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招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号）

2023-10-09 06:06:29

招商中证科创创业50交易型开放式指数证

券投资基金更新的招募说明书

（二零二三年第二号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

重要提示

招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国

证券监督管理委员会2021年6月4日《关于准予招商中证科创创业50交易型开放式指数

证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2019号文）注册公开募集。本基金的基金合

同于2021年6月25日正式生效。本基金为契约型开放式。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内

容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册并不

表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有

风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，

自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支

付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投

资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收

益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期风险收益水平相应会

高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与

标的指数相似的风险收益特征。

本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且

不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因

素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险

承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、基金管理风险、流动性风

险、本基金特有的风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金标的指数成份券包括科创板和创业板股票，将面临流动性风险、退市风险、股价

波动风险等风险。首先，流动性风险方面，科创板和创业板的投资者门槛比A股其他板块

高，流动性可能弱于A股其他板块，投资者在特定的阶段对个股可能形成一致性预期，出现

股票无法及时成交的情形。其次，退市风险方面，科创板和创业板的退市标准比A股其他板

块更为严格，违反相关规定的科创板和创业板上市公司将直接退市，面临退市风险更大，会

给基金资产净值带来不利影响。最后，股价波动风险方面，科创板和创业板对个股每日涨跌

幅限制为20%，且新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其

他板块更为剧烈的波动。

本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合

约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格

波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险

等。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的

风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动

性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的

风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在

一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、

时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

本基金跟踪中证科创创业50指数，存在跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停

止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，具体详见“风险揭示”章节。

本基金可开展集合申购业务，允许投资者以单只或多只成份券为对价申购本基金。参与

集合申购业务的投资者将面临集合申购业务的风险，包括投资者集合申购失败的风险、集合

申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管理人代为赎回基金份额的风

险、投资者需要补缴款项的风险等，具体详见“风险揭示”章节。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、

《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据

自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力

相适应。

《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个

工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

本基金标的指数为中证科创创业50指数。

中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证

券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。

（1）指数样本空间

中证科创创业50指数的样本空间由满足以下条件的科创板和创业板上市的股票和红筹

企业发行的存托凭证组成：

1）上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来的日均总市值在沪深市场中排名前

30位；

2）非ST、*ST证券。

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前80%。

（3）选样方法

1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取新一代信息技术产业、高端装

备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字

创意产业等新兴产业上市公司证券作为待选样本；

2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作为指数

样本。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

本基金本次更新招募说明书主要根据本基金开通集合申购业务对相关信息进行了更新，

更新截止日为2023年10月9日；除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2023

年6月7日，有关财务和业绩表现数据截止日为2023年3月31日，财务和业绩表现数据

未经审计。

§1 前言 ........................................................................................................................... 6

§2 释义 ........................................................................................................................... 7

§3 基金管理人 ............................................................................................................... 12

§4 基金托管人 ............................................................................................................... 23

§5 相关服务机构 ........................................................................................................... 27

§6 基金的募集与基金合同的生效 ................................................................................... 36

§7 基金份额折算与变更登记 .......................................................................................... 37

§8 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 38

§9 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 40

§10 基金的投资 ............................................................................................................. 55

§11 基金的业绩 ............................................................................................................. 68

§12 基金的财产 ............................................................................................................. 69

§13 基金资产估值.......................................................................................................... 70

§14 基金的收益与分配................................................................................................... 75

§15 基金费用与税收 ...................................................................................................... 77

§16 基金的会计与审计................................................................................................... 79

§17 基金的信息披露 ...................................................................................................... 80

§18基金份额的集合申购 ................................................................................................ 87

§19 风险揭示................................................................................................................. 93

§20 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...............................................................103

§21 《基金合同》的内容摘要 .......................................................................................105

§22 《托管协议》的内容摘要 .......................................................................................127

§23 对基金份额持有人的服务 .......................................................................................144

§24 其他应披露事项 .....................................................................................................145

§25 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................147

§26 备查文件................................................................................................................148

§1 前言

《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本

招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资

基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流

动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金

运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规的

规定以及《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”或“《基金合同》”）编写。

本招募说明书阐述了招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔

细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募

集的。本招募说明书由招商基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何

其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间权利义务关系的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为

基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合

同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金

投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

§2 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指招商基金管理有限公司

3、基金托管人：指华泰证券股份有限公司

4、基金合同：指《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证科创创业50交易

型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资

基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金

份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金上市交

易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律

的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

订

16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的

修订

17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）”

18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资

目标类似，采用开放式运作方式的基金

19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内

证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的

境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

24、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基

金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回等业务

28、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构

29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管

理人指定的、在《基金合同》生效后办理本基金申购、赎回业务的机构

31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人相关

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金交易的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任

公司

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3

个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》或业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及基金销售

机构的相关业务规则及其不时做出的修订

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，申请购买基

金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件，

要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为

46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

证券、现金替代、现金差额及其他对价

48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明

书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证科创创业50指数

50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

51、最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的

基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金

53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、赎

回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额

根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算

54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额

的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结

55、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回

清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参

考净值，简称“IOPV”

