山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2023年第1号）

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金

招募说明书更新

（2023年第1号）

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：山西证券股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零二三年十月

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会[2021]年[10]月[22]日证监许可[2021]3353号《关

于准予山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册募集。

基金管理人保证《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称

“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监

会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、

基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投

资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而

形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产

生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定

风险等等。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资

人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑

自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独

立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混

合型基金。

本基金为发起式证券投资基金，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资

产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合

同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补

充，则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证

券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、

流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

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基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

本基金业绩表现的保证。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，

可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，

基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有

人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金不向个人投资者公开销售。

本基金单一投资者（基金管理人股东以外的发起资金提供方除外）持有基金份额数不

得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动

达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

本次招募说明书主要更新了基金管理人、基金托管人、基金的投资、基金的业绩、基

金的募集、其他应披露事项部分。本招募说明书有关财务和业绩表现数据截止日为2023

年6月30日（财务数据未经审计）。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

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目录

第一部分绪言.....................................................................................................................................................5

第二部分释义.....................................................................................................................................................6

第三部分基金管理人.......................................................................................................................................11

第四部分基金托管人......................................................................................................................................31

第五部分相关服务机构..................................................................................................................................36

第六部分基金的募集......................................................................................................................................38

第七部分基金合同的生效..............................................................................................................................39

第八部分基金份额的申购和赎回..................................................................................................................40

第九部分基金的投资......................................................................................................................................52

第十部分基金的业绩......................................................................................................................................62

第十一部分基金的财产....................................................................................................................................64

第十二部分基金资产估值................................................................................................................................65

第十三部分基金的收益与分配........................................................................................................................71

第十四部分基金的费用与税收........................................................................................................................73

第十五部分基金的会计与审计........................................................................................................................75

第十六部分基金的信息披露............................................................................................................................76

第十七部分侧袋机制........................................................................................................................................84

第十八部分风险揭示........................................................................................................................................88

第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................................................................93

第二十部分基金合同的内容摘要....................................................................................................................95

第二十一部分基金托管协议的内容摘要....................................................................................................119

第二十二部分基金份额持有人服务............................................................................................................133

第二十三部分其他应披露事项....................................................................................................................135

第二十四部分招募说明书存放及其查阅方式............................................................................................136

第二十五部分备查文件................................................................................................................................137

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第一部分绪言

本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届

时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为

准。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募

集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规

定》）、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》（以下简称《治理准则》）

和其他有关规定以及《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策

前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

详细查阅基金合同。

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第二部分释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

1、基金或本基金：指山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指山西证券股份有限公司

3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同：指《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《山西证券裕辰

债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《山西证券裕辰债券型发起式证券投资

基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金

份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

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12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进

行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起

资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的

合称，本基金不向个人投资者公开销售，法律法规或监管机构另有规定的除外

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

23、发起资金：指用于认购本基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管

理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法

具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，同时也包括基金经理之

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外公司投研人员，下同）等人员的资金，发起资金认购本基金的金额不低于1000

万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于3年

24、发起资金提供方：指以发起资金认购且承诺以发起资金认购的基金份额

持有期限不少于3年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人

员或基金经理等人员

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指直销机构和代销机构

27、直销机构：指山西证券股份有限公司

28、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基

金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销

售业务的机构

29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为山西证券股份有

限公司或接受山西证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

31、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

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37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

工作日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段

42、《业务规则》：指《山西证券股份有限公司公募基金管理业务注册登记

管理细则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规

则，由基金管理人和投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%

50、元：指人民币元

51、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

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52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购或赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资

者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不

受损害并得到公平对待

58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门

账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，

属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账

户称为侧袋账户

60、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导

致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准

备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确

定性的资产

61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

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第三部分基金管理人

一、基金管理人概况

名称：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

成立日期：1988年7月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行复[1988]315号

组织形式：股份有限公司

存续期限：持续经营

注册资本：人民币35.8977亿元

联系电话：（0351）8686668传真：（0351）8686667

股权结构：

序号 股东名称 持股数量 持有比例（%）

1 山西金融投资控股集团有限公司 1,140,374,242 31.7700

2 太原钢铁(集团)有限公司 337,034,516 9.3900

3 山西国际电力集团有限公司 199,268,856 5.5500

4 香港中央结算有限公司 61,006,577 1.7000

5 中央汇金资产管理有限责任公司 51,695,120 1.4400

6 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 48,394,643 1.3500

7 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 35,037,340 0.9800

8 郑州热力集团有限公司 34,321,745 0.9600

9 山西省科技基金发展有限公司 17,860,000 0.5000

10 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 17,032,252 0.4700

注：截止到2023.6.30前十大股东持股情况

经营范围：

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许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管

理子公司的批复》（证监许可[2021]1700号），山西证券股份有限公司（以下

简称“山西证券”）获准设立全资证券资产管理子公司，即“山证（上海）资产管理

有限公司”（以下简称“山证资管”），业务范围为证券业务（证券资产管理）、公

募基金管理业务。山证资管已完成工商登记，并于2023年8月31日取得《经营

证券期货业务许可证》。山西证券管理的所有公开募集证券投资基金的基金管理

人将在履行相应程序后，由“山西证券股份有限公司”变更为“山证（上海）资

产管理有限公司”。

二、主要人员情况

1、董事会成员基本情况

侯巍先生，公司党委书记、董事长、执行委员会主任，1972年8月出生，

中共党员，硕士学位，于1994年7月加入本公司。自2014年12月起担任公司

党委书记,2015年2月起担任公司董事长，2020年12月起担任公司执行委员会

主任。自2022年4月起担任山西金融投资控股集团有限公司党委专职副书记、

副董事长，2022年9月起担任工会主席；2009年4月起兼任中德证券有限责任

公司董事长；2020年4月起兼任上交所战略发展委员会委员、债券发展委员会

委员，2020年12月起兼任山西省证券业协会会长，2021年3月起兼任深交所战

略发展委员会委员，2021年5月起兼任中国证券业协会理事，2021年9月起兼

任中国上市公司协会理事；2018年12月受聘为中共山西省委联系服务的高级专

家。1994年7月至2001年12月期间曾任山西省信托投资公司南宫证券营业部

经理助理、监理、副经理、经理、证券业务部投资银行部经理；2001年12月至

2020年12月期间曾任本公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记；

2013年11月至2021年6月期间曾任山西股权交易中心有限公司董事、董事长；

2020年6月至2022年4月期间曾任山西金融投资控股集团有限公司党委委员。

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王怡里先生，公司党委副书记、副董事长、总经理、执行委员会委员、董事

