组合
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有积极股票投资。
3、截至 2023 年 9 月 15 日，按行业分类的港股通投资股票投资组合
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有港股通股票投资。
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1、截至 2023 年 9 月 15 日，指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002123 梦网科技 33,600 524,832.00 0.17
2 688389 普门科技 20,742 434,752.32 0.14
3 600285 羚锐制药 23,900 424,225.00 0.14
4 002020 京新药业 34,600 417,968.00 0.14
5 300134 大富科技 39,600 417,780.00 0.14
6 603393 新天然气 14,400 417,312.00 0.14
7 600750 江中药业 21,300 416,415.00 0.14
8 688019 安集科技 2,506 416,246.60 0.14
9 688046 药康生物 24,003 414,051.75 0.14
10 688617 惠泰医疗 1,111 412,181.00 0.14
2、截至2023年9月15日，积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票明细
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有积极股票投资。
22
（四）按券种分类的债券投资组合
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有债券。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有权证。
（八）本基金投资的股指期货交易情况说明
1、截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有股指期货。
2、截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未运用股指期货进行投资。
（九）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有贵金属。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
1、截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未运用国债期货进行投资。
2、截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有国债期货投资，也无期间损益。
（十一）投资组合报告附注
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金基金合同生效日至 2023 年 9 月 15 日，本基金投资的前十名证券的发行主体未出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 63,871.25
23
7 待摊费用 54,369.92
8 其他 -
9 合计 118,241.17
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）截至 2023 年 9 月 15 日，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（2）截至 2023 年 9 月 15 日，本基金未持有积极投资股票。
24
九、重大事件揭示
本基金自发售后至本报告公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
25
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
26
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
在本基金上市后，严格遵照《基金法》等相关法规以及《工银瑞信中证 1000 增强策略
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指
数证券投资基金托管协议》的约定履行相应职责。
27
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。上市推荐人与本基金管理人之间不存在任
何关联关系。
上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关
条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。
28
十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅，
在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
（一）中国证监会准予工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金注
册的文件
（二）法律意见书
（三）基金管理人业务资格批件和营业执照
（四）基金托管人业务资格批件和营业执照
（五）《工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（六）《工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（七）《工银瑞信中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（八）中国证监会规定的其他文件
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二三年九月十九日
29
附件：基金合同摘要
一、基金合同当事人简介
（一）基金管理人简况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人：赵桂才
设立日期：2005 年 6 月 21 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】93 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：400-811-9999
（二）基金托管人简况
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
成立时间：1987 年 4 月 8 日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）
86 号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 252.20 亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监基金字[2002]83 号
二、基金合同当事人及权利义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
30
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
31
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记结算业务并获得
《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利及债权人权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借
业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）选择、更换基金申购赎回代理券商，对基金申购赎回代理券商的相关行为进行监
督和处理；
（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务
规则；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
32
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购
对价、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因监管
机构、司法机关等有权机关要求以及审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况
除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不低于法定最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
33
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、连同认购款项的银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，
登记机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构
及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需
账户，为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
34
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户，按
照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因监管机构、司法机关等有权机关要求以
及审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法定最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
35
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。
鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联
接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。在计算参会
份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在
本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额
持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保
留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份参加本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
36
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的以外，当出现或需要决定
下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被证券交易所终止上市的除外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当
对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
37
（5）基金管理人、上海证券交易所和登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、
转托管、非交易过户等业务的规则；
（6）调整基金的申购赎回方式，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和
公告时间或频率；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）在其他境内外证券交易所上市、开通或停止场外申购赎回、开通或暂停跨系统转
托管业务；
（9）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（10）本基金的联接基金通过特殊申购参与本基金的申购赎回；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上
38
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、基金份额持有人会议的召集人有权决定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开
基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份额持有人大
会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托方式、授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限
和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
39
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见；
40
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用纸质、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
41
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另
有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的大会通知为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
42
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内