56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，

按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

57、元：指人民币元

58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

59、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率

差额之基准日

60、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值

之比减去1乘以100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收

盘值之比减去1乘以100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新

计算）

62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资

产的价值总和

63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

66、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

子披露网站）等媒介

67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证

券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补

偿并支付费用的业务

69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

§3 基金管理人

3.1 基金管理人概况

公司名称：招商基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

设立日期：2002年12月27日

注册资本：人民币13.1亿元

法定代表人：王小青

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

电话：（0755）83199596

传真：（0755）83076974

联系人：赖思斯

股权结构和公司沿革：

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文

批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千

万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招

商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持

有公司全部股权的45%。

2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电

力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立

时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，ING

Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公司、

中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人

民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。

2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电

力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有

的公司10％、10％、10％及3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让

招商证券持有的公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商

银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset

Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民币

一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset Management

B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。

上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的55％，招商证

券持有全部股权的45％。

2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商

证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人

民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因

您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月

9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商银

行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。

招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为

拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上

市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。

公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心

价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。

3.2 主要人员情况

3.2.1 董事会成员

王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省

海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998

年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证

券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理

部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月

至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，

投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、

总经理、董事长等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月

至2023年7月任招商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理

有限公司董事长。2023年1月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023年2月起兼任招

商银行股份有限公司深圳分行党委书记、行长。2023年7月起任招商银行股份有限公司副

行长。现任公司党委书记、董事长。

王金宝先生，理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师，1995年

4月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总经理，上海办事

处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易部总监、联席总经理，机构客

户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债

券业务创新部总经理、上海自贸试验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总

部总监。2003年4月至2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008年7月

至2020年12月担任博时基金管理有限公司董事会董事，2020年10月至今兼任招商证券国

际有限公司董事。现任公司董事。

徐勇先生，复旦大学法学博士。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运输股份有

限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009年3月至2014年

3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记，上海分公司党委书记、

副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组

副组长、党委委员、副总经理。2015年7月至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司

党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022

年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司党委副书记、董事、总经理。

何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust

Company和Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系

香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任建信

金融科技有限公司、南顺（香港）集团、星展银行(中国)有限公司的独立董事，同时兼任多

个香港政府机构辖下委员会及审裁处成员。现任公司独立董事。

张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系

助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主

任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年

6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证

监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立

董事。

陈宏民先生，博士研究生，1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口公司

职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历任讲师、副教授、

教授，系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于加拿大不列颠哥伦比亚

大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司独立

董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究

院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂

志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

3.2.2 监事会成员

周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自

2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执

行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投

资管理有限公司董事总经理；2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公

司监事会主席。

彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。

2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划

财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014

年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融

总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018

年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。2023年2月起任招商银行行长助理。现任公

司监事，并兼任招银金融租赁有限公司董事、招银国际金融有限公司董事、招银国际金融控

股有限公司董事、招银理财有限责任公司董事、招商信诺人寿保险有限公司董事、招联消费

金融有限公司董事、招银云创信息技术有限公司董事。

罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历

任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部

高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监、公司首席市场官兼银行

渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监，现任公司首席营销官兼市场支持与管理部部门总

监，公司监事。

鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。先后就职于华菱集团（湘潭钢铁公司）信息技

术部、美的集团股份有限公司制冷事业部、翰威特管理咨询有限公司、倍智人才管理咨询有

限公司；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任公司业务总监兼人力资源部总监、

公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金

核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部总监、公司监事。

3.2.3 公司高级管理人员

徐勇先生，总经理，简历同上。

欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加

入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风

险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高

级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商

财富资产管理有限公司董事及博时基金（国际）有限公司董事。

杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田

基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基

金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责

人及总经理助理，现任公司副总经理。

潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务

工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中

国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加

入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。

董方先生，副总经理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银

行股份有限公司深圳分行。2001年5月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产管

理部副总经理、总行财富管理部副总经理、总行财富平台部副总经理。2023年8月加入招

商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理。

孙明霞女士，副总经理，工学硕士。曾在人力资源和社会保障部工作，2016年6月加

入招商基金管理有限公司任总经理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、

北京分公司总经理，兼任招商财富资产管理有限公司董事。

3.2.4 本基金基金经理

苏燕青女士，硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专

员，协助指数类基金产品的投资管理工作，现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型

开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2017年1月13日至今）、深证电

子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017年1月

13日至今）、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2020

年3月20日至今）、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：

2020年8月3日至今）、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管

理时间：2021年6月18日至今）、招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

基金经理（管理时间：2021年6月25日至今）、招商中证科创创业50交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2021年8月24日至今）、招商中证消费电子