会秘书，1973年6月出生，中共党员，本科学历，于2002年3月加入本公司。

自2010年4月起担任公司董事会秘书，2020年8月起担任公司党委副书记，2020

年12月起担任公司副董事长、总经理、执行委员会委员。自2016年11月起兼

任中德证券有限责任公司董事，2020年3月起兼任山证科技（深圳）有限公司

执行董事，2021年10月起兼任格林大华期货有限公司党委书记，2022年7月起

兼任格林大华期货有限公司董事长；2019年1月起兼任山西省金融学会理事会

副会长，2020年12月起兼任山西省证券业协会副会长，2021年6月起兼任山西

股权交易中心有限公司董事，2022年1月起兼任中国证券业协会人才发展专业

委员会副主任委员。2002年4月至2013年3月期间曾任本公司资产管理部副总

经理、资产管理部总监、综合管理部总经理、董事会办公室总经理、行政保卫部

总经理；2010年2月至2020年12月期间曾任公司党委委员、副总经理、第三

届董事会职工董事；2013年6月至2022年2月期间曾任山证基金管理有限公司

董事长、山证资本管理(北京)有限公司董事长、龙华启富投资有限责任公司（2019

年7月更名为山证投资有限责任公司）董事长、龙华启富(深圳)股权投资基金管

理有限公司董事长、山证创新投资有限公司执行董事、山证科技（深圳）有限公

司总经理。

刘鹏飞先生，山西金融投资控股集团有限公司党委委员、职工董事、副总经

理、金融投资部总经理，1981年6月出生，中共党员，硕士学位，于2020年12

月起担任本公司董事。自2019年12月起担任山西金融投资控股集团有限公司金

融投资部总经理、职工董事，2022年9月起担任山西金融投资控股集团有限公

司党委委员，2022年11月起担任山西金融投资控股集团有限公司副总经理。自

2017年3月起兼任山西省融资再担保集团有限公司董事，2020年5月起兼任华

融晋商资产管理股份有限公司董事，2021年5月起兼任山西金控资本管理有限

公司董事长，2021年8月起兼任山西信创产业园有限公司执行董事。2016年8

月至2017年2月曾任山西国信投资集团有限公司投资管理部副总经理；2017年

2月至2018年2月曾任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理；

2018年2月至2019年11月曾任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副

总经理（主持工作）。

李小萍女士，公司专职党委副书记、工会主席、董事，1971年12月出生，

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中共党员，中央党校研究生，于2018年1月加入本公司。自2018年2月起担任

公司专职党委副书记，自2018年9月起担任公司工会主席，自2020年12月担

任公司董事。1997年4月至2003年3月期间曾任山西省信托投资公司人事处主

任科员；2003年3月至2016年6月期间曾任山西省国信投资(集团)公司专职纪

检员、纪委副书记、人力资源部经理、纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主

任、纪委副书记、人力资源总监；2016年7月至2018年2月期间曾任山西金融

投资控股集团有限公司人力资源总监兼党委组织部部长、人力资源部总经理、机

关党委书记、机关党委统战委员、工会主席；2017年2月到2018年2月期间曾

任山西省投资集团有限公司监事、监事会主席。

周金晓先生，太原钢铁（集团）有限公司资本运营和海外事业发展部部长，

1973年11月出生，中共党员，本科学历，于2020年12月起担任本公司董事。

自2022年7月起担任太原钢铁（集团）有限公司资本运营和海外事业发展部部

长。自2020年4月起兼任太钢集团财务有限公司、石太铁路客运专线有限责任

公司和山西晋祠国宾馆有限公司董事。2007年7月至2008年5月曾任太原钢铁

（集团）有限公司计财部投资管理室主任，2008年5月至2009年1月曾任太钢

铁（集团）有限公司计财部资产管理室主任，2009年2月曾至2018年11月任

太钢集团土耳其KROM公司财务总监，2020年3月至2022年6月曾任山西太钢

不锈钢股份有限公司证券事务代表，2021年7月至2022年6月曾任太原钢铁（集

团）有限公司资本运营部部长和经营财务部副部长、山西太钢不锈钢股份有限公

司证券与投资者关系管理部部长。

夏贵所先生，1963年2月出生，中共党员，本科学历，于2018年8月起担

任本公司董事。自2010年6月起兼任山西国电置业有限公司董事，2010年8月

起兼任山西地方电力有限公司董事，2018年5月起兼任山西灏鼎能源投资有限

公司监事。2001年11月至2004年3月曾任山西通宝能源股份有限公司总会计

师；2004年3月至2008年2月曾任山西通宝能源股份有限公司副总经理兼会计

师；2008年2月至2010年7月曾任山西国际电力配电管理公司总会计师、党委

委员；2010年7月至2020年2月曾任山西国际电力集团有限公司财务部经理（期

间：2014年2月至2017年3月任晋能电力集团有限公司总会计师、党委委员职

务）；2017年11月至2020年2月曾任晋能集团有限公司财务管理部副部长；

2017年5月至2020年8月曾任山西国际电力集团有限公司董事；2016年5月至

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2022年5月曾任山西通宝能源股份有限公司董事；2018年5月至2022年11月

曾任晋商银行股份有限公司监事。

邢会强先生，中央财经大学法学院教授，1976年9月出生，中共党员，博

士学位，于2020年12月起担任本公司独立董事。自2007年7月起任教于中央

财经大学。自2017年4月起兼任中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长，

2017年10月起兼任先锋基金投资管理有限公司独立董事，2020年1月起兼任北

京市策略律师事务所任兼职律师、资本市场部高级顾问，2020年12月起兼任北

京市金融服务法学研究会会长，2020年12月起兼任利安人寿保险股份有限公司

独立董事，2021年1月起兼任北京万泰生物药业股份有限公司独立董事。2005

年7月至2007年6月曾在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站

工作。

朱祁先生，复旦大学管理学院金融与财务学系副教授，1975年11月出生，

博士学位，于2020年12月起担任本公司独立董事。自2012年7月起担任复旦

大学管理学院金融与财务学系副教授。自2019年8月起兼任宁波人健药业集团

股份有限公司独立董事，2022年10月起兼任上海复深蓝软件股份有限公司独立

董事。2007年9月至2012年6月曾任上海交通大学安泰经济与管理学院金融系

讲师。

李海涛先生，长江商学院金融学教授，1969年2月出生，博士学位，于2020

年12月起担任本公司独立董事。自2013年3月起担任长江商学院金融学教授。

自2012年12月起兼任中国白银集团有限公司独立董事，2016年4月起兼任汇

安基金管理有限责任公司独立董事，2017年12月起兼任德邦证券股份有限公司

独立董事，2021年6月起兼任康桥悦生活集团有限公司独立董事。1997年6月

至2005年5月曾任康纳尔大学Johnson管理学院金融学助理教授；2005年6月

至2013年2月曾任密西根大学Ross商学院金融学教授；2011年6月至2013年

2月任长江商学院金融学访问教授。

郭洁女士，华夏桥水（北京）投资管理有限公司执行董事，1975年8月出

生，学士学位，高级会计师、注册会计师，于2020年12月起担任本公司独立董

事。自2020年12月起担任华夏桥水（北京）投资管理有限公司执行董事。自

2020年3月起兼任山西中绿环保科技股份有限公司独立董事，2022年5月起兼

任晋城农村商业银行股份有限公司独立董事。1997年12月至2005年6月曾任

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大连中连资产评估有限公司总经理；2004年7月至2005年7月曾任北京中兆国

际会计师事务所有限公司总经理；2005年7月至2008年7月曾任民政部紧急救

援促进中心理事会秘书、办公室副主任及其子公司欣诺紧急救援投资管理有限公

司副总经理；2008年7月至2011年3月曾任北京中长石基信息技术股份有限公

司董事、董事会秘书；2011年5月至2019年12月曾任山西国元资产评估有限

公司法定代表人；2016年12月至2022年12月曾任山西锦波生物医药股份有限

公司独立董事；2021年2月至2022年10月曾任华夏桥水（青岛）私募基金管

理有限公司执行董事。

乔俊峰先生，公司执行委员会委员、职工董事，1965年11月出生，中共党

员，硕士学位，于1994年10月加入本公司。自2020年12月起担任公司执行委

员会委员、公司第四届董事会职工董事。自2016年1月起兼任山证国际金融控

股有限公司董事长，2017年6月起兼任本公司上海资产管理分公司总经理；2021

年10月起兼任山证（上海）资产管理有限公司（筹）董事长、总经理；2021年

11月起兼任山西财经大学金融学院专业学位硕士研究生校外指导教师。1996年

6月至2002年2月期间曾任山西省信托投资公司大营盘证券营业部经理、证券

业务部副经理、证券部副总经理、上海证券营业部监理、经理；2002年2月至

2007年10月期间曾任本公司网络交易部总经理、太原府西街证券营业部总经理

（兼）、智信网络董事长兼总经理（兼）、经纪业务总部总经理；2007年10月

至2017年1月期间曾任大华期货经纪有限公司董事、大华期货有限公司总经理、

董事长，格林期货有限公司董事长、格林大华期货有限公司董事长；2007年4

月至2022年6月期间曾任本公司职工董事、党委委员、副总经理。

2、监事会成员基本情况

焦杨先生，公司党委委员、监事会主席，1966年11月出生，中共党员，硕

士学位，于2019年12月加入本公司。自2011年5月起担任公司监事会主席，

2019年12月起担任公司党委委员。自2015年1月起兼任汇丰晋信基金管理有

限公司监事会主席。1993年6月至1997年3月期间曾任山西省审计厅中央处科

员、副主任科员；1997年3月至2014年12月期间曾任山西省信托投资公司计

划处副处长、资金部副主任、公司副总经理、资金管理部经理（兼）、党委委员、

公司常务副总经理；2014年12月至2016年6月期间曾任山西国信投资集团有

限公司风控总监兼审计风控部总经理；2016年6月至2019年12月期间曾任山

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西金融投资控股集团有限公司运营总监兼资本运营部总经理、投资管理部总经