容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
四、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权，在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
43
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配
后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收
益分配金额后可能低于面值；
4、基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金
管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分
配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的基金收益分配对象、分配时间、分配
数额及比例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
五、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（法律法规、中国证监会另有规定的
除外）；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、审计费、诉讼费和仲
裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/期货等交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市费；
44
9、场内注册登记费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配中发生的费用；
10、基金相关账户的开户及维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的标的指数许可使用费
45
（由基金管理人承担）；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
六、基金的投资
（一）投资目标
本基金为增强型指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业
绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份
股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资
的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场
工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资标的指数成份股及其备选成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。
（三）投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证 1000 指数作为基金投资组合的标的指数，基
46
于数量化投资分析及基本面研究等方法筛选优质上市公司、优化投资组合，在控制与业绩比
较基准偏离风险的前提下，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年度跟踪误差不超过 6.5%，以实现高于标的指数的投资收益和基
金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后
及时对相关成份股进行调整。
1、股票资产日常投资组合管理
（1）指数投资策略
本基金的投资组合以成份股在标的指数中的权重为基础，通过控制股票组合中各股票相
对其在标的指数中权重的偏离，实现对跟踪误差的控制，进行指数化投资。
（2）量化增强策略
本基金主要通过量化方法构建组合，利用基金管理人自主研发的数量化投资模型分析并
筛选预期收益率相对较高的股票，在力求有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资
组合，其中股票选择以标的指数成份股为主，同时适当投资于量化模型综合评估排名靠前的
非成份股，以期对投资组合构成及权重进行优化调整。本基金基于自建的投研因子数据库和
量化投研平台构建股票投资策略，并通过量化择时模型紧密跟踪市场状况和变化，包括风格
切换、行业轮动和风险控制等。本基金运用的量化投资方法主要包括：
1）多因子模型
多因子选股策略基于公司自建的投研因子数据库筛选有效 Alpha 因子，通过因子有效性
检验，本基金选取若干有效因子对股票池内的个股进行量化评分。然后根据每类因子对投资
价值的贡献，赋予相应的权重。最后通过个股的综合打分排序，选择投资吸引力相对较高的
股票。
在此基础上，根据设定的偏离度限制和成份股要求构建投资组合。对投资组合的偏离度
限制包括个股权重偏离、行业权重偏离、市值权重偏离及法律法规等规定的其他限制，基于
上述偏离度限制，本基金通过约束条件下的优化模型输出投资组合的个股权重。
2）风险控制模型
本基金基于风险控制模型动态评估股票组合风险因子的暴露度，包括 beta 因子、市值
47
因子、波动率因子、行业等，维持相对跟踪标的指数的风格中性，严格控制组合超额收益的
回撤，力求获得更为稳定的正超额收益。
3）股票组合的调仓与评估
本基金在投资组合构建后，基于实时市场信息及组合中个股最新的因子权重，通过多因
子模型定期对组合进行优化和调仓，在合理风险水平下追求基金预期收益的最大化。同时，
本基金高度关注个股基本面风险，基金经理根据宏观、行业及公司本身的信息变化评估个股
的投资价值，力求领先于市场作出投资决策反应。
4）模型的动态调整
本基金通过公司投研平台跟踪和分析因子的历史表现，对后市做出预判，并结合择时模
型动态调整因子权重，不断提高模型的有效性与稳定性，以使得本基金能够有效达成投资目
标。
（3）基本面选股策略
本基金还将积极吸收主动研究的成果，通过主动精选个股，选取并持有基本面优秀的股
票作为原始股票组合的补充，在控制整体跟踪误差的基础上，力求进一步增强组合的超额收
益能力。在主动选股层面，本基金坚持“自上而下”的选股逻辑，首先对细分行业进行打分
排序，主要包括行业中短期景气情况、市场情绪、行业投资吸引力和行业估值等。然后在优
势行业内部从财务指标、商业模式、成长趋势、竞争优势等方面综合考虑各家上市公司，筛
选出更具投资吸引力的股票。
（4）存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
2、股指期货投资策略
本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期保
值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发
挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞
口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。
3、资产支持证券投资策略
本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还
率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析，同时密切关注流动性变化对标的证券收益
率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险
48
调整后收益较高的品种进行投资。
4、可转换债券、可交换债券投资
可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质
优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资，并采用期
权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。
5、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是
保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管
理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历
史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进行
管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本
基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪
误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
（四）投资限制与禁止行为
1、组合限制
基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制：
（1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资标的指数成份股及其备
选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％，完全按照
有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10%；
（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
49
证券规模的 10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（9）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期
后不得展期；
（11）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算；
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例的限制：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基
金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的 20%；
5）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易
保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
6）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（13）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制：
1）参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交
易日以上的出借证券应归为流动性受限资产；
2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3）最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元；
50
4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
除上述第（8）、（13）、（15）和（16）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定的除外。因证券市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（13）项规
定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规
定的，从其规定。
法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基金应当按照
法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁
止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按照法律
法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务，但无需基金份
额持有人大会审议决定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
51
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范
利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，在履行适当
程序后，本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大
会审议，但需提前公告。
七、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
52
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
53
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。
九、争议的处理和适用的法律
对于因《基金合同》的订立、内容、履行和解释而产生的或与《基金合同》有关的争议，
基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解方式解决的，
任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员
会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人
均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
54
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）管辖。
十、基金合同的存放及查阅方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。