主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月18日至今）、招

商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年12月2

日至今）、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（管理时间：

2022年1月26日至今）、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基

金经理（管理时间：2022年3月5日至今）、招商中证全球中国互联网交易型开放式指数

证券投资基金（QDII）基金经理（管理时间：2022年7月4日至今）、招商中证消费电子

主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2023年2月14日至

今）、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（管理时

间：2023年6月2日至今）、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金基金经

理（管理时间：2023年8月21日至今）。

3.2.5 投资决策委员会成员

公司的投资决策委员会由如下成员组成：徐勇、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、于立勇、

马龙。

徐勇先生，简历同上。

杨渺先生，简历同上。

裴晓辉先生，总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。

王景女士，总经理助理兼投资管理一部部门负责人。

朱红裕先生，公司首席研究官。

于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。

马龙先生，公司首席固定收益投资官。

3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。

3.3 基金管理人的职责

根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责：

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购赎回对价；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。

3.4 基金管理人承诺

1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作

办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全内部

控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利

益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。

法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。

4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法

律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息；

（8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；

（9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。

6、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

3.5 内部控制制度

1、内部控制的原则

健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策

层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分：

监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为

行使监督权。

董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决定

公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险管理战

略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等。

督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，

并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患，或发生督

察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向公司董事

会和中国证监会报告。

风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会，

主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对公司经

营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。

监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行

合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。

各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范

围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、

道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

3、内部控制制度概述

（1）内控制度概述

公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。

其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它

们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。

公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、

公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度

等。部门管理办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行

了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。

（2）风险控制制度

内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、

岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息

披露制度、监察稽核制度等。

（3）监察稽核制度

公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国

家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对

监察稽核对象进行公正客观的检查和评价，包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和

有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、

执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。

4、内部控制的五个要素

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

（1）控制环境

公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个

浓厚的风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思

想、公司的规章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环

节。

（2）风险评估

公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险进行分类，

找出风险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手

段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。

（3）控制活动

公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。

A．组织结构控制

各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投

资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相

互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线：

a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责

明确，并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗

位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。

b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相关部门、相

关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门

及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的

第三道监控防线。

B．操作控制

公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离

制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户

投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。

C.会计控制

公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基

金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以

及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。

（4）信息沟通

即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，

保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的

人员进行处理。

公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按

照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。

a.执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经理

报告；

b.监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门向

总经理、督察长分别报告；

c.督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会；如

发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。

（5）内部监控

督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制

制度，保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员

会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验，检验其是否符合规定要求并加以充实和

改善，及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势，保证内控制度的有效性。

§4 基金托管人

4.1 基金托管人情况

名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：南京市江东中路228号

法定代表人：张伟

设立时间：1991年4月9日

批准设立机关：中国人民银行总行