理；2015年1月至2020年3月期间曾任山西信托股份有限公司监事、监事会主

席，山西国信融资再担保有限公司监事，山西省产权交易中心股份有限公司监事、

监事会主席，山西省金融资产交易中心(有限公司)监事，山西股权交易中心有限

公司监事、监事会主席，山西省农业信贷融资担保有限公司董事；2010年10月

至2011年5月期间曾任本公司监事。

郭志宏先生，山西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长，1966年5

月出生，中共党员，硕士学位，于2015年5月起担任本公司监事。自2019年1

月起担任山西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长。自2021年7月起

兼任山西省融资担保行业协会会长。1983年6月至1996年5月历任中国人民银

行沁源支行干事、晋东南地区中心支行干事、长治分行干事、长子县支行副行长、

长治分行政教科副科长；1996年5月至2002年8月任长治市城市信用中心社副

主任；2002年9月至2005年12月任长治市城市信用社总经理；2005年12月至

2012年4月历任长治市商业银行副行长、行长；2012年5月至2015年3月，任

山西信托股份有限公司监事、监事会主席；2015年3月至2017年1月任山西信

托股份有限公司党委委员、副总裁；2017年1月至2019年1月任山西省融资再

担保有限公司党委书记、董事长。

刘奇旺先生，吕梁国投集团有限公司副董事长、副总经理，1963年3月出

生，中共党员，本科学历，于2015年5月起担任本公司监事。自2017年12月

起担任吕梁国投集团有限公司副董事长、副总经理。2007年5月起兼任吕梁市

投资管理公司总会计师。1992年10月至2007年4月曾任吕梁地区信托投资公

司办公室副主任、主任。

王国峰先生，长治市财政保障中心主任，1964年8月出生，中共党员，大

学学历，于2022年5月起担任本公司监事。自2020年12月起担任长治市财政

保障中心主任。自2017年10月起担任长治市投资建设开发有限公司执行董事兼

总经理。1990年2月进入长治市行政事业单位国有资产管理中心从事经济类工

作；2005年3月至2015年3月曾任长治市行政事业单位国有资产管理中心副主

任；2015年4月3日至2015年9月曾主持长治市行政事业单位国有资产管理中

心的全面工作；2015年9月至2019年5月曾任长治市行政事业单位国有资产管

理中心主任；2015年5月至2020年12月曾任山西证券股份有限公司监事；2019

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年6月至2020年12月曾任长治市经济建设投资服务中心主任。

李国林先生，山西省投资集团有限公司专职党委副书记、副董事长，1972

年8月出生，中共党员，本科学历，于2015年5月起担任本公司监事。自2020

年9月起担任山西省投资集团有限公司专职党委副书记、副董事长。自2014年

9月起担任山西久晖股权投资管理有限公司执行董事。2004年4月至2017年12

月曾历任山西省科技基金发展总公司部门副经理、部门经理、总经理助理、总法

律顾问、副总经理、总经理、党支部书记；2017年12月至2020年9月曾任山

西省科技基金发展有限公司（原山西省科技基金发展总公司）党支部书记、执行

董事、总经理；2020年9月至2021年4月曾任山西省投资集团有限公司副总经

理。

武爱东先生，1967年6月出生，中共党员，中央党校研究生，于2020年12

月起担任本公司监事。自2022年9月起担任山西省食品工业协会理事会副秘书

长。1998年6月至2015年12月历任汾酒大厦工会主席、党委书记、总经理、

执行董事；2016年1月至2017年9月曾任竹叶青酒营销有限公司董事长；2016

年1月至2019年12月曾任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理；2017

年9月至2019年11月曾任四川天玖投资有限责任公司党支部书记、董事长；2019

年11月至2022年6月曾任山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事、

总经理；2020年3月至2022年6月曾任山西杏花村汾酒大厦有限责任公司执行

董事。

白景波先生，山西省投资集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席，1974

年3月出生，中共党员，中央党校研究生，自2020年12月起担任本公司监事。

自2022年1月起担任山西省投资集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席。

2010年4月至2013年3月曾任山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处

长；2013年3月至2013年12月曾任山西国瑞投资有限公司董事、总经理；2013

年3月至2013年12月曾任山西国瑞房地产开发有限公司副董事长、党支部书记；

2013年12月至2018年8月曾任山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董

事长；2018年8月至2022年1月曾任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委

员、董事、总会计师；2019年4月至2022年5月曾任太原重工股份有限公司监

事；2019年9月至2022年3月曾任太原狮头水泥股份有限公司董事。

崔秋生先生，山西焦化集团有限公司企业管理处、政策研究室党支部书记、

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处长、主任，1973年9月出生，中共党员，硕士学位，自2020年12月起担任

本公司监事。2018年7月至今任山西焦化集团有限公司企业管理处、政策研究

室党支部书记、处长、主任。自2019年5月起兼任山西焦煤置业有限公司监事，

2020年4月起兼任山西洪洞华实热电有限公司董事，2020年12月起兼任中煤华

晋集团有限公司董事，2021年7月起兼任山西国瑞投资有限公司董事。2005年

3月至2009年3月曾任山西焦化焦化三厂精酚车间主任；2009年3月至2009

年9月曾任山西焦化焦化三厂总工艺师；2009年9月至2011年1月曾任山西焦

化焦化五厂总工程师；2011年2月至2011年6月曾任山西焦化生产技术部副部

长、总调度长；2011年6月至2013年3月曾任山西焦化焦化厂副厂长；2013

年3月至2017年9月曾任山西焦化焦油加工厂党委书记、厂长；2017年10月

至2018年7月曾任山西焦化设计研究院（有限公司）党委书记、副董事长。

胡朝晖先生，公司职工监事，1969年6月出生，中共党员，本科学历，于

1992年12月加入本公司。自2002年2月起担任公司职工监事。1992年12月至

2002年3月期间曾任山西信托投资公司证券部部门经理、经营部经理、汾酒厂

营业部经理、西矿街营业部经理；2002年3月至2021年6月期间曾任本公司坞

城路证券营业部总经理、西安高新二路证券营业部总经理、风险控制部总经理、

稽核审计部总经理、公司监事会副主席；2011年7月至2021年12月期间曾任

山证投资有限责任公司监事；2014年6月至2021年10月曾任山证资本管理（北

京）有限公司监事；2021年6月起在山证（上海）资产管理有限公司工作。

刘文康先生，公司职工监事、风险管理部总经理，1971年2月出生，中共

党员，本科学历，于1998年9月加入本公司。自2020年12月起担任公司职工

监事，自2016年5月起担任公司风险管理部总经理。自2018年12月起兼任山

证创新投资有限公司监事，2020年3月起兼任山证科技（深圳）有限公司监事。

1998年9月至2000年4月期间任职于本公司投资研究部；2000年4月至2016

年5月期间曾任公司太原解放北路证券营业部经理助理、经纪管理部副总经理、

大同新建南路证券营业部总经理、合规管理部总经理。

司海红女士，公司职工监事、人力资源部总经理，1978年7月出生，中共

党员，硕士研究生学历，于2000年8月加入本公司。自2020年12月起担任公

司职工监事，自2021年9月起担任公司人力资源部总经理。2000年8月至2016

年10月期间任职于本公司投资银行部、计划财务部、董事会办公室；2016年10

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月至2021年9月期间曾任公司人力资源部总经理助理、副总经理（主持工作）。