批准设立文号：银复[1990]497号文

基金托管资格批文及文号：《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的

批复》（中国证监会证监许可[2014]1007号）

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：907558.9027万人民币

联系电话：025--83388463

联系人：李欣然

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）前身为江苏省证券公司，于1990年

12月经中国人民银行总行批准设立，1991年4月9日领取企业法人营业执照，1991年5月

26日正式开业。1994年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997年6

月，公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999年3月，公司更名为“华泰证券有限责任

公司”。2007年11月29日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司”。

2007年12月7日，公司办理了工商登记变更手续。2009年7月，公司吸收合并信泰证券有

限责任公司。2010年2月，公司成功在上交所挂牌上市。2015年6月，公司在香港联交所

主板挂牌上市。2019年6月，公司发行的GDR在伦交所主板市场上市交易。华泰证券是一

家国内领先的大型综合证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全

业务链体系。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机

构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球视野的一流综合金

融集团。监管部门对公司的分类结果：2016年为B类BBB级，2017年为A类AA级，2018

年为A类AA级，2019年为A类AA级，2020年为A类AA级。

4.2 主要人员情况

华泰证券资产托管部充分发挥作为新兴托管券商的证券市场专业化优势，搭建了由高素

质人才组成的专业化托管团队。现有员工中本科以上人员占比100%，硕士研究生人员占比

超过90%，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产托管从业人员团队。

4.3 基金托管业务经营情况

华泰证券于2014年9月29日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资格，可为各

类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券始终坚持稳健的经营理念，严

格管理、审慎经营、规范运作，注重风险管理，保持良好的资本结构，严格遵守国家有关基

金托管业务的法律法规、行业监管规章和公司有关管理规定，规范运作、严格管理，确保基

金托管业务的稳健运行。

华泰证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业

务管理制度。保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，为

基金份额持有人利益履行基金托管职责，保证基金份额持有人的合法权益。

4.4 托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规则和公司有关管理规定，秉持稳健经营、

规范运作的理念，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善风险控制措施，防范

和化解风险，保证托管资产的安全完整；维护基金份额持有人的权益；保障资产托管业务安

全、有效、稳健运行。

2、风险治理组织架构

华泰证券风险管理组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管理委员会、总裁

室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。

董事会是风险管理的最高决策机构，并对公司全面风险管理体系的有效性承担最终责任。

董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政策、风险评估报告进行审

议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意

见。总裁室是风险管理的最高执行机构，根据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具

体负责实施风险管理工作，并下设风险控制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管理

工作。在主要业务部门都设立了一线的风险控制组织，各级组织和人员需在授权范围内履行

风险管理的职责，分工明晰，强调相互协作。公司指定风险管理部履行风险管理职责，监测、

评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议。合规法律部是华泰证券合

规管理的核心职能部门，主要负责对公司经营管理活动和员工执业行为进行合规管理，以及

管理公司的法律事务工作。稽查部负责对公司各级部门的风险管理、内部控制及经营管理绩

效进行独立、客观地检查、监督、评价，并督促其改进。各部门分工协作，各有侧重，共同

发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价三道防线功能。资产托管部通过设

立内部合规岗位、内控检查机制、报告机制等方式，实现对各类风险的全面有效管理，保证

在合法合规、稳健规范的基础上开展基金托管业务。

3、内部控制制度及措施

华泰证券资产托管业务具备了系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务管理制度、

内部控制制度、业务操作流程，涵盖了业务管理操作、会计核算、监督和内控、信息系统、

内部管理等各方面，覆盖了资产托管业务开展的各个重要环节，能够有效指导业务正常运转、

稳健发展。

主要风险控制措施：（1）通过严格的业务隔离制度、专用交易单元及结算备付金账户、

合理的账户结构、核算对账机制、实物资产盘点制度、内部多层级监督检查机制、系统保障

客户资金安全、安防控制等措施有效控制资产安全风险；（2）通过监督管理机制、建立并

完善投资监督系统、投资监督管理实施方案、核心业务数据向公司风控部门开放、透明化运

作等措施有效控制投资监督风险；（3）通过内部管理控制制度、多维度对账机制、复核监

督机制、系统故障应急处理机制和灾难备份机制等措施有效防范资金清算风险；（4）通过

明确指令处理相关要素机制、严格资金划付管理流程、划款指令审核机制、监控资金变动机

制、人工备份划款方式、及时沟通反馈机制等措施有效防范资金交收风险；（5）通过协议

约定估值方法、信息传递程序及差错处理机制、独立会计核算机制、建立对账机制、会计资

料管理调阅机制、差错及应急处理机制等措施有效防范资产净值估算错误风险；（6）通过

信息披露和保密制度、协议约定信息披露的内容和程序、原始账簿数据分析和采集机制、信

息批露授权机制等措施有效防范信息披露风险。

4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《基金合同》、《托管协议》和相关法律法规的规定对基金投资范围、投资对象、

禁止投资行为，基金投资、融资比例，基金管理人参与银行间债券市场，基金管理人投资流

通受限证券,选择存款银行进行监督。对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额（参

考）净值计算、应收资金到账、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查。

基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基

金合同》和《托管协议》的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期

纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应

在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解

释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报

告，由此造成的损失由基金管理人承担。

§5 相关服务机构

5.1 销售机构

5.1.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直

销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

5.2 申购赎回代办证券公司

销售机构销售机构信息

安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人：黄炎勋

联系人：彭洁联客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn

财达证券股份有限公司注册地址：石家庄市自强路35号办公地址：石家庄市自强路35号法定代表人：翟建强联系人：高晨婧电话：18733163516 客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）公司网址：www.s10000.com

长城证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人：张巍联系人：纪毓灵客服电话：95514或4006666888 公司网址：http://www.cgws.com

东海证券股份有限公司注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：钱俊文联系人：王一彦电话：021-20333333 客服电话：95531或400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn

方正证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717) 法定代表人：施华

联系人：徐锦福客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com

国金证券股份有限公司注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人：冉云联系人：赵海帆客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn

国泰君安证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址：上海市静安区南京西路768号法定代表人：贺青联系人：钟伟镇电话：021-38032284 客服电话：95521 公司网址：www.gtja.com

国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人：张纳沙联系人：于智勇电话：0755-82130833 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn

海通证券股份有限公司注册地址：上海市广东路689号办公地址：上海市广东路689号法定代表人：周杰联系人：余孟阳电话：021-23154228 客服电话：95553或02195553或4008888001

公司网址：www.htsec.com 传真：021-23219100

华创证券有限责任公司注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦法定代表人：陶永泽联系人：程剑心客服电话：4008-6666-89 公司网址：www.hczq.com

华金证券股份有限公司注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室办公地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室法定代表人：燕文波联系人：秦臻电话：021-20655438 客服电话：956011 公司网址：www.huajinsc.cn

华泰证券股份有限公司注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人：张伟联系人：何欢萍客服电话：95597 公司网址：https://www.htsc.com.cn

平安证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人：何之江联系人：王阳客服电话：95511转8

公司网址：stock.pingan.com

申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人：王献军联系人：梁丽电话：0991-2307105 客服电话：95523、4008895523 公司网址：www.swhysc.com 传真：010-88085195