张红兵先生，公司职工监事、研究所副所长，1981年8月出生，中共党员，

硕士研究生学历，于2007年7月加入本公司。自2020年12月起担任公司职工

监事，自2022年2月起担任公司研究所副所长。2007年7月至2011年6月期

间任职于本公司研究所；2011年6月至2022年2月期间曾任公司研究所所长助

理、所长助理（主持工作）、副所长（主持工作）。

3、高级管理人员基本情况

侯巍先生，请参见本节“董事会成员基本情况”。

王怡里先生，请参见本节“董事会成员基本情况”。

乔俊峰先生，请参见本节“董事会成员基本情况”。

汤建雄先生，公司副总经理、执行委员会委员，1968年12月出生，中国民

主同盟盟员，本科学历，于1996年1月加入本公司。自2011年8月起担任公司

副总经理，自2020年12月起担任公司执行委员会委员。自2009年4月起兼任

中德证券有限责任公司董事、2013年10月起兼任格林期货有限公司董事、2021

年10月起兼任山证（上海）资产管理有限公司（筹）监事、2021年11月起兼

任山证（上海）资产管理有限公司（筹）监事会主席、2021年8月起兼任公司

战略发展部总经理；2022年1月起兼任中国证券业协会财务会计专业委员会委

员。1996年12月至2001年9月期间曾任山西省信托投资公司上海证券部财务

经理、清算部副总经理；2001年9月至2019年7月期间曾任公司资产管理部副

总经理兼总监理、计划财务部总经理、人力资源部总经理；2007年11月至2013

年10月曾任大华期货有限公司董事；2010年4月至2021年8月期间曾任公司

财务总监、合规总监、首席风险官；2011年7月至2020年12月期间曾任龙华

启富投资有限责任公司董事（2019年7月更名为山证投资有限责任公司）。

高晓峰先生，公司党委委员、副总经理、执行委员会委员、合规总监，1975

年11月出生，中共党员，本科学历，于2017年4月加入本公司。自2017年6

月起担任公司副总经理、合规总监，2020年12月起担任公司执行委员会委员，

2022年6月起担任公司党委委员。自2022年1月起兼任中国证券业协会合规管

理与廉洁从业专业委员会委员。1999年8月至2004年3月期间曾任中国证监会

太原特派办机构监管处科员、副主任科员；2004年3月至2017年3月期间曾任

中国证监会山西监管局机构监管处副主任科员，期货监管处副主任科员，机构监

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管处副主任科员、主任科员，上市处主任科员，办公室副主任(主持工作)、主任，

期货监管处处长，法制工作处处长(期间在山西金融投资控股集团有限公司挂

职)。

韩丽萍女士，公司党委委员、副总经理、执行委员会委员，1974年6月出

生，中共党员，硕士研究生学历，于1996年9月加入本公司。自2020年12月

起担任公司执行委员会委员，2022年5月起担任公司党委委员、2022年8月起

担任公司副总经理。自2021年10月起兼任山证（上海）资产管理有限公司（筹）

董事；2022年1月起兼任中国证券业协会证券经纪与财富管理专业委员会委员，

2023年4月起兼任山西省期货业协会副会长。2002年4月至2018年3月期间曾

任本公司太原迎泽大街证券营业部交易部经理、运营保障部经理、总经理助理、

监理，太原解放北路证券营业部总经理（副总经理主持工作待遇）、总经理，太

原解北分公司总经理、太原北城分公司总经理、太原府西街证券营业部总经理

（兼）；2017年2月至2022年8月曾任公司总经理助理，期间兼任财富管理部

总经理、财富管理运营部总经理、零售及互金部总经理、金融产品部总经理。

刘润照先生，公司党委委员、副总经理、执行委员会委员，1974年4月出

生，中共党员，本科学历，于2000年8月加入本公司。自2020年12月起担任

公司执行委员会委员，2022年5月起担任公司党委委员、2022年8月起担任公

司副总经理。自2021年8月起兼任山证创新投资有限公司执行董事、山证投资

有限责任公司执行董事，2022年11月起兼任山证投资有限责任公司总经理，2021

年11月起兼任山证（上海）资产管理有限公司（筹）副总经理；2022年1月起

兼任中国证券业协会股权与另类投资业务专业委员会委员。2006年4月至2021

年3月期间曾任本公司综合管理部联络部经理、董事会办公室总经理助理、吕梁

分公司兼离石滨河北西路证券营业部总经理、中小企业金融业务部总经理、并购

融资部总监、并购融资部总经理；2017年2月至2022年8月期间曾任公司总经

理助理。

李江雷先生，公司执行委员会委员，1969年11月出生，中共党员，本科学

历，于2021年4月加入本公司。自2021年8月起担任公司执行委员会委员。自

2021年8月起兼任山证国际金融控股有限公司专职副董事长。1993年9月至2002

年12月期间曾任山西省地方电力公司财务部会计、经理；2002年12月至2008

年4月期间曾任山西国际电力集团财务部经理；2008年4月至2020年8月期间

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曾任山西金融租赁有限公司党委委员、副总经理、党委书记、董事、总经理、董

事长；2020年8月至2021年4月期间曾任山西金融控股集团金融投资部部门正

职。

闫晓华女士，公司执行委员会委员、首席风险官、总经理助理，1971年10

月出生，中共党员，硕士学位，于1997年4月加入本公司。自2017年2月起担

任公司总经理助理，2020年12月起担任公司执行委员会委员，2021年8月起担

任公司首席风险官。2001年2月至2017年7月期间曾任本公司西安证券营业部

总经理、综合管理部总经理、人力资源部总监、稽核考核部总监、稽核考核部总

经理、职工监事、合规管理部总经理。

谢卫先生，公司执行委员会委员、总经理助理，1972年2月出生，中共党

员，硕士学位，于1993年7月加入本公司。自2017年2月起担任公司总经理助

理，2020年12月起担任公司执行委员会委员。自2021年8月起兼任企业金融

部总经理。2004年4月至2010年2月期间曾任本公司运城证券营业部副总经理、

总监、副总经理（主持工作）、总经理；2010年2月至2021年8月期间曾任太

原迎泽大街证券营业部总经理、太原迎泽分公司总经理、机构业务部总经理。

4、基金经理

蓝烨女士，厦门大学金融学硕士。2013年7月至2017年2月在光大证券股

份有限公司担任债券交易员。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公

司担任债券投资经理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司

担任产品经理。2020年9月加入山西证券股份有限公司公募基金部担任基金经

理助理。2022年8月起担任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资

基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰3个月

定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月起任山西证券裕辰

债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月起担任山西证券裕景30天持

有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起担任山西证券日日添

利货币市场基金基金经理。蓝烨女士具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员

经营决策委员会——公募固定收益委员会

主任委员：

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乔俊峰，公司职工董事、执委会委员

委员：

薛永红，公募基金部总经理；

娄伶俐，研究员；

刘凌云，基金经理；

郭熠，财富运营部总经理；

石晋，研究所研究员；

彭敬怡，产品主管。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金注册或备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定

基金份额申购、赎回的价格；

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10、编制季度报告、中期报告和年度报告；

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11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告

义务；

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他

人泄露，向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配

基金收益；

14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料20年以上，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外；

17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保

证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

通知基金托管人；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基

金托管人追偿；

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为；

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24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税

后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26、建立并保存基金份额持有人名册；

27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺

建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》

行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的

内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采

取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

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1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金

份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

六、基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人的风险管理与内部控制制度

1、内部控制原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各

项业务过程和业务环节；

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（2）独立性原则：公司设立独立的监察稽核部门，监察稽核部门保持高度

的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相

互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理

更具客观性和操作性；

（5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，

内部风险控制与公司业务发展同等重要。

2、风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管

理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察

稽核部门负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会

负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的

整体运营风险。

（2）合规总监

独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险控制委员会提交

有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。

（3）首席风险官

负责组织、协调、落实全面风险管理工作。

（4）风险管理执行委员会

根据公司总体风险控制目标，将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部

门；讨论、协调各部门之间的风险管理过程；听取各部门风险管理工作方面的汇

报，确定未来一段时间各部门应重点关注的风险点，并调整与改进相关的风险处

理和控制策略；讨论向公司高级管理层提交的基金运作风险报告。

（5）投资决策委员会

负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。

（6）合规管理部：负责对公募基金管理业务相关制度、合同和流程进行合

规性审核；按照监管机构的要求和公司的规定定期、不定期地进行合规检查，组

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织落实公募基金管理业务的业务隔离和反洗钱工作；负责处理公募基金管理业务

相关法律诉讼事务；

（7）风险管理部：负责对整体业务进行全程监控，拟定和完善公募基金管

理业务风险管理制度和风险控制流程；建立和完善公募基金管理业务风险监控指

标体系；监控和检查公募基金管理业务运行情况；分析、评估公募基金管理业务

的风险状况，并向公司总经理办公会及相关部门提交风险评估报告；

（8）稽核审计部：负责对公募基金管理业务进行全面的审计与监察、稽核，

检查各部门对公募基金管理业务相关制度的执行情况，并出具监察稽核报告；

（9）业务部门

风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风

险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开

发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制制度综述

（1）风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管

理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有

效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政

策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位

分离制度、空间分离制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密

制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

（2）监察稽核制度

监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设合规总监、合规管理

部和稽核审计部。合规总监全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席

任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵

规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监

会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。合规

管理部、稽核审计部具体执行合规管理与稽核审计工作，并协助合规总监工作。

合规管理部、稽核审计部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。

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具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见，并提交风险管理执行委员会；

检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法

性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司

内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的离任审计；协调

外部审计事宜等。

（3）内部会计控制制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可

循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务

的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定

了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工

作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后

监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保

管和财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，

高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保

监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更

新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，

做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之

间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工

都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和

减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理

执行委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了

自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌

握风险状况，从而以最快速度做出决策；

（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系

统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

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（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，

建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司

及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够

和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层

的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市

场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

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第四部分基金托管人

一、基金托管人概况

本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋

法定代表人：郑杨

成立时间：1992年10月19日

经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主

要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；

发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇

存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的

承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外

币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸

银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银

行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。

组织形式：股份有限公司

注册资本：293.52亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号

联系人：朱萍

联系电话：（021）31888888

上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管

服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发

展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管

部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，

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并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、

内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处

室。

目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基

金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产

托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理

财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领

域客户、境内外市场的资产托管需求。

二、主要人员情况

郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家

经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标

业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委

员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委

员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上

海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融

监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。

潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业

务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、

宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明

分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国

际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信

托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、

财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，上海国际信托

有限公司董事长。

李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资

财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负

债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上

海浦东发展银行总行资产托管部部门负责人。

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三、基金托管业务经营情况

截止2023年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12911.94

亿元，托管证券投资基金共四百零六只。

四、基金托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部

门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业

务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、

完整，保护基金份额持有人的合法权益。

2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，

指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行

操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工

作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控

制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，

独立行使监督稽核职责。

3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产

托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到

从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出

发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。

具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险

管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、

人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作

规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建

立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产

之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方

案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全

安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行

自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排

查风险隐患。

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五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据

托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据

具体包括：

（1）《中华人民共和国证券法》；

（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；

（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；；

（4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（5）《基金合同》、《基金托管协议》；

（6）法律、法规、政策的其他规定。

2、监督内容

我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资

范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。

3、监督方法

（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立

行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的

合法权益，不受任何外界力量的干预；

（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动

处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；

（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监

督的方法。

4、监督结果的处理方式

（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形

式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告

包括提示函、临时日报、其他临时报告等；

（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函

的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管

人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基

金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，

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基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；

（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时

提供有关情况和资料。

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第五部分相关服务机构

一、销售机构

1、直销机构

公司名称：山西证券股份有限公司

住所及办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

董秘：王怡里

电话：0351-8686668

传真：0351-8686667

客服电话：95573

网站：www.i618.com.cn

2、代销机构：

（1）上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36

室

办公地址：上海虹口区东大名路1118号浦江金融广场53层

法定代表人：李兴春

联系人：张仕钰

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构新增为本

基金的销售机构，并在管理人网站公示。

二、登记机构

名称：山西证券股份有限公司

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

董秘：王怡里

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联系电话：（0351）8686668

传真：（0351）8686667

客服电话：95573

网址：www.i618.com.cn

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、姜亚萍

联系人：刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层

办公地址：北京市东城区崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层

法定代表人：张增刚

电话：010-68085873

经办注册会计师：白银泉、张伟

联系人：张伟

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第六部分基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金

合同及其他有关规定，并经中国证监会2021年10月22日证监许可[2021]3353

号文注册募集。

二、基金募集情况

本基金募集期为自2022年04月15日至2022年04月25日止。经会计师事

务所验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集

19,991,520.16份基金份额(其中包括利息转份额2,500.20份)，有效认购户数为

4户。其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购份额为10,002,000.20份，

占比例为50.03%，基金管理人的从业人员认购本基金情况为0份，占比0%。

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第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金合同于2022年4月27日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管

理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基

金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届

时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，

则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执

行。

《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有

人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期

报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作

日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

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第八部分基金份额的申购和赎回

一、申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理

人或其指定的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过

上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场，证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换

申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基

金份额申购、赎回或转换的价格。

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三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行

顺序赎回；

5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的

总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成

立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，

申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立；登记机构确认赎回时，赎回

申请生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付

赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项

的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

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遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障

或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款

项划付时间相应顺延至该影响因素消除的最近一个工作日。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或

无效，则申购款项本金退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销

售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对

于申请的确认情况，投资者应及时查询。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间

进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的数额限制

1、投资人通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费，

下同），追加申购单笔最低限额为人民币1元；通过代销机构申购单笔的具体限

额以代销机构的规定为准。投资人通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人

民币20,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元，通过直销中心柜台

申购单笔的具体限额以基金管理人公告的规定为准。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不

受最低申购金额的限制。

投资人可多次申购，申购费按单笔申购金额对应的费率档次分别计费。申购

申请一经销售机构受理，则不可撤销。

2、单笔赎回不得少于10份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足

10份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机

构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的

剩余基金份额一次性全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规

定的，以各销售机构的业务规定为准。

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3、通过各销售机构网点、基金管理人直销中心柜台转换的，转换交易限额

参见对申购和赎回限额的规定。

4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

具体请参见相关公告。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定进行公告。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

投资者的申购费用如下：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100万元 0.60%

100万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册

登记等各项费用，不列入基金财产。

2、赎回费

本基金赎回费率如下表所示：

持续持有期（N） 赎回费率 赎回费计入基金财产比例

N＜7日 1.50% 100%

N≥7日 0 100%

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赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，对基金份额持有人所收取的赎回

费用全额计入基金财产。

3、转换费用

本基金管理人各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费

两部分。

每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，并根据上述规定归入

基金财产。每笔转换申请的转入基金端，从申购费率低向高的基金转换时，收取

转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的

申购费率档次进行补差计算。从申购费率高向低的基金转换时，不收取申购补差

费用。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照

《信息披露办法》的有关规定进行公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定、对份额持有人

无实质不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开

展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，

基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。

6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算方法如下：

（1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算公式为：

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

（2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额＝申购金额－申购费用

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申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