申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人：杨玉成联系人：陈宇电话：021-33388999 客服电话：95523、4008895523 公司网址：www.swhysc.com 传真：021-33388224

西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区金沙门路32号办公地址：重庆市江北区金沙门路32号法定代表人：吴坚联系人：陈诚客服电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn

兴业证券股份有限公司注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪电话：021-38565547 客服电话：95562或4008-095-562 公司网址：www.xyzq.com.cn

招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人：霍达联系人：业清扬客服电话：95565 公司网址：www.cmschina.com

浙商证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号法定代表人：吴承根联系人：胡相斌客服电话：95345 公司网址：https://www.stocke.com.cn

中国中金财富证券有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元法定代表人：高涛联系人：万玉琳客服电话：95532或400-600-8008 公司网址：https://www.ciccwm.com

中泰证券股份有限公司注册地址：济南市市中区经七路86号办公地址：济南市市中区经七路86号法定代表人：王洪联系人：张雪雪电话：0531-68881051 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn

中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号法定代表人：王常青

联系人：谢欣然客服电话：4008-888-108 公司网址：www.csc108.com

中信证券(山东)有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座法定代表人：陈佳春联系人：赵如意电话：0532-85725062 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com

中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人：张佑君联系人：马静懿电话：010-60833889 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com

中信证券华南股份有限公司注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）法定代表人：陈可可联系人：郭杏燕电话：020-88834787 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn

金元证券股份有限公司注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层法定代表人：陆涛联系人：刘萍电话：0755-83025693 客服电话：95372 公司网址：www.jyzq.cn

基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

5.3 基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

电话：（010）50938782

传真：（010）50938991

联系人：赵亦清

5.4 律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

5.5 会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人：付建超

电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0177

经办注册会计师：吴凌志、江丽雅

联系人：吴凌志、江丽雅

§6 基金的募集与基金合同的生效

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2019号

文注册。募集期从2021年6月21日起到2021年6月21日止，共募集2,011,210,544.00

份基金份额，有效认购总户数为59,949户。

本基金的基金合同已于2021年6月25日正式生效。

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现

前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并出解决方案，如持续运

作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有

人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

§7 基金份额折算与变更登记

基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值

不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。

7.1 基金份额折算的时间

本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要事先确定基金份额折算基准日，并依照《信

息披露办法》的有关规定进行公告。

7.2 基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登

记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理

基金份额折算。

7.3 基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

§8 基金份额的上市交易

8.1 基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金

上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内资产净值不少于2亿元；

2、基金场内份额持有人不少于1000人；

3、符合上海证券交易所规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证

券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

8.2 基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》等有关规定。

8.3 终止上市交易

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金基金份

额的上市交易，并报中国证监会备案：

1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起按照相关规定发布

基金终止上市公告。

若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需

召开基金份额持有人大会。

若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护

基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的

指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。

8.4 基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，并委托中证指数有限公司在

开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值

（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资人交

易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补

现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券

的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交

价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。上海证券交易所另

有规定的，从其规定

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

8.5 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相

关规定内容进行调整的，涉及基金合同相应内容的，基金合同相应予以修改，

按照新规定执行，且无需召开基金份额持有人大会审议。

8.6 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易

的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金

份额持有人大会审议。

8.7 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，

本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开

基金份额持有人大会审议。

§9 基金份额的申购与赎回

9.1 申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理

机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况

变更或增减申购赎回代理机构。

在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎

回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

9.2 申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其

他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时

间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办

理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊

申购，申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关

的费用和成本。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。

9.3 申购与赎回的原则

1、本基金采用“份额申购、份额赎回”的方式，即申购、赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待；

6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、

赎回对价组成。

基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下调整上述原则，或依据《业务规则》调整上述规则，但应在新的原

则实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

9.4 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无

效。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请

无效。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵

守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求

的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足，或未能根据

要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提

交的赎回申请超过基金管理人设定的限额，则赎回申请失败。

申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、

赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机

构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

3、申购和赎回申请的清算交收与登记

本基金申购和赎回过程中涉及的申购、赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》和

参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份券和

基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基

金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份券交

收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基

金托管人。

如果在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参

与各方相关协议的有关规定进行处理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差

额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款

未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导

致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者

用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理

人有权指示申购赎回代理机构及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持

有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投

资人进行赔偿。

4、登记机构和基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对申购与赎回的程序以及清

算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。

9.5 申购和赎回的数量限制

1、投资人参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。

本基金最小申购、赎回单位为300万份。

2、基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额，具体规定请参见相关公

告。

3、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见相关

公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人

可以采取规定单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例

上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见

基金管理人相关公告。

5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况

下，调整申购和赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人应在调整实施前

依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

9.6 申购和赎回对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同

的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以

及中国证监会另有规定，则依规定执行。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。

3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市

前公告。

4、投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%

的标准向投资人收取佣金，其中包含证券/期货交易所、登记机构等收取的相关费用。

若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法

规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算

和公告时间进行调整并提前公告。

5、基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见基金

管理人发布的相关公告。

9.7 申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数

据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为

“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，

该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使

用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现

金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使

用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，

该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

（2）可以现金替代

1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买

入的证券。目前仅适用于标的指数中上海证券交易所的股票。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：替代金额＝替代证