例1：某投资人在T日投资10万元申购本基金基金份额，对应申购费率为

0.6%，假设申购当日基金份额净值为1.2000元，则其可得到的申购基金份额为：

净申购金额＝100,000/(1+0.6%)＝99,403.58元

申购费用＝100,000－99,403.58＝596.42元

申购份额=99,403.58/1.2000=82,836.32份

即投资人投资10万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为

1.2000元，则其可得到82,836.32份基金份额。

例2：某投资人在T日投资600万元申购本基金基金份额，其对应的申购费

用为1,000元，假设申购当日基金份额净值为1.2000元,则其可得到的申购份额

为：

申购费用＝1,000.00元

净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00元

申购份额＝5,999,000/1.2000＝4,999,166.67份

即，投资人投资600万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.2000

元，可得到4,999,166.67份基金份额。

2、基金赎回金额的计算

基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式为：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

例：某投资人在T日赎回10万份本基金基金份额，持有期限小于7日，对

应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.2000元，则其可得到

的赎回金额为：

赎回总金额=100,000×1.2000＝120,000.00元

赎回费用=120,000.00×1.50%=1,800.00元

净赎回金额=120,000.00—1,800.00=118,200.00元

3、基金份额净值的计算

本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

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计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟

计算或公告。

基金份额净值计算公式为：

T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为

份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或

损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应

的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后

2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、申购与赎回的登记

1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理

人规定的时间之前可以撤销。

2、投资者提交有效申购基金申请后，登记机构在T+1日为投资者登记权益

并办理登记手续，投资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

3、投资人提交有效赎回基金申请后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除

权益的登记手续。

4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调

整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办

法》的有关规定进行公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

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4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持

有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。

7、个人投资者申购。

8、申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购

金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的。

9、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

申购申请时，基金管理人应当根据有关规定进行公告。如果投资人的申购申请被

全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消

除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

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发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申

请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的

赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按

单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支

付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4

项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事

先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管

理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，

按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎

回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，

投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自

动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获

受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处

理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，

直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回

部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

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但若赎回申请人中存在当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额

20%的单个赎回申请人（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人有权按照

保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，优先确认小额赎回申

请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则

基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，

在仍可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对

大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理。如小额赎回申请人的赎回申请在

当日无法全部确认，则对可以确认部分按比例确认赎回的基金份额，对全部未确

认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回

申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的

方式办理。基金管理人应当对延期办理事宜在规定媒介上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管

理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支

付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方

法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时

间，依照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回

的公告，也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届

时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

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基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并

提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在履行相关程序后可受理

基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的

申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业

务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金

份额转让业务。

十五、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十六、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十七、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购

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金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

十八、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，

被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法

律法规或基金合同另有规定的除外。

如相关法律法规允许，基金管理人履行相关程序后办理基金份额的质押业务

或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋

机制”章节的规定或相关公告。

二十、其他业务

在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实

质性不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可根据具体情况

对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基

金份额持有人大会审议。

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第九部分基金的投资

一、投资目标

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较

基准的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括债券（国债、金

融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、

短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可

转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动

持有股票等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产，

本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。

每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资

产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

1、资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，

并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各

类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调

整。

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2、收益率曲线策略

基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的

预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠

铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

3、久期管理策略

基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多

地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债

券价格下降的风险。

4、利率债券投资策略

基金将通过全面研究GDP、物价、国际收支等主要经济变量，分析宏观经济

运行的可能情景及财政政策、货币政策的取向，并分析金融市场资金供求状况变

化趋势及结构等，在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场

收益率曲线斜度变化趋势。

5、信用债券投资策略

基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，根据债券发行人自身状况的变

化，包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风

险能力等变化，对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估。在实际投资

中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率等多方面因素进行个券选择，以

平衡信用债投资的风险与收益。基金管理人采用外部信用评级和内部信用评级相

结合的方式，以内部信用评级为主，参考外部信用评级，评级公司不包含中债资

信。本基金主动投资信用债的信用等级为AA+及以上，其中投资于AA+信用等级

的信用债不超过信用债资产的50%，投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产

的50-100%。基金持有信用债券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

6、回购策略

基金将综合考虑市场情况，比较回购利率和债券收益率等因素，视情况在一

定范围内实施正回购融入资金并投资于债券等标的，以获取投资标的收益率超过

回购资金成本的收益。

7、资产支持证券投资策略

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本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以

及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的

证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，

同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程

度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行

投资。

8、可转换债券及可交换债券投资策略

可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵

御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券/可交换债

券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券

/可交换债的债性和股性，利用定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资

品种。本基金投资可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计

不高于基金资产的20%。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

（2）每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低

于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

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（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

（11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项以外，因证券市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中

国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

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法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提

前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定

期存款利率（税后）×10%

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个

券的选择来增强债券投资的收益。中债综合财富（总值）指数由中央国债登记结

算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情

况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市

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场债券投资收益的衡量标准；由于本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产

的80%，每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于

基金资产净值的5%，采用90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重，10%

作为现金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。

若指数编制单位更改指数名称，或者未来法律法规发生变化，或者有更权威

的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比

较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者

合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，适当调整业绩比

较基准并及时公告。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型

基金、股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份

额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业

绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

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侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变

现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节

的规定。

九、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定，于2023年

7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2023年6月30日，本报告中财务资料未经审

计。

投资组合报告

1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 230,493,795.29 99.03

其中：债券 230,493,795.29 99.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,256,012.88 0.97

8 其他各项资产 6,657.02 0.00

9 合计 232,756,465.19 100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有港股通股票。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 102,343.53 0.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 45,880,693.95 21.33

其中：政策性金融债 10,285,657.53 4.78

4 企业债券 97,281,698.64 45.22

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 81,818,250.95 38.04

7 可转债(可交换债) 5,410,808.22 2.52

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 230,493,795.29 107.15

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 102282654 22浙兴合MTN001 200,000 20,754,383.56 9.65

2 138886 23华泰G5 200,000 20,485,071.78 9.52

3 185230 22华福C1 200,000 20,484,843.84 9.52

4 102282464 22深业MTN002 200,000 20,448,301.37 9.51

5 175668 21中证02 200,000 20,371,006.03 9.47

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

11投资组合报告附注

11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门

立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金本报告期未投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规

定的备选股票库的情况。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,657.02

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,657.02

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

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1 113042 上银转债 5,410,808.22 2.52

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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第十部分基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2022年4月27日，基金业绩数据截至2023年6月30

日。

一、基金净值表现

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2022.04.27-2022.12.31 0.50% 0.02% 1.94% 0.05% -1.44% -0.03%

2023.01.01-2023.06.30 2.05% 0.03% 2.45% 0.03% -0.40% 0.00%

自基金合同生效日至今（2022.04.27-2023.06.30） 2.56% 0.03% 4.43% 0.05% -1.87% -0.02%

注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期

定期存款利率(税后)*10%。

2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：1、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的

投资组合比例符合本基金合同的有关约定。建仓期结束时各项资产配置比例符合

基金合同的有关约定。

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第十一部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项

以及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、债券托管账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管

理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金

财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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第十二部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款本息、

应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值

日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资

产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计

量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值

日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允

价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够

可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价

值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值

或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事

件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对

估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

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1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市

价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种，选取估值日第三方估值

机构提供的相应品种对应的估值净价估值；

（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价

值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值

技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、银行间市场交易的固定收益品种的估值

（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品

种当日的估值净价进行估值。

（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益

品种，按成本估值。

3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

4、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

5、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据

进行估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估

值。

7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保

基金估值的公平性。

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如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人

可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定进行

公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，

将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人

按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

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（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应

当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，

确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责

任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当

事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不

当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当

得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

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（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且

基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出

错且给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付

赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照

管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差，以基金管理人计算结果为准。

（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行

协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

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3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协

商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份

额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

九、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、

有关会计制度变化等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理

人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的

措施消除或减轻由此造成的影响。

十、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披

露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

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第十三部分基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益

分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基

金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

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本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当

投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金

登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算

方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧

袋机制”章节的规定。

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第十四部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证

监会另有规定的除外；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费、

公证费和认证费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的账户开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

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本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次

性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近

可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并

参照行业惯例从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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第十五部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度

披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面或双方约定的其他方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需按照《信息披露办法》的相关规定在规定媒介公告。

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第十六部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信

息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

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四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、

基金份额发售公告

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的

基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与

更新基金产品资料概要。

基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更

的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，

并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或

营业网点。其他情况下，基金管理人至少每年更新一次基金招募说明书、基金产

品资料概要。

基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料

概要。

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3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在

规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金

合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基

金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协

议登载在规定网站上。

（二）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

（三）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（四）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含

资产组合季度报告）

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基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将

年度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并

将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度

报告，并将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报

刊上。

基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报

告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资

者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、

报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除

外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

（六）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并

登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、基金合同终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

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4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事

务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等

事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制

人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管

业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

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18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

21、调整基金份额类别的设置；

22、基金推出新业务或服务；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（七）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金

份额持有人权益，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

（八）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（九）清算报告

《基金合同》出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组

对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在

规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十）资产支持证券的投资情况

本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持

有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有

的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证

券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产

比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

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（十一）发起资金认购份额报告

基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在《基金合同》生

效公告、基金年报、中期报告、季报中分别披露基金管理人固有资金、基金管理

人高级管理人员、基金经理等人员（可以包括基金经理之外公司投研人员）以及

基金管理人股东认购本基金的份额、期限及期间的变动情况。

（十二）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的

规定。

（十三）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的

基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

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基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产

中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。

八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金

相关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

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第十七部分侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金

份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事

务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金

份额持有人大会审议。

基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘

请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务

所进行审计并披露专项审计意见。

二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记

1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为

基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按

照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户

的赎回申请并支付赎回款项。

2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转

换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎

回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎

回外，本招募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回规定适用于主

袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作

日主袋账户总份额的10%认定。

4、侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋

账户沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以

“基金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名

称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，应取消主袋账户份

额名称中的M标识。

三、实施侧袋机制期间的基金投资及业绩

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侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、

投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投

资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操

作。

基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的

解释说明，避免引起投资者误解。

四、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估

值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主

袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、

除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作

为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。

侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。

如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的

会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。

五、实施侧袋机制期间的基金费用

1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费按主袋账户基金资产净值作

为基数计提。

2、与处置侧袋账户资产有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户

资产变现后方可列支。

3、侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生

的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付

特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应

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当按照基金份额持有人利益最大化原则，将特定资产予以处置变现，及时向侧袋

账户份额持有人支付对应变现款项。

侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应

当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产

无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规

要求及时发布临时公告。

侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合

《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

七、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者

利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息

披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧

袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账

户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计

师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会

计核算和年度报告披露等发表审计意见。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进

行披露，包括但不限于：

（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；

（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；

（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；

（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况

及其他与特定资产状况相关的信息；

（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考

区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人

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对特定资产最终变现价格的承诺；

（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的

部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理

人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额

持有人大会审议。

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第十八部分风险揭示

一、市场风险

本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观

和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业变化、投资人风险收益偏好和市场

流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场风险，

这种风险主要包括：

1、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及公司的盈利水平

也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。

2、政策风险

因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发

生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。

3、利率风险

由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基

金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。

4、信用风险

当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，

就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信

用风险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当

证券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。

5、再投资风险

再投资获得的收益又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利

率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性

并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

6、购买力风险

基金持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素

而使其购买力下降。

二、管理风险

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1、管理风险

本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素，

而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资

产配置、类属配置不能达到预期收益目标；也可能表现在个券的选择不能符合本

基金的投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新

的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险。

三、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现

的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支

付所引致的风险。

1、基金申购、赎回安排

本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“第八部分基金份额的申购

和赎回”章节。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的

规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性债券等，同时本基金基于分散

投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下

本基金的流动性风险适中。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日

申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延

期办理赎回申请的措施。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的

情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金

合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎

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回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风

险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将

依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经

过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具

时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格

依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。

5、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户

进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有

效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额

净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用

侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额

和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确

定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定

资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人

在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特

定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基

金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机

制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需

考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少

进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值

及变化情况。

四、本基金的特定风险

1、本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，

因此，本基金需要承担债券市场的系统性风险，虽然本基金主要投资于信用评级

较高的债券品种，但无法完全排除因个别债券违约所形成的信用风险。

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2、本基金是发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基

金资产净值低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，

且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监

会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金在履行适当程

序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。因此，投资者将面临

基金合同可能终止的不确定性风险。

3、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券的风险主要包括信

用风险、利率风险、流动性风险、法律风险等。信用风险指资产支持证券参与主

体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险是指资产支持证券的价格

受到利率波动发生逆向变动而造成的风险。流动性风险是由于资产支持证券不能

迅速、低成本地变现的风险。法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、

参与方较多、交易文件较多，而存在的法律风险和履约风险。这些风险可能会给

基金净值带来一定的负面影响和损失。

4.本基金投资范围包括可转换债券品种，可转换债券的条款相对于普通债券

和股票而言更为复杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。

例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在转债被赎回

前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。

五、操作风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、

交易错误、IT系统故障等风险。

六、合规性风险

1、合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者

违反基金合同有关规定的风险。

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不

完善而产生的风险。

3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。

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七、其他风险

1、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系

统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

2、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券

市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响

基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

六、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险；

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销

售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，

代销机构并不能保证其收益或本金安全。

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第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，并自决议生效后依据相关规定在规定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、《基金合同》生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元的；

2、基金份额持有人大会决定终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

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（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有

规定或有权机关另有要求的从其规定。

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第二十部分基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合

法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权

利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额，发起资金认购的基金份额

的赎回应符合本基金合同的规定；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义

务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

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（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于1,000万元，

且持有发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包

括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申

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请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在条件允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包

括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回的价格；

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（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露

及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人

大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料20年以上，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

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他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、债券托管账户

等投资所需的其他账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包

括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

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基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金

财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户等投资所

需的其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办

理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、

司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以

上，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名

册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有

人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

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分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同

另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法

律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（一）召开事由

1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现

或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人（基金管理人更换为本基金管理人控股设立的基金管

理人除外）；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

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（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，或调整基金

份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、

基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）履行相关程序后基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当

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由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理

人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前

30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，依据有关规定

进行公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

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2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管

机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

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讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采

用书面和其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，如书面、网络、

电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明；在会

议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相

结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的

程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表

决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

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1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定

和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

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决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另

有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为

有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见

模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

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（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依据相关规定在规定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全

文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人

和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关

基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关

基金份额10%以上（含10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登

记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额

持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分

之一）；

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4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小

于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大

会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持

有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或

授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上

（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

人；

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上（含三分之二）通过。

侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户

内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份

额无表决权。

侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内

容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大

会审议。

三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

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已实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，具体方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益

分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默

认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响

的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基

金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方

法，依照《业务规则》执行。

（七）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

四、基金的费用与税收

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（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证

监会另有规定的除外；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费、

公证费和认证费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的账户开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，

顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的

计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

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E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次

性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近

可支付日支付。

上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令

并参照行业惯例从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

（四）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

理费，详见招募说明书的规定。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

五、基金的投资

（一）投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括债券（国债、金

融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、

短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可

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转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动

持有股票等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产，

本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。

每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资

产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（二）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

（2）每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低

于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

20%；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

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（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回

购到期后不得展期；

（11）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

30%；

（15）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项以外，因证券市场波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中