券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）

其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价

格为准。

收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易

后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操

作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差

额；

如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收

取欠缺的差额。

3）替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内，基金管理

人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何

买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、

技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。

T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成

本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若

未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按

照T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项。

特例情况：若自T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易日

低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘

价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项。若现金替代日（T 日）后至T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第20 个交易日）

期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2 日后第1 个工作日（若在特例情况下，则为T 日起第21 个交易日），基金管理人

将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的

清算交收将于此后3 个工作日内完成。

4）替代限制

为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代

的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

n∑第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100%i=1

现金替代比例(%)=

申购基金份额×参考基金份额净值

其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交

易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份

额净值目前为该ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额

净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；

或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利

益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的

一定数量的现金。即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券

的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

（4）退补现金替代

1）适用情形

退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。

2）替代金额

对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申购现金替代溢

价比例）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回现金替代折

价比例）。

3）替代金额的处理程序

对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，

基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T 日开盘参

考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价

比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则

基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成

本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，

基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T 日开盘参

考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价

比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则

基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收

入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

其中，调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的

调整后开盘参考价确定。

基金管理人将自T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在T 日后被替代的成份证券

有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内完成上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺

序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券

交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券

的交易指令。

T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，

即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费

用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基

金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；

若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出

价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，

确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费

用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收

入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值

的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则

进行相应调整。

T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申

购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日申购赎回清单中公告T

日预估现金部分。其计算公式为：

T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必

须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整

后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与该证券调整

后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后

T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日

最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可

能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现

金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘

之和+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清

单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）

T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交

收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

6、申购份额上限和赎回份额上限

申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申

购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。

赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎

回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。

7、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

基金名称招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称招商基金管理有限公司

基金代码 588300

目标指数代码 931643

基金类型股票型基金

2023年6月6日内容信息

现金差额(单位:元) 31,984.73

最小申购、赎回单位净值(单位：元) 1,722,897.73

基金份额净值(单位:元) 0.5743

2023年6月7日内容信息

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 32,271.73

现金替代比例上限 50.0

申购上限无

赎回上限 108,000,000

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000

申购赎回的允许情况允许申购，允许赎回

成份券信息内容

证券代码证券简称股票数量(股) 现金替代标志申购现金替代溢价比例赎回现金替代折价比例替代金额 (单位：人民币元)