国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

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法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提

前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定，如适用于本基金，基金管

理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

六、基金净值信息的计算方法和公告方式

（一）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（二）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

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的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，并自决议生效后依据相关规定在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、《基金合同》生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元的；

2、基金份额持有人大会决定终止的；

3、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

4、《基金合同》约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立

基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下

进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

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4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上，法律法规另有

规定或有权机关另有要求的从其规定。

八、争议的处理

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经

友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效

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的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人

具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

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第二十一部分基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

基金管理人：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：王怡里

成立时间：1988年7月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复[1988]315号

注册资本：人民币35.8977亿元

组织形式:股份有限公司

存续期间：持续经营

电话：（0351）8686668

传真：（0351）8686667

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：郑扬

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币293.52亿元

经营期限：永久存续

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括债券（国债、金

融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、

短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可

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转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动

持有股票等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产，

本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新

和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进

行监督。

《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按

照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对

基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在

疑义的事项进行核查。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。

2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比

例为：

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日持有现金或者

到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不

包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履

行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以

下投资限制：

①本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；

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②每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于

基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

③本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

④本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的

10%；

⑤本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%；

⑥本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

⑦本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资

产支持证券规模的10%；

⑧本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

⑨本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

⑩本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购

到期后不得展期；

?本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

?本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性

受限资产的投资；

?本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

?本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合

持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

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?法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

基金托管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由托管

人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。

（3）法律法规允许的基金投资比例调整期限

除上述（2）中的第②、⑨、?、?项以外，由于证券市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定

的比例，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制

要求，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

（4）法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，

本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或

调整上述投资限制、投资禁止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金

管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执

行，并应向投资者履行信息披露义务。如本基金增加投资品种，投资限制以法律

法规和中国证监会的规定为准。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作

日正式向基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基金托

管人实施交易监督。

（5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。

3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

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（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，

基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。

4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联

投资限制进行监督。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，

建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管

理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至

少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人

和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利

害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单,加盖公章并书面提交。基金管

理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后

的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，经基

金托管人确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人提供

的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流

程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承

担责任。

5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。

基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损

失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

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6.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银

行存款业务进行监督。

基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控

制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对

于基金投资的银行存款，由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基

金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作

过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》的约定监督流程，则对于由于存

款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。

7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”

定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分:释义”

部分。

（1）基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明

确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防

范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否

遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监

督。

（2）基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相

关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。

如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，

基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基

金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基

金管理人原因导致本基金出现损失的，基金托管人不承担任何责任。

（3）有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金

管理人负责相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通

受限证券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金

资产存管的责任由基金管理人承担。

如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限

制要求，导致基金出现风险使乙方承担连带赔偿责任的，若基金托管人此前已切

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实履行监督职责的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

(4)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

8.基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定

对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情

况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管

人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托

管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不

承担任何责任。

基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、

监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处

置预案，管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人

限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向

基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报

告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本

托管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定

时间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对

基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报

送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已

经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》

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约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规

失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投

资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，

应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会

计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召

开基金份额持有人大会审议。

基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、

特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制的具体规则依照相关

法律法规的规定和基金合同的约定执行。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限

于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券

账户及和债券托管账户等投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资

产净值和基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息

披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管

理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应

及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并

以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项

进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能

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在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有

重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托

管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令，

不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。

基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户、证券账户和债券托

管账户等投资所需其他账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

5.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理

人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达

基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给

基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人

对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担

责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理

人在具有托管资格的商业银行开设的募集资金专户。该账户由基金管理人开立并

管理。基金募集期满或基金停止募集时，发起资金的认购金额、发起资金提供方

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及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人

应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管

专户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。由基金管理人聘请符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报

告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字方为有效，验资报告

需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。基金托管人收到有效认购资

金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理

人，双方进行账务处理。

若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按

规定办理退款事宜。

（三）基金资产托管专户的开立和管理

基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理

人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相

关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预

留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。

本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进

行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因

本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何

银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理

暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

法》以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公

司上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得

使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产的

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管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代

表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基

金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券

登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的

业务规则执行。

（五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案

《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基

金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行

交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间

市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算

有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账

户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完

成银行间债券市场准入备案。

（六）其他账户的开设和管理

1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律

法规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金

开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定

办理。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基

金投资银行存款业务签订书面协议。

基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订

总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上

加盖预留印鉴及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明

确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细

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则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。

基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建

立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中

心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办

理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、

灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构

实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责

任。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和

基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内

通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门20年以上，法律法规另有规

定或有权机关另有要求的除外。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原

件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一

致，原则上合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算

日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保

留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定

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的，从其规定。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。每个工作日，基金管理人

应对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除

外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他

法律、法规的规定。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额

净值和基金资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值

计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定对外

公布。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、

审查基金管理人计算的基金净值信息。本基金的会计责任方是基金管理人，就与

本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一

致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规

以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基

金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31

日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人

的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以

采用电子或文档的形式。保管期限为20年，法律法规或监管部门另有规定的除

外。

在基金托管人编制中期报告和年报前，基金管理人应将每年6月30日、12

月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形

式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册

用于基金托管业务以外的其他用途。

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七、争议解决方式

（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、

澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。

（二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除

经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有

效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对双方均有

约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间，双当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人

的合法权益。

八、托管协议的变更、终止

1.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金

托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）

确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

2.基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

（1）《基金合同》终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资

产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管

理权（基金管理人更换为本基金管理人控股设立的基金管理人除外）；

（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

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第二十二部分基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基

金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）电子对账单寄送

投资者可以通过本公司客服电话、电子邮件、短信等通道定制对账单服务。

本公司在获得准确手机号码、电子邮箱的前提下，为已定制账单服务的投资者提

供电子对账单。

基金管理人为季度内有要交易的基金份额持有人提供季度电子对账单。投资

者登记个人电子邮箱信息后，可定制季度、半年度和年度电子账单。电子对账单

在每季、半年、年度结束后15个工作日内向基金持有人指定电子信箱发送。

由于投资者提供的电子邮箱不详等原因，造成对账单无法按时准确送达，请

及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账

单，敬请拨打客服热线。

（二）信息定制服务

在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、

客户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统

原因，小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人

将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制

的信息，内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。

（三）资讯服务

1、客户服务电话

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

等信息，可拨打本公司客户服务中心电话。

客户服务电话：95573

公司网址：www.i618.com.cn

公募基金业务网址：http://publiclyfund.sxzq.com:8000/

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（四）客户投诉处理

投资者可以拨打代销机构和本公司客户服务中心电话投诉代销机构或直销

机构的人员和服务。

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第二十三部分其他应披露事项

以下信息披露事项已通过《中国证券报》、基金管理人的公募基金业务网站

（http://publiclyfund.sxzq.com:8000/）和中国证监会基金电子披露网站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行公开披露。

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 中国证监会指定报刊及网站 2023-08-29

2 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-20

3 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 中国证监会指定报刊及网站 2023-07-07

4 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2023-04-21

5 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 中国证监会指定报刊及网站 2023-03-28

6 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2023-01-19

7 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 中国证监会指定报刊及网站 2022-10-25

8 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会指定报刊及网站 2022-09-28

9 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年第3号） 中国证监会指定报刊及网站 2022-09-28

10 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理增聘公告 中国证监会指定报刊及网站 2022-09-24

11 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会指定报刊及网站 2022-09-07

12 山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年第2号） 中国证监会指定报刊及网站 2022-09-07

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第二十四部分招募说明书存放及其查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内

取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资人还可以直接登录公

募基金业务网（http://publiclyfund.sxzq.com:8000/）查阅和下载招募说明书。

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第二十五部分备查文件

一、本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金注册的文件；

2、《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式

1、存放地点：基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；

除第6项在基金托管人处外，其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本

费购买复印件。

山西证券股份有限公司

2023年10月