300014 亿纬锂能 1100 深市退补 10 10 68937

300122 智飞生物 700 深市退补 10 10 48370

300124 汇川技术 1700 深市退补 10 10 98175

300142 沃森生物 1500 深市退补 10 10 41505

300207 欣旺达 1200 深市退补 10 10 19188

300223 北京君正 200 深市退补 10 10 16984

300274 阳光电源 1000 深市退补 10 10 104730

300316 晶盛机电 600 深市退补 10 10 39426

300347 泰格医药 500 深市退补 10 10 37340

300408 三环集团 1200 深市退补 10 10 35220

300433 蓝思科技 1800 深市退补 10 10 20484

300450 先导智能 1000 深市退补 10 10 32100

300454 深信服 200 深市退补 10 10 24450

300496 中科创达 300 深市退补 10 10 28239

300601 康泰生物 600 深市退补 10 10 15918

300628 亿联网络 500 深市退补 10 10 18400

300661 圣邦股份 200 深市退补 10 10 20620

300750 宁德时代 800 深市退补 10 10 175424

300751 迈为股份 100 深市退补 10 10 14800

300759 康龙化成 500 深市退补 10 10 22655

300760 迈瑞医疗 400 深市退补 10 10 120000

300763 锦浪科技 200 深市退补 10 10 19536

300769 德方纳米 200 深市退补 10 10 22500

300782 卓胜微 300 深市退补 10 10 30969

300919 中伟股份 200 深市退补 10 10 12492

301269 华大九天 100 深市退补 10 10 12063

688005 容百科技 300 允许 20 0

688008 澜起科技 700 允许 20 0

688009 中国通号 2400 允许 20 0

688012 中微公司 400 允许 20 0

688036 传音控股 300 允许 20 0

688041 海光信息 200 允许 20 0

688065 凯赛生物 200 允许 20 0

688111 金山办公 200 允许 20 0

688114 华大智造 0 必须 0

688126 沪硅产业 1000 允许 20 0

688180 君实生物 400 允许 20 0

688187 时代电气 200 允许 20 0

688223 晶科能源 1400 允许 20 0

688271 联影医疗 0 必须 0

688303 大全能源 300 允许 20 0

688348 昱能科技 0 必须 0

688349 三一重能 200 允许 20 0

688396 华润微 500 允许 20 0

688536 思瑞浦 0 必须 0

688561 奇安信 300 允许 20 0

688599 天合光能 1000 允许 20 0

688728 格科微 300 允许 20 0

688777 中控技术 300 允许 20 0

688981 中芯国际 1800 允许 20 0

说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体格式以上海证

券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。

9.8 拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购；

2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正

常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业

绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

6、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额或净申购比例或基金总规模上限时；

7、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或开市前无法公布，或开市后发现

基金份额参考净值计算错误；

8、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理申购，

本项所称异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络

故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时；

10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停接受基金申购申请；

11、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

发生上述除第5项和第6项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人

的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情形消除时，基金管

理人应及时恢复申购业务的办理。

9.9 暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回；

2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正

常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或开市前无法公布，或开市后发现

基金份额参考净值计算错误；

5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理赎回，

本项所称异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络

故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；

6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；

7、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、当日累计

赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限；

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

9、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

发生上述第6项和第7项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓

支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应足额

支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停

赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

9.10 基金清算交收与登记模式的切换

基金合同生效后，若上海证券交易所针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新

的清算交收与登记模式，在对存量基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，经履行有关

程序后，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式，无需召开基金份额持有人大

会审议。

9.11 基金的质押

在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押

业务，并可收取一定的手续费。

9.12 集合申购和其他服务

1、在条件允许时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前

提下，基金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申购、赎回单位或其整数

倍进行申购。基金管理人在履行适当程序后，可参与集合申购并制定相关业务规则。

2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方

需签订书面委托代理协议。

3、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理

人在与基金托管人协商一致后，可为本基金增设新的份额类别，制定并公布相应的业务规则。

4、在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金

管理人也可以采取其他申购赎回方式，并提前公告。

5、基金管理人可以根据具体情况，在履行适当程序后，开通本基金的场外申购赎回等

业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

6、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向

本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响

的情况下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公告。

8、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构

投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排

专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

9、在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利

影响，基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易

所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

9.13 联接基金的投资

本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。

9.14 基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

9.15 基金的冻结、解冻与其他基金业务

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分

配。法律法规或监管部门另有规定的除外。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务，基金管理人将制定和实

施相应的业务规则。

9.16 基金推出新业务或服务

基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情况下，开通其

他服务功能，并提前公告。

§10 基金的投资

10.1 投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离

度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

10.2 投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，

下同）。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、创业板、科

创板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市

交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可

转债）、可交换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、

股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于

基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合

约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍

的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货

和股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，

基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。

10.3 投资策略

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票

投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金

无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数

投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：

（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长

期停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）

标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理

措施避免跟踪误差进一步扩大。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策

等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制

下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限

结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行

个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。

3、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、

获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面

进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流

动性的可转换债券和可交换债券，获取稳健的投资回报，有效降低跟踪误差。

4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、

利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出

相应的投资决策。

5、衍生品投资策略

（1）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险

收益特性的目的。

（2）国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管

理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投

资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货

的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降

低投资组合的整体风险。

（3）股票期权投资策略

本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，选择股票期权作为本基金辅助性

投资工具。股票期权的投资原则为控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

6、参与融资及转融通证券出借业务策略

为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资

管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠

杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参

与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情

况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关

融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法

规和监管要求的变化。

7、存托凭证投资策略

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证

券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前

提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明更新

中公告。

10.4 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的

90%，且不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

值的10%；

（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

持证券规模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3

个月内予以全部卖出；

（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得

展期；

（9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有

的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出

股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买

入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关

约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日

基金资产净值的20％；

（10）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有

的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出

国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日

在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合

基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合

约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

（11）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和

收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证

券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权

保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面

值按照行权价乘以合约乘数计算；

（12）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的100％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以

内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（13）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：①参与转融通证券出借

业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应

纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单

只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于

2亿元；④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。

因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投

资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从

其规定；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

对于除第（6）、（16）、（17）、（18）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、

证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个

交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当

程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。

法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。

10.5 标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数：中证科创创业50指数

本基金的业绩比较基准：中证科创创业50指数收益率

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形

发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作

方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进

行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

10.6 风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，

其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

10.7 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额

持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

10.8 基金投资组合报告

招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司

的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日，来源于《招商中证科创创业50交易

型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告》。

1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,871,422,942.23 98.59

其中：股票 1,871,422,942.23 98.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,347,290.92 0.49

8 其他资产 17,456,741.04 0.92

9 合计 1,898,226,974.19 100.00

注：1、本基金本报告期末融出证券市值为59,573,890.00元，占净值比例3.17%；

2、此处的股票投资项含可退替代款估值增值。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,583,491,397.46 84.20

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 217,003,197.99 11.54

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 68,235,716.23 3.63

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,868,730,311.68 99.37

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,326,558.36 0.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.80 0.02

E 建筑业 77,329.12 0.00

F 批发和零售业 444,832.76 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 278,551.78 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,137.60 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 73,528.54 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,692,630.55 0.14

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1 300750 宁德时代 461,200 187,270,260.00 9.96

2 300760 迈瑞医疗 434,800 135,531,508.00 7.21

3 300124 汇川技术 1,713,650 120,469,595.00 6.41

4 300274 阳光电源 975,924 102,335,390.64 5.44

5 688981 中芯国际 1,738,097 87,096,040.67 4.63

6 688111 金山办公 171,225 80,989,425.00 4.31

7 300014 亿纬锂能 1,122,071 78,208,348.70 4.16

8 300122 智飞生物 726,000 59,481,180.00 3.16

9 688012 中微公司 389,257 57,419,300.07 3.05

10 688599 天合光能 1,005,774 52,390,767.66 2.79

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02

2 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02

3 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01

4 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.01

5 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险

收益特性的目的。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管

理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投

资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货

的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降

低投资组合的整体风险。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

11.1

报告期基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和

流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金 649,112.50

2 应收清算款 16,791,729.37

3 应收股利 2,022.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 13,877.17

7 其他 -

8 合计 17,456,741.04

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明

1 300750 宁德时代 19,043,745.00 1.01 转融通证券出借

2 300760 迈瑞医疗 2,181,970.00 0.12 转融通证券出借

3 300124 汇川技术 1,877,010.00 0.10 转融通证券出借

4 300274 阳光电源 1,572,900.00 0.08 转融通证券出借

5 688981 中芯国际 1,403,080.00 0.07 转融通证券出借

6 688111 金山办公 1,324,400.00 0.07 转融通证券出借

7 300014 亿纬锂能 1,191,870.00 0.06 转融通证券出借

8 300122 智飞生物 942,195.00 0.05 转融通证券出借

9 688012 中微公司 840,807.00 0.04 转融通证券出借

10 688599 天合光能 812,604.00 0.04 转融通证券出借

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明

1 688503 聚和材料 398,581.51 0.02 新股流通受限

2 001286 陕西能源 361,603.20 0.02 新股流通受限

3 601061 中信金属 264,213.32 0.01 新股流通受限

4 688435 英方软件 251,003.28 0.01 新股流通受限

5 001287 中电港 164,656.80 0.01 新股流通受限

§11 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者

购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资

者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2021.06.25-2021.12.31 -14.86% 1.57% -11.06% 1.63% -3.80% -0.06%

2022.01.01-2022.12.31 -27.60% 1.72% -28.32% 1.73% 0.72% -0.01%

2023.01.01-2023.03.31 2.16% 1.00% 2.20% 1.00% -0.04% 0.00%

自基金成立起至2023.03.31 -37.03% 1.59% -34.85% 1.62% -2.18% -0.03%

注：本基金合同生效日为2021年6月25日。

§12 基金的财产

12.1 基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的

价值总和。

12.2 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

12.3 基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户等投资所

需账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自

有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

12.4 基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基

金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

§13 基金资产估值

13.1 估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

13.2 估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生工具、资产支持证券、银行存款本息、应收

款项、其它投资等资产及负债。

13.3 估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易

日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值

的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和

其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察

输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以

使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值

调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价

值。

13.4 估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未

发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按第三方估值机

构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境

未发生重大变化，按第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价进行估值；如最

近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。

（3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘

价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

化，按最近交易日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估

值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变

化的，采用估值技术确定公允价值。

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售

股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的

质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值

机构提供的估值价格数据进行估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当

日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

7、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。

8、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

9、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规

定进行估值。

10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

双方协商解决。

基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基

金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

13.5 估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果

发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

13.6 估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净

值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，

及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在

其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获

得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔

偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任

方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构

进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证

监会备案。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金

管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行

做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

13.7 暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

13.8 基金净值的确认

用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。

基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值及基金份额净值并发送给

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基

金净值信息予以公布。

13.9 特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误，

或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或由于其他不可抗

力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能

发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基

金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

§14 基金的收益与分配

14.1 基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金的收益分配方式为现金分红；

3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。

在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；

4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分

配另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规

定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但

应于变更实施日前在规定媒介公告。

14.2 基金收益分配数额的确定

1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率-标的指数同

期增长率

基金份额净值增长率=（收益评价日基金份额净值/基金上市前一日基金份额净值-1）

*100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

标的指数同期增长率=(收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一日标的指数收盘值-

1)*100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

当上述超额收益率大于1%时，基金管理人有权进行收益分配。

2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，并确定收益

分配比例及收益分配数额。

3、每份基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例，保留小数点后3

位，第4 位舍去。

14.3 收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式

等内容。

14.4 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介公告。

法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

14.5 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

§15 基金费用与税收

15.1 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易、结算费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户开户费用、账户维护费用；

9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

15.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核

对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给

基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核

对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若

遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实

际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

15.3 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、基金的标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

15.4 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关

税收征收的规定代扣代缴。

§16 基金的会计与审计

16.1 基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任。

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

16.2 基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事

务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

§17 基金的信息披露

17.1 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办

法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关

于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其